Forex korreláció és kereskedési tanácsok
A Forex korreláció két devizapár közötti kapcsolatot jelenti. Az 1-es korreláció azt jelenti, hogy a két deviza tökéletesen korrelál, azaz szorosan kapcsolódnak egymáshoz: ha az egyik felmegy egy ponttal, a másik is. A -1 deviza korreláció negatív kapcsolatot mutat: ha az egyik deviza felfelé mozdul el, a másik lefelé halad.
Az egyik fő szempont, amely megkülönbözteti a Forex piacot a többi pénzügyi piactól, a devizapárok korrelációja. Amikor egy pozíciót nyitsz meg az FX-ben, két különböző devizát kell szembeállítani. Noha ez számos izgalmas lehetőséget teremt, például, hogy egyidejűleg kihasználhatod a két gazdaságra vonatkozó elképzeléseidet, amely bonyolult lehet, ha a deviza izolált teljesítményét tanulmányozod.
Például, ha megvizsgáljuk az euró/dollár (EUR / USD) devizapárt, akkor mi lesz az oka annak, hogy szép profitot termel a nap végére? Vajon az, hogy az EUR jól teljesített, vagy azért, mert az USD leértékelődött?
Ennek a cikknek a célja, hogy megmutassuk a Forex korreláció fogalmát, egy Forex erősség-mutatóval, amelyet a továbbfejlesztett verzióra frissítettünk a MetaTrader Supreme Edition-ben.
Ez a Forex erősség indikátor megmutatja nekünk, hogy melyik deviza erős és melyik gyenge, és tükrözi a mátrixon keresztüli mozgást. Ha megfelelően használod ezt az indikátort egy másik eszközzel szemben akkor segít sikeres kereskedővé válni.
A legjobb Forex erősség mutató: Forex korrelációk
Vannak gyakori problémák néhány rosszul kódolt, rosszul fejlesztett deviza erősség mutatóval. Ha egy forex erősség-mutató nem ad pontos értékeket, akkor más tulajdonságaitól függetlenül kevés hasznot fog hozni szánkra, sőt.
Elavult Forex erősség-mutatók miattl a kereskedők (nem feltétlenül) az alábbiakakat tapasztalhatják, ami hátráltatja a kereskedést:
- A MetaTrader befagyása
- PC zárolás
- Szaggatott jelek
- Mentések elvesztése
- A folyamatosan 100%-ban működő CPU
Néhány termék olyan adatokat is előállít, amelyek eltérnek az eredeti koncepciótól, és nem is kimondottan a deviza erősséget mutatja. Mások kerekítő szűrőket alkalmaznak, úgy nevezett átlagváltozókat, vagy más típusú szűrőket. (ilyen például RSI és MACD). Ezek olyan összetett algoritmusok mutatói, amelyek hamis jeleket okozhatnak, ezek pedig sorozatos veszteségekhez vezethetnek.
A devizakereskedés valódi ereje a korrelációból származik. A Forex korrelációs mátrixot vagy táblát megfelelően kódolták a legújabb technológiák felhasználásával, és valószínűtlen, hogy a fent említett problémák egyike is előfordulna.
A Forex korreláció fogalma
Könnyű belátni, hogy miért vannak a devizapárok egymással összefüggésben. Ha a fontot a japán jennel (GBP/JPY) szemben vizsgáljuk, akkor valójában GBP/USD és USD/JPY ágakkal kereskedünk; a két GBP/JPY deviza erős kapcsolatban van az amerikai dollárral. Míg egyes devizapárok ugyanabba az irányba mozdulnak el, mások ellenkező irányba is mozoghatnak. Ez a különféle erők eredménye.
Pénzügyi szempontból a korreláció a két változó közötti kapcsolat numerikus (számokban kifejezett) mértéke. A korrelációs együttható -1 és +1 között változhat.
- A +1 korreláció azt jelzi, hogy a devizapárok ugyanabba az irányba haladnak.
- A -1 korreláció azt jelzi, hogy a devizapárok az idő egészében ellentétes irányba mozognak.
- Míg a nulla korreláció azt jelzi, hogy a devizapárok közötti kapcsolat teljesen önkényes.
