Тройной колдовской час ✴️ Что это такое и почему важно для вашей торговли?
На фондовых рынках есть определенные даты, которые любой трейдер должен отметить в своем календаре: макроэкономические публикации, решения Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, квартальные отчеты крупнейших мировых компаний, но, без сомнения, одно из самых ярких событий – это так называемый «тройной колдовской час». Если вы до сих пор не знаете, что это такое, эта статья для вас!
Что такое тройной колдовской час?
Тройной колдовской на фондовом рынке – это по сути третья пятница марта, июня, сентября и декабря, в этот день истекает срок действия квартальных контрактов на опционы, а также фьючерсы на индексы и акции. В течение этого дня рынок максимально волатилен и нестабилен, и в краткосрочной перспективе это открывает перед трейдерами ряд уникальных возможностей.
✍ Считается, что название «Колдовской час» пошло от трех ведьм из шекспировской пьесы «Макбет», потому что на рынке за очень короткий времени происходит огромное количество странных вещей, как будто он под действием заклятий. |
Но, прежде чем мы углубимся в подробности торговли во время так называемого «witch hour», давайте немного разберемся в основах, а именно основных функциях фьючерсов и опционов.
✔️ Тройной колдовской час: фьючерсы
Фьючерс – это производный финансовый инструмент, то есть его цена зависит от базового актива, обычно сырья. Все фьючерсные контракты стандартизированы, то есть имеют одинаковые характеристики, вне зависимости от того, кто их покупает или кто продает. Количества и качество тоже не имеют значения. Срок годности фьючерсов обычно составляет три месяца.
✔️ Тройной колдовской час: опционы
Опцион – это также производный финансовый инструмент, основанный на активе, таком как акции или валюта. Опционы дают трейдеру право купить или продать базовый актив по указанной цене в течение определенного срока. Право, но не обязательство. Со своей стороны, продавец обязан продать опцион, если покупатель этого требует, а взамен получает премию.
У каждого опциона есть срок, в течение которого держатель должен сделать окончательный выбор. Установленная цена опциона известна как цена исполнения.
Если вы хотите узнать больше о производных финансовых инструментах и о том, как с ними торговать, ознакомьтесь с нашими бесплатными вебинарами по торговле. Подпишитесь, мы готовим для вас самые актуальные материалы!
Почему в «Witch hour» рынок особенно волатилен?
Когда наступают квартальные сроки погашения фьючерсных и опционных контрактов, происходят внезапные колебания цен, потому что инвесторы решают, закрывать ли свою позицию или продлевать ее на следующий срок истечения, что называется «пролонгацией», то есть возникает давление продажи и покупки одновременно. Например, трейдеры могут решить продать в июне 2020 года и купить в сентябре 2020 года.
⚠️ Эксперты говорят, что до появления технологий в трейдинге влияние тройного колдовского часа было намного сильнее. Теперь движение на рынке чаще всего имеет вполне объяснимые причины, которые обычно публикуются в новостных колонках, и начинаются эти движения за неделю до witch hour, а не за один день.
Тройной колдовской час: ключевые моменты
Квартальные опционы и фьючерсы истекают в разное время на каждом фондовом рынке (часовой пояс – CET):
- На EuroStoxx 50 = 12 часов
- В DAX 30 = 13 часов
- На Уолл-стрит = 14:30
- При CAC 40 = 16 часов
- На IBEX 35 = с 16.15 до 16.45.
График довольно разношерстный, потому именно в тройной колдовской час волатильность на рынке просто бешеная.
Тройной колдовской час: финансовые инструменты
- Индексные фьючерсы
- Параметры индекса
- Фондовые фьючерсы
- Варианты акций
Тройной колдовской час в 2020 году
В 2020 году остался только один особенный день – 18 декабря.
Как же торговать в тройной колдовской час?
Неопытным трейдерам не рекомендуется активно торговать во время тройного колдовского часа, поскольку падения и взлеты могут совершенно непредсказуемы, вам нужно хорошо знать особенности финансового инструмента, который вы торгуете, четко понимать желания рынка, иметь определенную теоретическую базу. Словом – вы должны хорошо ориентироваться в том, что вы делаете.
Самое главное – правильно управлять стоп-лоссом, чтобы избежать больших потерь, если рынок внезапно развернется в противоположном направлении. Обычно рынок стремится к рекордным максимумам непосредственно перед истечением срока, активная продажа начинается сразу после него. Давайте посмотрим на график IBEX 35 в «Witch hour» 19 июня 2020 года.
Источник: Admirals MetaTrader 5. График M30 CFD IBEX 35. 16 июня 2020 г. – 22 июня 2020 г., по состоянию на 13:30 (GMT) 16 сентября 2020 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Как мы можем видеть на 30-минутном графике контракта на разницу (CFD) на IBEX 35, до истечения срока действия фьючерсов и опционов движение цены идет вверх и разворачивается после того, как срок заканчивается. Тройной колдовской час. Нисходящий тренд продолжается до конца дня. Эта ситуация может дам нам отличную возможность для краткосрочной покупки, если мы будем тщательно следить за сигналами рынка.
Если вы хотите начать реализацию стратегий, связанных с торговыми событиями, такими как «тройной колдовской час», с помощью производных продуктов, таких как CFD, Admirals предлагает вам возможность открыть реальный торговый счет. Вам просто нужно нажать на баннер ниже:
О нас: Admirals
Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.
Другие статьи, которые также могут вас заинтересовать:
