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Estrategias de trading con Correlación de Divisas

Febrero 25, 2020 10:55 UTC

La correlación Forex es la relación entre dos pares de divisas. Una correlación de 1 significa que las dos divisas están perfectamente correlacionadas: si una sube un punto, la otra también subirá un punto. Una correlación de divisas de -1 muestra una relación negativa: si un par de divisas sube, el otro par baja.

Uno de los aspectos principales que diferencia el mercado Forex de otros mercados financieros es el concepto de los pares de divisas. Cuanto abres una posición en FX, estás enfrentando dos divisas diferentes. Aunque esto crea muchas oportunidades interesantes, como la capacidad de explotar tu visión de dos economías simultáneamente, también puede ser complicado a la hora de estudiar el rendimiento aislado de una divisa.

Correlaciones Forex

Por ejemplo, si consideramos el par de divisas Euro/Dólar (EUR/USD), en caso de que obtengas un fuerte beneficio al final del día, ¿cuál será el motivo? ¿porque el EUR ha obtenido un buen rendimiento o porque el USD se ha depreciado?

El objetivo de este artículo es buscar una solución a este problema a través de las correlaciones Forex, un indicador de fuerza de divisas que recientemente ha sido actualizado a una versión mucho más mejorada en nuestra MetaTrader Supreme Edition.

Este indicador de fuerza Forex nos muestra qué divisas son fuertes y cuáles son débiles, reflejando el movimiento a través de una matriz. Al utilizar un medidor de fuerza adecuado, tendrás otra herramienta a tu favor que te ayudará a convertirte en un trader rentable.

Mejor indicador de fuerza Forex - Correlaciones Forex

Existen algunos problemas con la presencia de algunos indicadores de fuerza de las divisas no muy desarrollados y que están pobremente codificados. Si un indicador de fuerza de divisas no proporciona unos valores exactos, tendrá poco uso sin importar sus otras características.

Con un indicador de fuerza Forex obsoleto, los traders podrían experimentar, aunque no necesariamente:

  • Congelación de la MetaTrader
  • Bloqueo del PC
  • Cortes
  • Señales entrecortadas
  • Pérdida de memoria
  • Una CPU trabajando constantemente al 100 %

Algunos productos incluso producen datos que se alejan del concepto original de lo que es realmente la fuerza de las divisas. Otros aplican filtros de redondeo como las variables medias u otros tipos de filtros como por ejemplo el RSI y el MACD. Estos son indicadores de algoritmos complejos que podrían provocar señales falsas que pueden conllevar una racha de pérdidas.

La verdadera fortaleza del trading de divisas procede de la correlación. La matriz o tabla de correlaciones Forex ha sido codificada adecuadamente, utilizando las últimas tecnologías, y es poco probable que cause cualquiera de los problemas mencionados anteriormente.

¿Qué es la Correlación Forex?

Es fácil ver por qué los pares de divisas son interdependientes. Si operas la libra esterlina contra el yen japonés (GBP/JPY), en realidad estás operando una ramificación del GBP/USD y del USD/JPY; las dos divisas GBP/JPY comparten una relación con el dólar estadounidense y están correlacionadas con el dólar. Mientras que algunos pares de divisas se mueven en la misma dirección, otros pueden moverse en la dirección opuesta. Esto es el resultado de varias fuerzas.

En términos financieros, la correlación es la medida numérica de la relación entre dos variables. El coeficiente de correlación varía entre -1 y +1.

  • Una correlación de +1 indica que los pares de divisas van en la misma dirección.
  • Una correlación de -1 indica que los pares de divisas se moverán en la dirección opuesta el 100 % del tiempo.
  • Mientras que la correlación cero denota que la relación entre el par de divisas es completamente arbitraria.

Es obvio que en Forex hay correlaciones entre diferentes divisas. Por eso es esencial conocer la correlación entre los diferentes pares de divisas, que también se puede utilizar como indicador de fuerza Forex.

Es un concepto relativamente simple que te permitirá juzgar la fuerza neta de una divisa aislada, en oposición a cómo rinde frente a otra divisa.

Si decides probar un indicador de fuerza de divisas, es buena idea hacerlo en un entorno sin riesgo. ¡Intenta experimentar con los precios del mercado en tiempo real probando nuestra cuenta de trading demo para que compruebes si realmente te funciona!

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Las correlaciones no son constantes

Dos divisas que se mueven en la misma dirección hoy posiblemente tomen direcciones opuestas en el futuro cercano. ¿Por qué?

El mundo es un lugar cambiante y es posible que las correlaciones de divisas también cambien con el tiempo. Esto se debe a varios fenómenos, tales como cambios en políticas monetarias, sensibilidad de las monedas a las materias primas o eventos de tipo geopolítico.