Nyilvánvaló, hogy a Forexben korrelációk vannak a különböző devizák között. Ezért elengedhetetlen, hogy ismerjük a különbséget a különböző devizapárok között, amelyek szintén felhasználhatók a Forex erősségének mutatójaként.
Ez egy viszonylag egyszerű koncepció, amely lehetővé teszi, hogy megítéld az izolált deviza valós erejét, ellentétben azzal, hogy miként teljesít egy másik devizával szemben.
Ha úgy döntesz, hogy kipróbálsz egy forex erősségi mutatót, akkor jó ötlet ha ezt kockázatmentes környezetben teszed meg. Próbáld ki a valós idejű piaci árfolyamokat a demo kereskedési számlánkkal, hogy megtudhatod, hogyan működik is ez számodra!
A Forex korrelációk nem állandóak
Két jelenleg ugyanabba az irányba mozgó deviza a közeljövőben valószínűleg ellentétes irányt vesz. Miért?
A világ változó hely, és a deviza korrelációk az idő előrehaladtával változhatnak. Ennek oka számos különböző jelenség lehet:
- a monetáris politika változásai
- a devizák érzékenysége a nyersanyagokra
- a geopolitikai események
Ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan nézzük ezt a mutatót.
Melyek a legmegbízhatóbb deviza korrelációk? A hosszú távúak.
Mindenesetre nagyon valószínű, hogy a Forex korrelációk nem maradnak állandóak az idők végezetéig. Rövid távon lehetséges, hogy pozitív korreláció lép fel, míg hosszú távon negatív.
Forex korreláció: Hogyan működik a Forex deviza erősség-mutató?
A Forex deviza erősség-mutatója megfigyeli a leggyakoribb devizapárokat, és valós időben becsüli meg az egyes devizák erősségi/gyengeségi szintjét. Figyelembe veszi mind a bázisdevizát, mind a jegyzett devizát.
- Pozitív és negatív zöld
Kevés vagy nincs korreláció. Amikor ilyen a jelzés a pozíciók hajlamosak önállóan mozogni és profitot eredményezni úgy, hogy ez nem kapcsolódik mindkettőhöz.
- Pozitív kék (+30-ig)
Gyenge korreláció. Amikor ilyen a jelzés a pozíciók hajlamosak önállóan mozogni és profitot eredményezni úgy, hogy ez nem kapcsolódik mindkettőhöz.
- Pozitív kék (+49-ig)
Lehet, hogy hasonlóság van ezen szimbólumok helyzete között. Az azonos irányú pozíciók hasonló előnyökkel járhatnak. Az ellenkező irányba eső pozíciók ellensúlyozhatják egymást.
- Negatív kék (-30-ig)
Gyenge korreláció. Amikor ilyen a jelzés a pozíciók hajlamosak önállóan mozogni és profitot eredményezni úgy, hogy ez nem kapcsolódik mindkettőhöz.
- Negatív kék (-49-ig)
Ennél a jelzésnél lehetnek hasonlóságok a devizapárok között. A pozíciók ellenkező irányba történő elmozdulásai hasonló előnyökkel járhatnak.
- Pozitív narancs (+75-ig)
Pozitív közepes korreláció. Az ugyanazon irányú pozíciók ennél jelnél hasonló előnyökkel járnak. Az ellentétes irányú pozíciók hajlamosak egymást kiiktatni.
- Negatív narancs (-75-ig)
Negatív közepes korreláció. Az azonos irányú pozíciók ennél a jelzésnél általában eltörlik egymást. Az ellenkező irányba mutató pozíciók viszont hasonló előnyökkel járnak.
- Pozitív piros: (legfeljebb +100)
Szilárd pozitív korreláció. Az azonos irányú pozíciók ezen jelzések esetén valószínűleg hasonló előnyökkel járnak. Az ellenkező irányba eső pozíciók pedig kikapcsolják egymást.
- Negatív piros: (legfeljebb –100)
Szilárd negatív korreláció. Ilyen jelzésnél az azonos irányába eső pozíciók nagy valószínűséggel szüntetik meg egymást. Az ellenkező irányba mutató pozíciók viszont hasonló előnyökkel járnak.
