Il Trading con la Correlazione forex

La correlazione forex è la relazione tra due coppie di valute. Una correlazione di 1 significa che le due valute sono perfettamente correlate: se una sale da un punto, anche l'altra aumenterà di un punto. La correlazione valutaria negativa mostra una relazione negativa: se una coppia di valute sale, l'altra coppia scende. Il coefficiente di correlazione può variare da -1 a 1. Una correlazione forex di 1 significa che le due coppie di valute sono perfettamente correlate, una correlazione di -1 significa che le coppie di valute hanno una perfetta correlazione negativa tra di loro.

Il trading sul Forex richiede un alto livello di conoscenza degli indicatori di trading e delle strategie di investimento? Anche se la maggior parte dei trader tende a concentrarsi sull'analisi tecnica o analisi fondamentale, al giorno d'oggi dobbiamo prestare attenzione anche alla psicologia del trading e della gestione del denaro.

La correlazione Forex è un'analisi molto interessante da fare e dovrebbe far parte della gestione del denaro di ogni buon trader. Comprendere la correlazione valute forex è oggi molto importante per un trader che vuole vincere sul mercato azionario. La comprensione della correlazione tra coppie di valute aiuta ad evitare l'overtrading e ad utilizzare il proprio margine per investire in attività correlate. Questo articolo spiega cos'è la correlazione forex, come comprenderla e, in ultima analisi, come migliorare la propria strategia di trading aggiungendo un indicatore di correlazione forex e prendendo in considerazione i coefficenti di correlazione forex.

Che cos'é la correlazione valute forex?

È facile capire perché le coppie di valute sono interdipendenti. Se scambi la sterlina britannica contro lo yen giapponese (GBP/JPY), stai effettivamente scambiando una diramazione della coppia GBP/USD e USD/JPY; entrambe le valute GBP/JPY condividono una relazione con il dollaro statunitense e sono correlate con il dollaro. Mentre alcune coppie di valute si muovono nella stessa direzione, altre possono muoversi nella direzione opposta. Questo è il risultato di diverse forze.

In termini finanziari, la correlazione valute forex è la misura numerica della relazione tra due variabili. Il coefficiente di correlazione varia tra -1 e +1. Una correlazione di +1 indica che le coppie di valute si muovono nella stessa direzione. Una correlazione di -1 indica che le coppie di valute si muoveranno nella direzione opposta il 100% del tempo. Mentre la correlazione zero indica che la relazione tra la coppia di valute è completamente arbitraria.

È importante notare che il coefficiente di correlazione forex è una misura statistica che non significa che esiste una relazione causale tra le due variabili. Possiamo osservare nel tempo che le coppie di valute sono correlate, questo non significa necessariamente che ci sia una relazione causale tra questi prodotti finanziari.

I cambiamenti nella correlazione Forex

É ovvio che sul mercato forex ci sono correlazioni tra le diverse valute. Per questo motivo è essenziale conoscere la correlazione forex tra le diverse coppie, soprattutto se siamo soliti farci trading. Ci sono pochi broker che offrono un indicatore di correlazione forex o strumenti di trading per calcolare la correlazione tra le valute, e i trader professionisti delle principali banche utilizzano un software che fornisce queste informazioni. Se vuoi mettere a punto una strategia di trading efficace e proteggere un portafoglio o semplicemente avere un quadro globale del tuo piano di trading, è importante monitorare la correlazione forex.

I fattori economici globali sono dinamici - possono cambiare e cambiano quotidianamente. Le relazioni tra le coppie di valute possono variare nel tempo e quindi una correlazione a breve termine può contraddire una correlazione a lungo termine.

Le correlazioni a lungo termine tra coppie di valute forniscono un quadro più chiaro della relazione tra coppie forex. Ci sono molte ragioni che possono provocare cambiamenti nei collegamenti del forex. Le più comuni sono le politiche monetarie, la sensibilità di alcune coppie di valute ai prezzi delle materie prime, nonché fattori politici ed economici.