Por este motivo, es muy importante medir este factor.

¿Cuáles son las correlaciones de divisas más fiables? Las de a largo plazo.

De todas formas, es muy probable que las correlaciones en Forex no se mantengan en todas las temporalidades. En el corto plazo es posible que exista una correlación positiva, mientras que en el largo plazo la correlación sea negativa.

¿Cómo funciona un indicador de fuerza de divisas?

Un indicador de fuerza de divisas Forex observa todos los pares de divisas más comunes y evalúa el nivel de fuerza/debilidad de cada divisa individual en tiempo real. Tiene en cuenta tanto la divisa base como la cotizada.

  • Verde positivo y negativo

Poca o ninguna correlación. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse independientemente y crear rentabilidad, la cual no estará relacionada entre ambas.

  • Azul positivo (hasta +30)

Correlación débil. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse independientemente y crear rentabilidad, la cual no estará relacionada entre ambas.

  • Azul positivo (hasta +49)

Podría haber una similitud entre las posiciones de estos símbolos. Las posiciones en la misma dirección podrían tener un beneficio similar. Las posiciones en dirección opuesta podrían compensarse unas a otras.

  • Azul negativo (hasta -30)

Correlación débil. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse independientemente y crear rentabilidad, la cual no estará relacionada entre ambas.

  • Azul negativo (hasta -49)

Podría haber similitudes entre las posiciones de estos símbolos. Las posiciones en las misma dirección pueden compensarse unas a otras. Las posiciones en dirección opuesta podrían tener beneficios similares.

  • Naranja positivo (hasta +75)

Correlación media positiva. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos tenderán a tener un beneficio similar. Las posiciones en dirección opuesta tenderán a cancelarse unas a otras.

  • Naranja negativo (hasta -75)

Correlación media negativa. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos tienden a cancelarse entre ellas. Las posiciones en dirección opuesta tenderán a tener un beneficio similar.

  • Rojo positivo: (hasta +100)

Correlación positiva sólida. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos es muy probable que tengan un beneficio similar. Las posiciones en dirección opuesta se cancelarán unas a otras.

  • Rojo negativo: (hasta -100)

Correlación negativa sólida. Las posiciones en la misma dirección de estos símbolos es muy probable que se cancelen unas a otras. Las posiciones en la dirección opuesta tendrán beneficios similares.

Tabla de correlaciones Forex - Correlación negativa y positiva

A lo largo de los años, el indicador de fuerza de Forex ha evolucionado de manera natural en una tabla de correlaciones que puede llegar a ser más compleja y exacta. Las correlaciones de divisas, como otras correlaciones, se refieren a la relación entre dos de los pares.

La correlación Forex perfecta ocurre cuando los pares se mueven en la misma dirección, lo que es extremadamente raro. Confirmamos que la correlación es alta cuando los pares se mueven casi en la misma dirección. De manera inversa, hay pares correlacionados negativamente que tienden a operar en dirección opuesta.

tabla correlaciones forex

Fuente: Correlation Matrix. MetaTrader Supreme Edition. Realizado el 25 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Las correlaciones de divisas además están divididas en cuatro grupos de acuerdo con su fortaleza. Para una visualización más sencilla, todas las correlaciones de la matriz de correlación están marcadas por colores para mostrar su fuerza, tal y como hemos comentado.

El ejemplo superior muestra que la correlación más fuerte está entre el EUR/GBP (GBP es la divisa cotizada) y el GBP/USD (GBP aquí es la divisa base) con -93, lo que significa que las posiciones simultáneas en este par en la misma dirección es probable que se cancelen mutuamente, indicando la fortaleza de la libra.

El EUR también es sólido con una correlación de +77 entre el EUR/CHF y el EUR/CAD (el euro es la divisa base).

En términos de nuestra matriz de correlaciones, los verdaderos medidores de fuerza de divisas utilizan algoritmos complejos, pero esta es muy fácil de utilizar. Incluso te permite elegir una fuerza en un periodo de tiempo determinado. Para el trading intradía, recomendamos hasta 200 barras, mientras que para el scalping, con 50 barras será suficiente.

  • Scalping: M5, 50 barras
  • Trading intradía: H1, 200 barras
  • Swing Trading semanal: H1, 500 barras o H4, 200 barras

¡Aprende un poco más sobre esta y otras herramientas de Forex con nuestros webinarios gratuitos!

