Торговая стратегия Три экрана Александра Элдера
Система Три экрана Элдера была разработана доктором Александром Элдером и впервые появилась в статье 1986 года в журнале Futures. Она использует несколько индикаторов в качестве средства для фильтрации противоречивых торговых сигналов.
Чтобы попытаться решить эту проблему, торговая система Три экрана подвергает каждую потенциальную сделку трем испытаниям. Сделки, которые проходят все три теста, предлагают лучшие шансы на прибыль, чем те, которые не проходят один или несколько тестов.
Итак, как этот метод работает в деталях? Давайте посмотрим!
Индикатор три экрана Элдера стратегия
Это общепринятая теория в области технического анализа, согласно которой индикаторы, отслеживающие тренд, не работают хорошо, когда рынок ограничен диапазоном.
На рынке, ограниченном диапазоном, осцилляторы будут хорошо работать, хотя индикаторы, ориентированные на тренды, естественно подходят для непосредственно трендовых рынков.
Торговая стратегия Три экрана Элдера сочетает в себе индикаторы, следующие за трендом, с осцилляторами, которые призваны использовать преимущества своих сильных сторон, а также отфильтровывают те случаи, когда первые плохо работают.
Д-р Александр Элдер рекомендовал использовать Индекс силы и Elder-ray как осцилляторы. Он также предложил Stochastic и Williams в качестве осцилляторов, которые хорошо работали бы с системой.
Еще одна проблема, когда речь идет о конфликтующих сигналах, заключается в том, что тренд действительно зависит от того, на какие временные рамки Вы смотрите. Например, если вы просматриваете дневной график, тренд может идти вверх, но на четырехчасовом графике он может идти вниз.
Торговая система Triple Screen подразумевает то, что вы рассматриваете три тренда.
Эти три тренда:
- долгосрочный тренд - также называемая прилив
- промежуточный тренд - также называется волной
- краткосрочный тренд - также известный как импульс.
Промежуточный тренд должен быть за тот период, который вам нужен для торговли. Первоначально система была разработана для использования дневного графика как промежуточного периода времени. Долгосрочный тренд можно увидеть на графике с одной величиной, превышающей промежуточный период времени.
Например, если вы хотите торговать на дневном графике, долгосрочный тренд будет определяться недельным графиком. Краткосрочный тренд будет на один порядок меньше.
В нашем примере это будет четырехчасовой график. Концепция этих разных таймфреймов играет роль в методе 3 экрана Элдера, о чем мы поговорим в следующем разделе.
Как настроить индикатор три экрана Элдера
Как следует из названия системы, для каждой торговли применяется три экрана:
- Первый экран - анализирует таймфреймы на порядок больше, чем график, который вы планируете использовать для торговли. Это определяет направление прилива (более крупный тренд) с индикатором тренда.
- Второй экран - применяет осциллятор к графику, который вы хотите анализировать, чтобы идентифицировать волну, которая является рыночным движением, противоположным направлению прилива. Это делается с целью достижения оптимальной точки входа.
- Третий экран - анализирует пульсацию и ищет краткосрочные прорывы в направлении прилива с помощью трейлинг-стопа.
Торговая система Три Экрана использует стоп-лоссы в любой открытой позиции. Элдер рекомендовал для длинных позиций использовать стоп на один тик ниже минимума текущего или предыдущего бара (в зависимости от того, что меньше).
Для коротких позиций стоп будет на один тик выше максимума текущего или предыдущего бара (в зависимости от того, что выше).
Стратегия Форекс три экрана Элдера - первый экран
Первый экран рассматривает большой масштаб. Как мы отметили выше, это делается с использованием индикатора тренда на графике, который на один порядок превышает период времени, в котором вы хотите торговать.
Первоначальная торговая система Triple Screen использовала индикатор MACD для определения направления большей тенденции на недельном графике. Однако вы можете использовать любой индикатор тренда, который вы считаете лучшим.
Как только первый экран идентифицирует направление течения, это единственное направление, в котором вам будет разрешено торговать при просмотре промежуточного графика.
Поэтому, если ваш индикатор тренда показывает, что это восходящий тренд, вы можете только покупать. Если он говорит, что поток течет в направлении нисходящего тренда, вы можете продавать.
Один из лучших способов определить, какой индикатор наиболее подходит для ваших целей, - это экспериментировать с демо счетом. Безрисковая торговля на демо счете позволяет вам узнать, что эффективно, а что нет с помощью метода проб и ошибок, при этом используя реальные рыночные цены.
Второй экран и стратегия три экрана Элдера
Как только мы узнаем направление течения, мы ищем волну в противоположном направлении на нашей промежуточном графике, который даст нам выгодный вход.
Предположим, вы просматриваете дневной график в качестве промежуточного временного интервала, а недельный график показывает, что более высокая тенденция возрастает. Теперь вы ищете ежедневный спад, который даст вам выгодный шанс покупать.
