Всё о DAX 30 - Полное руководство

Август 04, 2021 12:00 UTC
Время чтения: 25 минут

Международная компания Admirals предлагает Вам трейдинг DAX30 – CFD на эталонный индекс немецкой экономики DAX.

Индекс DAX - это индекс "голубых фишек" фондового рынка Германии. Он состоит из 30 крупных немецких компаний, которые торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. Сегодня он доступен для анализа и трейдинга. Обо всём по порядку в статье ниже!


Определение DAX 30

DAX 30 - это индекс фондового рынка Германии. Он рассчитывается на основе средневзвешенных по капитализации цен акций крупнейших немецких публичных компаний, котирующихся на Франкфуртской фондовой бирже.

DAX 30 можно считать самым важным индексом фондового рынка Германии. DAX 30 означает Deutsche AktienindeX.

Фондовый индекс DAX был создан 1 июля 1988 года и рассчитывается компанией Deutsche Börse AG. Индекс DAX оказывает существенное влияние на динамику евро. Начальное значение индекса - 1000 пунктов.

  • Синонимы: индекс DAX30, индекс GER30, GER 30, Germany 30, Deutscher AktienindeX 30.
  • Этимология: DAX происходит от немецкого словосочетания "Deutscher AktienindeX", что означает «немецкий фондовый индекс». Число 30 означает, что индекс включает в себя 30 крупнейших немецких компаний, котирующихся на Франкфуртской фондовой бирже.

Особенности фондового индекса DAX 30

✔️ Состав индекса DAX 30 традиционно пересматривается один раз в год в сентябре.

✔️ DAX 30 используется для анализа деловой среды не только в Германии, но и во всем Европейском Союзе.

✔️ При расчете значений DAX 30 используются котировки акций электронной биржи XETRA.

✔️ С момента создания до 2021 года DAX 30 вырос более чем в 13 раз.

✔️ 30 компаний DAX представляют около 80% рыночной капитализации листинговых компаний Германии.

✔️ DAX является основой для более чем 150 000 финансовых продуктов, от биржевых фондов (ETF) до структурных продуктов.

✔️ Индекс DAX30 может рассматриваться в качестве аналога фондового индекса Dow Jones Industrial Average, торгуемого на Нью-Йоркской фондовой бирже. Оба этих индекса включают в себя одни из наиболее значимых компаний для экономики страны.

ТОРГОВАТЬ DAX 30

Базовый словарь для торговли DAX 30

➡️ Акция - это ценная бумага, которая дает ее владельцу право на долю в капитале компании, а иногда и на получение прибыли в виде дивидендов.

➡️ Фондовый индекс - это индикатор состояния рынка ценных бумаг, состоящий из акций и облигаций компаний, выбранных по определенному принципу: конкретная отрасль, размер капитализации и другие.

➡️ Котировка - это стоимость финансового инструмента в данный момент времени. Например, котировки DAX 30 отражают его значение в каждый момент времени.

➡️ Рост фондового индекса - это рост котировок фондового индекса. Например, когда DAX 30 изменяется с 12 000 пунктов индекса до 13 000, то принято говорить о росте индекса.

➡️ Падение фондового индекса - это снижение котировок фондового индекса. Например, когда DAX 30 изменяется с 12 000 пунктов индекса до 11 000, то принято говорить о падении индекса.

➡️ Отскок от уровня поддержки - это ситуация на финансовых рынках, когда цена конкретного инструмента снижается до уровня, после которого начинает стремительно расти вверх.

➡️ Отскок от уровня сопротивления - это ситуация на финансовых рынках, когда цена конкретного инструмента растет до уровня, после которого начинает стремительно падать вниз. 

Начните торговать реальными котировками на демо-счете. Используйте виртуальные деньги и создайте свою торговую стратегию БЕСПЛАТНО!

Метод расчета индекса акций DAX 30

Индексы DAX взвешены по капиталу. Индексы рассчитываются как индексы цены и производительности. По определению, индексы DAX используют формулу индекса Ласпейреса и рассчитываются следующим образом:


Источник: официальный сайт Dax Indices. Формула расчета индекса для индексов, взвешенных по рыночной капитализации в свободном обращении. Дата обращения: 10 февраля 2021 г.