Forex korreláció táblázat: Negatív és pozitív korrelációk
Az évek során a Forex erősségi mutató természetes módon korrelációs táblává fejlődött, amely összetettebbé és pontosabbá vált ezáltal. A devizapár korrelációk, hasonlóan más korrelációkhoz, a két deviza(pár) kapcsolatára utalnak.
A tökéletes Forex korreláció akkor fordul elő, amikor a pár ugyanabba az irányba mozog, ami azért rendkívül ritka. Megerősítjük, hogy a korreláció akkor magas, ha a pár szinte ugyanabba az irányba mozog. Ezzel szemben vannak olyan negatív korrelációs párok, amelyek hajlamosak az ellenkező irányú elmozdulásokra.
Forrás: Korrelációs mátrix. MetaTrader Supreme Edition. Készült 2020. február 25-én. Figyelem, a múltbeli teljesítmény nem ad semmilyen garanciát a jövőbeli eredményekre.
A Forex deviza korrelációk erősségük szerint tovább négy csoportra oszthatóak. A könnyebb átláthatóság érdekében a korrelációs mátrixban különböző színek vannak feltűntetve, hogy megmutassák erősségüket, ahogy azt feljebb is taglaltuk.
A fenti példa azt mutatja, hogy a legerősebb korreláció az EUR /GBP (GBP a jegyzett deviza) és a GBP/USD (itt GBP a bázisdeviza) között -93, azaz a párban lévő párhuzamos pozíciók ugyanabba az irányba valószínűleg kioltják egymást, jelezve a font erősségét.
Az EUR szintén erős, +77 és az EUR / CHF és az EUR / CAD közötti korrelációval (az euró az bázisdeviza).
Korrelációs mátrixunk szempontjából fontos, hogy az hiteles forex komplex algoritmusokat használnak, és ez nagyon egyszerűen használható. Azt is lehetővé teszi, hogy egy kiválaszd csak egy bizonyos időtartamra az erősségi mutatót. A napközbeni kereskedelemhez legfeljebb 200 bar-t ajánlunk, míg a skalpoláshoz 50 bar elegendő.
Forex korrelációk felhasználása
Felhívjuk figyelmedet, hogy a devizapárok árfolyama folyamatosan változik, és a múltbeli teljesítmény nem mindig garantált mutatója a jövőbeli korrelációnak. Ez az információ azonban felhasználható saját deviza korrelációs stratégia kidolgozására.
Egy jó Forex deviza erősség mutató előnyei közt az alábbiakat említhetjük meg:
- A kettős expozíció kiküszöbölése
Nem javasolt több pozíciót megnyitni párban, amelyek szorosan korrelálnak, mivel ez tovább növeli az expozíciót. Továbbá, ha egy adott deviza nagyobb kitettséggel jár, akkor káros lehet, ha az elemzés helytelen.
Például, ha long pozíciót nyitunk az AUD / CHF, AUD / JPY és EUR / JPY, akkor a kereskedő növeli a kettős kitettséget. Ha mélyebbre ásunk egy kicsit, akkor a fent említett pozíciók az AUD és a JPY kettős kitettségét okozzák, ami káros lehet a kereskedés szempontjából, ha a mozgás a kereskedő elvárásaival ellentétes irányba halad.
A különböző devizapárok közötti korrelációs szintek ismeretével a kereskedő képet kaphat arról, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és elkerülheti a gyenge davizta kettős kitettségét.
- A felesleges lefedettség kiküszöbölése
Ha a különböző devizapárok közötti korrelációs erő előre ismert, a kereskedő elkerülheti a felesleges lefedettséget. Például van egy korreláció az EUR / USD és az USD / CHF között, amely korlátozza a pozíciók azonos irányba történő elhelyezését.
Ennek oka az, hogy ha az egyik kereskedelemben nyer, akkor valószínűleg veszít a másikban, ahol a volatilitás bizonytalanságot teremt abban, hogy a nyereség meghaladja-e a veszteségeket.
De ellentétben lehet a helyzet, hogyha tudatosan devizafedezetet intézel a saját magad védelme érdekében.
