Relatīvā spēka indekss RSI
Šajā rakstā aplūkosim, kā tirgot finanšu instrumentus, izmantojot relatīvā spēka indeksu (Relative Strength Index - RSI), pievēršot uzmanību tam, kāpēc treideri izmanto šo indikatoru un kā RSI indikators vispār strādā. Aplūkosim arī tādus tematus kā RSI tendences un RSI diverģences.
Tehniskā analīze ir metode, kā finanšu tirgos prognozēt cenu svārstības un tirgus tendences, pētot iepriekšējās tirgus uzvedības shēmas un salīdzinot tās ar pašreizējo tirgus stāvokli. Tehniskā analīze palīdz izprast, kas patiesībā ir noticis tirgū un kas varētu notikt tuvākā vai tālākā nākotnē. Parasti šāda veida analīzē ņem vērā instrumentu cenas dinamika un kā primārais rīks tiek izmantots grafiks.
Viena no galvenajām tehniskās analīzes priekšrocībām ir tā, ka pieredzējuši analītiķi spēj vienlaikus sekot līdzi dažādām aktīvu klasēm un atrast vislabākās tirdzniecības iespējas. Tehniskajā analīzē pastāv trīs galvenie principi, kas būtu jāņem vērā, pirms detalizētāk apskatām RSI indikatoru:
Trends ir tavs draugs
Tehnisko analīzi izmanto, lai identificētu tirgus uzvedības modeļus, kuriem jau sen piešķirta būtiska nozīme. Ar daļu no šiem modeļiem pastāv liela iespēja, ka tie piepildīsies un sasniegs prognozētos cenu līmeņus. Turklāt investori gadu laikā ir atklājuši arī cenu modeļus, kas pastāvīgi atkārtojas
Vēsture atkārtojas
Vairāk kā 100 gadus Forex cenu grafiku modeļi ir plaši atzīti un tiek iedalīti vairākās kategorijās. Maniere, kādā šie cenu modeļi gadu desmitiem atkārtojas, liecina par to, ka cilvēku psiholoģijas aspekts finanšu tirgos ir nemainīgs.
Vislielākā nozīme ir cenu modeļiem
Tas nozīmē, ka faktiskā cena ir atspoguļojums visiem zināmajiem faktoriem, kas varētu to ietekmēt, piemēram, piedāvājums un pieprasījums, politiskie faktori un tirgus sentiments. Tehniskās analīzes treideri ņem vērā tikai cenu svārstības, nevis izmaiņu iespējamos iemeslus. Viens no indikatoriem, kuru iecienījuši visi pasaules investoru un treideri, ir RSI - relatīvā spēka indekss.
RSI indikatora popularitāte finanšu instrumentu tirdzniecībā ir strauji augusi, jo ir salīdzinoši vienkāršs, bet spēcīgs indikators, un RSI diverģences bieži vien tiek izmantotas, lai atrastu labākās tirdzniecības iespējas.
RSI definīcija
RSI mēra augšupejošu un lejupejošu svārstību attiecību, normalizējot aprēķinu tā, lai indekss būtu izteikts diapazonā no 0 līdz 100. To sākotnēji izstrādāja J. Welles Wilder.
- Ja RSI ir 70 vai augstāk, tad uzskata, ka finanšu aktīva vērtība ir pārvērtēta (overbought).
- Ja RSI ir 30 vai zemāk, tad uzskata, ka finanšu aktīva vērtība ir nenovērtēta (oversold).
- Atgādināsim, ka treideri var tirgot ar RSI indikatoru ar citiem principiem, piemēram, overbought un oversold zonas identificēt ar līmeņiem 80 un 20.
Finanšu instrumentu tirdzniecības ievadsemināri ar Admirals!
Vēlaties ātrā un vienkāršā veidā uzzināt finanšu instrumentu tirdzniecības pamatus? Kā izvēlēties brokeri, kas ir loti, kā analizēt tirgus un cik vispār ir iespējams nopelnīt ar finanšu instrumentu tirdzniecību? Katru mēnesi sniedzam atbildes uz visiem jūsu jautājumiem. Apmeklējiet ievadsemināru Rīgas centrā!
Kā nolasīt RSI indikatoru?
- Ja RSI pietuvojas 70 līmenim, tiek uzskatīts, ka instruments ir pārvērtēts. Tas notiek situācijās, kad cenas ir strauji pieaugušas, un turpmākā kustība, visticamāk, zaudēs savu impulsu.
- Ja RSI pietuvojas 30 līmenim, tiek uzskatīts, ka instruments ir nenovērtēts. Tas notiek situācijās, kad cenas ir strauji slīdējusi lejup, un turpmākā kustība, visticamāk, zaudēs savu impulsu.
