Correlation forex - Trader avec la corrélation devises
La corrélation devises forex est la relation entre deux paires de devises. Une corrélation de 1 veut dire que les deux monnaies sont parfaitement corrélés: si une monte d'un point, l'autre montera aussi d'un point. La corrélation négative des devises montre une relation négative: si une paire de devise monte, l'autre paire baisse. Le coefficient de corrélation peut aller de -1 à 1.
Une corrélation de 1 veut dire que les deux paires de devises sont corrélés parfaitement, une corrélation de -1 veut dire que les paires de devises ont une corrélation paire forex négative parfaite.
Le trading forex exige une grande connaissance des indicateurs de trading et des stratégies d'investissement? Bien que la plupart des traders ont tendance à se concentrer sur l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, aujourd'hui il faut aussi payer attention à la psychologie du trading et le money management.
La corrélation forex est une analyse très intéressante à faire et doit faire partie de votre money management. Comprendre la corrélation des devises est aujourd'hui très importante pour un trader qui veut gagner en bourse.
Une compréhension de la corrélation entre les paires de devises vous aide à éviter de trader trop et d'utiliser votre marge pour investir dans des actifs corrélés. Cet article explique qu'est que la corrélation sur devises, comment la comprendre et en fin de compte comment améliorer votre stratégie de trading en y ajoutant les corrélations entre les différentes paires forex.
Qu'est que la Corrélation Devises?
Il est facile de voir pourquoi les paires de devises sont interdépendantes. Si vous trader la livre sterling contre le yen japonais (GBP/JPY), vous négociez en réalité une ramification du GBP/USD et de USD / JPY; les deux monnaies GBP/JPY partagent une relation avec le dollar américain et sont corrélés avec le dollar.
Tandis que quelques paires de devises se déplacent dans la même direction, d'autres peuvent suivre la direction opposée. Ceci est le résultat des plusieurs forces.
En termes financiers, la corrélation est la mesure numérique de la relation entre deux variables. Le coefficient de corrélation varie entre -1 et +1. Une corrélation de +1 dénote que les paires des devises vont dans la même direction. Une corrélation de -1 indique que les paires des devises déplaceront dans la direction opposé 100 % du temps.
Tandis que la correlation zéro dénote que la relation entre la paire de monnaie est complètement arbitraire.
Il est important de noter que le coefficient de corrélation est une mesure statistique qui ne veut pas dire qu'il y a une relation de causalité entre les deux variables. On peut observer dans le temps que les paires de devises sont corrélés, cela ne veut pas dire qu'il y a forcement une relation de causalité entre ces corrélations.
Changements dans la Corrélation Forex
Il est évident que sur le forex il y a des corrélations entre les différentes devises. Voilà pourquoi connaitre la corrélation entre les différentes paires de devises est essentielle. Il y a peu de brokers qui proposent des outils de trading pour voir la corrélation entre les devises, pourtant les traders professionnels dans les grandes banques utilisent des logiciels qui fournissent cette information.
Si on souhaite faire une stratégie de trading efficace et protéger un portefeuille ou tout simplement avoir une image globale de son portefeuille de trading, il est important de suivre les corrélations forex.
Les facteurs économiques globaux sont dynamiques - ils peuvent et changent vraiment sur la base quotidienne. Les corelations entre des paires des devises peuvent varier au fil du temps et en conséquence un lien à court terme peut contredire un lien à long terme.
Les corrélations à long terme entre les paires des devises fournissent une image plus claire de la relation entre des paires forex. Il y a beaucoup de raisons à un changement de lien dans le forex. Les plus communes sont les politiques monétaires, la sensibilité de certaines paires de monnaie aux prix des matières premières, aussi bien que des facteurs politiques et économiques.
Corrélation Devises Matières Premières
Une très bonne stratégie de trading est d'utiliser la corrélation entre les devises et les matières premières. Vous vous demandez quel est le rapport entre ces actifs? Certains pays réalisent une bonne partie de leur revenus de l'exportation de des matières premières. Dans ce cas le cours de leur devise nationale dépendre du cours de la matière première.