- Deviza fedezeti ügyletek (hedging)
A veszteségeket minimalizálni lehet olyan devizapárok védelmével, amelyek szinte tökéletes negatív korrelációval rendelkeznek. Az érvelés egyszerű. Ha olyan pozícióval rendelkezel, amelynek devizája leértékelődik, akkor valószínűleg értékelni fogja a másik devizát, amely negatívan kapcsolódik az elsőhöz. A fedezeti ügylet egy nagyon jó stratégia a veszteségek korlátozására, de korlátozhatja a nyereséget is, mivel ha az egyik devizapárban profitot szerzel, akkor a másikban veszítesz, ahogy azt az előző részben láttuk.
- Nagy kockázattal járó műveleti mutató
A különböző devizapárok közötti Forex korreláció szintén megmutathatja a kockázat mértékét a művelet stratégiájában. Például, ha long pozíciót nyitunk az EUR / USD és a GBP / USD párral, és mindkét pár pozitív korrelációban van, akkor lehetséges, hogy kettős kockázatot mutat ugyanabból a pozícióból az egyik erősebb deviza esetében.
Előfordulhat, hogy az egyik pár szilárd mozgást jelez, míg a másik csak minimálisat, olyan jelekkel, amelyek azt mutatják, hogy kerülni kell a korreláló párokkal ellentétes irányba történő műveleteket.
Például, ha az EUR / USD csökkenő tendenciát mutat, és a GBP / USD ingadozik, a kereskedőnek kerülnie kell a GBP / USD párral való long pozíciót, mivel az USD lehetséges erőssége miatt nagyobb a csökkenés kockázata.
Forex korreláció kereskedési platform
A MetaTrader 4 a legszélesebb körben elterjedt deviza kereskedési platform. Az egyik előnye az egyedi mutatók és a Expert Advisor letöltésének és használatának lehetősége.
A MetaTrader 4 és a MetaTrader 5 platform egyaránt kínál nagyon hasznos népszerű mutatókat, amelyek beépülhetnek az ügyfél felületére.
Mivel a MetaTrader 4 nyitott platform, és mivel széles felhasználói közösség, az innovációk és a mutatók fejlesztése gyorsan és hatékonyan zajlódik. Több ezer egyedi mutató érhető el a Forex piac elemzéséhez, különféle algoritmusok segítségével.
Egyéni indikátorokat használhatsz a platformokon. Egyesek díjat számítanak fel a teljes verzióért, de mások teljesen ingyenesek, mint például a rendkívül népszerű MT4SE.
Amikor fontolóra veszed hogy vásárolj plusz szolgáltatásokat, hogy előnyt szerezz vagy segítséget nyújtson a kereskedésben, ne felejtsd el, hogy minden jó hírű szolgáltató ingyenes próbaverziót kínál, akár programozható algoritmusokkal.
Kevés olyan brókert találunk aki kereskedési eszközöket kínál a devizák közötti korreláció megismeréséhez, azonban a professzionális kereskedők olyan szoftvert használnak, amely ezt az információt szolgáltatja. Esetünkben a Forex korrelációs mátrixot kínáljuk a MetaTrader Supreme Edition-en keresztül.
Javasoljuk, hogy töltsd le a MetaTrader Supreme Edition-t, az alapvető deviza kereskedési platform frissített és továbbfejlesztett verzióját. Számos funkciót tartalmaz, nemcsak a forex erőmérőt, hanem egy valós kereskedési szimulátort és akár ellenőrzési stratégiákat is. Ezenkívül különféle egyedi indikátorokat és EA-kat is hozzáadhatsz, amely elősegítheti a sikereidet.
Miután letöltötted a platformot, amely tartalmazza a devizaerősség-mutatót, készen állsz a indulásra!
Forex korrelációk - A Forex erősség-mutató előnyei és hátrányai
Általában rövid távú indikátorként FX erőmérőt használunk. Hasznos gyors útmutatóként megtudni, hogy mely pénznemek emelkednek, de szinte olyan, mint egy képernyőkép.
A Forex erőmérő előnye, hogy egyszerűen megérteni. Ez különösen vonzó lehet egy kezdő kereskedő számára.
Nem kell szakértőnek lenni a Forex piacon, mert egyszerű grafikus ábrázolás segítségével megtudható, melyik deviza teljesít jól, és melyik nem. De vannak hátrányai is, mivel a mérőműszer csak egy nagyon konkrét információt mutat egy adott pillanatban. Ezért érdemes megfontolni, hogy a deviza erőssége és gyengesége hogyan igazodik a szélesebb intervallumban.
