Kaip veikia ADX indikatorius „MetaTrader 4" prekybos platformoje

Vidutinis kryptinio judėjimo indeksas (angl. Average Directional Movement Index arba Average Directional Index – trump. ADX) arba ADX indikatorius – tai indikatorius, skirtas įvertinti rinkos tendencijos stiprumą ir kryptį. Jeigu jus domina ADX indikatorius ir norite suprasti, kaip jis veikia ir naudojamas, šis straipsnis skirtas jums!

Šiame straipsnyje jūs sužinosite:

• Kas yra ADX indikatorius
• Kaip veikia ADX indikatorius
• Kaip naudoti ADX indikatorių „MetaTrader 4"
• Kaip sukonfigūruoti ADX indikatorių
• Kaip apskaičiuoti ADX indikatorių
• Kaip taikyti ADX prekybos strategiją

ADX indikatorius – bendras kontekstas

Paprastai stiprios prekybos strategijos remiasi rinkos tendencijomis ir yra skirtos prekybai pagal tendencijas arba prieš jas. Jeigu sugebėsite teisingai nustatyti rinkoje vyraujančią tendencija, jūsų šansai uždirbti pelno smarkiai padidės. Lygiai taip kaip nustatyti tendenciją, taip pat yra naudinga ir išmatuoti jos jėgą.

Yra daugybė indikatorių, kuriais siekiama šių tikslų. ADX indikatorius yra vienas iš tokių įrankių, kurį sukūrė J. Wellesas Wilderis. Jis taip pat išrado ir kitus ypač populiarius techninius indikatorius, tokius kaip RSI indikatorius, ATR indikatorius ir parabolinis SAR indikatorius.

Kam naudojamas ADX indikatorius rinkoje

ADX indikatorius naudojamas siekiant trijų tikslų:

1. Išmatuoti tendencijos stiprumą.
2. Nustatyti tendenciją ir jos ribas.
3. Kaip filtras skirtingoms prekybos strategijoms.

ADX indikatorius gali būti naudojamas daugybėje finansų rinkų, tokiose kaip akcijų rinka, Forex rinka, CFD ir kt.

Kaip ADX indikatorius pridedamas „MetaTrader 4" platformoje

Jeigu prekiaujate „MetaTrader 4" prekybos platformoje, jums nereikia atsisiųsti ADX indikatoriaus, nes jis jau yra įtrauktas į pagrindinę platformą. Tačiau, jeigu dar neturite prekybos platformos, spauskite šią nuorodą, kad ją atsisiųstumėte. Prekybos platforma yra nemokama ir su ja galite praktikuotis, kaip naudoti visus įtrauktus indikatorius.

Atsisiuntę ir įdiegę „MetaTrader 4" prekybos platformą savo kompiuteryje, atrasite sudėtingesnį ADX indikatorių nei tas, kurį iš pradžių pasiūlė J. W. Wilderis. Taip yra todėl, kad „MetaTrader 4" ADX indikatorius naudoja šiek tiek kitokius automatinio nustatymo metodus, kurie pateikia tikslesnį, bet mažiau išlygintą grafiką.

Norėdami šį indikatorių pridėti grafike, tiesiog paspauskite ant jo pelę ir vilkite jį į grafiką. Bus atidarytas langas, kuriame galėsite pasirinkti ADX indikatoriaus nustatymus.

Todėl kyla klausimas, kaip sukonfigūruoti ADX? Užpildykite rodomus laukelius pagal savo pageidavimus. Numatytoji periodo vertė yra 14. Galite pakeisti paties indikatoriaus spalvas, kad jos būtų tokios, kokios nurodytos mūsų grafikuose:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 4", ADX indikatorius, nustatymai

Kaip jau minėjome, numatytoji vertė yra 14, o įprastas būdas vaizduoti ADX indikatorių grafike yra pateikti tris linijas po pagrindiniu kainos grafiku.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 4", GBP USD 2019 m. liepos 19 d. – 2020 m. sausio 17 d. dieninis grafikas ir ADX indikatorius. 2020 m. sausio 19 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Kaip paaiškinti šias linijas:

1. Stora mėlyna linija – ADX indikatorius
2. Punktyrinė žalia linija – +DI reikšmės
3. Punktyrinė raudona linija – -DI reikšmės

Vėliau išsiaiškinsime šių linijų svarbą nustatant tendencijos stiprumą.