- Ja rādītājs svārstās ap 50 līmeni, tas nozīmē, ka tirgū nav izteiktas tendences un tas svārstās horizontālā diapazonā. 50. līmenis ir viduslīnija, kas pieaugošu tirgus tendenci atdala no lejupslīdošas tirgus tendences.
- 30, 50 un 70 līmeņi sniedz tirdzniecības signāli.
|
|
Agrs signāls |
Normāls signāls |
Vēls signāls |
|
Tirgus atrodas pārvērtētā stāvoklī |
70 |
80 |
90 |
|
Tirgus atrodas nenovērtētā stāvoklī |
30 |
20 |
10 |
Jo tuvāk indikatora rādījums ir 100 līmenim, jo mazāk tirdzniecības signālu iegūsim. Jo tuvāk būs 50 līmenis, jo vairāk signālu (diemžēl - ieskaitot viltus tirdzniecības signālus).
Tāpēc šis tirdzniecības indikators sniedz informāciju ne tikai par tirgus tendenču virzienu, bet arī (un jo īpaši) par tā spēku. Tas palīdz treiderim izlemt, vai turpināt sekot šai tendencei vai arī izmantot diverģenci, lai identificētu trenda virziena maiņu.
RSI indikatora pamati
Pretēji populāram viedoklim, ka RSI ir atpaliekošs (lagging) indikators, īstenība RSI ir viens no vadošajiem (leading) indikatoriem. RSI indikatora formula izmanto divus vienādojumus, lai nokļūtu līdz RSI vērtībai. Pirmais vienādojums iegūst sākotnējo relatīvā spēka (RS) vērtību, kas ir attiecība starp vidējo "uz augšu" svārstību vērtību un vidējo "uz leju" svārstību vērtību "N" periodu laikā, tādējādi veidojot sekojošo formulu:
RS = "N" dienu svārstību uz augšu vidējais / "N" dienu svārstību uz leju vidējais
Faktisko RSI vērtību aprēķina, indeksējot indikatoru 100 vērtību skalā, ar sekojošas formulas palīdzību:
RSI = 100 - (100 /1 + RS)
Ja izmantojat MetaTrader platformu, finanšu instrumenta grafikā varat pievienot indikatoru -> Insert -> Indicators -> Oscillators -> Relative Strength Index. Šis process parādīts zemāk redzamajā GIF animācijā.
Tālāk rakstā aplūkosim tirdzniecības piemērus, RSI diverģenci un dažādas RSI indikatora tirdzniecības stratēģijas.
RSI indikatora tirdzniecības stratēģijas
RSI līmeņi - pārvērtēts/nenovērtēts
- Ja RSI ir zem 30, tas nozīmē, ka tirgus ir nenovērtēts, un cena var pieaugt. Kad virziena maiņa ir apstiprināta (RSI šķērso 30 līniju virzienā uz augšu), var atvērt pirkšanas darījumu.
- Savukārt, ja RSI ir virs 70, tas nozīmē, ka tirgus cena ir pārvērtēta, un cena drīz var samazināties. Pēc tam, kad ir saņemts virziena maiņas apstiprinājums (RSI šķērso 70 līniju virzienā uz leju), var veikt pārdošanu.
50 līmenis ir viduslīnija, kas atdala pozitīvo (vēršu - bullish) un negatīvo (lāču - bearish) teritoriju. Runājot par augšupejošu tendenci, RSI parasti ir virs 50, bet, tirgus lejupslīdē RSI ir zem 50.
Protams, ka ar vienu pašu RSI indikatoru nepietiek, lai veiktu pelnošus tirdzniecības darījumus, bet tas ir kā pamats, ar kuru sākt būvēt savu tirdzniecības stratēģiju. Daļa treideru izvēlas pievienot tendences noteikšanas indikatorus, piemēram, SMA, un tad veic darījumus tikai tendences virzienā.
RSI divu periodu krustošanās
Izvietojiet vienā grafikā lielāka un mazāka perioda RSI, piemēram, 15 periodu un 4 periodu RSI. Ja izmantosiet tikai 14 periodu RSI, bieži vien būs situācijas, kad tirgus nemaz nesasniedz overbought/oversold zonas un maina virzienu. Zemāka perioda RSI uz šādām cenu svārstībām reaģē straujāk, tādējādi sniedzot ātrākus cenas virziena maiņas signālus. Kad RSI 5 šķērso RSI 14 no lejas uz augšu, tas liecina par cenu pieaugumu un signalizē par pirkšanas darījuma iespēju.
