ATR indikatorius – kaip prekiauti, naudojantis vidutiniu tikru diapazonu

Daugelis techninių analitikų gali įvertinti rinkos būklę tiesiog atlikdami grafinę analizę, nors šis metodas visada turi trūkumų - pačios analizės objektyvumo trūkumas. Ar prekiautojas sugeba visiškai objektyviai išanalizuoti prekybos schemas?

Ne taip sunku pažvelgti į grafiką ir nustatyti laikotarpius, kurie yra labiau nepastovūs nei kiti, tai yra tuos, kur judėjimai didžiausi. Tačiau, ką daryti, kai norime kokybiškesnio požiūrio į Forex rinkos kintamumą?

ATR indikatorius - kaip įvertinti kainų kintamumą ir derinti prekybą su šiuo rodikliu?

Bandant skaičiais išreikšti rinkos kintamumą, svarbiausia tiesioginė vertė, į kurią reikia atsižvelgti, yra Forex rinkos diapazonas, tai yra kiek rinka juda per tam tikrą laiką. Lengviausias būdas išmatuoti šį diapazoną yra ieškoti skirtumo tarp aukščiausios ir mažiausios kainos per pasirinktą laikotarpį. Paprasta, ar ne?

Na, ne visada. Vienas žinomiausių techninių analitikų J. Wellesas Wilderis pirmiausia išsamiai aprašė kintamumo kaip rodiklio naudojimą. Savo 1978 m. knygoje „Naujos techninės prekybos sąvokos" jis pristatė daugybę šiuolaikinės techninės analizės pagrindų, įskaitant santykinio stiprumo indeksą (RSI), ADX rodiklį ir parabolinį SAR indikatorių. Tarp visų šių svarbių indikatorių ATR indikatorius buvo sukurtas specialiai rinkos kintamumui įvertinti.

Šiame straipsnyje aptarsime, kas tiksliai yra ATR indikatorius ir kaip jį naudoti „MetaTrader“ platformoje. Taip pat pamatysime, kaip ATR indikatorius gali būti naudojamas kaip prekybos sistemos dalis.

Šiame vaizdo įraše anglų kalba paaiškinama, kaip tinkamai naudojamas ATR indikatorius, kaip ATR indikatorius gali būti panaudotas tikslesniam Stop Loss ir Take Profit lygių nustatymui, taip pat paaiškinama, kaip naudojantis šiuo indikatoriumi nustatyti pagrindinius grafiko lygius:

ATR indikatorius - apibrėžimas

J. Welles Wilder sukūrė savo indikatorius, pagrįstus žaliavų rinka. Jis suprato, kad tiesiog stebėti dienos diapazoną yra pernelyg paprastas kintamumo matavimas. Taip yra daugiausia dėl būdo, kaip prekės ribotai kyla aukštyn arba leidžiasi žemyn, taip pat dėl kainų skirtumų tarp vakarykščio uždarymo ir naujo atidarymo.

Norint tinkamai atspindėti tikrąjį rinkos kintamumą, indikatorius taip pat turėtų atsižvelgti į ankstesnės dienos uždarymą, taip pat į dabartines aukščiausias ir žemiausias vertes. Remdamasis tuo, J. Welles Wilder tikrąjį diapazoną apibrėžė kaip didžiausią vertę iš šių trijų:

• Atstumas tarp aukščiausios ir žemiausios kainos
• Atstumas tarp ankstesnės uždarymo kainos ir dabartinės didžiausios kainos
• Atstumas tarp ankstesnės uždarymo kainos ir dabartinės žemiausios kainos

Tada Wilderis pasiūlė paimti šios vertės kelių dienų vidurkį, kad būtų galima tiksliau atspindėti kintamumą. Tada, logiškai mąstydamas, jis pavadino šį įrankį „Average True Range" (liet. Vidutinis tikrasis diapazonas).

ATR indikatorius - rinkos skaičiavimai

Einamojo laikotarpio akcijų rinkos n laikotarpių ATR indikatorius apskaičiuojamas taip:

ATR = ankstesnis ATR (n - 1) + tikrasis dabartinio n laikotarpio diapazonas

Kadangi lygčiai reikalinga ankstesnė ATR indikatoriaus reikšmė, turime atlikti kitokį skaičiavimą, kad gautume pradinę ATR vertę.