Kaip veikia ADX indikatorius

Dabar išsiaiškinkime, kaip veikia ADX indikatorius ir kaip jį interpretuoti. Jau minėjome, kad ADX indikatorius finansų rinkoje yra naudojamas siekiant nustatyti, ar rinka juda tendencingai, ar ne. Bet kaip mums sužinoti, kokia tendencija vyrauja? Pažiūrėkime!

Iš esmės ADX indikatoriaus diapazonas yra nuo 0 iki 100.

J. W. Wilderis šias ribas įvertino taip:

1. Virš 25 – galima laikyti, kad rinkoje yra vyraujanti tendencija.
2. Žemiau 20 – galima manyti, kad rinkoje nėra vyraujančios tendencijos arba ji labai silpna.

Kaip matote iš šio ribų paaiškinimo, nuo 20 iki 25 situacija neapibrėžta. Dėl šios priežasties daugelis šiuolaikinių techninių analitikų naudoja 25 kaip pagrindinį lygį tarp tendencijos egzistavimo ir jos nebuvimo.

Kaip interpretuojamas ADX indikatorius, matuojant tendencijos stiprumą

J. W. Wilder ADX kryptinė sistema taip pat leidžia išmatuoti rinkos nuotaikų pasikeitimą, stebint kainų ribų pokyčius. Taigi, jeigu šiuo metu:

• Dabartinė viršūnė yra aukštesnė už ankstesnę viršūnę, ADX indikatorius teigia, kad rinka yra optimistiškesnė nei anksčiau.
• Dabartinis dugnas yra žemiau už ankstesnį dugną, ADX indikatorius rodo, kad dabar rinka yra labiau meškų.

Skaitydami ADX indikatorių, galime išmatuoti pagrindinės tendencijos stiprumą.

Šaltinis: „Investopedia.com", vertimas į lietuvių k.

Šiuos lygius galite pridėti rankiniu būdu ADX indikatoriaus savybių nustatyme.

Taigi, ADX indikatorius parodo, kada tendencija susilpnėja ir kaina artėja link konsolidavimo laikotarpio intervalo. Šios tendencijos stiprumą atspindi ADX linija. Štai kaip J. W. Wilderis interpretuoja šio rodiklio informaciją, jis teigė, kad kai ADX linija:

• Kyla, tai rodo, kad tendencija stiprėja, neatsižvelgiant į tai, ar ji yra bulių ar meškų. Tuo metu geriau prekiauti ta kryptimi, kuria atitinkamas DI yra didesnis.
• Leidžiasi, tai rodo, kad tendencija silpnėja, tačiau tai nereiškia, kad tendencija pagaliau baigiasi arba keičiasi.
• Išlieka virš 25, ADX indikatorius vis dar rodo tendenciją, tačiau neigiamas nuolydis reiškia, kad tendencija yra silpnesnė, nei buvo anksčiau.

ADX indikatorius taip pat brėžia dvi punktyrines linijas: žalią (+DI) ir raudoną (-DI):

• Jeigu +DI linija yra virš -DI linijos, tai rodo kilimą.
• Ir priešingai, jeigu -DI linija yra virš + DI linijos, tai rodo mažėjimo tendenciją.

Taigi, naudojant ADX indikatorių, galima išmatuoti tiek tendencijos stiprumą, tiek ir jos kryptį. Pažvelkime į toliau pateiktą pavyzdį.

