Корелация: Какво представлява и как да я използвате в търговията?

Борис Петров

Вероятно много от Вас са чували, че различните финансови пазари имат връзка по между си (корелация) и че цените на дадени финансови активи често се движат в една и съща посока, докато други имат тенденция да се насочват в противоположни посоки. Но не са много тези, които знаят как да се възползват от тези знания и да извлекат печалби от тях на пазарите. Искате да разберете повече за корелацията? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е корелация?

Корелация е статистическа връзка между две случайни променливи, независимо дали тя е умишлено причинена или не. В най-широк смисъл корелация е всяка статистическа асоциация, макар че обикновено се отнася до степента, в която двойка променливи са линейно свързани.

Познати примери за корелация може да са:

  • Връзката между физическия ръст на родителите и височината на техните деца.
  • Съотношението между цената на дадена стока и количеството, което потребителите са готови за закупят

Във финансовата и инвестиционна индустрия корелация е показател, който измерва зависимостта в движението на цените на два финансови актива. Изчислен като коефициент на корелация стойността може да варира между 1 и -1.

Пример за корелация на пазарите може да измерването на на движението на определена американска акция, спрямо широкия щатски индекс S&P 500.

Коефициент на корелация

Коефициент на корелация е статистическа мярка за силата на връзката между относителните движения на две променливи. Стойностите му варират между -1.0 и 1.0.
  • Коефициент на корелация от -1 означава перфектна отрицателна корелация т.е. цените на активите се движат идеално в противоположни посоки.
  • Коефициент на корелация от 1 означава перфектна положителна корелация т.е. цените на активите се движат идеално в една и съща посока.
  • Коефициент на корелация от 0 означава, че няма никаква връзка между движението на цените на активите.

Корелации често се използват за управление на портфейл от финансови активи и деривати. На корелации са базирани и популярни стратегии за търговия и инвестиции като хеджирането.

Важно е да се отбележи, че коефициент на корелация е статистическа мярка, което не означава, че има причинно-следствена връзка между двете променливи. В определен период можем да наблюдаваме корелация на дадени активи, но това не означава, че непременно има причинно-следствена връзка за тези корелации.

Тествайте търговията с над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Видове корелация между два актива

Когато става въпроса за видове корелация между два актива, то те основно са три:

  • Права корелация (положителна корелация). Два актива имат права корелация (положителна корелация), когато техните цени на финансовите пазари се движат в една и съща посока. Следователно, за да може да говорим за права корелация, то трябва има положителен коефициент на корелация (по-голяма от 0). 
  • Обратна корелация (отрицателна корелация). Обратна корелация (отрицателна корелация) на два финансови актива се наблюдава, когато техните пазарни цени се движат в противоположни посоки. Така, за да имате обратна корелация, то трябва да имате отрицателен коефициент на корелация (по-малък от 0).
  • Неутрална корелация. Когато цените на два актива на финансовите пазари нямат никаква връзка по между си може да се каже, че двата актива са с неутрална корелация. Това се случва, когато имат коефициент на корелация около 0.

Определяне на вида на корелация и нейната сила (колко по близо до -1, толкова по-силна обратна корелация, а колко по-близо до 1 - по-силна права корелация) е ключово за успешното прилагане на корелационния анализ в търговията на финансовите пазари.

Защо да използваме корелация в търговията си?

След като разбрахте всъщност какво е корелация е време да изясним и причините поради, които трябва да я включите във Вашата търговска и инвестиционна стратегия. А основните от тях са:

