Kad Jūsų patirtis naršant mūsų svetainėje būtų pati geriausia, mes naudojame slapukus. Toliau naršydami šioje svetainėje duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos bei tai, kaip galite pakeisti savo nuostatas, rasite mūsų Privatumo politikoje.
Daugiau informacijos Sutinku
81% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 81% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus. expand_more

Stochastikas ir jo pritaikymas rinkų prekyboje

Birželis 07, 2020 18:15 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 13 min.

Stochastinis indikatorius arba, trumpiau, stochastikas yra vienas populiariausių prekiautojų naudojamų techninių indikatorių, juo labiau, kad jį paprasta naudoti net ir pradedantiesiems prekiautojams, bet tuo pačiu jis vis tiek yra pakankamai efektyvus ir labiau pažengusiems.

Stochastinis indikatorius ir jo pritaikymas

Šiame straipsnyje kaip tik ir pabandysime išsiaiškinti:

  • Kas yra stochastinis indikatorius finansų rinkose
  • Kaip apskaičiuojamas stochastinis indikatorius
  • Kokia šio indikatoriaus konfigūracija yra geriausia
  • Kaip veikia stochastikas ir kaip jį pritaikyti skirtingose prekybos strategijose

Tad, skaitykite toliau ir sužinosite viską apie šį indikatorių!

Kas yra stochastinis indikatorius arba stochastikas

Stochastinį indikatorių sukūrė George Lane praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje. Šis techninis osciliatorių šeimos indikatorius naudojamas atpažinti rinkos tendencijų pasikeitimus ir yra labai universaliai pritaikomas finansų rinkose.

Įdomi detalė, kad „stochastinis" reiškia atsitiktinį. Tai yra vienas populiariausių Forex rinkos, indeksų ir akcijų prekybos indikatorių.

Rinkų prekyboje terminas „stochastinis" reiškia „MetaTrader" prekybos platformoje stochastinio indikatoriaus atliktą dabartinės uždarymo kainos ir ankstesnių uždarymo kainų per pasirinktą laikotarpį palyginimą.

Stochastinis indikatorius gali būti naudojamas:

Pagrindinė prielaida yra ta, kad, kai impulsas viršija kainą, stochastikas – kuris yra impulso indikatorius – gali signalizuoti apie judesį dar prieš jam įvykstant.

Kaip apskaičiuojamas stochastikas

Stochastikas vertinamas naudojant % K ir % D linijas.

% K = 100 [(C - Ln) / (Hn - Ln)]

Kur:

  • C yra dabartinė uždarymo kaina
  • Ln yra mažiausia kaina per paskutines n prekybos sesijas
  • Hn yra didžiausia kaina per paskutines n prekybos sesijas

% D = N periodų % K slankusis vidurkis

Šio indikatoriaus jautrumas ir kintamumas leidžia atidžiai stebėti kainą. Tiesą sakant, stochastikas į savo skaičiavimus neįtraukia vidurkio, o tik kainos svyravimus per vartotojo pasirinktą laikotarpį. Todėl indikatoriaus judėjimas gali būti labai stiprus, svyruojantis nuo 0 iki 100, priklausomai nuo rinkos aplinkybių. Štai kodėl naudojamas % D, nes jo pagalba filtruojami signalai.

Kaip aiškinamas stochastikas

Kaip jau minėjome, stochastikas yra impulsų indikatorius. Jo reikšmė svyruoja tam tikrame diapazone (numatytasis nuo 100 iki 0) ir priklauso nuo uždarymo vietos, lyginant su didžiausia arba mažiausia kaina tam tikro laikotarpio diapazone:

➡ jeigu dabartinė uždarymo kaina yra artima didžiausiai aptariamo laikotarpio kainai (Hn), stochastikas bus artimas 100 %.
➡ jeigu dabartinė uždarymo kaina yra artima mažiausiai atitinkamo laikotarpio kainai (Bn), stochastikas bus artimas 0 %.

