Fraktāļi un tendences modeļi
Treideri vienmēr mēģina atklāt jaunus paņēmienus, kas varētu noderēt finanšu tirgu analīzē, lai iegūtu statistisku priekšrocību. Šajā rakstā vairāk par fraktāļiem, fraktāļu modeļiem un fraktāļu indikatoru.
Kas ir fraktāļi un fraktāļu modelis?
Fraktālis ir ģeometriska figūra, kura sastāv no vairākām (principā bezgalīgi daudz) daļām, kas ir līdzīgas visai figūrai kopumā. Fraktāļus var iegūt, atkārtoti dalot kādu figūru vai virsmu arvien mazākās daļās.
Fraktāļu modelis ir atkārtots modelis, kurā vieni un tie paši principi darbojās visos struktūras mērogos. Dabā mēs redzam ļoti daudz fraktāļus un fraktāļu modeļus, lai gan to īsti neievērojam - koku lapās, čiekuros, sniegpārslās, gliemežvākos, mākoņos, upēs (skatoties no debesīm). Fraktāļiem piemīt rekursīvas un pašlīdzīgas īpašības. Fraktāļu modeļi ir rekursīvi, jo, lai cik sarežģīti tie būtu, fraktāļi ir veidoti no viena un tā paša procesa atkārtojuma. Tie ir pašlīdzīgi, jo, skatoties uz vienu modeļa daļu, šī daļa īsti neatšķiras no lielākas vai pat mazākas fraktāļu modeļa daļas.
Kā fraktāļi attiecas uz finanšu tirgiem?
Varam mēģināt vilkt analoģijas (līdzības) starp fraktāļu modeļiem un finanšu tirgu uzvedību. Ja mēs aplūkotu finanšu tirgu cenu svārstības kopumā, tad skaidrs, ka tās ir ļoti sarežģītas un izskatās pilnīgi nejaušas. Fraktāļu teorija, kuru popularizēja treideris un analītiķis Bill Williams, liecina, ka šī sarežģītība un nejaušība ir būvēta no pašlīdzīgiem treideru uzvedības modeļiem. No tā izriet, ka galu galā kopējā struktūra tomēr nav nejaušība, bet gan pastāv kaut kāda līmeņa organizētība, kuru mēs varam mēģināt izprast.
Williams apgalvoja, ka Eliota viļņi ir tirgu pamatstruktūra un pašu Eliota viļņu struktūra ir fraktāļi. Ja tirdzniecības darījumi ir uzvedības fraktāļu rezultāti, tad, balstoties uz Bill Williams pieņēmumiem, arī kopējā tirgus uzvedība atbilst fraktāļiem. Īsāk sakot, treideru masas uzvedības fraktāļu atpazīšana ir viens veids, kā gūt peļņu finanšu tirgos.
Fraktāļu modeļu pamati
Williams norādīja, ka fraktāļu modelis sveču grafikā sastāv no vismaz 5 secīgām svecēm. Sākotnējā fraktāļa vidējai svecei jābūt ar augstāku augstāko vai zemāku zemāko līmeni, salīdzinot ar vismaz divām blakus esošām svecēm katrā virzienā. Klasiskais fraktāļu modelis ar piecām svecēm izskatās apmēram šādi:
Kā redzams attēlā, fraktālis ir kā mazs cenu apgrieziens. Tas izceļ potenciāli būtisku augstāko vai zemāko punktu. Neļaujiet, lai vārdi "up" un "down" jūs samulsina, jo daļa treideru vēlas tos uzskatīt par pirkšanas vai pārdošanas signāliem, bet patiesībā tie nav ne viens, ne otrs. To nozīme ir atkarīga no konteksta - fraktāļiem piemīt pirkšanas vai pārdošanas īpašība, ja tirgi svārstās konkrētā veidā, balstoties uz vēl citiem faktoriem.
Lai gan Bill Williams apgalvoja, ka fraktāļu modeļi ir viegli atpazīstami, realitāte ir mazliet citādāka. Mēģinājums grafikā secīgi izlīdzināt visus fraktāļus, lai noteiktu trendu, ir diezgan neskaidrs process. Labā ziņa - Bill Williams fraktāļu indikators ir standarta rīks, kas pieejams kopā ar MetaTrader platformu. Nav nepieciešams veikt atsevišķu indikatoru lejupielādi un uzstādi, jo viss jau ir gatavs pēc MetaTrader uzstādīšanas, tāpēc, iepazīstoties ar fraktāļu modeļiem, aplūkosim pašu MetaTrader indikatoru - Fractals.
MetaTrader fraktāļu indikators - Fractals
Fractals indikatoru iespējams atrast pie visiem indikatoriem "Navigator" logā, "Bill Williams" sadaļā:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition.
