Stochastic indikators un stratēģijas
Stochastic indikators finanšu instrumentu tirdzniecībai paver plašu iespēju klāstu. To izstrādāja Džordžs K. Leins 1950. gadu beigās un Stochastic ir kļuvis par vienu no populārākajiem indikatoriem, kuru treideri izmanto Forex, akciju un akciju indeksu tirdzniecībai. Interesanti, ka "Stochastic" ir Grieķu vārds, kura tulkojums ir nejaušība (random).
Stochastic indikatoru varam izmantot dažādām darbībām un mērķiem:
- Diverģences;
- Dienas tirdzniecības;
- Skalpēšana;
- Buy/Sell signālu apstiprināšana;
- Pārvērtēts/nenovērtēts situāciju apstiprināšana;
- Dienas "swing" tirdzniecība ar Admiral Pivot.
Šajā rakstā vairāk par Stochastic indikatoru izmantošanu dienas un "swing" tirdzniecībai. Pamatprincips, ko ņemam vērā, ir uzskats, ka impulss iet pa priekšu cenai, un tā kā Stochastic oscilators ir impulsa indikators, tas var signalizēt par cenas svārstībām pirms tās notiek.
Kas ir Stochastic indikators?
Stochastic oscilators ir impulsa indikators. Tas ir ierobežots diapazonā (0 līdz 100 pēc noklusējuma) un parāda sveces aizvēršanās cenas "novietojumu" attiecībā pret augstāko un zemāko līmeni konkrētā periodā. Indikatoram ir divas līnijas: lēni oscilējošā %K līnija un %K slīdošais vidējais, kuru saucam par %D. Indikatoram parasti tiek piemērota palēnināšana jeb "slowing" ar periodu 3. Šādi izskatās noklusējuma iestatījumi MetaTrader tirdzniecības platformā:
Un šādi izskatās pats indikators:
Stochastic oscilatora formula
Stochastic oscilatora tiek mērīts, izmantojot %K un %D līnijas.
- %K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)]
- C ir šī brīža sveces aizvēršanās cena
- L14 ir zemākā cena pēdējos 14 periodos
- H14 ir augstākā cena pēdējos 14 periodos
- %K seko līdzi jaunākajam valūtu pāra kursam
- %D = 3 periodu slīdošais vidējais no %K. To sauc arī par Stochastic palēninājumu, jo uz cenas izmaiņās tas reaģē lēnāk kā %K.
Stochastic diverģence
Stochastic oscilatora diverģences ir ļoti svarīgas. Līdzi kā ar MACD indikatoru, kad cena sasniedz jaunu zemāko līmeni, bet Stochastic oscilators sasniedz augstāko zemāko līmeni: saucam to par buļļu (bullish) diverģenci. Ja Stochastic sasniedz zemāku augstāko līmeni, kamēr cena sasniedz augstāku augstāko līmeni: to saucam par lāču (bearish) diverģenci.
Diverģences gandrīz vienmēr ieraudzīsim pēc straujām cenas svārstībām augstāk vai zemāk. Diverģence ir tikai daļa no pazīmēm, ka cena varētu mainīt virzienu un to parasti apstiprina tendences līnijas izlaušana. Zemāk redzams piemērs ar bullish diverģenci un izlaušanos virs tendences līnijas, kas būtu pirkšanas signāls:
Piemērs ar bearish diverģenci un izlaušanos zem tendences līnijas:
Dienas tirdzniecība ar Stochastic oscilatoru un Admiral Keltner
Stochastic dienas tirdzniecības stratēģija ir balstīta uz:
- Admiral Keltner (nepieciešams MetaTrader Supreme Edition)
- Stochastic oscilators (15,3,3)
- Admiral Pivot D1 (nav obligāti, bet ieteicams)
Šī tirdzniecības stratēģija ir balstīta uz H1 laika periodu un tādiem galvenajiem Forex valūtu pāriem kā EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, kā arī GBP/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY un GBP/NZD. Admiral Keltner priekšrocība ir tā, ka indikators parāda cenas diapazonu, kuru apstiprina Stochastic oscilatora impulsa izlaušanās.
Stratēģijas pamatprincips ir tirdzniecība, balstoties uz OB/OS (overbought/oversold jeb pārvērtēts/nenovērtēts) zonām. Tiek izmantots H1 grafiks ar Admiral Pivot D1 iestatījumiem. Labākie Stochastic oscilatora iestatījumi šai stratēģijai ir: 15,3,3. Admiral Keltner labākie iestatījumi būs:
Tirdzniecības stratēģijas nosacījumi:
Pirkšanas darījumi:
- svece noslēdzas zem apakšējās Keltner līnijas, un Stochastic oscilatora signāla līnija atrodas zem vai tieši pie 20;
- augšupejoša svece noslēdzas, un Stochastic oscilatora signāla līnija vēl arvien atrodas zem vai tieši pie 20.