Kaip galime stebėti stochastiko judėjimą rinkoje? Naudodamiesi „MetaTrader 4" arba „MetaTrader 5" prekybos platforma. Reikiamą prekybos platformą galite nemokamai atsisiųsti čia:

PREKYBOS PLATFORMOS

Stochastikas ir jo konfigūracija

Pirmiausia, norėdami supaprastinti aiškinimą ir įvairius toliau pateiktus atvejus, apibrėšime stochastinio indikatoriaus konfigūraciją:

  • % K – mėlyna linija
  • % D – raudona linija (signalas)
  • 80 % – juoda horizontali lygio linija (viršutinė linija)
  • 50 % – juoda horizontali lygio linija (vidurinė linija)
  • 20 % – juoda horizontali lygio linija (apatinė linija)

Tolesniuose pavyzdžiuose naudosime šią stochastiko konfigūraciją:

Stochastikas ir jo konfigūracija

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", stochastinio indikatoriaus konfigūracija.

Pavyzdžiuose naudojama konfigūracija nereiškia, kad tai yra geriausia stochastinė konfigūracija arba stochastinis modelis. Geriausiai tai apibrėžiama, priklausomai nuo jūsų prekybos stiliaus. Kai naudojamas stochastikas, jo parametrus pritaikyti galima labai įvairiai.

Geriausia stochastinė konfigūracija yra tokia, kuri geriausiai atitinka jūsų prekybos strategiją, todėl jūs turite ją atrasti, o pagrindinė konfigūracija tik suteikia tvirtą pagrindą jūsų paieškoms.

Štai keletas idėjų:

Trumpalaikės prekybos stochastinio indikatoriaus konfigūracija: gali būti įdomu sutrumpinti indikatoriaus periodą arba jį padidinti, kad pamatytumėte, ar šis parametro pokytis leidžia filtruoti daugiau blogų signalų.

➡ Parametrų pavyzdys: 14, 3, 3

Ilgalaikės prekybos stochastinių indikatorių konfigūracija: šiuo atveju geriausias indikatoriaus nustatymas gali būti jo numatytosios reikšmės.

➡ Parametrų pavyzdys: 5, 3, 3

Stochastinio indikatoriaus reikšmės yra apribotos tarp 0 ir 100 verčių. Kraštutinės jo reikšmės negali viršyti šių abiejų verčių. O taip indikatorius interpretuojamas, kai jo lygis viršija 80 % arba lygis yra žemiau kaip 20 %:

  • jeigu mėlynoji linija siekia 80 %, aktyvas laikomas pervertintu
  • jeigu mėlynoji linija siekia 20 %, aktyvas laikomas nepakankamai įvertintu

Yra keletas būdų prekiauti stochastiku. Šiame straipsnyje pateiksime populiariausius rinkos prekybos metodus.

Kaip interpretuojamas stochastikas

Stochastikas gali mums pateikti įvairių prekybos signalų.

1️⃣ Stochastikas. Linijų susikirtimas

➡ Jeigu mėlyna linija kerta raudoną liniją į viršų, indikatorius sukuria pirkimo signalą.
➡ Jeigu mėlyna linija kerta raudoną liniją žemyn, indikatorius sukuria pardavimo signalą.

Stochastikas. Linijų susikirtimas

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", demonstracinė sąskaita, SP 500 H4 grafikas, 2020 m. gegužės 13 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

2️⃣ Stochastikas. 50 % linijos kirtimas

➡ Jeigu mėlyna linija kerta centrinę horizontalią liniją į viršų, stochastinis indikatorius sukuria pirkimo signalą.
➡ Jeigu mėlyna linija kerta centrinę horizontalią liniją žemyn, stochastikas sukuria pardavimo signalą.

Stochastikas. 50 % linijos kirtimas

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", demonstracinė sąskaita, SP 500 H4 grafikas, 2020 m. gegužės 13 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

3️⃣ Stochastikas. % K lygis

➡ Jeigu mėlyna linija yra virš 80 % ir kerta žemyn aukščiausią horizontalią liniją, gaunamas pardavimo signalas.
➡ Jeigu mėlyna linija yra žemiau 20 % ir kerta į viršų apatinę horizontalią liniją, sukuriamas pirkimo signalą.

Stochastikas. % K lygis

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", demonstracinė sąskaita, SP 500 H4 grafikas, 2020 m. gegužės 14 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

Kaip matote, visais trim atvejais:

  • pirkimo ir pardavimo signalai yra labai panašūs;
  • įėjimo į rinką laikas skiriasi.

