Naudas plūsmas indeksa (MFI) indikators
Kāpēc tirgus svārstās? Tas ir pamatjautājums, kuru vajadzētu apsvērt katram profesionālam treiderim. Atbilde var būt cik vien sarežģītu to izvēršat, bet visīsākais un vienkāršākais variants: piedāvājums un pieprasījums.
Ja pieprasījums pēc kāda finanšu instrumenta ir augsts, bet piedāvājums zems, loģiski, ka cena pieaugs. Ja patiesi ir pretējie nosacījumi, tad cena samazināsies. Ļoti vienkārši, vai ne? Bet kā noteikt izmaiņas piedāvājumā un pieprasījumā, it īpaši Forex tirgū, kurš ir decentralizēts un ne pilnībā caurspīdīgs? Viens no veidiem: izmantot cenas datus, lai aplūkotu naudas plūsmu iekšā un ārā no konkrēta finanšu instrumenta.
Viens no populārākajiem rīkiem šāda veida analīzei ir Money Flow Index (MFI) jeb naudas plūsmas indekss. MFI indikators ņem vērā cenas izmaiņu ātrumu "tick" grafikā, lai izvērtētu, vai plūsma ir pozitīva vai negatīva. Savā veidā tas ir līdzīgs Accumulation Distribution indikatoram (arī šis indikators pēc noklusējuma ir pieejams MetaTrader platformā). Sāksim ar to, kā tiek aprēķinātas naudas plūsmas indeksa (MFI) indikatora vērtības.
Naudas plūsmas indeksa indikatora aprēķins
Lai aprēķinu MFI indikatora vērtības, vajadzīgas vairākas darbības. Pirmkārt, jādefinē tipiskās cenas koncepts, kurš ir aritmētiskais vidējais no augstākas, zemākās un aizvēršanās cenas konkrētā periodā.
- TP (tipiskā cena) = (H + L + C)/3
Izmantojot šo konceptu, varam doties tālāk un definēt naudas plūsmas (MF) konceptu. Šo vērtību iegūstam tipisko cenu pareizinot ar apjomu (volume).
- MF (naudas plūsma) = TP * V (apjoms)
Nākamais solis būtu aprēķināt pozitīvo un negatīvo naudas plūsmu N periodos. Pozitīvu naudas plūsmu definējam kā jebkuru periodu, kurā TP ir augstāka, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Tāpat ir arī ar negatīvo naudas plūsmu: TP ir zemāka, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Lai iegūtu pozitīvo naudas plūsmu N periodos, summējam pozitīvo naudas plūsmu visos periodos. Atkal tāpat darām ar negatīvo naudas plūsmu. Attiecību, ko iegūstam no abiem skaitļiem, sauc par naudas attiecību jeb money ratio (MR).
- MR = pozitīvā naudas plūsma / negatīvā naudas plūsma
Tagad beidzot varam pārvērst šo informāciju indeksā, izmantojot formulu:
- MFI = 100 - 100/(1 + MR)
Varam teikt, ka MFI ir pozitīvās un negatīvās naudas plūsmas attiecība. Ja aprēķins kļūst mazliet sarežģīts, nav pamata uztraukumam, jo MetaTrader platformā MFI indikators visu izdarīs jūsu vietā.
Kā izmantot MFI indikatoru?
Naudas plūsmas indeksa (MFI) indikators ir viens no MetaTrader standarta rīkiem, kas nozīmē, ka nebūs vajadzība veikt papildu lejupielādes, ja vēlaties to izmantot. Tā vietā vajadzēs ielūkoties indikatoru saraksta "Volumes" mapē:
Iestatot indikatoru, parādīsies dialoga logs (kā redzams attēlā), kurā varēsiet izvēlēties MFI indikatora parametrus. Neņemot vērā krāsas un citus vizuālus aspektus, varat izmanīt periodu, "Fixed Minimum" un "Fixed Maximum".
Periods ir N vērtība iepriekš veiktajos aprēķinos un atspoguļo to periodu skaitu, kuri tiek ņemti vērā, izskaitļojot pozitīvo un negatīvo naudas plūsmu. Noklusējuma vērtība ir 14. Fiksētais minimums un fiksētais maksimums definē ekstrēmās vērtības, kuru robežās indikators svārstīsies. Parasti tās ir 0 un 100, un būtu ieteicams pieturēties pie šī standarta.
Kā nolasīt naudas plūsmas indikatoru?