В формулу входят следующие параметры:

➠ Поправочный коэффициент компании i в момент времени t (Сit)

➠ Коэффициент свободного обращения акций класса i в момент времени T (FFiT)

➠ Количество акций в индексе (n)

➠ Цена закрытия акции i в торговый день, предшествующий первому включению в индекс (Pio)

➠ Цена акции i в момент времени t (Pit)

➠ Количество акций компании i в торговый день, предшествующий первому включению в индекс (Qio)

➠ Количество акций компании i в момент времени T (QiT)

➠ Время расчета индекса (т)

➠ Фактор "привязки", специфичный для конкретного индекса, действительный с даты "привязки" T (KT)

➠ Дата последней "привязки" (T)

➠ Значение индекса на базовую дату (Base)

НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ

Состав / Композиция фондового индекса DAX 30

Таблица: Компании, входящие в индекс фондового рынка DAX 30 с соответствующими весами по состоянию на 5 февраля 2021 г.

КомпанияТикерВес в индексе
1ADIDAS AGADS5,03 %
2ALLIANZ SEALV7,88 %
3BASF SEBAS5,68 %
4BAY.MOTOREN WERKE AGBMW2,28 %
5BAYER AGBAYN4,62 %
6BEIERSDORF AGBEI0,88 %
7CONTINENTAL AGCON1,23 %
8COVESTRO AG1COV0,82 %
9DAIMLER AGDAI4,72 %
10DELIVERY HERO SEDHER1,52 %
11DEUTSCHE BANK AGDBK1,79 %
12DEUTSCHE BOERSEDB12,46 %
13DEUTSCHE POST AGDPW3,87 %
14DEUTSCHE WOHNEN SEDWNI1,31 %
15DT.TELEKOM AGDTE4,66 %
16E.ON SEEOAN1,91 %
17FRESEN.MED.CARE KGAAFME1,32 %
18FRESENIUS SE+CO.KGAAFRE1,52 %
19HEIDELBERGCEMENT AGHEI0,86 %
20HENKEL AG+CO.KGAAHEN31,52 %
21INFINEON TECH.AGIFX3,85 %
22LINDE PLCLIN9,66 %
23MERCK KGAAMRK1,69 %
24MTU AERO ENGINESMTX1,04 %
25MUENCH.RUECKVERS.VNAMUV23,29 % 
26RWE AGRWE2,17 %
27SAP SESAP7,40 %
28SIEMENS AGSIE9,26 %
29VOLKSWAGEN AGVOW32,79 %
30VONOVIA SEVNA2,97 %

Источник: официальный сайт Интернет-портала Dax-indices.com. Раздел DAX® (TR) EUR. Дата обращения: 5 февраля 2021 г.

Как торговать фондовым индексом DAX 30?

Индекс DAX 30 можно использовать для анализа и торговли.

✅ Что такое DAX 30 Trading (Трейдинг)? По определению, торговля индексом DAX 30 - это открытие, модификация и закрытие позиций на покупку (BUY) и на продажу (SELL) с индексом DAX 30. Торговля в обоих направлениях - а именно, открытие сделок как на рост, так и на снижение котировок - возможна благодаря CFD контрактам (контракты на разницу).

✍ Торговля CFD на DAX 30 предполагает, что трейдер стремится получить прибыль от изменений цен от уровня входа в сделку. Например, если трейдер открывает сделку на покупку по DAX 30 по цене 12 000 и закрывает её по цене 12 500, то он имеет 500 пунктов прибыли.

Если в этом же случае цена падает до уровня 11500, то трейдер получает убыток в 500 пунктов.

Кроме того, существует возможность торговать DAX 30 с использованием фьючерсных контрактов. Фьючерсный контракт - это обязательство купить или продать выбранный актив в указанном объеме в конкретный день по установленной цене. Эти контракты можно использовать как для хеджирования, так и для спекуляций.

✅ Следите за актуальными рыночными новостями, касающимися экономики Германии, фондового индекса DAX 30 и других торговых инструментов, в нашем Экономическом календаре совершенно БЕСПЛАТНО! Для доступа к календарю переходите по ссылке!

График котировок индекса DAX 30

На рисунке ниже показана динамика котировок индекса фондового рынка DAX 30 за период 2005-2021 гг.


