Korelācija un korelāciju matrica

Viens no aspektiem, kas Forex tirgu nošķir no citiem finanšu tirgiem, ir valūtu pāra koncepts. Paņemot jebkuru Forex pozīciju, iegūstam divu valūtu savstarpējās dinamikas atspoguļojumu. Tas sniedz daudz interesantu iespēju, piemēram, vienlaikus izmantot savas zināšanas un pieredzi attiecībā uz divām ekonomikām.

Izvērtēt vienas valūtas dinamiku atsevišķi no citām var būt daudz sarežģītāk. Ņemsim par piemēru eiro/dolāra pāri EUR/USD. Ja tas dienas laikā ir strauji audzis, tas ir tāpēc, ka, vai nu eiro ir kļuvis daudz spēcīgāks, vai arī dolārs ir kļuvis vājāks. Kā zināt, kura atbilde ir pareizā?

Šajā rakstā apskatīsim šīs problēmas risinājumu - tiešsaistes tirdzniecības indikatoru, ko sauc par valūtu spēka mērītāju (currency strength meter). Par laimi tas ir pieejams mūsu MetaTrader Supreme Edition versijā, kuru varat lejupielādēt jau šodien!

Šis Forex indikators parāda, kura no valūtām ir spēcīga un kura ir vāja, atspoguļojot izmaiņas korelācijas matricā. Izmantojot efektīvu valūtu spēka mērītāju, jums būs pieejams vēl viens rīks, kas palīdzēs kļūt par pelnošu treideri.

Kas ir valūtu spēka mērītāji?

Tātad kas ir valūtu spēka mērītājs jeb valūtu spēka indikators?

Vienkārši sakot, valūtas spēka mērītājs ir vizuāls "gids", kas parāda, kuras valūtas pašlaik ir spēcīgas un kuras ir vājas. Valūtas spēka mērītāji izmanto dažādu valūtu pāru maiņas kursus, lai iegūtu katras valūtas kopējo, salīdzināmo spēku. Vienkāršākie mērītāji neizmanto "svēršanu", kamēr modernākie indikatori dažādiem valūtu pāriem piešķir atšķirīgu "svaru". Citi indikatori var tikt apvienoti ar valūtas spēka mērītājiem, lai dotu tirdzniecības signālus.

Piemēram, lai aprēķinātu USD spēku, valūtas spēka mērītājs aprēķinātu visu to pāru spēku, kas satur USD (piemēram, USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD utt.), un pēc tam šos aprēķinus apvienotu, lai noteiktu kopējo rezultātu ASV dolāram.

Mazāk zināms, bet daudzpusīgāks indikators ir USD indekss, kurā izmantota plašāka valūtu izlase. Tas aprēķina dolāra stiprumu, summējot divpusējos maiņas kursus vienā skaitlī un pēc tam iekļautajām valūtām piemērojot specifisku svaru. Svars, ko piemēro USD indeksam, ir aprēķināts no tirdzniecības datiem ar attiecīgajām valstīm.

Korelācija un valūtu spēka mērītāju problēmas

Izmantojot nekvalitatīvi izstrādātus spēka mērītājus, bieži vien nākas saskarties ar dažādām problēmām. Ja valūtas spēka mērītājs nesniedz korektus rādītājus, no tā jēgas ir ļoti maz, pat neskatoties uz daudzajām indikatora iespējām. Lietojot novecojušus spēka mērītājus, treideri bieži vien saskaras ar sekojošām problēmām:

1. MT4 platforma pārstāj darboties;
2. dators pārstāj darboties;
3. saraustīta platformas darbība;
4. strauja signālu maiņa;
5. liels operatīvās atmiņas (RAM) patēriņš;
6. procesors (CPU) pastāvīgi tiek noslogots uz 100%.