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Usos de las Correlaciones Forex

Ten en cuenta que la cotización de los pares de divisas cambia continuamente y el rendimiento pasado no siempre es un indicador garantizado de correlación futura. Sin embargo, esta información se puede utilizar para desarrollar tu propia estrategia de correlación de divisas

Entre las ventajas de utilizar un buen indicador de fuerza de divisas podemos citar las siguientes:

  • Eliminación de la doble exposición

La apertura de múltiples posiciones con pares que están altamente correlacionados no es aconsejable ya que aumenta más la exposición. Además, tener una exposición mayor a un divisa en particular puede ser dañino si el análisis es erróneo.

Por ejemplo, si vamos en largo en el AUD/CHF, AUD/JPY y EUR/JPY, el trader está proporcionando un aumento en la doble exposición. Si profundizamos más, las posiciones mencionadas anteriormente provocan una doble exposición del AUD y el JPY, lo que podría ser dañino a la hora de operar si el movimiento se dirigiera en la dirección opuesta a las expectativas del trader.

Al conocer los niveles de correlación entre los diferentes pares de divisas, el trader puede tener una idea de cómo están conectados entre ellos y evitar la doble exposición a una divisa débil.

  • Eliminación de una cobertura innecesaria

Si la fuerza de correlación entre diferentes pares se conoce con antelación, el trader puede evitar una cobertura innecesaria. Por ejemplo, existe una correlación entre EUR/USD y USD/CHF que restringe colocar posiciones en una misma dirección.

La razón es que cuando ganas en una operación, es probable que estés perdiendo en la otra, donde la volatilidad crea incertidumbres sobre si las ganancias superarán a las pérdidas o no.

Pero también puede darse el caso contrario, realizar una cobertura de divisas de forma consciente para protegerse.

Las pérdidas pueden minimizarse protegiendo los pares de divisas que tienen una correlación negativa casi perfecta. El razonamiento es simple. Si tienes una posición con una divisa que se está depreciando, la otra moneda, que está vinculada negativamente con la primera, probablemente se estará apreciando. La cobertura es una muy buena estrategia para limitar las pérdidas, pero también puede limitar las ganancias, porque cuando obtienes ganancias en un par de divisas, pierdes en el otro par, como hemos visto en el apartado anterior.

  • Señala las operaciones de alto riesgo

La correlación Forex entre los diferentes pares de divisas puede además señalar la cantidad del riesgo en la estrategia de la operación. Por ejemplo, si vamos en largo con EUR/USD y GBP/USD, y ambos pares están correlacionados positivamente, esto muestra un posible doble riesgo desde la misma posición en una de las divisas que es más fuerte.

También puede ocurrir que uno de los pares esté indicando un movimiento sólido, mientras que el otro esté tan solo oscilando, con señales que nos indican evitar introducir operaciones con pares correlacionados en dirección opuesta.

Por ejemplo, si el EUR/USD está sufriendo una tendencia a la baja, y el GBP/USD está oscilando, el trader debe evitar ir en largo con el par GBP/USD, ya que conlleva un riesgo mayor a sufrir bajadas debido a la posible fortaleza del USD.

Plataforma de Trading para Correlaciones Forex

MetaTrader 4 es la plataforma de trading más extendida en FX. Una de sus ventajas es la capacidad de descargar y utilizar indicadores personalizados y Expert Advisors (EAs).

Tanto la plataforma de MetaTrader 4 como la MetaTrader 5 proporcionan una selección de indicadores populares muy útiles integrados en el terminal del cliente.

Como MetaTrader 4 es una plataforma abierta, y como es una amplia comunidad de usuarios, las innovaciones y mejoras en los indicadores suceden rápido. Existen miles de indicadores personalizados disponibles para analizar el mercado de Forex utilizando algoritmos diferentes.

Puedes buscar los indicadores personalizados dentro de las plataformas. Algunos cobran una tarifa por la versión completa, pero otros son totalmente gratis, como nuestra ampliamente galardonada plataforma MT4SE.

Siempre que consideres pagar por obtener una ventaja o ayuda en el trading, recuerda que cualquier proveedor de prestigio ofrece una versión de prueba gratuita, e incluso puedes programar tú mismo un algoritmo.

Hay pocos brókers que ofrecen herramientas de trading para ver la correlación entre las divisas, sin embargo, los traders profesionales utilizan un software que proporciona esta información. En nuestro caso ofrecemos la Matriz de Correlación Forex a través de la MetaTrader Supreme Edition.

Recomendamos descargar MetaTrader 4 Supreme Edition, una versión actualizada y mejorada de la plataforma de trading del cliente básica. Esta incluye muchas funciones, no tan solo el medidor de fuerza de divisas, sino también un simulador de trading real e incluso unas estrategias de verificación. Además te permite añadir indicadores personalizados diferentes y EA de los que podrías beneficiarte.