Admirals MetaTrader 5, динамика котировок фондового индекса DAX 30, свечи MN1 – Диапазон данных: с 1 июля 2005 г. по 10 февраля 2021 г. по состоянию на 10 февраля 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

➡️ График показывает, что общий долгосрочный тренд DAX 30 восходящий. При этом периодически на рынке происходят коррекционные нисходящие движения, которые позднее сменяются еще более сильным ростом.

DAX 30 - это один из тех фондовых индексов, которые исторически устанавливали новые максимумы с завидной периодичностью. Его котировки растут, что подтверждает положительное отношение инвесторов к этому торговому инструменту.

Смотрите на видео 💰 Индикаторы тренда. Как применять? 💰 :

Особенности торговли фондовыми индексами и DAX30

✅ Вы когда-нибудь задумывались, почему мы, трейдеры, предпочитаем акциям индексы? Это связано с тем, что базовым активом в индексе является стоимость корзины акций, размещенных на бирже.

Как было отмечено выше, одним из преимуществ торговли фондовыми индексами является их базовая диверсификация. Другими словами, если индекс состоит из акций 30 компаний, то снижение котировок одной акции вряд ли окажет значительное влияние на стоимость всего индекса - только если ее вес в индексе огромен.

✍ В связи с этим, инвестирование в фондовые индексы напоминает инвестирование в готовый портфель ценных бумаг.

При торговле фондовыми индексами важно учитывать не только состав индекса, но и внешние факторы.  

✔️ Например, возможно наличие высокой корреляции между фондовым рынком и рынком Форекс - а именно, между акциями конкретной страны и курсом ее национальной валюты. 

Страны с сильным производственным сектором и значительной ролью экспорта в экономике (например, Япония и Германия) могут испытывать на себе силу и/или слабость валюты в то или иное время.

Укрепление национальной валюты, как правило, выгодно импортерам. В то время как ослабевание - экспортерам. Если ключевые предприятия и компании страны "страдают" от валютного курса и несут по его причине значительные убытки, то стоимость их акций может начать падать. А это может привести к снижению фондовых индексов. 

Помимо этого, особенности налогообложения могут стимулировать инвесторов открывать долгосрочные позиции на фондовом рынке - если прирост капитала при инвестировании от 1 года облагается меньшим налогом, чем прирост депозита в рамках более краткосрочных спекулятивных сделок. Подобную долгосрочную стратегию также называют Buy-and-Hold (Купи-и-Держи).

✍ Если акцентировать внимание на краткосрочную торговлю, то здесь DAX 30 входит в список наиболее ликвидных фондовых индексов мира, наравне с Nasdaq 100, SP500, Dow Jones, Nikkei, FTSE, Hang Seng и другими. 

Причинами этому могут служить:

  • высокая волатильность,
  • значительные торговые объемы,
  • низкие спреды,
  • большое количество статей и обзоров в средствах массовой информации.

✔️ Говоря о торговых стилях, используемых в трейдинге DAX 30, мы не должны также забывать о скальпинговых стратегих. Скальпинг предполагает открытие "быстрых" сделок, которые закрываются через несколько минут и иногда секунд после открытия. Важно помнить, что не все брокеры, предлагающие торговлю DAX 30 готовы предоставить одинаковые условия торговли. Поэтому перед открытием счета всегда лучше проверять условия.

Индексные фонды и индекс DAX30

➡️ Когда мы говорим о торговле и инвестировании, одним из лучших способов для потенциального долгосрочного успеха является приобретение индексного фонда.

Индексный фонд - это фонд, который составляет портфель, идентичный конкретному фондовому индексу. В нем используются соответствующие ценные бумаги, имеющие веса, аналогичные распределению в индексе. Примером может служить фонд, составляющий портфель на основе американского индекса S&P 500, японского индекса Nikkei 225 или немецкого индекса DAX30.

Выделим две причины привлекательности вложений в индексные фонды:

✴️ Готовый диверсифицированный портфель. Вам не нужно беспокоиться о выборе отдельных акций, которые Вы хотите купить. В случае с DAX 30, вместо того, чтобы выбирать между Deutsche Bank и ADIDAS AG, вы просто получите обе акции одновременно, а также еще 28 других акций, которые входят в состав DAX 30.

✴️ Низкая стоимость инвестирования. Каждый раз, когда Вы приобретаете акцию, вы платите комиссию. У некоторых инвестиционных фондов есть менеджеры, которые стараются выбрать для инвестирования акции с высокими комиссионными. С другой стороны, так называемые пассивно управляемые фонды, такие как индексные фонды, не нуждаются в большом количестве высокооплачиваемых биржевых аналитиков и менеджеров, поэтому их расходы и комиссии могут быть ниже.

Важно отметить, что вложения в индексные фонды подходят не всем инвесторам. Если трейдер ориентируется на совершение краткосрочных спекулятивных сделок, то ему может быть интереснее торговать CFD-контрактами на DAX 30 - применять методы Свинг Трейдинга, дейтрейдинга или скальпинга.

Для анализа и торговли индекса DAX 30 в таком случае могут использоваться торговые платформы MetaTrader 4 (подробное руководство MetaTrader 4) и MetaTrader 5 (подробное руководство MetaTrader 5).

В дополнение Вы можете для представленных выше платформ MT4 и MT5 дополнительно установить наш эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition.

Маржинальные требования по CFD на DAX30

✔️ Маржинальные требования - а именно сколько Вам нужно иметь средств на балансе, чтобы иметь возможность совершать сделки на финансовых рынках - часто являются решающим фактором для розничных инвесторов.

Трейдер может не иметь возможности торговать отдельными финансовыми инструментами именно по той причине, что на его счету не хватает средств для открытия позиции. Причиной может служить высокая стоимость торгового инструмента.


Контракты на разницу (CFD) являются прекрасной альтернативой для розничных трейдеров, которые не имеют возможности инвестировать в акции всех компаний индекса DAX 30, либо хотят снизить маржинальную нагрузку.

Приведем ниже пример расчета требуемой маржи.

✍ Пусть трейдеру доступны следующие торговые параметры:

  • Кредитное плечо: 1:500
  • Стоимость 1 контракта DAX 30 составляет 9000 евро

Тогда маржинальное требование за 1 контракт составит: 9,000 / 500 = 18 EUR.

Важно помнить, что биржевой индекс DAX 30 является крайне волатильным инструментом. Средний диапазон DAX может составлять около 3 диапазонов S&P500. Поэтому торговля DAX30 даже относительно небольшими объемами может быть чрезвычайно интересным, но при этом рисковым занятием.

✅ Для повышения финансовой грамотности и осведомленности о ключевых рыночных событиях, Вы имеете возможность совершенно БЕСПЛАТНО читать статьи по Еженедельному обзору рынка и Фундаментальному анализу от наших экспертов! Для доступа к статьям переходите по ссылке!

Спред как стоимость торговли CFD на DAX30

При торговле Форекс и CFD-контрактами, трейдер всегда получает две цены: BID и ASK. Открытие длинных позиций (на покупку) осуществляется по цене ASK, а их закрытие - по цене BID. В свою очередь, открытие коротких позиций (на продажу) происходит по цене BID, а закрытие - по цене ASK.

✍ В любой момент времени разница между BID и ASK называется спредом.

Как правило, после открытия сделки трейдер имеет по ней отрицательный баланс в размере уплаченного спреда. Чем меньше спред, тем ниже Ваши расходы и тем скорее Вы можете прибыль в случае, когда котировки будут изменяться "по направлению" Вашей открытой позиции.

➡️ Широта спреда может зависеть от многих факторов. Одним из наиболее значимых является ликвидность рынка. Рынок характеризуют "ликвидным", когда на нем стабильно осуществляется большое число торговых операций и когда практически каждый ценовой уровень заполнен торговыми ордерами.

Рынок Forex может считаться чрезвычайно ликвидным, потому что сотни банков и миллионы физических лиц по всему миру ежедневно торгуют валютными парами.

Проверить типичный размер спреда можно в секции "Спецификации контрактов". Пример типичного спреда и другой информации по CFD-контракту на DAX 30 для торгового счета Trade.MT5 показан ниже на рисунке.


Источник: Admirals, Спецификации контракта DAX 30 для торгового счета Trade.MT5

К счастью, DAX30 имеет очень низкие спреды на платформе Admirals - преимущество, которое Вы можете использовать в полной мере. Кроме того, DAX30 в Admirals имеет низкий размер обязательной маржи по сравнению с некоторыми другими брокерами, у которых требования к маржинальному обеспечению гораздо выше.