Pasinaudokite nemokamais prekiautojų mokymais internetu ir sužinokite daugiau apie indikatorių signalus, indikatorių rūšis ir prekybos strategijas. Užsiregistruokite čia:

PREKIAUTOJŲ MOKYMAI

4️⃣ Stochastikas. Linijų divergencija

Suprasti stochastiko divergenciją yra labai svarbu. Tai labai panašu kaip ir MACD indikatoriaus atveju. Yra dviejų tipų divergencijos:

➡ Bulių divergencija: kai kaina suformuoja bent du iš eilės mažėjančius dugnus (žemiausius taškus), tačiau stochastinis indikatorius kyla.
➡ Meškų divergencija: kai kaina suformuoja bent dvi iš eilės didėjančias viršūnes, tačiau stochastinis indikatorius mažėja.

Divergencija beveik visada susidaro iš karto po staigaus judesio aukštyn arba žemyn. Divergencija yra tik užuomina, kad rinka ketina apsisukti, ir tai paprastai turi patvirtinti tendencijos linijos pramušimas.

✅ Pavyzdys su bulių divergencija ir tendencijos linijos pramušimu:

Stochastikas. Bulių divergencija

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", demonstracinė sąskaita, USD CAD H4 grafikas, 2020 m. gegužės 14 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

✅ Pavyzdys su meškų divergencija ir tendencijos linijos pramušimu:

Stochastikas. Meškų divergencija

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", demonstracinė sąskaita, EUR USD H4 grafikas, 2020 m. gegužės 14 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

▶️ Stochastiko divergencijos signalas yra dar svarbesnis, kai mėlyna linija yra kraštutinėje 80 % arba 20 % zonoje.
▶️ Signalas bus taip pat stipresnis tada, kai kaina judės ties palaikymo arba pasipriešinimo lygiu.

Toliau panagrinėsime kelias prekybos strategijas, kuriose naudojamas stochastikas su kitais išskirtiniais „MetaTrader Supreme Edition" (MTSE) indikatoriais. Jeigu vis dar neturite šio nemokamo įrankio, atsisiųskite jį vos per kelias sekundes vienu paspaudimu:

Stochastikas MTSE platformoje

Stochastikas ir „Admiral Keltner"

Stochastinei dienos prekybos sistemai naudojama:

  1. „Admiral Keltner"
  2. Stochastinis indikatorius (15,3,3)
  3. H1 laiko periodas

Akivaizdi „Admiral Keltner" nauda yra ta, kad jis rodo teisingą kainų diapazoną, kurį patvirtina stochastinio impulso pramušimas. Sistema remiasi stochastiko perpirktomis ir perparduotomis sritimis.

Prekiaujama pagal šias taisykles:

Ilgos pozicijos

  1. Žvakė uždaroma žemiau Keltner linijos, o stochastinio signalo liniją yra ties 20 arba žemiau.
  2. Jaučio baras ir stochastinio signalo linija vis dar yra ties 20 arba žemiau.

Trumpos pozicijos

  1. Žvakė uždaroma virš Keltner linijos, o stochastinio signalo liniją yra ties 80 arba žemiau.
  2. Meškų baras ir stochastinio signalo linija vis dar yra ties 80 arba žemiau.

Nepamirškite pagrindinio prekybos principo – kilimo tendencijos atveju perkame, kai kaina nukrenta, kritimo tendencijos atveju perkame, kai kaina pakilo.

Būtent į tai ir susitelkia stochastikas – kada kaina tinkama pirkimui, kada pardavimui. Tokiu būdu dirbti su stochastiniu indikatoriumi yra daug lengviau.

Stochastikas ir Admiral Keltner

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD H1 grafikas, 2020 m. gegužės 15 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

Kaip panaudojamas stochastikas skalpavimo strategijose

Skalpavimas yra greičiausias būdas veikti didelio dažnio prekyboje. Skalpuojant stengiatės gauti pelno iš mažų judėjimų, greitai įeidami ir išeidami iš rinkos.

Ši skalpavimo sistema naudoja kitus stochastinio osciliatoriaus parametrus. Stochastinis osciliatorius panaudojamas impulsų atmetimui:

  1. Stochastinis indikatorius (13, 8, 8) su 80, 50, 20 lygiais;
  2. M5 įėjimui į rinką;
  3. M30 tendencijos kryptims.

Ilgos pozicijos

  • M30 periode stochastikas laikinai rodo rodo augimo tendenciją. (Stochastikas turėtų būti šiek tiek virš 20 arba šiek tiek virš 50)
  • Pereikite į M5
  • Stochastikas turėtų kirsti 20 iš apačios
  • Atidarykite poziciją

Trumpos pozicijos

  • M30 periode stochastikas laikinai rodo rodo augimo tendenciją. (Stochastikas turėtų būti šiek tiek žemiau 80 arba šiek tiek žemiau 50)
  • Pereikite į M5
  • Stochastikas turėtų kirsti 80 iš viršaus
  • Atidarykite poziciją

✴️ Profesionalus patarimas: šioje skalpavimo sistemoje vadovaujamės stochastinio indikatoriaus mėlyna linija.