GBP/USD dieninis grafikas:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 4", GBP USD 2019 m. kovo 1 d. – 2020 m. sausio 17 d. dieninis grafikas ir ADX indikatorius. 2020 m. sausio 19 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Ar norėtumėte išmokti naudoti kitus techninius indikatorius? Ar norėtumėte išgirsti naujų idėjų, kad galėtumėte jas įgyvendinti savo prekybos strategijose? Tada nedvejodami rezervuokite sau vietą mūsų nemokamuose prekybos seminaruose internetu:

Kaip skaičiuojamas ADX indikatorius

Dabar jau žinote, kaip interpretuoti ADX indikatorių, tačiau ar norite sužinoti, kaip apskaičiuoti ADX indikatoriaus linijas? ADX indikatorius sudarytas iš dviejų Wilder krypčių indikatorių:

1. Teigiamas kryptinis indikatorius (+DI)
2. Neigiamas kryptinis indikatorius (-DI)

Šių indikatorių reikšmė:

1. Papildo ADX indikatorių, pateikdami tendencijų krypties nuorodą.
2. Suteikia paprastas kryptingo rinkos judėjimo nustatymo priemones.

Kryptinis judėjimas apibrėžiamas lyginant esamo laikotarpio maksimalią ir mažiausią reikšmę su ankstesnio laikotarpio maksimalia ir mažiausia reikšme. J. W. Wilderis apibrėžia du terminus, kurie tam padeda:

1. Krypties judėjimas pliusinis arba teigiamas (+DM)
2. Kryptinis judėjimas minusinis arba neigiamą (-DM).

Kryptinis judėjimas:

1. Gali būti teigiamas, neigiamas arba nulinis.
2. Negali būti ir teigiamas, ir neigiamas kartu.
3. Gali būti bulių arba meškų.

Taigi, kai +DM reikšmė yra kitokia nei nulis, -DM yra lygi nuliui. Ir kai -DM reikšmė nėra lygi nuliui, + DM yra lygi nuliui.

Kryptinis judėjimas yra teigiamas, kai:

• Esamas maksimumas minus ankstesnį maksimumą yra ir teigiamas, ir didesnis už reikšmę, gautą iš esamo maksimumo atėmus ankstesnį minimumą.

Kryptinis judėjimas yra neigiamas, kai:

• Ankstesnis minimumas minus esamą minimumą yra ir teigiamas, ir didesnis už reikšmę, gautą iš ankstesnio maksimumo atėmus esamą maksimumą.

Kai +DM yra didesnis už -DM, kainos didėja, o ADX matuoja kilimo tendencijos stiprumą. Kai -DM yra didesnis už + DM, kainos krinta, o ADX matuoja smukimo tendencijos stiprumą.

Galbūt visa tai atrodo labai sudėtinga, bet nesijaudinkite, iš tikrųjų taip nėra. Aptarkime pavyzdį su realiais duomenimis ir suprasite +DI esmą, lyginant su -DI.

Pavyzdžiui, panagrinėkite svaro sterlingų dienos reikšmes JAV dolerio atžvilgiu, tai yra GBP USD valiutų porą:

• Iš esamos didžiausios reikšmės atėmę ankstesnę maksimalią reikšmę, gauname: 1,30826 - 1,30422 = 0,00404.
• Iš esamos mažiausios reikšmės atėmę ankstesnę mažiausią reikšmę, gauname: 1,30251 - 1,29846 = 0,00405.

Taigi, kryptinis judėjimas yra neigiamas, nes esama maksimali reikšmė minus ankstesnė maksimali reikšmė yra mažiau už esamą minimalią reikšmę minus ankstesnį minimumą.

Pagal šiuos duomenis:

• -DM nustatyta 0,00405 reikšmė
• +DM nustatyta 0, nes yra neigiamas kryptinis judėjimas

Norint apskaičiuoti kryptinius indikatorius, +DM ir -DM yra išlyginami per apibrėžtą periodą, paprastai tai yra 14 dienų. Šis lyginimo būdas yra labai sudėtingas, tad susijusi išsami informacija nepatenka į šio straipsnio taikymo sritį. Tarkime, kad išlyginimas baigtas. Kitas žingsnis – padalinti rezultatą iš vidutinio tikrojo diapazono (ATR) rodiklio.

ATR indikatorius yra dar vienas J. W. Wilderio sukurtas indikatorius, kuriuo matuojamas bet kurios finansų rinkos kintamumas. Šis žingsnis apibrėžia kryptinius pokyčius, susijusius su valiutos arba akcijų rinkos nepastovumu arba kintamumu.

