Kaip rinkų prekyboje panaudojamas CCI indikatorius
Nors šiandien prekiautojai ypač entuziastingai domisi Forex ir akcijų rinkomis, žaliavos vis tiek turėtų būti akcentuojamos kaip rinkų prekybos pradinis taškas. Kalbant apie žaliavų rinkas, rinkos dalyvių dėmesys yra sutelkiamas į žaliavų ateities sandorius. Tokie sandoriai atsirado dėl to, kad gamintojai (dažniausiai ūkininkai) iki derliaus nuėmimo meto galėtų apsidrausti nuo kainų svyravimo.
Šiuolaikinės žaliavų rinkos su atitinkamais ateities sandoriais egzistuoja jau daugiau kaip 100 metų. Todėl nenuostabu, kad kai kurie techniniai indikatoriai atsirado būtent šioje rinkos srityje.
Vienas toks indikatorius, kuris iš pradžių buvo sukurtas žaliavų rinkai, yra žaliavų kanalo indeksas – angl. Commodity Channel Index – arba trumpai CCI indikatorius.
Pavadinimas gali suklaidinti, nes galima pamanyti, kad šis indikatorius gali būti naudojamas tik žaliavų rinkoms. Tačiau šis įspūdis yra apgaulingas, nes jis taip pat sėkmingai gali būti taikomas visose kitose rinkose, tokiose kaip Forex rinka, akcijų rinka, ar kitose rinkose, kurių kainų pokyčius galima atvaizduoti grafike.
Toliau išsamiai paaiškinsime, kaip veikia CCI indikatorius ir kokios yra galimybės jį integruoti į savo prekybos strategiją. Nors šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama Forex rinkai, CCI indikatoriaus taikymo principai paprastai gali būti pritaikomi visose kitose finansų rinkose. Tačiau, pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kaip veikia CCI indikatorius.
CCI indikatorius – paaiškinimas
CCI indikatorius iš tikrųjų yra osciliatorius. Jis matuoja kainų judėjimo stiprumą, kad būtų galima pasakyti apie būsimą rinkos dalyvių elgesį. Prekiautojai gali naudoti CCI indikatorių norėdami nustatyti, kuri rinkos pusė – jaučiai ar meškos – šiuo metu valdo rinką.
Tai labai panašu į impulsų indikatorių. Abu indikatoriai svyruoja aplink nulinę liniją. Tačiau impulsų indikatorius svyruoja tam tikrose reikšmių ribose, o CCI indikatorius gali būti ir mažesnis už -100, ir didesnis už +100. Tačiau reikšmės -100 ir +100 išlieka labai svarbiomis šio indikatoriaus reikšmėmis.
Kaip ir daugelis kitų impulsų osciliatorių, CCI indikatorius esamą kainą lygina su ankstesnių laikotarpių kainomis. Tokiu būdu išmatuojamas santykinis rinkos stiprumas arba silpnumas. Galiausiai, CCI indikatorius apskaičiuojamas palyginus dabartinę kainą su slankiuoju vidurkiu.
Kitaip nei daugelis kitų osciliatorių, CCI vis dar yra gana „jaunas" indikatorius. Jį sukūrė Donaldas R. Lambertas ir jis buvo skirtas apskaičiuoti kompiuteriu. Tai išskiria šį indikatorių iš daugelio kitų indikatorių, kurie pirmosiomis dienomis turėjo būti apskaičiuojami rankiniu būdu. Naudojant kompiuterį, indikatoriaus skaičiavimo metodika taip pat nėra tokia sudėtinga.
Kaip apskaičiuojamas CCI indikatorius
Taigi, 1980 m. CCI indikatoriaus skaičiavimo metodą tiesiogiai sukūrė Donaldas R. Lambertas:
- Pirmasis skaičiavimo žingsnis yra nustatyti vadinamąją tipinę kainą. Tam apskaičiuojamas aukščiausių, žemiausių ir uždarymo kainų aritmetinis vidurkis.
- Antras žingsnis – rasti tipinės kainos paskutiniųjų 20 periodų paprastą slankųjį vidurkį. Bent jau taip buvo sukurtas CCI indikatoriaus metodas. Tačiau daugelyje standartinių numatytųjų nustatymų šiandien naudojamas 14 periodų nustatymas.
- Trečiajame ir paskutiniame etape apskaičiuojamas vidutinis nuokrypis nuo anksčiau nustatyto slankiojo vidurkio.
Donaldas R. Lambertas panaudojo 0,015 koeficientą, norėdamas, kad 70-80 procentų CCI reikšmių patektų tarp -100 ir +100 linijų. Jam reikšmės, išsidėstę žemiau arba aukščiau šių linijų, reiškė nenormalų nukrypimą nuo vidurkio.
CCI indikatorius „MetaTrader" prekybos platformoje
„MetaTrader" prekybos platformoje CCI indikatorių galite surasti naršymo juostoje nurodytų osciliatorių sąraše.
Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5", USD CHF ir CCI indikatoriaus 2019 m. lapkričio 20 d. – 2019 m. gruodžio 2 d. H1 grafikas. 2019 m. gruodžio 2 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Pateiktame paveikslėlyje CCI indikatorius pagal buvo pritaikytas USD/CHF valiutų poros valandiniame grafike (H1).
Kai grafike pridedate šį CCI indikatorių, nustatymuose numatytas periodas yra 14. Pagal standartinius nustatymus tipinė kaina apskaičiuojama sudedant aukščiausias, žemiausias ir uždarymo kainas, tada sumą padalinant iš 3.