Daži produkti pat veic aprēķinus, kas ir stipri tālu no valūtu spēka oriģinālā koncepta. Citi pielieto filtrus, piemēram, slīdošos vidējos, MACD vai RSI. Tas tikai sarežģī indikatora algoritmu, palielinot viltus signālu un zaudējumu iespējamību. Patiesais valūtu tirdzniecības spēks rodas korelācijā. Correlation matrix jeb korelāciju matrica ir pienācīgi izstrādāts rīks, kas izmanto jaunākās tehnoloģijas un nerada iepriekš minētās problēmas.

Kas ir korelācija?

Finanšu terminos korelācija ir divu mainīgo skaitliska attiecība (šajā gadījumā mainīgie ir Forex valūtu pāri). Korelācijas koeficienta diapazons ir no -1 līdz +1.

• +1 korelācija norāda, ka divi valūtu pāri 100% laika kustās vienā virzienā;
• -1 korelācija norāda, ka divi valūtu pāri 100% laika kustās pretējā virzienā.
• 0 korelācija norāda, ka divu valūtu pāru svārstības ir pilnībā nejaušas.

Kad divi valūtu pāri ir cieši saistīti savā starpā, mēs sakām, ka tiem ir spēcīga korelācija. Kad pāri svārstās vienā virzienā, tiem ir pozitīva korelācija, savukārt, ja tie virzās pretējos virzienos, to sauc par negatīvu korelāciju. Perfekta korelācija (+1) veidojas, ja pāri virzās vienā virzienā, bet tā ir ļoti reti sastopama parādība. Spēcīga korelācija jau ir tad, kad pāri virzās gandrīz vienādā virzienā.

Forex korelāciju matrica - īsts valūtu spēka mērītājs

Gadiem ejot uz priekšu, Forex spēka mērītāji attīstījās, pārtopot par daudz sarežģītāku un precīzāku korelāciju matricu. Forex korelācija ir termins, kas apzīmē korelāciju starp diviem valūtu pāriem, bet savā starpā korelēt var arī, piemēram, valūtu pāris un akciju indekss. Ņemiet vērā, ka korelācijas matricā vērtības var būt no -100 līdz +100, kas ir līdzvērtīgi korelācijas koeficienta diapazonam -1 līdz +1.

Kā pielietot valūtu korelāciju?

Tā kā valūtas tiek tirgotas pāros (piemēram, EUR/USD, kur eiro ir savienots ar ASV dolāru), mēs varam izmantot korelācijas, lai izmērītu specifisku valūtu spēku.

Piemēram, ja EUR/GBP un GBP/USD korelācija ir -91, tas nozīmē, ka pāriem ir specīga negatīva korelācija - valūtu pāri, visticamāk, kustēsies pretējā virzienā, tātad divi pirkšanas darījumi (vai divi pārdošanas darījumi) atcels viens otra peļņu/zaudējumus.

Pirmajā pārī GBP ir kotācijas valūta - pirkšanas darījumi tiek veikti ar domu, ka EUR vērtība pret GBP pieaugs. Otrajā pārī GBP ir bāzes valūta - pirkšanas darījumi tiek veikti ar domu, ka GBP vērtība pret USD pieaugs. Tas nozīmē, ka EUR/GBP pirkšanas darījumā sagaidām vājāku GBP, bet pirkšanas darījumā GBP/USD sagaidām spēcīgāku GBP.

Runājot par valūtu spēku, situācijā, kad pastāv spēcīga korelācija, varam pieņemt, ka GBP (abu valūtu pāru kopīgā valūta) ir galvenais iemesls šādām cenas sakarībām, tāpēc GBP ir spēcīgākā valūta šajā piemērā.

Aicinām apgūt finanšu instrumentu tirdzniecības pamatus - ātrā, ērtā un vienkāršā veidā, vēl pie tam bezmaksas! Reģistrējieties uz nākamo ievadsemināru jau šodien un sāciet mācīties, lai pēc iespējas nonāktu pie pozitīva rezultāta!

