Индикатор Стохастик для торговли на Форекс

Март 29, 2019 13:17 UTC
Время чтения: 14 минут

Стохастик это индикатор, который делает торговлю универсальной. Он был разработан Джорджем К. Лейном в конце 1950-х годов. Это один из самых популярных индикаторов, используемых для торговли на форексе, индексах и биржевой торговле. Слово "стохастик" в переводе с греческого означает "случайный". Стохастик стратегия очень популярна среди трейдеров на Форексе, Индексах и CFD.

Мы можем использовать Стохастик для следующего:

В этой статье вы узнаете, что такое Стохастик и как правильно настраивать его для внутридневной и свинг-торговли. Основной вопрос заключается в том, что импульс предшествует цене, поэтому осциллятор Стохастик, будучи индикатором импульса, может сигнализировать о реальном движении непосредственно перед тем, как оно произойдет.

Что такое индикатор Стохастик

Стохастик

Осциллятор стохастик является индикатором импульса. Это осциллятор с привязкой к диапазону (по умолчанию 100 и 0), который показывает местоположение закрытия относительно диапазона верхнего и нижнего пределов за установленное количество периодов.

На самом индикаторе показаны две линии - медленная осциллирующая линия %K и скользящая средняя того же %K, который мы называем %D. Замедление обычно применяется к настройке индикатора по умолчанию как период 3. Так выглядит настройка по умолчанию в MetaTrader 4.

Источник: Платформа Admiral Markets MT4

Так выглядит осциллятор Стохастик при настройке по умолчанию применительно к графику.

Источник: график GBP / USD D1, 10 июня 2016 г. - 20 июля 2017 г., платформа Admiral Markets

Формула: стохастический осциллятор

  1. Осциллятор стохастика измеряется с использованием линий %K и %D;
  2. %К = 100 [(С-L14) / (H14-L14)];
  3. C - текущая цена закрытия;
  4. L14 - самая низкая цена, если смотреть на 14 предыдущих торговых сессий;
  5. H14 - самая высокая цена, если смотреть на 14 предыдущих торговых сессий;
  6. %K отслеживает самый последний рыночный курс для валютной пары;
  7. %D = 3 - период простой скользящей средней %K. Это также называется «стохастическим замедлением» из-за более медленной реакции на изменения рыночной цены по сравнению с %K.

Стохастик индикатор и дивергенция

Понимание стохастической дивергенции очень важно. Аналогично MACD. Когда цена делает более низкий минимум, но Стохастик делает более высокий минимум - мы называем это бычьей дивергенцией. Если Стохастик делает более низкий максимум, но цена делает более высокий максимум - мы называем это медвежьей дивергенцией.

Источник: Nenad Kerkez T

Дивергенция почти всегда происходит сразу после резкого движения цены выше или ниже. Дивергенция - это всего лишь сигнал, что цена может развернуться, и это обычно подтверждается прорывом линии тренда. Пример ниже - бычья дивергенция с подтвержденным прорывом линии тренда.

Источник: график EUR / USD H1, 29 июня-20 июля, Платформа Admiral Markets

Это пример медвежьей дивергенции с прорывом линии тренда.

Источник: график EUR / USD H1, 20 января - 10 февраля, Платформа Admiral Markets

Внутридневная торговля с Admiral Keltner и использование Стохастика

Внутридневная торговля по индикатору Стохастик опирается на следующие индикаторы:

  • Admiral Keltner (требуется MT4SE)
  • Стохастик (15,3,3)
  • Admiral Pivot (D1) - рекомендуется

Система торгуется на M5-минутных таймфреймах, что подходит для торговли основными парами Форекс (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), включая GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY и GBP/NZD. Очевидным преимуществом Admiral Keltner является то, что он показывает правильный ценовой диапазон, подтвержденный стохастическим прорывом импульса.

Система опирается на стохастические зоны OB/OS (перекупленность/перепроданность). Система торгуется на H1 и использует дневную опору Admiral Pivot (D1). Наилучшая настройка индикатора Стохастик в этой стратегии - 15,3,3.

Правильная настройка индикатора Admiral Keltner:

Источник: Адмирал Маркетс Платформа MT4SE

Правила следующие:

Длинные сделки:

  • Закрытие свечи ниже нижней линии Кельтнера и сигнальной линии по стохастику на уровне или ниже 20
  • Верхний бар с сигнальной линией на стохастике все еще на уровне или ниже 20
  • PSAR под свечой

Короткие сделки:

  • Свеча закрывается выше вершины Кельтнера и сигнальной линии по Стохастику на уровне или выше 80;
  • Нижняя полоса с сигнальной линией на Стохастике все еще на или выше 80;
  • PSAR под свечой.