Pradinei ATR indikatoriaus reikšmei apskaičiuoti paprasčiausiai imame aritmetinį intervalo vidurkį per ankstesnius n laikotarpius.

Taigi, kokia turėtų būti „n" reikšmė?

• Jeigu skaičiuosite didesnio dienų skaičiaus vidurkį, gausite lėtesnį kintamumo indikatorių
• Jeigu naudojate mažiau dienų, turėsite greitesnį kintamumo matuoklį

J. Welles Wilder rekomendavo naudoti 7 arba 14 dienų laikotarpius, kad būtų galima optimaliai veikti, atsižvelgiant į jo naudojamą prekybos sistemą. Kaip matysime, 14 yra numatytoji vertė, naudojama „MetaTrader" prekybos platformoje. Žinoma, nereikia per daug jaudintis dėl skaičiavimo metodo, nes „MetaTrader" atliks visus skaičiavimus už jus.

Dabar pažvelkime į ATR indikatoriaus naudojimą.

ATR indikatorius - paaiškinimas

ATR indikatorius leidžia prekiautojams labai paprastai sužinoti dieninį aktyvo kintamumą.

• Jeigu ATR indikatorius yra aukštas, tai reiškia, kad paskutiniai prekybos grafiko laikotarpiai smarkiai kinta ir kad aktyvas šiuo metu yra labai svyruojantis.
• Jeigu ATR rodiklio reikšmė yra nedidelė, tai reiškia, kad paskutiniai prekybos grafiko laikotarpiai juda nedaug ir aktyvas šiuo metu yra mažai svyruojantis.

ATR indikatorius - „MetaTrader" diapazono rodiklis

ATR indikatorius yra vienas iš standartinių indikatorių, esančių „MetaTrader" prekybos platformoje. Taigi ATR indikatoriaus papildomai atsisiųsti nereikia, o tai yra labai patogu. Geriau vienu metu turėti platų galimų indikatorių pasirinkimą, nei kiekvieną siųstis atskirai.

Jeigu norite turėti didesnį indikatorių pasirinkimą vienu atsisiuntimu ir jų naudoti daugiau, turėtumėte apsvarstyti galimybę įdiegti „MetaTrader Supreme Edition". Tai įskiepis, kurį sukūrė „Admirals" profesionalai ir kuris siūlo ne tik pagrindinėje MT versijoje numatytuosius indikatorius, o daug daugiau.

ATR indikatorius yra MT navigatoriaus skiltyje „Indikatoriai". Paleidus indikatorių, vienintelis kintamasis, apie kurį reikia galvoti, yra laikotarpis. Tai yra laikotarpių skaičius, per kurį MT prekybos platforma apskaičiuoja diapazono vidurkį. Kaip jau buvo minėta, numatytoji reikšmė yra 14, tai yra puikus pasirinkimas pradėti.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 4", ATR indikatorius, laikotarpis 14.

Kai paspausite OK (Gerai), žemiau pagrindinio grafiko pasirodys grafikas, rodantis ATR indikatoriaus reikšmes. Pateikiame pavyzdį: Japonijos jenos ir JAV dolerio - USDJPY - valandinį grafiką su 14 periodų ATR indikatoriumi:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5", USDJPY H1 grafikas, ATR indikatorius, laikotarpis 14. 2019 m. rugsėjo 10 d. duomenys.

ATR indikatoriaus grafiko smailės rodo labiausiai nepastovius prekybos laikotarpius. Dugnai rodo mažiau nepastovius laikotarpius. Traukdami žymeklį virš ATR indikatoriaus linijos, gausite tikslią ATR vertę tuo metu.

ATR indikatorius - kaip juo naudotis prekyboje

Iš pradžių J. Welles Wilder siūlė ATR prekybos strategiją, kurios esminė dalis pagrįsta kintamumu ir tendencijomis. Taisyklėse numatyta, kad sudarote poziciją, atitinkančią tendenciją. Pavyzdžiui, kai perkate rinkoje, kiekvieną dieną vis kurdamas naujas aukštumas.

Yra gana paprasta laikytis šios ATR prekybos sistemos taisyklių ir faktiškai nustatyti, kur sustoti ir kur apsukti poziciją?

