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Stocastico: Scopri l'indicatore stocastico in profondità

Dicembre 10, 2019 15:48 UTC

Lo stocastico è uno degli indicatori tecnici più popolari per i trader, soprattutto perché è un indicatore di analisi tecnica facile da usare per i trader principianti, ma ugualmente efficace anche per coloro che sono già ad un livello più avanzato.

come usare lo stocastico

In questo articolo cercheremo di capire:

  • Cos'è l'oscillatore stocastico nel tradig?
  • Come viene calcolato il miglior settaggio stocastico
  • Qual é il miglior settaggio stocastico
  • Come leggere lo stocastico e come applicarlo alle diverse strategie di trading

Continuate a leggere per scoprire tutto sull' indicatore stocastico!

Che cos'é l'Oscillatore Stocastico

Il termine stocastico significa semplicemente: confronto effettuato dall'indicatore stocastico MT4 tra il prezzo di chiusura corrente e i precedenti prezzi di chiusura durante un periodo predeterminato.

Questo indicatore tecnico della famiglia degli oscillatori è stato progettato per identificare le inversioni di tendenza del momentum di mercato, e fornisce quindi una grande versatilità nel trading. Il suo creatore é George Lane che lo presentó negli anni '50.

É uno degli indicatori più popolari nel Forex, negli indici e nella borsa valori. Un dettaglio interessante è che "stocastico" significa caso.

È possibile utilizzare l'indicatore stocastico per quanto segue:

  • Divergenze MACD
  • Trading intraday
  • Scalping
  • Conferme di acquisto e vendita
  • Conferme di ipercomprato e ipervenduto
  • Metodo dell'oscillazione giornaliera con i Punti Pivot

In questo articolo, imparerai le migliori impostazioni stocastiche per il trading intraday e lo swing trading. La premessa di base è che il momentum precede il prezzo, quindi l'oscillatore stocastico, essendo un indicatore di momentum, sarà in grado di segnalare il movimento appena prima che si verifichi.

Come realizzare il calcolo stocastico

L'oscillatore stocastico viene misurato utilizzando le linee %K e %D.

%K = 100 [(C – Ln) / (Hn – Ln)]

Dove:

  • C è l'attuale prezzo di chiusura
  • Ln è il prezzo più basso durante le ultime sessioni di trading "n".
  • Hn è il prezzo più alto durante le ultime sessioni di trading "n".

D = è la media mobile di %K durante i periodi N

La reattività e la volatilità di questo indicatore permette di seguire da vicino il prezzo. Infatti, l'indicatore Stocatico Forex non include una media nel suo calcolo, ma solo le variazioni di prezzo durante il periodo di tempo scelto dall'utente. Pertanto, il comportamento dell'indicatore può essere violento con intervalli tra 0 e 100 abbastanza veloci a seconda del contesto di mercato. Per questo motivo %D fa parte dell'indicatore, in quanto permette di filtrare maggiormente i segnali ottenuti.

Oscillatore Stocastico: come leggere lo stocastico

L'oscillatore stocastico è un indicatore di momentum. È governato da un campo oscillatore (default da 100 a 0) che indica il luogo di chiusura relativo al campo massimo - minimo su un insieme di periodi.

  • Se il prezzo di chiusura corrente è vicino al prezzo più alto (Hn) del periodo in questione, lo stocastico sarà vicino al 100%.
  • Se il prezzo di chiusura attuale è vicino al prezzo più basso (Bn) del periodo di riferimento, lo stocastico sarà vicino allo 0 %.

Come possiamo vedere il comportamento dello stocastico in borsa? Con la piattaforma di trading MetaTrader 4 o 5. È possibile scaricare gratuitamente queste piattaforme cliccando nella seguente immagine:

bande di bollinger e stocastico

Il miglior settaggio stocastico

In primo luogo, per semplificare l'illustrazione e i diversi casi presentati, definiremo la configurazione dell'indicatore stocastico:

  • Linea K in blu.
  • Linea D in rosso (Segnale)
  • 80 % linea di livello orizzontale in nero (linea superiore)
  • 50 % linea di livello orizzontale in nero (linea centrale)
  • 20 % linea di livello orizzontale in nero (linea )

Negli esempi che seguono useremo la seguente configurazione stocastica:

miglior settaggio stocastico

Fonte Configurazione Indicatore stocastico MetaTrader 5 Supreme Edition

Anche se usiamo questo come esempio, ciò non significa che sia il miglior settaggio stocastico. Sarà definito in base al tuo stile di trading. L'uso dello stocastico lascia molto spazio per la personalizzazione dei suoi parametri.