Korelācijas analīzes ieguvumi

Valūtu korelāciju matricai piemīt vairākas priekšrocības, ka to izmantojam kā Forex spēka indikatoru:

• iespēja novērst dubultu risku un nevajadzīgu hedžēšanu
• augsta riska darījumu identificēšana
• vienkāršība
• noderīgs īstermiņa indikators
• korelāciju matrica ir pieejama par brīvu

Izvairīšanās no dubulta riska

Aktīvi ar augstu korelāciju kustās vienā virzienā. Tāpēc nav ieteicams atvērt vairākas pozīcijas pāros, kuru starpā ir augsta korelācija, jo tas strauji paaugstina risku. Gadījumā, ja treidera veiktā analīze izrādīsies kļūdaina, šāds paaugstināts risks var nodarīt lielus zaudējumus. Piemēram, atverot pirkšanas pozīcijas AUD/CHF, AUD/JPY, un EUR/JPY pāros, treideris pakļauj sevi pārlieku lielam riskam, jo šie pāri ļoti labi korelē savā starpā.

Ar Forex korelāciju matricu vienā acu uzmetienā varēsiet redzēt, kuras valūtas ir savstarpēji saistītas un korelē, tādējādi izvairoties no dubulta riska ar to pašu valūtu.

Izvairīšanās no nevajadzīgas hedžēšanas

Ja ir zināms korelācijas spēks dažādu pāru starpā, treiderim tas var palīdzēt izvairīties no nevajadzīgas hedžēšanas. Piemēram, pastāv negatīva korelācija EUR/USD un USD/CHF pāru starpā, līdz ar to nav jēgas abos pāros atvērt pozīcijas vienā virzienā. Iemesls ir gaužām vienkāršs - ja viens darījums būs pozitīvs, tad ir ļoti liela iespēja, ka otrs darījums būs negatīvs, turklāt iespējams, ka pozitīvā darījuma peļņa nespēs nosegt negatīvā darījuma radītos zaudējumus volatilitātes dēļ.

Šādu darījumu atvēršanu varētu nosaukt par hedžēšanu un ja tā nav treidera iecere, no tā vajadzētu izvairīties.

Augsta riska darījumu signāli

Korelācija dažādu valūtu pāru starpā var signalizēt arī par tirdzniecības stratēģijas riska pakāpi. Piemēram, ja treideris atver EUR/USD un GBP/USD pirkšanas pozīcijas un abi ir pozitīvi un spēcīgi korelējoši pāri, tas norāda uz paaugstinātu risku.

Var gadīties arī, ka viens no pāriem uzrāda strauju kustību, kamēr otrs joprojām atrodas šaurā diapazonā, kas norāda, ka jāizvairās no pretējām pozīcijām pozitīvi korelējošos pāros. Piemēram, ja EUR/USD atrodas lejupejošā trendā un GBP/USD atrodas tirdzniecības diapazonā, treiderim būtu jāizvairās no GBP/USD pirkšanas pozīcijām, jo pastāv lielāks GBP/USD pāra lejupslīdes risks spēcīgāka dolāra dēļ. Tieši šādām situācijām ir domātās īsās jeb pārdošanas pozīcijas.

Noderīgs īstermiņa valūtu spēka indikators

Profesionāli treideri parasti Forex spēka mērītājus izmanto kā īstermiņa indikatorus. Tie ir noderīgi, lai redzētu, kuru valūtu vērtība pieaug, bet tajā pašā laikā tas ir tikai valūtas spēka '"momentuzņēmums" un nekas vairāk. Neskatoties uz to, valūtu spēks var kalpot kā tirdzniecības signāla apstiprinājums.

Valūtu spēka mērītāji ir vienkārši

Būtiska Forex spēka mērītāju priekšrocība ir to vienkāršība. Jums nav jābūt Forex ekspertam, lai saprastu indikatorā redzamo informāciju. Aplūkojot grafiku varat ātri noteikt, kuras valūtas savā starpā ir saistītas un cik ļoti.