Parasti MFI indikators tiek izmantots, lai noteiktu, vai tirgus cena ir pārvērtēta vai nenovērtā (overbought/oversold). Vērtības zem 20 parasti nozīmē nenovērtētu tirgus cenu, vērtības virs 80 parasti apzīmē pārvērtētu tirgus cenu. Šie līmeņi ir attēloti ar melno svītroto līniju. Vispārīgi tirgus principi saka, ka šajos reģionos cenai ir palielināta iespēja strauji doties pretējā virzienā.
MFI indikators attēlots tieši zem grafika. Var redzēt, ka MFI vērtība grafika sākumā pieaug virs 80 un pēc tam, dodot SELL signālu, kopā ar cenu slīd zemāk.
Tirdzniecība ar naudas plūsmas indikatoru
Papildu tam, ka tiek apsvērti pārvērtēti (overbought) un nenovērtēti (oversold) apstākļi, vajadzētu pievērst uzmanību arī MFI indikatora reakcijai uz cenu, jo diverģences starp MFI un tirgus cenu var būt ļoti svarīgas. Tas nozīmē, ka meklējat gadījumus, kad cena "stāsta vienu stāstu", bet MFI indikators rāda pilnīgi citu situāciju, piemēram: cena veido jaunas virsotnes (augstākos punktus), bet MFI vērtība stāv uz vietas.
To sauc par "bearish" diverģenci, un to var izmantot kā pārdošanas signālu. Alternatīva: cena lauž jaunus zemākos līmeņus, bet MFI vērtība stāv uz vietas, neuzrāda jaunus zemākos līmeņus vai pat pieaug, tātad tā ir "bullish" diverģence, kuru var izmantot kā pirkšanas signālu.
Vēl viena MFI stratēģija varētu būt: pievienojam indikatoram slīdošo vidējo (MA) un gaidām vērtību krustošanos, lai to izmantotu kā tirdzniecības signālu. Kā to izdarīt? Grafikam pievienojam 30 periodu vienkāršo slīdošo vidējo (sarkanā līnija) un galvenais "Apply to" sadaļā izvēlēties "Previous Indicator's Data".
Šajā stratēģijā izmantojam MFI un SMA krustošanos, lai pirktu, ja MFI krusto SMA virzienā uz augšu un pārdotu, ja MFI krusto SMA virzienā uz leju. Kā redzams, šāda pieeja rada arī lielu skaitu viltus signālu, tāpēc būtu ieteicams lietot papildu rīkus (piemēram, 100 periodu MA, Bolindžera joslas, ADX indikatoru), lai noteiktu vispārējo tendenci (trendu) un veiktu darījumus, kas ar to saskan.
Lielākā daļa treideru izmanto vairāku indikatoru kombināciju, lai uzlabotu savas stratēģijas veiktspēju un samazinātu viltus signālu skaitu. Piemēram, varat izmantot tradicionālos sveču modeļus, lai veiktu labāku analīzi ar naudas plūsmas MFI indikatoru. Varbūt vēlaties izmantot volatilitātes kanālu, piemēram, Keltner Channel? Ja gribat pārvaldīt lielāku indikatoru klāstu, iesakam lejupielādēt MetaTrader Supreme Edition, kurā iekļauti papildu indikatori, padomnieki (EA) un citi rīki!
Secinājumi - naudas plūsmas indikators
MFI indikators ir noderīgs rīks, lai izvērtētu pārdošanas un pirkšanas sekas, kuras rada naudas plūsma uz/no konkrēta finanšu instrumentu vai tirgus. Vienkāršākais indikatora pielietojums ir pārvērtētu/nenovērtētu zonu noteikšana, bet naudas plūsmas indekss var būt arī ļoti parocīgs, lai noteiktu diverģences.
Labākais veids, kā pārbaudīt, kura ir visefektīvākā un pelnošākā metode, ir Demo tirdzniecības konts! Izmēģiniet savas stratēģijas bezriska vidē ar virtuāliem līdzekļiem, saglabājot piekļuvi reāliem finanšu tirgus datiem. Tādā veidā nevajadzēs uztraukties par naudas zaudēšanu, kamēr tikai mācaties.
Pilnveidojat savas zināšanas
- 20 labākie Forex tirdzniecības ieteikumi
- Forex vienas dienas treidinga stratēģijas un padomi
- Kriptovalūta - Kas ir kriptovalūta? Blokķēde, mainings un vēl!
Par Admirals
Admirals investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admirals preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