Il miglior settaggio stocastico sarà quello che meglio si adatta alla tua strategia, quindi sta a te definire prima di tutto il tuo stile e la tua strategia di trading e poi testare se la configurazione di base si rivela una solida base per il tuo caso specifico.

Ecco alcune idee:

  • Impostazione dell'indicatore stocastico a breve termine: può essere interessante accorciare il periodo dell'oscillatore o aumentarlo per vedere se questo cambio di parametro permette di filtrare molti segnali negativi.
    • Esempio di parametri: 14.3.3
  • Configurazione dell'indicatore stocastico a lungo termine: qui la migliore parametrizzazione stocastica può essere il valore di default.
    • Esempio di parametri: 5.3.3

Il modello stocastico del mercato azionario è un oscillatore limitato tra i valori 0 e 100. Analogamente, la lettura dell'indicatore implica un livello superiore all'80 % e inferiore al 20 %:

  • Se la linea blu raggiunge l'80%, l'attività è considerata sopravvalutata.
  • Se la linea blu raggiunge il 20%, l'attività è considerata sottovalutata.

Ci sono diversi modi per commerciare con gli stocastici. Ora ti presentiamo quattro degli approcci più popolari nei mercati per il Forex trading.

Stocastico Trading - Incroci nell'oscillatore stocastico

L'oscillatore stocastico Forex può fornirci una varietà di segnali di trading.

Incrocio delle linee

  • Se la linea blu attraversa la linea rossa verso l'alto, l'indicatore produce un segnale di acquisto.
  • Se la linea blu attraversa la linea rossa verso il basso, l'indicatore produce un segnale di vendita.

indicatore stocastico

Fonte Conto demo - MetaTrader Supreme Edition - USD/CAD - Grafico D1 - Gamma di dati: dal 12 agosto 2019 al 28 novembre 2019. Realizzato 28 novembre 2019 - Tieni presente che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Incrocio della linea del 50 %

  • Se la linea blu attraversa la linea centrale orizzontale verso l'alto, l'indicatore produce un segnale di acquisto.
  • Se la linea blu attraversa la linea centrale orizzontale verso il basso, lo stocastico produce un segnale di vendita.

oscillatore stocastico

Fonte Conto demo - MetaTrader Supreme Edition - USD/CAD - Grafico D1 - Gamma di dati: dal 12 agosto 2019 al 28 novembre 2019. Realizzato 28 novembre 2019 - Tieni presente che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Livello %K

  • Se la linea blu è superiore all'80%, allora un incrocio verso il basso della linea orizzontale superiore produce un segnale di vendita.
  • Se la linea blu è inferiore al 20%, l'attraversamento verso l'alto della linea orizzontale inferiore produce un segnale di acquisto.

stocastico trading

Fonte Conto demo - MetaTrader Supreme Edition - USD/CAD - Grafico D1 - Gamma di dati: dal 12 agosto 2019 al 28 novembre 2019. Realizzato 28 novembre 2019 - Tieni presente che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Come puoi vedere, in tutti e tre i casi i segnali di acquisto e di vendita sono molto simili. I tempi di ingresso sul mercato variano.

Per assicurarti di comprendere pienamente i segnali sopra descritti, sperimenta le indicazioni che abbiamo fornito in un conto demo gratuito prima di fare trading nel mercato reale. É fondamentale mettersi alla prova in un ambiente privo di rischi prima di investire denaro reale. Scarica un conto demo in pochi clic direttamente dall'immagine qui sotto!

cosa significa stocastico

Divergenze Stocastico

Comprendere la divergenza stocastica è molto importante. È molto simile a quello che succede con l'indicatore MACD. Esistono due tipi di divergenza:

  • Divergenza Bullish: Quando il prezzo ha raggiunto almeno due minimi discendenti consecutivi, ma l'indicatore stocastico li sta facendo salire.
  • Divergenza Bearish: Quando il prezzo ha raggiunto almeno due massimi consecutivi, ma l'oscillatore stocastico li sta facendo cadere.

La differenza si verifica quasi sempre subito dopo un improvviso movimento massimo o minimo. La divergenza è solo un indizio che il mercato sta per girare, e di solito è confermato dalla rottura della linea di tendenza.