Vannak alapvető okok, amelyek alátámasztják a Forex-számláló történetét? A devizamérő más mutatóként a történetet ábrázolja, mint máshol? Folytatódni fog a trend?
Talán kissé korlátozottnak találod a deviza korrelációs táblázat hasznosságát. Mint a legtöbb műszaki eszköz, ez is akkor a leghasznosabb, ha más mutatókkal együtt használják. Például valószínűleg erősségmérőt érdemes használni annak kiegészítésére vagy megerősítésére, amit más indikátorok jeleznek.
Forrás: GBP / JPY M30 Admiral, MT5 - 2020. február 25. - Ennek a grafikonnak a célja a magyarázatok szemléltetése, és semmiképpen sem minősül kereskedési tanácsadásnak.
A fenti képen a GBP / JPY diagram látható, a Relativ Strength Index (RSI) mutatóval. Az RSI megpróbálja azonosítani, ha egy eszköz túlvásárolt vagy túlterhelt zónában van.
Van azonban még egy kisebb hátrány. A standard mérőeszközök mögötti módszertan jól ismert, de az ismeretlen forrásokból származó egyedi erősségmérőknél alkalmazott pontos számítások általában pontatlanok.
Ennek ellenére a Forex erõsségmérõ könnyed útmutatást nyújthat az egyes devizák teljesítményéhez, és kiegészítõ információkat nyújthat az indikátorokkal való alaposabb elemzéséhez.
Forex korrelációs stratégia összegzése
A deviza korrelációval való működéshez nincs előre definiált kereskedési stratégia, mivel a devizák közötti korreláció folyamatosan változik.
Ennek a rendszernek a segítségével azonban a kereskedő több eszközzel megpróbálja kihasználni a múltbeli piac előnyeit. Ennek a megközelítésnek az a célja, hogy a vesztes ügyleteket a lehető leggyorsabban megszüntesse. Ily módon rövid idő alatt profitálhat.
Néhány dolgot meg kell tenni, mielőtt elkezdenéd a Forex-kereskedést. Először mérlegelni kell egy eszközkészletet. Az általános szabály itt nagyon egyszerű: ne összpontosítson azokra a devizapárokra, amelyekről nem tudsz semmit. Mint minden más kereskedési stratégiát is át kell tekinteni a lehetséges piaci mozgásokról. A portfólió létrehozása időt vehet igénybe, és tévedés lenne több eszköz megtekintése nélkül.
A devizapárok kiválasztása után próbáld megfigyelni ezek korrelációját a Forex korrelációs táblában vagy a kereskedési platformon szereplő deviza korrelációs mutatón keresztül.
A hosszú távú Forex-kereskedelem drága stratégia. A Forexben vannak olyan csereügyletek, finanszírozási költségek, amelyek csökkentik a jövedelmezőségét. Ezért érdekesebb rövid távú műveleteket végezni, ha van egy devizák közötti korreláción alapuló kereskedési stratégia. A hosszú távú korreláció felhasználható kereskedési mutatóként illetve a befektetési döntések megerősítésére.
Miután jobb áttekintést kaptál a korrelációkról és azok árfolyamokra gyakorolt lehetséges hatásáról, indulhat a befektetés. Javaslatunk az, hogy először egy demo számlával kezd meg, kockázat nélkül. A legfontosabb ötlet az lenne, hogy kb. 10 pozíciót azonnal nyiss meg. Próbáld meg először negatív korrelációval elemezni a devizapárokat. Tehát amikor árfolyamváltozásokat látsz, azonosítsd a tőzsde irányát, és távolítsd el a vesztes pozíciókat portfóliódból.
Reméljük, hogy megtanultad, hogyan kell használni a Forex korrelációkat a kereskedésben.
Miért kereskedj az Admiralsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
Ha készen állsz az ugrásra és valódi pénzzel történő kereskedésre, akkor azt az igényeidnek leginkább megfelelő számlával teheted meg.
További oktatási cikkek:
Az Admiralsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admirals védjegy alatt működő Admirals befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admirals”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:
- A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
- Az Admirals nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admirals elemzéseire alapozva hozták meg.
- Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admirals megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
- Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admirals nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
- Az Admirals által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