Noklikšķinot uz "Fractals", izlec indikatora iestatījumu logs (kā parādīts attēlā). Fraktāļu indikatora mērķis ir identificēt fraktāļu modeļus, kurus definēja Bill Williams. Tas nozīmē, ka, izmantojot indikatoru, īsti nav mainīgo iestatījumu. Tikai vizuālas izmaiņas - fraktāļu figūru lielums un krāsa. Zemāk attēls ar fraktāļu indikatoru EUR/USD H1 grafikā (noklusējuma iestatījumi):
MetaTrader fraktāļu indikators, identificējot fraktāļus un fraktāļu modeļus, izdara visu darbu mūsu vietā, bet, ja runa ir par tirdzniecības lēmumu pieņemšanu, šis darbs ir tikai maza daļa no visa procesa. Mums ir jāaplūko visu Forex fraktāļu modeļu kopums, lai identificētu trendus un mēģinātu veikt secinājumus par konkrētiem darījumiem un situācijām. Izmantojot fraktāļu indikatoru, nepieciešams uzzināt vairāk par Bill Williams tirdzniecības noteikumiem. Īsumā ar tiem iepazīsimies:
Forex fraktāļu indikatora tirdzniecības noteikumi
Williams oriģinālie noteikumi iekļauj dažādu modeļu, kas signalizē tirdzniecības iespējas, meklēšanu. Specifiskāk - meklējam divus fraktāļus, kas ir blakus, bet pretēji. Šos Williams sauca par "Fractal start" un "Fractal signal" - fraktāļu sākums un fraktāļu signāls. Fraktāļu sākums ir jebkurš fraktālis, kuram seko pretējs fraktālis. Par signālu sauc virzienu, kurā rāda otrais fraktālis.
Ja grafikā redzams uz augšu vērsts fraktālis, viss, kas mūs uztrauc, ir augstākā svece. Ja redzams uz leju vērsts fraktālis, tad ņemam vērā tikai zemāko sveci. Vissvarīgākais - tirdzniecības darījumu atveram tikai tad, ja tirgus cena noslēdzas virs vai zem attiecīgā fraktāļa sveces līmeņa. Vēl viens termins, ko Bill Williams definēja, ir "Fractal stop" jeb fraktāļu apstāšanās, kas reprezentē tālāko punktu no diviem iepriekšējiem fraktāļiem, kuri ir tirdzniecības signālam pretējā virzienā. Tirgojot, izmantojot fraktāļus, Bill Williams ieteica novietot stop loss mazliet aiz šī fraktāļa, kurš simbolizē fraktāļu apstāšanos.
Tirdzniecības noteikumi:
- tirgot tikai fraktāļu signāla virzienā pēc fraktāļu sākuma;
- tirgot tikai tad, ja tirgus turpina virzīties signāla virzienā un izlaužas aiz signāla līmeņa;
- balstoties uz savu riska pārvaldību, novietot stop loss, kuru "diktē" fraktāļu apstāšanās;
Bill Williams, kurš pārsvarā tirgoja nākotnes līgumus (fjūčerus), ieteica stop loss novietot vienu "tick" aiz zemākā/augstākā līmeņa, kā redzams attēlā:
Fraktāļu tirdzniecības stratēģijas
Tātad šie ir Bill Williams fraktāļu indikatora pamatnoteikumi, bet vai ir arī kādi trūkumi? Protams. Neviens indikators nav perfekts un fraktāļu indikators nav izņēmums. Piemēram, indikators uzrāda ļoti daudz signālu un liela daļa no tiem būs viltus signāli, kuri nenes peļņu. Tirdzniecība bez papildu darījumu filtra dos ļoti vājus rezultātus. Vislabākā fraktāļu indikatoru veiktspēja būs novērojama, to apvienojot ar citiem indikatoriem un tirdzniecības rīkiem.
Populārs indikators, ko apvienot ar fraktāļiem, ir vēl viens Bill Williams indikators - Alligator.
Piemēram, darījumus varētu atvērt tikai tad, kad gan fraktāļu indikators, gan alligator indikators uzrāda vienu un to pašu tendenci. Viena no alligator indikatora stiprajām pusēm ir pozīciju saglabāšana, kamēr vien tirgus tendence sakrīt ar jūsu darījuma virzienu. Tāpēc treideri izmanto noteikumu, ka pozīciju varētu turēt aktīvu, kamēr "aligatora žokļi ir atvērti un tas tiek barots",
Secinājumi - fraktāļi un fraktāļu indikators
Fraktāļu tirdzniecība ir radīta, lai ietu roku rokā ar tendenci. Fraktāļu indikators ātri identificē augstākos un zemākos fraktāļus, kuriem varētu būt nozīmē, un no šiem fraktāļiem mēs iegūstam informāciju, kas palīdz noteikt tirgus virzienu. Paturiet prātā, ka MetaTrader platformā esošais fraktāļu indikators nav vienīgais - pieejami ļoti daudz dažādi fraktāļu indikatori. Piemēram, pastāv apgrieztais fraktāļu indikators, kas vairāk uzmanību pievērs cenas apgriezieniem (price reversals).
Ir arī fraktāļu indikatori ar skaņas signāliem, ko varat pielāgot savām vajadzībām, lai pēc iespējas ātrāk uzzinātu par jaunu fraktāļu veidošanos. Balstīties uz vienu indikatoru nav prātīgi un kā jau iepriekš minējām, fraktāļu veiktspēju iespējams uzlabot, apvienojot fraktāļus ar citām Forex analīzes metodēm.
Varbūt nonāksiet pie secinājuma, ka fraktāļu indikators ir noderīgs atbalsta līdzeklis, nevis primārais tirdzniecības indikators. Saraksts ar potenciālajām indikatoru kombinācijām ir ļoti garš. Viens no labākajiem veidiem, kā izmēģināt dažādas metodes, ir Demo tirdzniecības konts. Par brīvu un bez riska varat izmēģināt savas tirdzniecības stratēģijas pirms sākat tirdzniecību reālajā kontā.
Papildiniet savas zināšanas
- Kā izveidot MetaTrader 4 kontu
- Iztikas pelnīšana ar Forex
- Kādi ir labākie valūtu pāri tirdzniecībai?
- Trīs jebkad veiksmīgākie Forex treideri un kā viņi to sasniedza
- Naudas plūsmas indeksa (MFI) indikators
- ZigZag indikators
Par Admiral Markets
Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