  1. Елиминиране на контрапрдуктивната търговия. Използването на корелациите може да ви помогне да останете извън позиции, които ще се неутрализират взаимно. Например, ако приемем, че валутните двойки EUR/USD и USD/CHF се движат в обратна посока през голяма част от времето, то отварянето на дълги позиции в двете двойки едновременно е безсмислено. В тази ситуация, докато едната сделка печели, другата ще губи.
  2. Увеличаване на печалбите (загубите). Ако използвате валутна корелация във Вашата Форекс търговия, то ще имате възможност да опитат да удвоите печалбите, съответно при лошо стечение на обстоятелствата и загубите. Ако имате дълги позиции в EUR/USD и GBP/USD и двете са със силна права корелация, това означава, че може да направите двойна печалба, но поемате и двоен риск в на практика една и съща сделка.
  3. Диверсификация на риска. Вместо да търгувате един актив през цялото време можете да разпределите риска в няколко различни актива, на които цените се движат по сходен начин. Например, ако искате да получите експозиция в технологичния сектор можете да изберете не една, а повече компании, в които да инвестирате. По този начин разпределяте риска.
  4. Хеджиране на риска. Въпреки че хеджирането в повечето случаи води до по-малки печалби, то също понижава рисковете за Вашата експозиция. Например, отворили сте дълга позиция в EUR/USD, но тя се насочва срещу Вас. Тогава може да отворите дълга позиция във валутна двойка, която се движи противоположна посока, или къса позиция в двойка с права корелация. По този начин може да компенсирате поне част от загубите.
  5. Потвърждаване на пробиви и избягване на фалшиви пробиви. Ако два актива имат силна права корелация, то може да използвате пробив на нива на подкрепа и съпротива пи единия актив, за да ги търгувате при другия. Същото можете да направите и ако видите, че пробива е фалшив.

Научете повече за различните техники при анализ и стратегии за търговия на финансовите пазари от нашите безплатни уебинари на живо. Регистрирайте се и запазете Вашето място още сега като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Как да използвате корелация в търговията?

Разбирането на връзката между различните активи и умението да направите точен корелационен анализ е от съществено значение за определяне на експозицията на Вашия портфейл. Ако искате да печелите на пазарите дългосрочно, трябва да имате правилно управление на риска и капитала.

Разглеждането на волатилността и връзката между различни финансови инструменти като Форекс и суровини например е ключ към успешната търговия. Особено различните валутни двойки са много свързани. Ако търгувате валута А срещу валута В, Вие търгувате съотношение на финансови деривати на тези валути срещу щатския долар. 

Все пак пак трябва да имате предвид, че връзките между различните финансови инструменти се променят и миналото представяне не гарантира бъдещи резултати. Ето защо трябва да следите редовно корелациите между активите, които търгувате.

Междувременно, са малко брокерите, които предлагат инструменти за търговия, които да Ви помогнат да намерите връзката между движението на цените на валутите.  Admirals предлага на своите клиенти да използват напълно безплатно инструмент наречен Корелационна матрица, която е чат от приставката MetaTrader Supreme Edition.

Корелационна матрица

Има много причини за промяна на взаимовръзките на финансовите пазари и най-често срещаните са:

Разминаване между краткосрочната и дългосрочната корелация между два актива можете да видите на долните две изображения на Корелационната матрица. Става въпрос за SP500 и петрол тип Brent:

Източник: Admirals MetaTrader Supreme Edition, Correlation Matrix.

 

На горното изображение на Корелационната матрица на Admirals ясно се вижда, че дългосрочната корелация между S&P 500 и Brent е +80, когато става въпрос за дневна графика (D1) и последните 300 периода.

Но сега ще видим какво се получава, когато вземем по-кратък времеви период - 100:

Източник: Admirals MetaTrader Supreme Edition, Correlation Matrix.

 

 

Ясно се вижда, че краткосрочната корелация между разглежданите по-горе S&P 500 и Brent вече е -54.

Следователно от много силна права корелация в дългосрочен план (+80), взаимовръзката между двата актива се промени до слаба обратна корелация в по-малка времева рамка (-54).

В горния пример видяхте, че може да има корелация не само между две валути, но и между валути и различни финансови пазари. 