Fonte: Correlation Matrix, MetaTrader 5 Supreme Edition di Admiral Markets, 21 Ottobre 2019

Indicatore di correlazione Forex e Materie prime

Un'ottima strategia di trading è quella di utilizzare la correlazione tra valute e materie prime. Ti stai chiedendo quale sia il rapporto tra queste risorse? Alcuni paesi traggono gran parte del loro reddito dall'esportazione di materie prime. In questo caso, il tasso della loro moneta nazionale dipende dal tasso della materia prima che esportano. In questa situazione possiamo citare paesi come l'Australia e il Canada, ma anche la stragrande maggioranza dei paesi emergenti, come la Russia o il Brasile. Quando si tratta del rublo russo, non si può evitare di guardare al prezzo del petrolio, perché gran parte del bilancio federale proviene dall'esportazione di petrolio. Quando si desidera negoziare le coppie di valute di questi paesi, non si può semplicemente tralasciare il coefficiente di correlazione matematica finanziaria. Questo vale anche per il dollaro australiano. Ecco perché si dovrebbe scegliere una piattaforma di trading che offra uno strumento di correlazione delle valute e delle materie prime, come MetaTrader Supreme Edition.

Indicatore di Correlazione Forex - Tabella correlazione valute forex

Fonte: Correlation Matrix, MetaTrader 5 Supreme Edition di Admiral Markets, 21 Ottobre 2019

Il modo ideale per rafforzare la tua posizione è quello di calcolare in autonomia la correlazione di tuo interesse. Sembra complesso, ma in realtà é abbastanza semplice. Con una tabella, come quella di Microsoft Excel, puoi calcolare una semplice correlazione. Scarica i prezzi delle valute storiche giornaliere e importali in una tabella Excel. Sarà quindi possibile utilizzare la funzione in excel =CORREL(range1, range2). La visione più completa delle variazioni della correlazione forex viene fornita utilizzando i dati su un periodo di un anno, sei mesi, tre mesi e un mese.

Anche se le relazioni tra le coppie di valute cambiano, non è obbligatorio aggiornare quotidianamente i tuoi numeri. Tuttavia, è una buona idea aggiornarli una volta alla settimana o almeno una volta al mese.

Ogni paese ha una politica monetaria diversa in un ciclo diverso, per cui possono verificarsi cambiamenti nella correlazione valute forex.

Se non si desidera utilizzare Excel, è possibile trovare strumenti di trading come l'inidicatore di correlazione forex "Correlation Matrix" e "Correlation Trader" di Admiral Markets che ti mostrerà sulla tua MetaTrader il collegamento in tempo reale tra le coppie e i prodotti finanziari che desideri: la correlazione tra coppie di valute ma anche la correlazione tra le valute delle materie prime, CFD su indici, criptovalute, azioni ecc.

Come utilizzare i coefficenti di Correlazione Forex nel trading

Comprendere la relazione tra le diverse coppie di forex è essenziale per determinare l'esposizione del tuo portafoglio di trading alla volatilità. Se si desidera guadagnare soldi sul mercato azionario si deve mettere in pratica una gestione del denaro scrupolosa. L'analisi della volatilità e del legame tra i diversi strumenti finanziari come il forex e le materie prime è la chiave per il successo del trading.

Ma perché le coppie forex sono correlate? In realtà la motivazione é piuttosto semplice. Se scambi valuta A contro valuta B, stai effettivamente negoziando un'unione derivata di queste valute contro il dollaro USA. Mentre il ragionamento è facile da capire, le conseguenze non sono sempre così dirette. Alcune coppie possono muoversi in tandem, mentre altre possono muoversi in direzioni opposte.

La prima cosa da fare per capire questi cambiamenti è tenere sott'occhio un grafico di correlazione forex. Questo grafico ti mostrerà i collegamenti tra le coppie di valute nel tempo. Conoscere come alcuni strumenti finanziari si sono comportati in passato può darti idee di trading e spunti di analisi interessanti e può aiutarti a prevedere i futuri movimenti del mercato. Ad esempio, forti correlazioni positive mostrano un legame attivo tra il valore di una coppia di valute e un'altra.

Consigli di trading con l'indicatore di correlazione forex

Fonte: Market Heat Map, admiralmarkets.com/it , 21 Ottobre 2019

Tieni presente che le relazioni forex cambiano davvero e la performance passata non è sempre un indicatore di trading garantito della correlazione futura. Tuttavia, queste informazioni possono essere utilizzate per sviluppare la propria strategia di correlazione forex, per ridurre al minimo l'esposizione del proprio portafoglio alla volatilità evitabile del forex.

Evitare posizioni che si neutralizzano a vicenda. Se vedi coppie forex che si muovono quasi sempre in direzioni opposte, dovresti evitare di posizionarui su entrambe allo stesso modo, in quanto i guadagni fatti su una coppia saranno perdite sull'altra.