Ilga pozicija su stochastiniu osciliatoriumi

⚫ Stochastinis osciliatorius ką tik peržengė 20 iš apačios į viršų, bet dar nepasiekė 50 lygio. Atidarysime pirkimo poziciją pagal teigiamą tendenciją.

Stochastikas EUR USD M30 grafike

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD M30 grafikas, 2020 m. gegužės 14 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

⚫ Mes pereiname prie M5 periodo ir laukiame, kol stochastikas kirs 20 arba 50 iš apačios.

Stochastikas EUR USD M5 grafike

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD M5 grafikas, 2020 m. gegužės 14 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

Stochastikas ir RSI

Šioje strategijoje naudojama:

  1. Paprastas slankusis vidurkis(150), žalias
  2. Stochastinis indikatorius (6, 3, 3) su lygiais 80 ir 20
  3. RSI (3) su 70 ir 30 lygiais
  4. Dieninis periodas.

Tai yra swing prekybos strategija, tinkama prekiautojams, prekiaujantiems ne visą darbo dieną, ir prekiautojams, kurie nemėgsta per dažnai žiūrėti į savo prekybos grafikus.

Pirkimo sandoris

  • Kaina turi būti virš SMA 150
  • RSI turi būti gerokai žemiau 30 arba kirsti 30 iš apačios
  • Stochastikas turi kirsti 20 iš apačios
  • Atidarykite ilgą poziciją

Pardavimo sandoris

  • Kaina turi būti žemiau SMA 150
  • RSI turi būti gerokai aukščiau 70 arba kirsti 70 iš viršaus
  • Stochastinis indikatorius turi kirsti 80 iš viršaus
  • Atidarykite trumpą poziciją

✴️ Profesionalus patarimas: prieš atidarant poziciją, kaina turi būti artima SMA.

Stochastikas ir RSI

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition", EUR USD H1 grafikas, 2020 m. gegužės 14 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų arba būsimo pelno rodiklis.

❗ Atminkite, kad stochastinis osciliatorius prekyboje paprastai naudojamas su RSI, MACD, CCI ir net ADX indikatoriais. O mūsų pateiktos strategijos taip pat gali būti unikalus būdas pažvelgti į rinkas.

Jeigu norite sužinoti daugiau stochastinio indikatoriaus panaudojimo būdų, galite pažiūrėti šį vaizdo įrašą anglų kalba:

Stochastinis indikatorius – išvada

Taigi, stochastikas yra vienas iš svarbiausių osciliatorių šeimos indikatorių. Jis išsiskiria labai priimtinu kintamu impulsų analizavimu, kuris yra privalumas daugeliui prekybos strategijų.

Atminkite, kad osciliatoriai paprastai geriau veikia rinkose, judančiose kanalu, ypač ties palaikymu ir pasipriešinimu, kad būtų galima nustatyti kainos apsisukimą. Tad reikėtų nepamiršti, kad stochastinio indikatoriaus signalams pirmenybė yra teikiama tada, kai kaina juda kanale, tuo tarpu tendencijų laikotarpiu juos analizuoti reikėtų atsargiau, net jeigu jie ir duotų tinkamų rezultatų, teisingai juos pritaikius.

Stochastinis indikatorius geriausiai veikia kaip standartinis „MetaTrader" indikatorius, kuris yra integruotas pačioje platformoje, nes kai kurie pasirinktiniai stochastiniai indikatoriai gali sulėtinti platformos veikimą ir netgi naudoti skirtingas stochastines formules.

Rekomenduojame, pirmiausia, atidaryti demonstracinę sąskaitą, kad galėtumėte išbandyti šias prekybos strategijas ir vėliau jas pritaikyti savo realioje sąskaitoje, kai būsite tam tinkamai pasiruošę.

Stochastikas realioje prekyboje su Admiral Markets

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admiral Markets" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admiral Markets" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas (Jens Klatt, profesionalus prekiautojas ir analitikas), remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admiral Markets" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admiral Markets" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admiral Markets" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admiral Markets" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admiral Markets" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admiral Markets" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.