Forex korelāciju matrica ir pieejama par brīvu

Ja vēlaties izmēģināt valūtu spēka mērītāju, bet māc bažas par dārga indikatora iegādi, labās ziņas ir tādas, ka Forex korelāciju matrica ir pieejama par brīvu Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition versijā!

Kā strādā valūtu spēka mērītājs?Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Correlation Matrix

Admiral Markets korelāciju matrica parāda korelāciju starp dažādiem valūtu pāriem, piemēram:

• EUR/USD - eiro pret ASV dolāru
• EUR/CHF - eiro pret Šveices franku
• GBP/USD - Lielbritānijas mārciņa pret ASV dolāru
• GBP/JPY - Lielbritānijas mārciņa pret Japānas jēnu
• GBP/NZD - Lielbritānijas mārciņa pret Jaunzēlandes dolāru
• USD/CAD - ASV dolārs pret Kanādas dolāru
• EUR/CAD - eiro pret Kanādas dolāru
• USD/JPY - ASV dolārs pret Japānas jēnu
• GBP/AUD - Lielbritānijas mārciņa pret ASV dolāru
• GBP/CHF - Lielbritānijas mārciņa pret Šveices franku
• EUR/GBP - eiro pret Lielbritānijas mārciņu

Valūtu pāri ar pozitīvu korelāciju svārstās līdzīgā virzienā, kamēr valūtu pāri ar negatīvu/inversu korelāciju mēdz svārstīties pretējos virzienos. Augstāk redzamajā matricā korelācijas ir iedalītas četrās grupās pēc to spēka:

• zaļa - ļoti vāja korelācija, vai tās nav vispār;
• zila - vāja korelācija;
• oranža - vidēji spēcīgi korelācija;
• sarkana - spēcīga korelācija.

Forex valūtu spēka mērītājs pēta visus populārākos valūtu pārus un "dzīvajā" izvērtē katra pāra spēka/vājuma līmeni. Tas ņem vērā abas valūtas – gan bāzes, gan kotāciju valūtu. Ko gan nozīmē korelāciju matricā redzamie dati?

• Pozitīva zaļa: vāja korelācija, vai arī tās nav vispār. Pozīcijas šajos instrumentos tieksies kustēties neatkarīgi, un peļņa/zaudējumi nebūs savstarpēji saistīti.
• Negatīva zaļa: vāja korelācija, vai arī tās nav vispār. Pozīcijas šajos instrumentos tieksies kustēties neatkarīgi, un peļņa/zaudējumi nebūs savstarpēji saistīti.
• Pozitīva zila (līdz +30): vāja korelācija. Pozīcijas šajos instrumentos tieksies kustēties neatkarīgi, un peļņa/zaudējumi nebūs savstarpēji saistīti.
• Pozitīva zila (līdz +49): pozīcijām šajos instrumentos varētu būt līdzības. Pozīcijām ar vienādu virzienu varētu būt līdzīga peļņa. Pretēja virziena pozīcijas varētu atsvērt viena otru.
• Negatīva zila (līdz -30): vāja korelācija. Pozīcijas šajos instrumentos tieksies kustēties neatkarīgi, un peļņa/zaudējumi nebūs savstarpēji saistīti.
• Negatīva zila (līdz -49): pozīcijām šajos instrumentos varētu būt līdzības. Vienāda virziena pozīcijas varētu atsvērt viena otru. Pozīcijām ar pretēju virzienu varētu būt līdzīga peļņa.
• Pozitīva oranža (līdz +75): vidēji pozitīva korelācija. Pozīcijām ar vienādu virzienu varētu būt līdzīga peļņa. Pretēja virziena pozīcijas varētu atsvērt viena otru.
• Negatīva oranža (līdz -75): vidēji negatīva korelācija. Vienāda virziena pozīcijas varētu atsvērt viena otru. Pozīcijām ar pretēju virzienu peļņa varētu būt līdzīga.
• Pozitīva sarkana (līdz +100): spēcīga pozitīva korelācija. Pozīcijām ar vienādu virzienu varētu būt līdzīga peļņa. Pretēja virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru.
• Negatīva sarkana (līdz -100): spēcīga negatīva korelācija. Vienāda virziena pozīcijas varētu atsvērt viena otru. Pozīcijām ar pretēju virzienu peļņa varētu būt līdzīga.