• Padauginkite ATR indikatorių iš konstantos. J. Welles Wilder rekomenduoja 3,0 kaip konstantą, o gautą vertę vadinkite ARC
• Raskite reikšmingą artumą (SIC) per pastarąsias n dienų
• Padėkite ir pakeiskite savo poziciją ties SIC ARC

Tai buvo skirta naudoti su dienos vertėmis ir n buvo nustatyta 7, kad būtų galima pakankamai greitai reaguoti į kintamumą.

Plačiąja prasme kintamumo rodiklį galite naudoti kaip vadovą dėl Forex rinkos kainų pokyčių tęstinumo. Pavyzdžiui, jeigu valiutų pora juda aukštyn, tai tik tada, kai vis dar yra didelis apetitas pirkti, o diapazonas toliau plečiasi.

Kadangi ATR indikatorius yra techninis kintamumo rodiklis, jį taip pat galima naudoti:

• ATR Stop Loss apskaičiavimas
• ATR Stop indikatorius

Taigi ATR indikatorius gali padėti nustatyti jūsų Stop Loss vietą ir padėti apriboti riziką bei nustatyti jūsų pozicijos dydį. Vis daugiau prekiautojų prideda ATR indikatorių prideda prie savo priemonių arsenalo, kad galėtų geriau sekti Forex rinkos nepastovumą.

ATR indikatorius - kaip prekiauti Forex rinkoje

• Naudokite ATR Stop indikatorių

Garsieji vėžliai, naujokų grupė, kurie realią sėkmę pasiekė prekiaudami aštuntajame dešimtmetyje tik po kelių savaičių prekybos mokymų, savo vėžlių kelio strategijoje naudojo ATR indikatorių pozicijų dydžiui apskaičiuoti. Jie tai padarė norėdami normalizuoti dolerio kintamumą jų pozicijose. Pagal jų prekybos taisykles jie turėjo prekiauti daugiau nei dvidešimtyje skirtingų pozicijų, priklausomai nuo kainos pokyčio.

Kadangi jie nežinojo, kurios pozicijos bus pelningos, kurios nuostolingos, jie turėjo prisitaikyti prie skirtingo Forex rinkos kintamumo. Tai neleido, pavyzdžiui, patirti didelių nuostolių vien dėl to, kad viena pozicija judėjo smarkiau nei kita. Jie specialiai naudojo 20 dienų ATR. Kuo didesnė vertė, tuo mažesnė pozicija ir atvirkščiai.

• Kaip filtrą naudokite ATR kintamumo indikatorių

Norėdami tai padaryti, galite nustatyti ATR indikatoriaus ribą, nuo kurios Forex rinkos pokyčiai nėra tokie dideli, kad būtų galima prekiauti pelningai, tada prekiaujama tik virš šios ribos. Tai gali leisti filtruoti laikotarpius, kai jūsų prekiaujama Forex pora nejuda pakankamai, kad galėtumėte sudaryti sandorį pagal savo prekybos strategiją.

ATR indikatorius - išvada

Iš pradžių ATR indikatorius buvo skirtas prekiauti žaliavų rinkoje, tačiau šiandien jis plačiai taikomas tiek su akcijomis, tiek ir Forex rinkoje.

Pavyzdžiui, anksčiau minėti vėžliai prekiavo obligacijų, žaliavų ir Forex rinkose, naudodami ATR indikatorių kaip įrankį kiekvienos prekybos pozicijos dydžiui nustatyti. ATR indikatorius veikia visose finansų rinkose, nes kintamumas yra universali rinkos sąvoka.

Kadangi ATR nematuoja krypties ir paprasčiausiai atsižvelgia į judesių dydį, techninio kintamumo rodiklis turi ribotą naudingumą prekybos signalų prasme. Tačiau, vis dėlto tai yra naudinga priemonė, leidžianti susidaryti vaizdą apie finansų rinkos raidą.

Norėdami sužinoti, kaip tai gali padėti pagerinti jūsų prekybą, „Admirals" siūlo nemokamas, neribotas demonstracines sąskaitas, skirtas saugiai prekiauti virtualiais aktyvais ir išsiaiškinti, ar ATR indikatorius ir prekyba jo pagalba jums tinka.

Kiti naudingi straipsniai

• Recesija arba ekonomikos nuosmukis - kaip tam pasiruošti
• Geriausias prekybos simuliatorius: geriausias nemokamas akcijų rinkos ir Forex simuliatorius
• Bendrai apie analitiką Forex rinkoje

Apie „Admirals“

„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.