Savukārt kad RSI 5 šķērso RSI 14 no augšas uz leju, tas liecina par cenu lejupslīdi un signalizē par potenciālu pārdošanas darījuma iespēju. Pieredzējuši treideri šo stratēģiju var papildināt ar Pivot Points, lai veiktu vēl efektīvākus tirdzniecības darījumus.
RSI trenda līnijas
Savienojiet RSI virsotnes vai pamatus un varat mēģināt tirgot situācijas, kad RSI izlaužas virs/zem tendences līnijas. Lai novilktu tendences līniju, savienojiet trīs vai vairāk punktus augošā RSI līknē. Krītošas tendences līniju velk, savienojot trīs vai vairāk punktus lejupslīdošā RSI līknē.
RSI trenda līnijas pārrāvums var liecināt par potenciālu cenas virziena maiņu. Paturiet prātā, ka izlaušanās virs/zem RSI trenda līnijas parasti notiek pirms izlaušanās virs/zem cenas grafika trenda līnijas, tāpēc tirdzniecība signāli parasti ir agrīni - ar lielāku peļņas iespēju, bet arī lielāku iespēju, ka darījums būs neveiksmīgs.
RSI klasiskā diverģence
RSI lejupslīdošā (bearish) diverģence veidojas, ja cena sasniedz augstāku līmeni, bet RSI vērtība sasniedz zemāku līmeni. Šāda veida RSI diverģenci parasti redzēsiet augšupejoša trenda beigās.
- RSI diverģence ir priekšlaicīgs trenda maiņas brīdinājums. Tas ir salīdzinoši sarežģīts sveču modelis, bet objektīvu tirdzniecības signālu riska/peļņas attiecība parasti ir diezgan augsta.
- RSI diverģenci lieto daudzi Forex un citu finanšu instrumentu analītiķi, ietverot to savā tehniskajā analīzē. Lielākā daļa treideru piekrīt, ka diverģences signāli ir stiprāki augstākos laika periodos (piemēram, H4 un D1), tātad tie ir retāki, bet, visbiežāk, pelnošāki tirdzniecības signāli.
- Ieteicams RSI diverģences signālus apvienot ar citiem indikatoriem un tirdzniecības metodēm, lai vēl vairāk uzlabotu savas stratēģijas pelnītspēju.
RSI augšupejošā (bullish) diverģence veidojas, ja cena sasniedz zemāku līmeni, bet RSI vērtība sasniedz augstāku līmeni. Attēlā zemāk redzami veseli 3 RSI bullish diverģences piemēri:
Finanšu tirgi un diverģences
Diverģences iespējams atrast visos finanšu tirgos, tāpēc tā ir viena no populārākajām tirdzniecības stratēģijām. Admirals piedāvā dažādas aktīvu klases, piemēram, Forex, akcijas, indeksus, izejvielas, kriptovalūtas un obligācijas. Pieredzējuši treideri spēj identificēt diverģences gandrīz visos tirgos un tādā veidā retos tirdzniecības signālus atrast arvien biežāk. Jāpiemin arī, ka, meklējot diverģences, var izmantot jebkuru indikatoru, kas treiderim liekas piemērots, piemēram, Stochastic vai Williams Percent Range.
- Varētu teikt, ka Forex tirgū atrodamas visvairāk diverģences.
- Kriptovalūtu tirgū treideri meklē bullish diverģences mazos laika periodos, lai atrastu augšupejoša trenda sākumu pēc iespējas ātrāk.
- Akciju indeksu tirgū dažreiz var atrast viena reģiona indeksu savstarpējās cenas diverģenci, piemēram, DAX30 un CAC40 vai NQ100 un S&P500.
RSI diverģences: priekšrocības un trūkumi
RSI nav perfektais tirdzniecības rīks/metode, jo tāda nemaz neeksistē. Tirdzniecības panākumi ir atkarīgi no tirdzniecības plāna, stratēģijas un treidera disciplīnas. Izmantojot diverģences, dažādos tirgus apstākļos varam atrast darījumus ar vairākām pozitīvām īpašībām.
- Labāka riska/peļņas attiecība, salīdzinot ar vidējo tirdzniecības darījumu/stratēģiju.
- Tirdzniecības signālu kvalitāte ir svarīgāka par tirdzniecības signālu kvantitāti.
- Treideri ir spiesti saglabāt disciplīnu, jo tirdzniecības signāli jāmeklē ļoti precīzi un jau kādu laiku iepriekš.
- Viens no veidiem, kā investori finanšu tirgos identificē peļņas iespējas.
Kā jau minējām, diverģences nav perfektā tirdzniecības metode, tāpēc jāpiemin arī trūkumi.
- Nepieciešama pacietība, lai sagaidītu objektīvāko darījuma atvēršanas brīdi.