Una vez que hayas descargado la plataforma, que incluye nuestro indicador de fuerza de divisa, ¡ya estás listo para continuar!

MT4SE

Correlaciones Forex - Descarga y configuración del medidor de fuerza de divisas

Observa el siguiente vídeo para seguir las instrucciones completas sobre cómo configurar tu indicador de fuerzas de divisas en tu MetaTrader 4 de Admiral Markets.

Correlaciones Forex - Pros y contras del indicador de fuerza de divisas

Generalmente, utilizamos un medidor de fuerza FX como un indicador a corto plazo. Es útil como una guía rápida para saber qué divisas están subiendo, pero es casi como una captura de pantalla más que otra cosa.

Una ventaja del medidor de fuerza Forex es lo simple que es a la hora de entenderlo. Esto es especialmente atractivo para el trader principiante.

No necesitas ser un experto en el mercado de Forex, porque simplemente con consultar una representación gráfica sencilla podrás averiguar qué divisas están rindiendo bien y cuáles no. Pero, no obstante, también existen desventajas, ya que el indicador solo muestra una pieza de información muy específica. Por lo tanto, vale la pena considerar cómo la fortaleza y la debilidad de la divisa se ajusta a un panorama más amplio.

¿Existen razones fundamentales que apoyan el historial del medidor de la divisa? ¿Representa el medidor de divisas el historial como otros indicadores? ¿Continuará la tendencia?

Tal vez encuentres la utilidad de la tabla de correlaciones de divisas algo limitada. Como la mayoría de las herramientas técnicas, es más útil cuando se utiliza en conjunto con otros indicadores. Por ejemplo, probablemente desees usar un medidor de fortaleza para complementar o confirmar lo que otras señales están indicando.

grafico correlacion de divisas

Fuente: GBP/JPY M30 Admiral markets MT5 - 25 de febrero de 2020 - El propósito de este gráfico es ilustrar las explicaciones y de ningún modo constituyen un consejo de trading.

La imagen anterior muestra el gráfico GBP/JPY, con un indicador del Índice de fuerza relativa (RSI) aplicado. El RSI intenta identificar cuando un instrumento se encuentra en zona de sobrecompra o sobreventa.

No obstante, existe otra ligera desventaja. La metodología detrás de los indicadores estándar es bien conocida, pero los cálculos precisos utilizados para los medidores de fuerza personalizados procedentes de fuentes desconocidas tienden a ser imprecisos.

Aún así, el medidor de fuerza de Forex puede proporcionar una guía conveniente sobre el rendimiento de cada divisa e información complementaria para poder trabajar con indicadores más en profundidad.

Estrategia Correlación Forex - Conclusión

Para operar con la correlación de divisas no existe una estrategia de trading bien definida de antemano, ya que las correlaciones entre las divisas cambian todo el tiempo.

Sin embargo, a través de este sistema, un trader intenta beneficiarse del mercado pasado con múltiples activos. La idea detrás de este enfoque es eliminar cualquier operación con pérdidas lo más rápido posible. De esta manera, uno puede recibir ganancias menores en un corto período de tiempo.

Hay algunas cosas que debes hacer antes de empezar a operar en Forex. Primero, debes tener en cuenta un conjunto de activos. La regla general aquí es bastante simple: no te centres en aquellos pares de los que no sabes absolutamente nada. Al igual que con todas las demás estrategias de trading, debes tener una visión general de los posibles movimientos del mercado. Crear una cartera puede llevar tiempo y sería un error operar con varios activos sin conocerlos.

Después de elegir los pares de divisas, intenta observar su correlación en la tabla de correlación Forex o mediante un indicador de correlación de divisas en tu plataforma de trading.

El trading a largo plazo en Forex es una estrategia costosa. En el Forex hay swaps, costes de financiamiento que reducen tu rentabilidad. Es por eso que es más interesante hacer operaciones a corto plazo cuando tienes una estrategia de trading basada en la correlación entre divisas. La correlación a largo plazo puede usarse como un indicador de trading y para confirmar las decisiones de inversión.

Una vez que tenga una mejor visión general de las correlaciones y su posible impacto en el precio, comienza a invertir. Nuestra sugerencia es que comiences primero con una cuenta demo, sin riesgo. La idea principal sería abrir alrededor de 10 posiciones de inmediato. Intenta analizar los pares de divisas primero con una correlación negativa. Entonces, cuando veas movimientos de precios, identifica la dirección del mercado de valores y elimina las posiciones perdedoras de tu cartera.

Esperamos que hayas aprendido cómo utilizar las correlaciones Forex en el trading. Cuando estés preparado para dar el salto y para operar con dinero real, puedes hacerlo con la cuenta que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos!

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