Pārdošanas darījumi:
- svece noslēdzas virs augšējās Keltner līnijas, un Stochastic oscilatora signāla līnija atrodas virs vai tieši pie 80;
- lejupejoša svece noslēdzas, un Stochastic oscilatora signāla līnija vēl arvien atrodas virs vai tieši pie 80.
Stop loss:
- pirkšanas darījumiem - 5 punktus zem nākamā Admiral Pivot atbalsta līmeņa;
- pārdošanas darījumiem - 5 punktus virs nākamā Admiral Pivot pretestības līmeņa.
Take profit:
- nākamais Pivot līmenis attiecīgajā virzienā.
Stochastic oscilators ir izcils impulsa indikators, kurš var efektīvi identificēt cenas apgrieziena līmeņus. Neaizmirstiet galveno tirdzniecības principu: augšupejošā trendā pērkam, kad cena ir mazliet nokritusi, bet lejupejošā trendā pārdodam, kad cena ir mazliet pieaugusi. Kā nekā, tas ir tieši tas, ko parāda Stochastic indikators - "zonas", kurās cena ir pārāk dārga vai pārāk lēta. Tirdzniecībai ar Stochastic vajadzētu būt vieglākai, ja sekojat šim principam.
Skalpēšana ar Stochastic indikatoru
Izmantojot Stochastic oscilatoru skalpēšanai, ieteicams lietot citus iestatījumus. Kāpēc? Lai labāk identificētu impulsa atlēcienu. Atkal izmantosim Admiral Pivot, bet šoreiz ar H1 laika periodu.
Indikatori:
- Stochastic (13,8,8) ar 80, 50 un 20 līmeņiem;
- Admiral Pivot (iestatīts uz H1).
Laika periods:
- M5 darījuma atvēršanai un M30 trenda noteikšanai.
Valūtu pāri:
- EUR/USD (galvenais);
- GBP/USD;
- GBP/JPY;
- USD/JPY;
- AUD/USD;
- EUR/JPY;
- USD/CHF.
Pirkšanas darījumi:
- Stochastic indikators M30 laika periodā signalizē augšupejošu trendu - Stochastic vajadzētu būt tieši virs 20 vai tieši virs 50;
- Pārejam uz M5 laika periodu;
- Stochastic indikatoram vajadzētu šķērsot 20 līmeni no apakšas, un tad var atvērt BUY pozīciju.
Pārdošanas darījumi:
- Stochastic indikators M30 laika periodā signalizē lejupejošu trendu - Stochastic vajadzētu būt tieši zem 80 vai tieši zem 50;
- Pārejam uz M5 laika periodu;
- Stochastic indikatoram vajadzētu šķērsot 80 līmeni no augšas, un tad var atvērt SELL pozīciju.
Stop loss:
- 5 punkti zem pēdējās M30 sveces, ja tas ir pirkšanas darījums;
- 5 punkti virs pēdējās M30 sveces, ja tas ir pārdošanas darījums.
Take profit:
- Take profit ir Admiral Pivot punkti, kas atlikti H1 laika periodā. H1pivot līmeņi mainīsies katru stundu, tāpēc treideriem vajadzētu pievērst uzmanību grafikiem. Šī ir "tīra" skalpēšanas stratēģija.
Piezīme: sekojam Stochastic zilajai līnijai.
Kad M30 trends ir noteikts, M5 grafikā Stochastic indikators deva divus pārdošanas signālus:
Pirkšanas darījuma piemērs: Stochastic oscilators tikko šķērsoja 20 līmeni no apakšas, tātad meklēsim iespējas pirkt:
Atkal izmantosim M5 laika periodu un gaidīsim, kad Stochastic šķērsos 50 vai 20 līmeni no apakšas. BUY pozīcija tiek atvērta uzreiz, kā zilā Stochastic indikatora līnija šķērso 50.
Stochastic krustošanās pārvērtēts/nenovērtēts (OB/OS) zonās
Pretēji daudzām skalpinga un dienas tirdzniecības sistēmām, kuras paļaujas uz vienu Stochastic līniju (parasti "ātrāko" - zilajā krāsā), krustošanās signāli pārvērtēts/nenovērtēts (overbought/oversold) zonās ir mazliet atšķirīgi. Reģions virs 80 līmeņa parasti apzīmē pārvērtētu cenu (overbought), bet reģions zem 20 līmeņa apzīmē nenovērtētu cenu (oversold).
- Var izmantot arī citus līmeņus, lai noteiktu overbought/oversold zonu, piemēram, 10 un 90, 30 un 70, lai pielāgotu Stochastic savai tirdzniecības stratēģijai.