Tada šie skaičiavimai padauginami iš 100, ir skaičiuojami +DI ir -DI. Krypties indeksas (DI) apskaičiuojamas taip:

• Padalijus skirtumą tarp +DI ir -DI, iš +DI ir -DI sumos.

Tai DI visada suteikia reikšmę nuo 0 iki 100. 14 dienų slankusis ADX indekso vidurkis pateikia vidutinį krypčių indeksą (ADI).

Štai taip! Kaip matote, nors skaičiavimo metodas ir yra sudėtingas, bet jis atspindi laiką, kai J. W. Wilderis sukūrė šiuos indikatorius. Tačiau vėlgi, dėl to neverta jaudintis: kaip jau minėjome anksčiau šiame straipsnyje, „MetaTrader" prekybos platformoje ADX indikatorius yra apskaičiuojamas automatiškai.

Prekybos strategija, kurioje naudojamas ADX indikatorius

ADX indikatorius taip pat gali būti naudojamas skirtingose rinkų prekybos strategijose. Čia pateikiame strategijos su ADX indikatoriumi pavyzdį, šią strategiją galite naudoti valiutų rinkoje.

Šią ADX strategiją taip pat papildo MACD indikatorius (MACD ADX strategija), kuriam nustatyti kitokie parametrai nei standartiniai numatytieji.

• Laiko periodas: dieninis
• Valiutų poros: EUR USD, GBP USD, AUD USD, USD CHF, GBP JPY, EUR JPY, NZD USD, USD CAD.
• Indikatoriai: MACD (3, 10, 18), ADX (18, +DI žalias, -DI raudonas)

Pirkimo sandoris (ilga pozicija):

• MACD kerta į viršų 0 liniją;
• Žalia ADX linija (+DI) yra virš raudonos ADX linijos (-DI);
• Jeigu mėlyna ADX linija yra aukščiau nei 25, tai rodo stiprią tendenciją (galimas pratęsimas).

Pardavimo sandoris (trumpa pozicija):

• MACD kerta žemyn 0 liniją;
• Žalia ADX linija (+DI) yra žemiau raudonos linijos (-DI);
• Jeigu mėlyna ADX linija yra aukštesnė nei 25, tai rodo stiprią tendenciją (galimas pratęsimas).

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 4", GBP USD 2019 m. sausio 25 d. – 2020 m. sausio 17 d. dieninis grafikas ir ADX indikatorius. 2020 m. sausio 19 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

ADX indikatorius – išvada

ADX indikatorius yra tikras tendencijos stiprumo ir krypties vadovas. Tam naudojami kryptiniai komponentai +DI ir -DI.

Primename ir įspejame, net jeigu +DI, -DI ir ADX vienu metu rodomi MT4 prekybos platformoje, MT4 ADX indikatorius yra vėluojantis indikatorius. Tai reiškia, kad jis nenurodo tendencijos, kol ji neprasidės, ir taip galite pražiopsoti gerą įėjimą į rinką.

Geriausias būdas dirbti su šiuo ADX techniniu indikatoriumi yra naudoti jį kaip:

• Metodą vyraujančiai tendencijai patvirtinti.
• Papildomą įrankį kartu su kitomis analizės priemonėmis.

ADX indikatorius yra įtrauktas į MT4 bazinę prekybos platformą, taip pat į „MetaTrader Supreme Edition" (MTSE) priedą.

Tačiau, kad ir koks būtų jūsų prekybos stilius, jeigu norite taikyti prekybos strategiją su ADX indikatoriumi, „Admirals" siūlo jums išbandyti nemokamą demonstracinę sąskaitą, kurioje galite saugiai prekiauti su virtualiomis lėšomis, kol suprasite, ar ADX indikatorius ir prekybos strategijos su šiuo indikatoriumi yra tinkamos jums.

Kiti naudingi straipsniai

• Kaip rinkų prekyboje panaudojamas CCI indikatorius
• Elioto bangos – jų analizė ir taikymas prekyboje
• Pivot Point indikatorius palaikymo ir pasipriešinimo lygiams nustatyti
  

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė“), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.