- Var paiet salīdzinoši ilgs laiks, līdz izveidojas signāls, un tas treideros var radīt satraukumu, alkatību un citas negatīvas emocijas, jo Forex tirgus svārstās visu diennakti un vājākie treideri mēģina "noķert" pilnīgi visas tirdzniecības iespējas, kas, visbiežāk, beidzas ar zaudējumiem.
- Spēcīgas tendences laikā tirgū var rasties disbalansa situācija, kā rezultātā būs redzamas diverģences, bet tirgus turpinās jau iesākto virzienu.
Dažādi tirdzniecības stili un diverģences
Kā jau redzējāt, diverģences var izmantot dažādos finanšu tirgos, kā arī dažādās tirdzniecības stratēģijās. Diverģences var iespaidot arī tirdzniecības stila īpatnības:=
- Skalpēšana - aktīvākais tirdzniecības veids. Izmantojot diverģences savā skalpēšanas stratēģijā, treideri dos priekšroku retākiem, bet pelnošākiem signāliem, salīdzinot ar saviem kolēģiem, kuri visu laiku atver jaunus darījumus.
- Dienas tirdzniecība. Varbūt pēc raksta izlasīšanas jums rodas jaunas stratēģijas ideja un vēlaties to izmēģināt? Piedāvājam bezmaksas Demo tirdzniecības kontu, lai tirgotu reālos tirgus apstākļos, bet ar virtuāliem līdzekļiem.
- Swing tirdzniecība. Iespējams izmēģināt arī ilgāka termiņa tirdzniecību ar MACD indikatoru H4 grafikā. Līdzīgi, kā ar RSI, arī MACD indikators var sniegt diverģences signālus.
RSI diverģences - tirdzniecības ieteikumi
Rūpīgi sekojot līdzi finanšu tirgiem, diverģences savos MetaTrader grafikos varēsiet atrast diezgan bieži. Tirdzniecības panākumu atslēga šajā gadījumā varētu būt labāko darījumu atlase, un daļa treideru to dara ar atbalsta/pretestības līmeņu palīdzību.
Īpaši efektīvi var izrādīties spēcīgākie atbalsta/pretestības līmeņi, piemēram, apaļi skaitļi (EUR/USD pārī 1,1000 vai 1,1100).
Populārākie atbalsta un pretestības līmeņi parasti ir arī visspēcīgākie, jo pie tiem darījumus veic lielākā daļa treideru. Šajos cenas apgabalos tiek pieņemti daudzi tirdzniecības lēmumi, tāpēc arī svārstības var būt ātrākas un straujākas. Atbalsta/pretestību līmeņu pievienošana diverģences stratēģijai var būt ļoti labs tirdzniecības stratēģijas sākums.
Secinājumi - RSI
Uzsākt tirdzniecību ar RSI indikatoru ir salīdzinoši vienkārši. Treideri iesācēji nereti uzsāk tirdzniecību, neizmēģinot dažādus parametrus vai neapgūstot pareizus indikatoru darbības principus. Iesācēji bieži vien steidzas pēc ātras peļņas, bet gandrīz vienmēr tas noved pie zaudējumiem. Tikmēr RSI ir kļuvis par vienu no visplašāk izmantotajiem MetaTrader indikatoriem.
Cik nauda ir vajadzīga, lai uzsāktu Forex tirdzniecību?
Kad RSI indikators ir apgūts un izmēģināts, tas kļūst par ļoti noderīgu tirdzniecības stratēģijas sastāvdaļu, kuru var lietot gan tirdzniecības signālu atrašanai, gan tendences noteikšanai. Ilgtermiņa tirdzniecībā ļoti populārs ir 14 periodu RSI (parasti D1 vai W1 grafikā).
Ekskluzīvs MetaTrader papildinājums - Supreme Edition
Vai zinājāt, ka Admirals piedāvā uzlabotu MetaTrader versiju ar papildu indikatoriem un padomniekiem (EA)? Renko grafiki, Mini Terminal, korelāciju matrica un Keltner Channel ir tikai daļa funkcijām, kas par brīvu pieejamas visiem Admirals klientiem!
Pilnveidojat savas zināšanas
- Kā izveidot MetaTrader 4 kontu
- Kas ir hedžēšana un kāpēc vispār hedžēt? Kā hedžēt valūtu tirgū?
- Trīs jebkad veiksmīgākie Forex treideri un kā viņi to sasniedza
- Forex tirdzniecības sesijas! Kādas ir to atšķirības?
- Naudas plūsmas indeksa (MFI) indikators
- ZigZag indikators
Par Admirals
Admirals investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admirals preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