Стоп-лосс:

  • Для длинных сделок, на 5 пунктов ниже следующей поддержки Admiral Pivot;
  • Для коротких сделок, на 5 пунктов выше следующего сопротивления Admiral Pivot.
  •  

Цель:

  • Для длинных сделок целями являются точки разворота рядом с верхом;
  • Для коротких сделок целями являются опорные точки рядом с нижней стороной.

Стохастик - отличный индикатор импульса, который может превосходно идентифицировать восстановление. Не забывайте основной принцип торговли - в восходящем тренде мы покупаем, когда цена упала; в нисходящем тренде мы продаем, когда цена выросла.

Именно на это указывает Стохастик - момент, когда цена готова к продаже и/или покупке. Таким образом, торговля со Стохастиком может стать намного проще.

Источник: график H1 по GBP / USD, 26 июля - 4 августа, платформа Admiral Markets

Stochastic MT4 скальпинг

Скальперы часто используют стохастик в своих торговых стратегиях. Смысл использования Стохастика таким образом - отскок импульса. Отскок отражается с помощью уникального Admiral Pivot, установленного на часовых таймфреймах.

Источник: Адмирал Маркетс Платформа MT4

Индикаторы:

  • Стохастик (13,8,8) с уровнями 80,50,20
  • Admiral Pivot (требуется MT4SE, установлен на H1)

Таймфрейм: M5 для входов и M30 для направления тренда

Пары: EUR/USD (фокус), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

Длинные записи:

  • Стохастик на таймфрейме M30 сигнализирует о восходящем тренде. (Стохастик должен быть чуть выше 20 или чуть выше 50);
  • Перейти к таймфрейму M5;
  • Стохастик должен пересечь 20 снизу; разместите вашу длинную запись.

Короткие записи:

  • Стохастик на таймфрейме M30 сигнализирует о нисходящем тренде. (Стохастик должен быть чуть ниже 80 или чуть ниже 50);
  • Перейти к таймфрейму M5;
  • Стохастик должен пересечь 20 снизу; разместите вашу длинную запись.

Стоп-лосс:

Стопы ставятся на 5 пунктов ниже предыдущей свечи М30 для длинных входов и на 5 пунктов выше предыдущей свечи М30 для коротких входов.

Цель:

Цели - это точки Admiral Pivot, установленные на H1. Опорные точки H1 будут меняться каждый час, поэтому очень важно обращать внимание на графики. Эта система существует именно для скальпинга.

Совет от профессионала: Мы следуем за синей линией на Stochastic индикатор в этой скальпирующей системе.

Пример для коротких записей:

Осциллятор стохастик только что пересек уровень ниже 80 сверху. Мы ищем короткие записи.

Источник: график GBP / USD M30, 4 августа, платформа Admiral Markets

Когда был выявлен тренд M30, M5 Стохастик подал две короткие записи.

Источник: график M5 GBP / USD, 4 августа, платформа Admiral Markets

Пример для длинных записей:

Осциллятор стохастик только что пересек уровень выше 20 снизу. Мы ищем длинные записи.

Мы переходим к таймфрейму M5 и ждем, пока стохастик пересечет 20 или 50 снизу. Длинная запись сделана, как только синяя линия Стохастика пересекает 50.

Источник: график EUR / USD M30, 4 августа, Платформа Admiral Markets

 

Советник Стохастик для MT5 и MT4: объяснение стохастических кроссоверов в зоне перекупленности/перепроданности (OB/OS)

В отличие от многих скальпирующих и внутридневных систем, которые полагаются на одну стохастическую линию (обычно более быструю - синюю линию), идентифицирующие условия OB/OS и пересечения немного отличаются.

Как правило, зона выше 80 указывает на область перекупленности, а зона ниже 20 считается зоной перепроданности. Сигнал кроссовера возникает, когда обе линии стохастика пересекаются в области перекупленности или перепроданности.

Сигнал перепроданности подается тогда, когда осциллятор находится выше 80, а синяя линия пересекает красную линию, будучи при этом на отметке выше 80.

И наоборот, сигнал на покупку перекупленности подается, когда осциллятор ниже 20, а синяя линия пересекает красную линию, будучи при этом на отметке ниже 20.

80 и 20 являются наиболее распространенными используемыми уровнями, но также могут быть изменены при необходимости. Для сигналов OB/OS стохастическая настройка 14,3,3 работает довольно хорошо.