Diversificare l'investimento. Gli strumenti di trading e soprattutto i coefficienti di correlazione forex possono aiutarti ad evitare di correre rischi inutili. Fai attenzione a non assumere troppe posizioni su coppie di valute perfettamente collegate: in questo caso aumenterai il rischio: se hai ragione sulla tua operazione potrai essere felice ed ottenere un beneficio su tutte le coppie, ma se la decisione che hai preso risulta essere sbagliata, sarà perdente anche sulle altre coppie di valute, provocando gravi perdite.

Hedging Forex. Le perdite possono essere minimizzate proteggendo le coppie di valute che hanno una correlazione negativa quasi perfetta. Il ragionamento è semplice. Se hai una posizione con una valuta che si sta svalutando, l'altra valuta, che è legata negativamente alla prima, probabilmente si apprezzerà. La copertura, o hedging forex, è un'ottima strategia per limitare le perdite, ma può anche limitare i guadagni, perché quando si guadagna su una coppia di valute, si perde sull'altra, e viceversa.

Strategie di trading con la correlazione valute forex

Per fare trading sulla correlazione forex non esiste una strategia di trading ben definita in anticipo, in quanto le correlazioni tra le valute e con le materie prime cambiano continuamente.

Certamente, le strategie di trading basate sulla correlazione forex si sono sviluppate con l'era di Internet e la crescita del potere dei computer di fare calcoli. 35 anni fa, ad esempio, era molto difficile fare questo tipo di calcolo in modo semplice e rapido. Tuttavia, negli ultimi anni è diventato abbastanza comune scambiare link valutari per motivi di diversificazione: fino a 20 coppie con una correlazione tra -0,2 e +0,8. Questo è noto anche come trading di correlazione. In questo modo un trader cerca di trarre vantaggio dal mercato su attività multiple. L'idea alla base di questo approccio è di eliminare il più rapidamente possibile qualsiasi ordine di perdita. In questo modo, in genere, è possibile ricevere guadagni minori in un breve periodo di tempo.

È importante tenere d'occhio le tabelle di correlazione valutaria, in quanto la correlazione può essere molto diversa. Ad esempio, attualmente la coppia EUR/USD è correlata con EUR/GBP -1 su un grafico di un'ora, mentre la correlazione di un anno è di 0,94. Questo è il motivo per cui il trading di correlazione valutaria dovrebbe essere fatto solo con una chiara comprensione di cosa sia la correlazione e di come si possa trarne beneficio.

Ci sono alcune cose da fare prima di poter iniziare a fare trading sul forex. In primo luogo, è necessario considerare un insieme di attività. La regola generale qui è abbastanza semplice - non metterti a investire su coppie di cui non conosci assolutamente nulla. Come per tutte le altre strategie di trading, è necessario avere una visione d'insieme dei potenziali movimenti di mercato. Costruire un portafoglio di trading può richiedere molto tempo e sarebbe un errore lanciarsi in diverse attività senza conoscerle in profondità.

Dopo aver scelto le coppie, cerca di osservare la loro correlazione nelle tabelle di correlazione forex o tramite un indicatore di correlazione forex nella tua piattaforma di trading.

Il forex trading a lungo termine è una strategia costosa. Sul mercato forex ci sono swap, commissioni di finanziamento che riducono la tua redditività. Questo è il motivo per cui è più interessante fare trading a breve termine quando si ha una strategia di trading basata sulla correlazione tra le valute. La correlazione a lungo termine può essere utilizzata come indicatore di trading e per confermare le decisioni di investimento.

Una volta che avrai una migliore visione d'insieme delle correlazioni e del loro possibile impatto sul prezzo, inizia ad investire. Ti suggeriamo di iniziare con un conto demo forex. L'idea principale sarebbe quella di aprire immediatamente circa 10 posizioni. Prova prima ad analizzare le coppie di forex con una correlazione negativa. Così, quando si vedono i movimenti dei prezzi, identificare la direzione del mercato azionario e rimuovere le posizioni perse dal portafoglio.

Un buon consiglio da dare qui è quello di utilizzare uno stop loss tracker, questo ti permetterà di garantire le tue vincite. Ci auguriamo che ti sia piaciuto questo articolo sul trading e la correlazione valute forec. Ora è il momento di provare: apri un conto demo e cerca di mettere in pratica quanto hai imparato fino a qui!

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