Мы сделали бы это, ища сигнал покупки от нашего осциллятора выбора на дневном графике. Любые сигналы продажи в этом случае будут проигнорированы, потому что восходящий тренд с первого экрана уже отфильтровал их.
Третий экран и торговая система Три экрана
Мы переходим к третьему экрану, как только мы получим согласие с первым и вторым экраном: то есть, когда более крупный тренд повышается, а промежуточное снижение порождает сигнал покупки от нашего осциллятора или когда более высокий тренд снижается, а промежуточное ралли генерировало сигнал продажи.
Третий экран - это метод, использующий трейлинг-стоп, чтобы определить конкретную точку входа.
Давайте рассмотрим фактические примеры графиков из MetaTrader 4.
Использование торговой стратегии Форекс Три Экрана в MT4
Поскольку система изначально была предназначена для использования недельных графиков для течения и дневных графиков для волны, это будут таймфреймы, которые мы будем использовать в качестве примера. Ниже представлен недельный график EUR/USD в MT4 с использованием MACD с настройками по умолчанию:
Источник: MetaTrader 4 платформа, цены от Admiral Markets, недельный график EUR/USD, с 12 июля 2015 по 29 октября 2017
Наклон гистограммы MACD, который появляется под основным ценовым графиком, подсказывает нам тенденцию прилива. Наклон вверх указывает на восходящий тренд и наклон вниз, нисходящий тренд.
Сигнал покупки - это когда индикатор поворачивается вверх под осевой линией. Сигнал продажи - это когда индикатор поворачивается вниз от центральной линии.
Мы можем видеть в начале мая 2017 года, что MACD пересекается выше осевой линии (в частности, она пересекает 5 мая 2017 года). Мы будем использовать этот период для нашего примера и приступить к применению нашего второго экрана.
Мы используем дневной график для наших промежуточных таймфреймов. Ниже представлен дневной график EUR/USD Forex с использованием двух осцилляторов:
Источник: MetaTrader 4 платформа, цены от Admiral Markets, дневной EUR/USD график, с 23 марта 2017 до 29 июня 2017
Первый осциллятор - двухдневный индекс силы EMA. Второй осциллятор - осциллятор Стохастик, используется значения по умолчанию. Force Index показывает возможности покупки, когда он опускается ниже его осевой линии и продает возможности, когда он поднимается выше осевой линии.
Осциллятор Stochastic показывает возможности покупки в областях перепроданности (ниже 30) и продажи возможностей в областях перекупленности (выше 70).
Поскольку недельная тенденция была в мае, мы можем только обратить внимание на сигналы покупки в течение этого периода. В это время у нас есть индекс силы ниже 0, то есть мы можем перейти на наш третий экран, если это был осциллятор, который мы использовали.
RSI, однако, пока не показывает условие перепроданности. Если бы мы использовали RSI, мы бы не предприняли никаких действий.
Для нашего третьего экрана, если бы мы следили за сигналом покупки от Force Index, мы бы поставили стоп на покупку. Когда мы получили сигнал 5 мая 2017 года, мы поставили бы стоп на один тик выше максимума с 4 мая 2017 года, который составлял 1,1529. Таким образом, мы бы остановили покупку на 1.1529.
Этот уровень не был достигнут 6 мая 2017 года, поэтому мы спустили бы его до отметки выше отметки 5 мая 2017 года, что составило 1.1493. Мы продолжили бы останавливать остановку до тех пор, пока не откроем позицию или недельные изменения тренда.
Если мы откроем позицию, мы будем использовать стоп-лосс, чтобы управлять нашим риском. Это будет на один тик ниже максимума торгового дня или предыдущего дня - в зависимости от того, что меньше.
И наоборот, для коротких позиций вы ставите стоп-лосс на один тик выше максимума торгового дня или предыдущего дня - в зависимости от того, что выше. Если рынок движется в вашу пользу, вы должны переместить стоп-лосс на уровень безубыточности. Оттуда следите за рынком, чтобы защитить 50% от вашей текущей прибыли.
Лучший способ понять, работает ли эта система для вас, - это бэк-тестирование. MetaTrader Supreme Edition - бесплатный плагин для MT4, который предлагает простой в использовании Торговый симулятор именно для этой цели. MT4SE также предлагает обширный выбор торговых индикаторов.
Стратегия Форекс Три Экрана Александра Элдера - Итоги
Как мы видели, торговая система Triple Screen использует несколько таймфреймов и комбинацию индикаторов. Она также использует стоп-лоссы для обеспечения дисциплины управления капиталом.
Не забывайте практиковать торговлю в безрисковой среде на Демо счете, чтобы убедиться, что эта торговая стратегия работает для Вас!
Продолжайте свое обучение
- Лучшая система Форекс для дневной торговли
- Стратегии свинг-трейдинга, которые работают
- Тройной колдовской час ✴️ Что это такое и почему важно для вашей торговли?
О нас: Admiral Markets
Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.
