Корреляция Форекс | Руководство по корреляции валютных пар
Изучение, как коррелируют валютные пары, крайне важно для составления правильного портфеля и управления рисками. В этой статье мы разберем концепцию корреляций пар на рынке Форекс, как получить доступ к индикатору матрицы корреляций Currency Correlation Matrix и как его применять.
Содержание
Что такое корреляция на Форекс?
➛ Положительная корреляция означает, что две валютные пары движутся в одном направлении.
➛ Отрицательная корреляция означает, что две валютные пары движутся в противоположных направлениях.
Понимание того, как коррелируют валютные пары, важно для управления рисками на вашем торговом счете. Вы должны быть уверены, что не слишком сильно подвержены влиянию одного направления рынка.
Некоторые трейдеры также используют валютную корреляцию для стратегий хеджирования, чтобы управлять рисками своего портфеля.
Корреляция валютных пар: таблица индикатора Currency Correlation Matrix
С Admirals вы можете бесплатно обновить свою торговую платформу MetaTrader 5, скачав и установив плагин Supreme Edition. Этот плагин дает доступ к широкому спектру дополнительных индикаторов и инструментов, которые помогут вам вывести свою торговлю на новый уровень.
Одним из таких индикаторов является Currency Correlation Matrix (Матрица корреляции валют), представленный ниже.
➤ С помощью матрицы корреляции вы можете отслеживать корреляцию по широкому спектру параметров:
- Валютные пары, криптовалюты, фондовые индексы и сырьевые товары
- Временные периоды (недельные, дневные, 4-часовые, 1-часовые, 30-минутные, 15-минутные, 5-минутные и 1-минутные таймфремы)
- Бары (последние 25, 50, 100, 200, 300, 500 или 1000 баров)
Все данные представляются в определенном цвете для удобства понимания:
- Зеленые прямоугольники = корреляции нет (от 0 до +/- 25)
- Синие прямоугольники = слабая корреляция (от +/- 25 до +/- 50)
- Оранжевые прямоугольники = средняя корреляция (от +/- 50 до +/- 75)
- Красные прямоугольники = сильная корреляция (от +/- 75 до +/- 100)
Что означают знаки + и -?
- знак + означает, что оба анализируемых инструмента имеют положительную корреляцию и движутся в одном направлении
- знак - означает, что оба анализируемых инструмента имеют отрицательную корреляцию и движутся в противоположных направлениях
Начните пользоваться индикатором Currency Correlation Matrix бесплатно, скачав плагин MetaTrader Supreme Edition от Admirals. Нажмите на баннер ниже, чтобы начать загрузку.
Как торговать на корреляции валютных пар?
Понимание корреляций с долларом США (USD) на Форекс
Из приведенной выше таблицы корреляция на момент написания статьи для пар GBPUSD и EURUSD составила +93 (на красном поле). Итак, что это значит?
Мы знаем, что красный прямоугольник означает присутствие сильной корреляции, а знак + означает, что корреляция положительная.
➛ Это означает, что между этими парами наблюдается сильная корреляция и обычно они движутся в одном направлении. Это очевидно, поскольку в обеих парах доллар США выступает в качестве валюты котировки, поэтому, когда обменный курс любой из пар растет, это указывает на слабость доллара США.
В приведенном выше окне матрицы корреляции валютные пары GBPUSD и USDJPY также пересекаются в красном прямоугольнике, но имеют значение -95. Это означает, что обе пары сильно коррелируют, но при этом корреляция отрицательна.
➛ Это очевидно, поскольку, если GBPUSD растет в цене, это говорит о слабости доллара США. Но когда USDJPY растет в цене, это указывает на укрепление доллара США. Таким образом, данным валютным парам присуща сильная корреляция, но движутся они в противоположных направлениях.
Корреляции доллара США на Форекс на первый взгляд могут показаться очевидными. Однако определить корреляции между валютными кросс-курсами и другими классами активов очень сложно, если не использовать матрицу корреляции.
Понимание корреляций между валютными кросс-курсами и активами
В приведенной выше таблице корреляция между парой EURCAD и фондовым индексом DAX отмечена красным прямоугольником со значением +77. Это означает, что эта валютная пара и индекс фондового рынка имеют очень высокую положительную корреляцию и в целом движутся в одном направлении.
Это два совершенно разных класса активов, которые имеют сильную положительную корреляцию. Почему это важно знать? Что ж, трейдер может легко торговать EURCAD и фондовым индексом DAX, думая, что они не связаны между собой.
Однако, поскольку они имеют положительную корреляцию, в случае если один из рынков развернется, есть вероятность, что за ним последует и второй. Фактически это означает, что трейдер больше рискует своим торговым счетом, если торгует в одинаковом направлении на рынках, которые имеют тенденцию двигаться в одном направлении, что может привести к большим убыткам.
Другим примером может быть корреляция пар EURGBP и NZDCHF, которая на момент написания статьи имеет значение -78 и отмечена в таблице красным цветом. Это означает, что эти две валютные пары имеют сильную отрицательную корреляцию. Когда одна валютная пара движется вверх, другая валютная пара движется вниз.
Скачать индикатор Currency Correlation Matrix бесплатно
- Откройте реальный счет или бесплатный торговый демо-счет.
- Скачайте платформу MetaTrader Supreme Edition.
- Откройте окно Навигатор в MetaTrader и дважды щелкните по Admiral – Correlation Matrix.
- Введите валютные пары, сырьевые товары или фондовые индексы для анализа, а также таймфреймы.
- Начните пользоваться таблицей корреляции форекс!.
Надеемся, что после прочтения этой статьи, вы понимаете, что такое валютная корреляция и как ее использовать для успешной торговли на рынках. Но, чтобы отточить эти знания на практике, стоит бесплатный открыть демо-счет и начать практиковаться прямо сейчас.
Популярные вопросы о корреляции
Что такое корреляция валют?
Корреляция валюты – это соотношение направления движения двух валютных пар по отношению друг к другу. Положительная корреляция означает, что они, как правило, двигаются в одном направлении. Отрицательная корреляция означает, что они, как правило, двигаются в противоположных направлениях.
Какие валютные пары коррелируют между собой?
Корреляции валютных пар меняются со временем. Тем не менее, пары с долларом США, как правило, коррелируют друг с другом, поскольку доллар США является национальной валютой крупнейшей экономики в мире. Например, пары EURUSD и GBPUSD имеют сильную положительную корреляцию друг с другом.
Продолжайте свое обучение
- Торговая стратегия Три экрана Александра Элдера
- Скальпинг на Форекс – лучшие простые стратегии
- Тройной колдовской час ✴️ Что это такое и почему важно для вашей торговли?
О нас: Admirals
Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