Korelāciju matricas bildē var redzēt, ka CAD ir spēcīgākā valūta, jo starp USD/CAD un EUR/CAD korelācija ir +91. Vājākā korelācija ir starp EUR/GBP un GBP/CHF pāriem, kas nozīmē, ka pretēja virziena pozīcijas šajos pāros, visdrīzāk, viena otru atcels. Runājot par valūtu spēku, GBP ir spēcīga valūta, kamēr Šveices franks ir vājākā valūta.

Korelāciju matrica ir salīdzinoši vienkāršs koncepts, ar kura palīdzību varēsiet izvērtēt valūtas

Vai valūtu korelācija var mainīties?

Kamēr korelācijas eksistē, svarīgi piezīmēt arī, ka tās var mainīties. Pasaules ekonomikas faktori ir dinamiskie un tie katru dienu var mainīties. Korelācija starp diviem valūtu pāriem arī laika gaitā var mainīties, kā rezultātā īstermiņa korelācija var nesakrist ar ilgtermiņa korelāciju.

Aplūkojot ilgtermiņa korelācijas, varam iegūt daudz skaidrāku "bildi" par divu valūtu pāru savstarpējo attiecību un bieži vien tas ir precīzāks un uzticamāks datu kopums, salīdzinot ar īstermiņa korelācijām.

Ļoti svarīgi ir regulāri aprēķināt korelācijas un tam ideāli noder MetaTrader Supreme Edition korelāciju matrica, jo korelāciju dati visu laiku tiek atjaunoti.

Kā lejupielādēt korelāciju matricu?

MetaTrader 4 un MetaTrader 5 ir ļoti izplatītas Forex tirdzniecības platformas. Viena no tās priekšrocībām ir spēja lejupielādēt un lietot lietotāju definētus indikatorus un padomniekus (EA). MetaTrader platformā jau sākotnēji ir iestrādāta populārāko indikatoru izlase, taču ir iespēja lejupielādēt neatkarīgi veidotus lietotāju indikatorus. Par cik MetaTrader ir atvērta platforma un tai ir tik liels lietotāju skaits, indikatoru jaunievedumi strauji attīstās.

Forex tirgus analīzei pieejami tūkstošiem indikatoru, kas izmanto atšķirīgus algoritmus.

Lietotāju indikatorus iespējams meklēt pašā platformā. Ir tādi, par kuriem tiek prasīta samaksa, lai iegūtu pilnu versiju, taču citi ir lejuplādējami pilnīgi bez maksas, tāpat kā mūsu MetaTrader Supreme Edition. Vienmēr, kad apsverat iespēju maksāt par tirdzniecības aprīkojumu, atcerieties, ka jebkurš sevi cienošs pārdevējs piedāvās bezmaksas izmēģinājuma versiju. Jāņem vērā, ka vienmēr pastāv arī iespēja uzprogrammēt pašam savu algoritmu/indikatoru.

Lai lejupielādētu MetaTrader Supreme Edition, sekojiet šiem soļiem:

• izveidojiet reālo vai Demo tirdzniecības kontu;
• lejupielādējiet un uzstādiet MetaTrader 4 vai MetaTrader 5;
• lejupielādējiet un uzstādiet MetaTrader Supreme Edition;
• atverier MetaTrader un ievadiet sava tirdzniecības konta detaļas;
• redzēsiet Supreme Edition jaunos rīkus "Navigator" logā.