На матрицата по-горе различните корелации са раздели на четири групи в съответствие с тяхната сила, независимо дали става въпрос за права или обратна корелация:

  1. Зелен цвят: Малка или никаква корелация
  2. Син цвят: Слаба корелация
  3. Оранжев цвят: Средно силна корелация
  4. Червен цвят: Силна корелация

Това Ви позволява само с едни поглед да разберете колко силни или слаби за връзките между различни валути. Положителните оценки показват силна взаимовръзка, а отрицателните резултати показват слаба такава. Ето какво означават данните:

  • Положително зелено: малка или никаква корелация. Позициите в тези двойки са склонни да се движат независимо и да дадат резултати, които не са свързани помежду си.
  • Отрицателно зелено: малка или никаква корелация. Позициите в тези двойки са склонни да се движат независимо и да дадат резултати, които не са свързани помежду си.
  • Положително синьо (до +30) : Слаба корелация. Позициите в тези двойки са склонни да се движат независимо и да дадат резултати, които не са свързани помежду си.
  • Положително синьо (до +49) : Може да има сходство между позициите в тези валутни двойки. Позициите в същата посока може да имат подобна печалба. Позициите в обратна посока могат да се компенсират взаимно.
  • Отрицателно синьо (до -30) : Слаба корелация. Позициите в тези валутни двойки са склонни да се движат независимо и да дадат резултати, които не са свързани помежду си.
  • Отрицателно синьо (до -49) : Може да има сходство между позициите в тези двойки. Позициите в една и съща посока могат да се компенсират взаимно. Позициите в обратна посока може да имат подобна печалба.
  • Положителен оранжев (до +75) : Средно силна положителна корелация. Позициите в една и съща посока в тези валутни двойки са склонни да имат подобна печалба. Позициите в обратна посока ще имат тенденция да се отменят взаимно.
  • Отрицателен оранжев: (до -75) : Средно силна обратна корелация. Позициите в същата посока в тези двойки са склонни да се отменят взаимно. Позициите в обратна посока ще имат тенденция да имат подобна печалба.
  • Положителен червен: (от +75 до +100) : Силна положителна корелация. Позициите в една и съща посока в тези валутни двойки е много вероятно да имат подобна печалба. Позициите в обратна посока ще се анулират взаимно.
  • Отрицателно червено: (до -100) : Силна отрицателна корелация. Позициите в една и съща посока в тези валутни двойки е много вероятно да се анулират взаимно. Позициите в обратна посока ще имат подобна печалба.

Изтеглете изключителната приставка MetaTrader 5 Supreme Edition и използвайте корелационната матрица напълно безплатно още сега! Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Как да започнете търговия с корелация?

След като вече знаете какво е корелация, коефициент на корелация, защо да използвате корелация в търговия си, как да я използвате и видяхте различни примери за корелация е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно как да започнете търговия с корелация.

Може да стартирате само в 3 прости стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия
  2. Изтеглете Вашата платформа за търговия
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за инвестиции и търговия, базирани на корелация с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

За да разберете как да купите/продадете валутна двойка (по аналогичен начин и други активи) ще използваме най-търгуваната валутна двойка в света EUR/USD.

Как да купите EUR/USD?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
  4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позция) в EUR/USD вие очаквате поскъпване на еврото или поевтиняване на щатския долар, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете валутната дойка EUR/USD
  4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в EUR/USD вие очаквате поевтиняване на еврото или поскъпване на щатския долар, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Хеджиране: Какво представлява и как да гo използвате?
Въпреки че терминът хеджиране може да Ви звучи като нещо странно, когато става въпрос за финансови пазари хеджирането е една сравнително елементарна концепция за ограничаване на риска на Вашите инвестиции. В същото време употребата на стратегии за хеджиране не винаги е много елементарно. Искате да н...
Икономически и финансови новини: Как да ги търгувате?
В миналото търговията на икономически новини често се свързваше с трейдърите, които търгуват в рамките на деня. Все пак, с все по-глобализираното общество, определени световни икономически новини от една страна може да имат сериозен ефект и върху пазарите в други държави. И Вие имате интерес към тър...
Гап на пазара: Какво представлява и как да го търгувате?
Ако погледнете графиката на даден финансов инструмент, особено ако е от фондовите пазари, то почти веднага ще забележите поне една празнина - гап. Именно тези гапове са много интересни за едни трейдъри и много избягвани от други. Все пак всеки, който търгува на финансовите пазари трябва да знае какв...
Виж Всички