Dans cette situation on a des pays développés comme l'Australie et le Canada, mais la grande majorité des pays émergents, comme la Russie ou le Brésil. Quand on trade le rouble russe, on ne peut pas ne pas regarder le cours du pétrole, car une grande partie du budget fédéral est issu de l'exportation de pétrole.
Quand on souhaite trader les paires de devises de ces pays, on ne peut tout simplement pas passer à côté de la correlation. C'est le cas aussi du dollar australien. Voilà pourquoi il faut choisir une plateforme de trading qui a un outil de corrélation devises matières premières, comme MetaTrader Edition Suprême.
Calculateur corrélation Forex - outil corrélationdevises
La façon idéale de renforcer votre position est de calculer votre corrélation vous-même. Cela semble complexe, mais c'est en réalité tout à fait simple. Utilisez un tableau, comme Microsoft Excel et vous pouvez calculer une corrélation simple. Téléchargez les prix des devises quotidiens historiques et importez-les dans un tableau excel.
Vous pouvez alors utiliser la fonction dans l'excel =CORREL (range1, range2). La vue la plus complète de changements de corrélation forex est rendue en utilisant des données sur une période d'un an, six mois, trois mois et un mois.
Bien que les relations entre les paires forex changent, il n'est pas obligatoire d'apporter vos numéros à jour quotidien. Cependant c'est une bonne idée de les mettre à jour une fois toutes les semaines ou une fois par mois au moins.
Chaque pays a une politique monétaire différente dans un cycle différent, donc les changements des correlations forex peuvent apparaître.
Si vous ne souhaitez pas utiliser Excel, vous pouvez trouver des outils de trading comme le Corrélation Trader Admiral Markets qui vous montrera sur votre MetaTrader 4 le lien en temps réel entre les paires que vous souhaitez: la corrélation entre les paires de devises mais aussi la correlation devises matières premières.
Comment utiliser la Corrélation entre Devises Forex dans le Trading
Comprendre la la relation entre les différentes paires forex est essentielle à la détermination de l'exposition de votre portefeuille de trading à la volatilité. Si vous souhaitez gagner de l'argent en bourse il faut faire du money management. Regarder la volatilité et le lien entre les différents instruments financiers comme le forex et le matières première est une clé d'un trading réussi.
Pourquoi les paires forex sont corrélés? C'est en réalité assez simple. Si vous négociez la monnaie A contre la monnaie B, vous négociez en réalité une union de dérivée de ces monnaies contre le dollar américain. Tandis que le raisonnement est facile à comprendre, le comportement n'est pas toujours si direct. Certaines paires peuvent se déplacer en tandem, tandis que d'autres peuvent se déplacer dans des directions opposées.
Le premier dans la compréhension de ces changements est de regarder un graphique de correlation forex. Ce graphique montre les liens entre des paires de devises dans le temps. Savoir comment certains instruments financiers se sont déjà comportés par le passé peut vous donner des idées de trading et d'analyses à faire et peut vous aider à prévoir les mouvements futurs du marché.
Par exemple, les corrélations positives fortes montrent un lien actif entre la valeur d'une paire de devises par rapport à une autres.
Astuces pour Faire du Trading avec le Tableau Corrélation Devises
Tenez compte que les relations forex changent vraiment et la performance passée n'est pas toujours un indicateur de trading garanti de la correlation future. Cependant ces informations peuvent être utilisées pour développer votre propre stratégie de corrélation forex, de réduire au minimum l'exposition de votre portefeuille à une volatilité forex que vous pouvz éviter.
Évitez les positions qui se neutralisent. Si vous voyez des paires forex qui se déplacent dans des directions opposées presque tout le temps, il faut éviter de se placer sur une d'entre elles, car les gains faits sur une paire seront des pertes sur l'autre paire.
Diversifiez votre investissement. Les outils de trading et surtout le calculateur de corrélation peut vous éviter de prendre des risques inutiles. Attention quand même de ne pas prendre trop de positions sur des paires de devises parfaitement liées: dans ce cas vous augmentez votre risque: si vous avez raison sur votre trade vous pouvez être content car vous êtes gagnant sur toutes les paires, mais si vous prenez une mauvaise décision, ça sera perdant sur les autres paires de devises aussi.