Piedāvājam arī video pamācību Supreme Edition uzstādīšanai (atgādinām ieslēgt latviešu valodas subtitrus):

Kā izmantot korelācijas matricu?

Kad uzstādīts MetaTrader Supreme Edition, atliek tikai atvērt pašu korelācijas matricu:

1. "Navigator" logā paplašiniet padomnieku (Expert Advisors) sadaļu;
2. velciet dubultklikšķi uz "Admiral - Correlation Matrix", vai arī velciet to uz grafika;
3. izvēlieties iestatījumus;
4. spiediet "OK", lai atvērtu korelāciju matricu.

Lai gan korelāciju matrica - īstais valūtu spēka mērītājs - izmanto sarežģītus algoritmus, to var ļoti viegli saprast. Varat pat izvēlēties dažādus laika periodus, kuros apskatīt attiecīgo instrumentu korelāciju. Piemēram:

• Dienas treidings - H1 un 200 periodi
• Skalpēšana - M5 un 50 periodi
• Swing tirdzniecība nedēļas ietvaros - H1 un 500 periodi vai H4 un 200 periodi

Korelāciju matricas priekšrocības un trūkumi

Parasti Forex spēka mērītājs tiek lietots kā īstermiņa indikators. Tas noder kā ātrs padomdevējs, nosakot, kuras valūtas cena pieaug, taču šis pieaugums drīzāk varētu būt īslaicīgs impulss. Korelāciju matricas lielākā priekšrocība - tā ir ļoti viegli saprotama, kas ir īpaši svarīgi iesācējiem. Nav jābūt Forex tirgus ekspertam, jo pietiek ielūkoties vienkāršā grafiskā reprezentācijā un saprast, kurai valūtai klājas labi un kurai - slikti.

Valūtu spēka mērītājam ir arī savas vājās vietas - tas sniedz ļoti šaura spektra informāciju. Līdz ar to noteikti jāņem vērā, kā šis valūtu spēks vai vājums izskatās no tehniskās vai fundamentālās analīzes viedokļa.

Vai ir fundamentāli iemesli, kas apstiprina valūtu spēka mērītāja sniegto informāciju? Vai tas sakrīt ar citiem indikatoriem? Vai trends turpināsies? Skaidrs, ka šī indikatora iespējas ir ierobežotas un tāpat kā vairums tehnisko rīku, saprātīgāk to būtu lietot kopā ar citiem indikatoriem. Piemēram, spēka mērītāju var izmantot kā apstiprinājumu citiem signāliem.

Attēlā redzams GBP/JPY grafiks ar Relative Strength Index (RSI) indikatoru. RSI cenšas noteikt, kad instruments ir pārvērtēts vai nenovērtēts. Taču šeit arī neliels mīnuss. Standarta indikatoru metodoloģija ir labi zināma, taču cenu aprēķini, kas, izmantoti nezināmu avotu neatkarīgi veidotajos spēka mērītājos, var būt noslēpums.

Neskatoties uz to, Forex spēka mērītāji var būt labs padomdevējs, nosakot, kā katrai valūtai klājas, un sniegt papildu informāciju darbā ar padziļinātiem indikatoriem. Ja pieņemat lēmumu izmēģināt valūtu spēka mērītāju, laba ideja ir to pārbaudīt bezriska apstākļos. Atveriet Demo kontu, lai izmantotu visas tā priekšrocības un sāciet izmantot Korelāciju matricu jau šodien!

Pilnveidojat savas zināšanas

• Akcijas ar augstāko dividenžu izmaksu! ASV, Lielbritānija un ES!
• Tirdzniecības partneri un sāncenši: mārciņa-eiro valūtu vēsture.
• Kas ir ekonomiskā krīze un vai tuvojamies šim attīstības ciklam?

Par Admiral Markets

Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.