Чем выше таймфрейм, тем лучше, но обычно 4-дневный или дневной график является оптимальным для дневных/колеблющихся трейдеров.

Преимущество определения пересечений перекупленности/перепроданности заключается в том, что трейдеры могут начать торговлю довольно рано и стартовать с самой ранней точки.

Недостаток этого подхода заключается в том, что цена может оставаться в зоне OB/OS в течение длительного времени, делая кроссоверы бесполезными, пока стохастик фактически не пробьет 80 или 20.

Источник: график CAD / JPY H4, 27 июня - 5 августа 2017 г., платформа MT4-SE Admiral Markets

Индикатор стохастик: Свинг-трейдинг с Admiral Pivot

Эта стратегия использует три индикатора, примененных на графике:

  • SMA (150), зеленый цвет, можно изменить;
  • Admiral Pivot (инструмент MT4SE, установленный на месячные точки разворота);
  • Индекс стохастик (6,3,3) с уровнями на 80 и 20;
  • RSI (3) с уровнями на 70 и 30;
  • Сроки: ежедневно.

Это стратегия свинг-торговли, подходящая для трейдеров с частичной занятостью и трейдеров, которые не любят часто смотреть графики. Он торгуется на дневной основе. Ниже вы увидите, что индикатор Admiral Pivot установлен так, как это необходимо для данной стратегии.

Стохастик как пользоваться - Торговый триггер

Купить:

  • Цена должна быть выше 150 SMA.
  • RSI должен быть ниже 30 или пересекаться с 30 снизу.
  • Стохастику нужно пересечь 20 снизу.
  • Введите длинную позицию.

Продать:

  • Цена должна быть ниже 150 SMA.
  • RSI должен быть выше 70 или пересекать 70 сверху.
  • Стохастику нужно пересечь 80 сверху.
  • Введите короткую позицию.

Совет от профессионала: цена должна быть близка к SMA до размещения заявки. Самая близкая цена к SMA будут перед входом.

Цели - это дневные опорные точки, отображаемые индикатором Admiral Pivot (ссылка). Трейдеры также могут использовать трейлинг-стоп. Для восходящих трендов трейлинг-стоп активируется впервые, когда стохастик достигает 80. Для нисходящих трендов трейлинг-стоп активируется, когда стохастик достигает 20. Для начинающих трейдеры могут перемещать трейлинг-стоп следующим образом:

  • Для восходящих трендов трейлинг-стоп размещается ниже самой низкой цены предыдущего бара и перемещается с каждым новым ценовым баром.
  • Для нисходящих трендов трейлинг-стоп размещается над самой высокой ценой предыдущего бара и перемещается с каждым новым ценовым баром.

Кроме того, трейдеры могут захотеть самостоятельно перемещать трейлинг-стопы.

  • Если трейдер находится в позиции на покупку, и уровень Admiral Monthly Pivot пробит, переместите ваш стоп-лосс на пару пунктов ниже сопротивления, чтобы получить прибыль.
  • Если трейдер находится в позиции на продажу, и поддержка месячного пивота Admiral не работает, переместите стоп-лосс на пару пунктов выше поддержки, чтобы получить прибыль.

Стоп-лосс размещается чуть выше самого последнего максимума колебания (для коротких входов) и чуть ниже самого последнего минимума колебания (для длинных входов).

 

Использование стохастика: пример входа в продажу

Источник: график GBP / USD D1, 10 августа 2015 г. - 10 января 2017 г., платформа Admiral Markets

Пример дневного входа в продажу с добавленной настройкой Admiral Pivot.

Источник: график GBP / USD D1, 10 августа 2015 г. - 10 января 2017 г., платформа Admiral Markets

Использование стохастика: пример входа в покупку

Источник: график EUR / NZD D1, 10 июня 2016 г. - 20 июля 2017 г., платформа Admiral Markets

 

Имейте в виду, что осциллятор Стохастик Форекс часто используется с индикаторами RSI, MACD, CCI и даже ADX, и стратегии, которые мы использовали выше, также могут быть уникальным способом взглянуть на рынки.

Осциллятор Стохастик работает лучше всего, когда применяется в качестве стандартного индикатора MetaTrader 4, который вы можете найти на платформе MT4, поскольку некоторые пользовательские индикаторы Стохастика могут вызывать замедления и по желанию можно использовать разные формулы Стохастика. Мы советуем вам сначала открыть демо-счет и попрактиковаться в этих стратегиях, чтобы впоследствии вы могли успешно применить их на своем реальном торговом счете.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Avatar-Admirals
Admirals Единое решение для расходования, инвестирования и управления вашими финансами

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.