Hedging Forex. Les pertes peuvent être réduites au minimum en protégeant les paires des devises qui ont une correlation négative presque parfaite. Le raisonnement est simple. Si vous avez une position avec une monnaie qui est en train de se déprécier, l'autre monnaie, qui est lié de façon négative avec la première sera probablement en train de s'apprécier.
Le hedging est une très bonne stratégie pour limiter ses pertes, mais cela peut limiter les gains aussi, car quand vous faites des gains sur une paire de devises, vous perdez sur l'autre paire.
Stratégies de Trading avec le Tableau Corrélation Forex
Pour trader sur la corrélation forex il y a pas une stratégie de trading bien définie à l'avance, car les corrélations entre les devises et avec les matières premières changent tout le temps.
Certes, les stratégies de trading basés sur la corrélation forex se sont développés avec l'ère internet et la croissances du pouvoir des ordinateurs à faire des calculs. Il y a 35 ans par exemple, il était très difficile de faire ce genre de calcul facilement. Cependant, au cours des dernières années il est devenu tout à fait commun de trader les liens de devises pour des raisons de diversification: jusqu'à 20 paires avec une corrélation entre -0.2 et +0.8.
On connaît cela aussi comme le trading de corrélation. De cette façon un trader essaye de profiter du marché passé sur des actifs multiples. L'idée derrière cette approche est d'éliminer n'importe quelles ordre de perte aussi rapidement que possible. De cette façon on peut généralement recevoir des gains mineurs au cours d'une période courte de temps.
Il est important de garder un oeil sur les tables de corrélation de devises, car la corrélation peut différer énormément. Par exemple, actuellement l'EUR/USD est corrélé avec EUR/GBP -1 sur un graphique d'une heure, tandis que la corrélation sur une année est de 0.94. C'est pourquoi le trading de corrélation de monnaies doit être fait seulement avec une compréhension claire de ce que la corrélation est et comment vous pouvez en profiter.
Il y a quelques choses que vous devez faire avant que vous ne puissiez commencer à négocier le forex. D'abord, vous devez prendre en compte un ensemble d'actifs. La règle générale est ici tout à fait simple - ne vous lancez pas dans des paires dont vous connaissez absolument rien.
Comme avec toutes les autres stratégies de trading, vous devez avoir une vue d'ensemble de mouvements potentiels du marché. construire un portefeuille de trading ça peut prendre du temps et ça serait une erreur de se lancer dans plusieurs actifs sans les connaitre.
Après que vous avez choisi les paires, essayez d'observer leur corrélation dans des tables de corrélation ou via un indicateur de trading de corrélation de devises dans votre plateforme de trading.
Trader à long terme sur le forex est une stratégie couteuse. Sur le forex il y a des swaps, des frais de financement qui réduisent votre rentabilité. Voilà pourquoi il est plus intéressant de faire du trading court terme quand on a une stratégie de trading basée sur la corrélation entre les devises. La corrélation à long terme peut être utilisée comme un indicateur de trading et pour vous confirmer les décisions d'investissement.
Une fois que vous avez une meilleure vue d'ensemble des corrélations et leur impact possible sur le prix, commencez à investir. Nous vous suggérons de commencer par le compte forex démo d'abord. L'idée principale serait d'ouvrir autour de 10 positions immédiatement. Essayez d'analyser d'abord les paires forex avec une corrélation négative. Alors, quand vous voyez des mouvements des prix, identifiez la direction du marché boursier et enlevez les positions perdantes de votre portefeuille.
Une bonne astuce pour à donner ici est d'utiliser un stop loss suiveur, cela vous permettra de sécuriser vos gains. Nous espérons que vous avez aimé cet article sur le trading de corrélation de devises. Maintenant il est temps de l'essayer, ouvrir un compte de démonstration et essayer de mettre cette théorie en pratique.
Apprendre à trader
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Références