Numatytuosius „MetaTrader 4" ir „MetaTrader 5" nustatymus bet kada galite pakeisti tokiais, kurie jums patogesni. Pats Donaldas R. Lambertas nustatė 20 periodų nustatymą, tačiau, jo manymu, naudingas bet kuris 5–25 periodų nustatymas. Esmė tokia: kuo trumpesnis periodas, tuo atsitiktiniau elgiasi CCI indikatorius.
Toliau pateiktame paveikslėlyje taikomas indikatorius, kurio nustatymuose yra 5 periodai:
Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5", USD CHF ir CCI indikatoriaus 2019 m. lapkričio 20 d. – 2019 m. gruodžio 2 d. H1 grafikas. 2019 m. gruodžio 2 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Dėl trumpo periodo nustatymo CCI grafikas atrodo netolygus – šokinėjantis. -100 ir +100 linijos dažnai viršijamos aukštyn arba žemyn, todėl gaunami įvairūs signalai. Tai dažnai padidina klaidingų signalų skaičių. Tačiau, jeigu indikatoriaus periodą nustatote per didelį, atitinkami signalai generuojami per vėlai arba jų visai nebūna.
Kaip nustatymuose yra keičiamas periodas, lygiai taip pat galima pakeisti ir tipinės kainos apskaičiavimo būdą, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:
Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5", USD CHF 2019 m. lapkričio 20 d. – 2019 m. gruodžio 2 d. H1 grafikas. 2019 m. gruodžio 2 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Priešingai nei periodo pakeitimas, tipinės kainos skaičiavimo standartinių parametrų pakeitimas turi palyginti nedidelį poveikį šiam indikatoriui. Nepaisant to, pakeitimas gali sąlygoti nedidelį, bet pakankamai subtilų skirtumą.
CCI indikatorius – kokie yra geriausi nustatymai?
Deja, į šį klausimą negalima atsakyti bendrai, nes čia didelę reikšmę turi daugybė kintamųjų. Atsakyti į šį klausimą tikrai padeda bandymai su skirtingais parametrais, ir to būtinai reikia, kad sukurtumėte tinkamiausią būtent jums CCI indikatoriaus strategiją. Suraskite parametrus, kurie geriausiai tinka jūsų prekybai.
O kad tokie bandymai realiomis rinkos sąlygomis jums nebūtų per brangūs, bandymams rekomenduojame demonstracinę sąskaitą. Išbandykite naujus indikatorius ir prekybos strategijas nemokamai ir nerizikuodami, bet realiomis rinkos sąlygomis.
CCI indikatorius – prekybos strategija
Kaip jau matėme skaičiuodami CCI indikatorių, esama kaina yra lyginama su ankstesnėmis. Jeigu CCI indikatorius padidėja, tai rodo didėjantį pagrindinės priemonės stiprumą. Tačiau jeigu jis krenta – tai yra silpnumo požymis.
Donaldo R. Lamberto pasiūlytos prekybos taisyklės yra labai paprastos:
- jeigu CCI indikatorius pakyla virš +100 linijos, sukuriamas pirkimo signalas,
- jeigu CCI indikatorius nukrenta žemiau +100 linijos, tai signalas išeiti iš rinkos.
Tas pats pasakytina ir apie atvirkštinę situaciją:
- jeigu CCI indikatorius nukrenta žemiau -100 reikšmės, sukuriamas pardavimo signalas,
- jeigu CCI indikatorius vėl viršija -100, tokiu atveju rekomenduojama išeiti iš rinkos.
Daugiau apie CCI indikatorių (taip pat ir apie RSI indikatorių) galite sužinoti iš šio vaizdo įrašo anglų kalba:
Bėgant metams, prekiautojai pastebėjo įvairių kitų naudingų situacijų ir padarė tam tikras išvadas – pavyzdžiui, prielaida, kad rinka gali būti įvertinta kaip perpirkta arba perparduota, jeigu CCI indikatorius pasiekia +200 arba -200 ribas. Šiuo atveju rinkos apsisukimo tikimybė dar didesnė.
Kaip ir bet kurio kito prekybos indikatoriaus atveju, CCI indikatoriaus našumą galima padidinti derinant jį su kitais indikatoriais. „MetaTrader" prekybos platformose ypač platus indikatorių pasirinkimas.
Jeigu šių indikatorių ar kitų prekybos įrankių, esančių MT4 ar MT5 platformose, jums nepakanka, tada jus gali sudominti „MetaTrader Supreme Edition" – prekybos platformų plėtinys. Jane ne tik yra papildomų įrankių ir indikatorių, bet jis turi ir daugiau grafikų nustatymo galimybių. Tai taip pat apima ir priemones, skirtas tobulinti įsakymų tvarkymą.
CCI indikatorius – išvada
CCI indikatorius yra viena iš priemonių, kurią būtų galima sukurti tik naudojant šiuolaikines technologijas, nes daugelis senesnių indikatorių kasdien buvo apskaičiuojami rankiniu būdu. CCI indikatorius yra naujesnis ir jį galima apskaičiuoti kompiuteriu, o tai yra daug praktiškiau.
Kaip aptarėme šiame straipsnyje, CCI indikatorius siūlo paprastą ir aiškų būdą, kaip nustatyti ir naudoti pirkimo bei pardavimo signalus. Kitas pliusas yra tas, kad nepaisant indikatoriaus pavadinimo, jis gali būti pritaikytas visose finansų rinkose.
Siūlome jums patiems išbandyti CCI indikatorių ir sužinoti, ar jis gali pagerinti ir išplėsti jūsų prekybą. O tada kviečiame atidaryti realią sąskaitą ir prekiauti joje:
Kiti naudingi straipsniai
- Elioto bangos – jų analizė ir taikymas prekyboje
- Pivot Point indikatorius palaikymo ir pasipriešinimo lygiams nustatyti
- Kaip naudojamas Fibonači indikatorius Forex prekyboje
Apie „Admirals“
„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).
Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.