Krustošanās signāls rodas, kad abas Stochastic līnijas krustojas OB vai OS zonā: pirkšanas signāls redzams, kad abas Stochastic līnijas ir zem 20 un zilā līnija šķērso sarkano līniju virzienā uz augšu, savukārt pārdošanas signāls redzams, kad Stochastic līnijas ir virs 80 un zilā līnija šķērso sarkano līniju virzienā uz leju. Parasti Stochastic iestatījumi 14,3,3 strādā ļoti labi, lai izvērtētu signālus OB/OS zonās.
Analīzes precizitāti uzlabos arī augstāks laika periods, bet parasti H4 vai D1 ir pietiekami labi dienas treideriem vai "swing" treideriem. OB/OS zonu priekšrocības:
- treideris var agri identificēt tirdzniecības iespējas un laicīgi "ielekt vilcienā".
Trūkumi:
- cena var kādu laiku uzturēties OB/OS līdz tiek lauzts 80 vai 20 līmenis.
"Swing" tirdzniecība ar Admiral Pivot
Šī stratēģija izmanto vairākus indikatorus:
- SMA (150), zaļā krāsā;
- Admiral Pivot (mēneša Pivot);
- Stochastic (6,3,3) ar 80 un 20 līmeņiem;
- RSI (3) ar 70 un 30 līmeņiem;
- laika periods - D1.
Šī ir "swing" tirdzniecības stratēģija, kas piemērota treideriem, kuriem nav laika bieži apskatīt grafikus.
Tirdzniecības signāli
Pirkšanas:
- cenai jābūt virs 150 SMA;
- RSI jābūt zem 30, vai jāšķērso 30 līmenis virzienā uz augšu;
- Stochastic šķērso 20 līmeni virzienā uz augšu;
- tiek atvērta BUY pozīcija.
Pārdošanas:
- cenai jābūt zem 150 SMA;
- RSI jābūt virs 70, vai jāšķērso 70 līmenis virzienā uz leju;
- Stochastic šķērso 80 līmeni virzienā uz leju;
- tiek atvērta SELL pozīcija.
"Pro" ieteikums: cenai vajadzētu būt pēc iespējas tuvāk SMA. Jo tuvāk cena ir SMA, jo labāka ir riska/peļņas attiecība. Viens veids, kā noteikt take profit, varētu būt Admiral Pivot līmeņi (D1 Pivot), bet var izmantot arī trailing stop. Augšupejošiem trendiem trailing stop varētu aktivizēt, kad Stochastic sasniedz 80. Lejupejošiem trendiem, kad sasniedz 20.
Treideri var arī paši rediģēt stop loss:
- ja atvērta BUY pozīcija un cena izlaužas virs Admiral Pivot mēneša pretestības līnijas, tad varētu izvietot stop loss dažus punktus zem šī līmeņa;
- ja atvērta SELL pozīcija un cena izlaužas zem Admiral Pivot mēneša atbalsta līnijas, tad varētu izvietot stop loss dažus punktus virs šī līmeņa.
Šādā veidā treideri var nofiksēt daļu peļņas, bet parasti stop loss tiks izvietot virs/zem pēdējā augstākā/zemākā līmeņa.
SELL pozīciju piemēri:
SELL pozīcijas piemērs ar Admiral Pivot dienas periodā:
BUY pozīciju piemēri:
Paturiet prātā, ka Stochastic oscilators Forex tirdzniecībā bieži tiek izmantots kopā ar RSI, MACD, CCI un pat ADX indikatoru.
Stochastic oscilatora indikators parasti vislabāk strādā kā MetaTrader 4 standarta indikators, jo bieži vien varat atrast speciāli pielāgotus Stochastic indikatorus, kuri matemātiskās formulas būs atšķirīgas. Pirms uzsākat tirdzniecību reālā kontā, noteikti ieteicams izmēģināt tirdzniecību un stratēģijas Demo kontā.
Secinājumi - Stochastic oscilators
Stochastic oscilators un RSI noteikti ir divi populārākie oscilatori, kurus analītiķi izmanto finanšu tirgos. Protams, ka viens pats indikators nesniedz augstas precizitātes signālus, bet apvienojumā ar citiem indikatoriem, piemēram, RSI, MA, MACD, CCI, EMA, Pivot Points un citiem, Stochastic oscilators ir ļoti noderīgs rīks, lai pieņemtu objektīvus un efektīvus tirdzniecības lēmumus.
Pilnveido savas zināšanas
- Pasaulē lielākās fondu biržas - NYSE, NASDAQ un LSE!
- Kā atpazīt Forex krāpniekus un no tiem izvairīties?
- Kurš ir pats pelnošākais indikators Forex tirgū?
- Naudas plūsmas indeksa (MFI) indikators
- ZigZag indikators
Par Admirals
Admirals investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admirals preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