В течение основных торговых часов (с 09:00 до 23:00 EET) спред по DAX30 составляет 0,8 пунктов и обычно практически не изменяется. Вы можете следить за спредом, используя Адмирал Индикатор Спреда, который входит в список функций обновленной торговой платформы MetaTrader 4 Supreme Edition.


Индикатор спреда от Admirals. Доступен с MetaTrader 4 Supreme Edition.

✅ Для доступа к платформе MetaTrader Supreme Edition и ее особенностям, нажимайте на баннер ниже!

Как торговать CFD на DAX30?

➡️ Достаточно часто трейдеры используют скальпинг-стратегии при работе с индексом DAX 30. Скальпинг DAX30 во многом зависит от условий рынка. Например, высокая волатильность во время европейской торговой сессии побуждает отдельных трейдеров открывать краткосрочные сделки в расчете на "быстрый" заработок.

Важно отметить, что торговл на финансовых рынках всегда связана с риском полной или частичной потери капитала и не гарантирует прибыль.

Существуют также трейдеры, которые торгуют в рамках 2-5 дней и иногда немного дольше. Они открывают сделки, которые могут достичь целей по Тейк-профиту или Стоп-лоссу за несколько часов. Однако они при этом понимают, что рынок непредсказуем, и поэтому иногда достижение их целей может занять более долгое время.

✍ Рассмотрим ниже торговую стратегию DAX 30 Index которая является хорошим компромиссом между скальпингом и дневной торговлей, поскольку она используется на 30-минутном таймфрейме и подходит для новичков.

✔️ Timeframe: 30 минут = свечи M30

✔️ Индикаторы:

    • 10 EMA - установлен по ценам закрытия или Close (синяя).
    • 25 EMA - установлен по ценам закрытия или Close (красная).
    • Admiral Pivot (доступен в терминале MT4/MT5 Supreme Edition).

✔️ Время торговли: Первые 3 часа после открытия Лондонской и/или Нью-Йоркской сессии

✔️ Сигнал для входа на покупку (Buy): Синяя EMA (10) пересекает Красную EMA (25) в восходящем направлении вблизи уровней поддержки индикатора Pivot Point.

✔️ Сигнал для входапродажу (Sell): Синяя EMA (10) пересекает Красную EMA (25) в нисходящем направлении вблизи уровней сопротивления индикатора Pivot Point

Ниже приведен пример открытия сделки на продажу. Синяя EMA пересекла красную, рядом с уровнем R1 (сопротивление). Целями являются PP (точка разворота) и S1 (поддержка).


Источник: Admirals, DAX 30, торговый таймфрейм M30. MetaTrader 4 (MT4). 

Ниже приведен пример покупки индекса DAX 30. Синяя EMA пересекла красную снизу вверх рядом с уровнем S1 (Поддержка). Затем цена продолжала двигаться в направлении PP (Pivot Point) и следующих уровней сопротивления. Иногда - как мы видим в этом примере - импульс настолько силен, что цена может преодолеть уровни сопротивления R2 и R3 .


Источник: Admirals, DAX 30, торговый таймфрейм M30. MetaTrader 4 (MT4). 

Почему стоит выбрать DAX30?

  • Из-за своей волатильности DAX Index является одним из самых захватывающих и интересных инструментов для анализа и торговли.
  • Следить за фондовыми индексами - DAX 30 не является исключением - легче по сравнению с валютной парой: значительно меньше факторов, которые должны быть учтены.
  • Технический анализ по индексам многим трейдерам кажется проще, чем анализ валютных пар.
  • 91% ордеров выполняются в течение 90 миллисекунд.

Индекс DAX30 - Выводы

✴️ DAX30 - это волатильный индекс, что позволяет им торговать как с использованием скальпинговых стратегий, так и на долгосрочную перспективу. По причине взаимосвязи между фондовыми рынками разных стран одним из наиболее волатильных периодов для торговли DAX 30 является Нью-Йоркская торговая сессия.

Хорошо, что Вы можете практиковать торговлю DAX на Демо-счете перед тем, как начать торговать на реальном счете.

Удачной торговли!

✅ Чтобы открыть счет, прочтите «Как открыть торговый счет на Форекс» или нажмите на баннер ниже и выполните несколько простых шагов. Удачи ! ▼▼▼

Продолжайте свое обучение на Форекс

Ссылки

О нас: Admiral Markets

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Avatar-Admirals
Admirals Единое решение для расходования, инвестирования и управления вашими финансами

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.