L'esempio che segue è una divergenza rialzista con un'interruzione di linea di tendenza.

oscillatore stocastico

Fonte Conto demo - MetaTrader Supreme Edition - USD/CAD - H4 Chart - Gamma di dati: dal 4 marzo 2019 al 28 novembre 2019. Realizzato 28 novembre 2019 - Tieni presente che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Questo è un esempio di divergenza ribassista con una rottura di linea di tendenza.stocastico forex

Fonte Conto demo - MetaTrader Supreme Edition - USD/CAD - Grafico D1 - Gamma di dati: dal 17 maggio 2019 al 28 novembre 2019. Realizzato 28 novembre 2019 - Tieni presente che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il segnale di divergenza dello stocastico forex è ancora più importante quando la linea blu si trova nelle zone estreme dell'80% o del 20%. Un altro elemento cruciale per aumentare le probabilità sarà quello di aspettarsi questo tipo di segnale in un momento in cui il prezzo è in una resistenza o supporto significativo.

Settaggio stocastico per Day Trading con Keltner

Il sistema di trading stocastico intraday utilizza i seguenti indicatori:

  • Admiral Keltner (richiede MT4SE)
  • Indicatore stocastico Forex (15,3,3)
  • Admiral Pivot (D1) - raccomandato

Il sistema opera su fasce orarie di 5 minuti, che è appropriato per il trading delle coppie principali (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), inclusi GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY e GBP/NZD.

Il chiaro vantaggio fornito dall'admiral Keltner è che mostra la corretta fascia di prezzo, confermata dalla rottura del momento stocastico. Il sistema si basa su zone stocastiche di ipercomprato e ipervenduto. Il sistema funziona su H1 e utilizza l'Admiral Pivot impostato su base giornaliera (D1). Le impostazioni migliori per l'oscillatore stocastico in questa strategia sono 15,3,3.

L'impostazione corretta per l'indicatore Admiral Keltner sarebbe:

indicatore stocastico pivot

Fonte Admiral Mercati MT4SE Piattaforma MT4SE

Le regole sono le seguenti:

Operazioni in lungo

  1. La candela chiude sotto la linea Keltner e la linea del segnale in stocastico a 20 o sotto i 20.
  2. Una barra al rialzo con la linea di segnale sullo stocastico ancora a 20 o al di sotto di 20.
  3. SAR parabolico sotto la candela.

Operazioni in corto

  1. La candela chiude sopra la linea Keltner e la linea del segnale in stocastico a 80 o sotto 80.
  2. Una barra al ribasso con la linea del segnale in stocastico ancora a 80 o al di sotto di 80.
  3. SAR parabolico sotto la vela.

Stop-Loss

  1. Per i traffici lunghi, 5 pip sotto il prossimo supporto del prossimo Admiral Pivot.
  2. Per operazioni di breve durata, 5 pips al di sotto della seguente resistenza del prossimo Admiral Pivot

Obiettivo

  1. Per le operazioni di lunga durata, gli obiettivi sono i punti pivot accanto al rialzo.
  2. Per le operazioni brevi, gli obiettivi sono i punti pivot accanto al ribasso.

Lo stocastico è un grande indicatore di slancio in grado di identificare le inversioni in modo straordinario.

Non dimenticare il principio di base del trading - in una tendenza al rialzo, compriamo quando il prezzo è sceso, in una tendenza al ribasso, compriamo quando il prezzo è salito. Questo è esattamente ciò su cui si concentra lo stocastico - quando il prezzo è pronto per essere comprato o venduto. Il trading con l'indicatore stocastico dovrebbe essere molto più semplice in questo modo.

miglior settaggio stocastico

Fonte Tabella GBP/USD H1 Chart, 26 luglio - 4 agosto, Admiral Markets Platform. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Indicatore Stocastico: Settaggio stocastico per scalping

Lo Scalping è il modo più veloce per fare trading dopo il trading ad alta frequenza. Quando si fa scalping, si tenta di cercare di trarre profitto su piccoli movimenti quando si entra e si esce dal mercato azionario, Forex o indici molto rapidamente.

Questo settaggio stocastico per scalping utilizza l'oscillatore stocastico con diverse impostazioni. Il senso di usare l'indicatore stocastico in questo modo è il momentum rebound. Il rimbalzo si riflette con l'Admiral Pivot impostato su temporalità di 1 ora.

settaggio stocastico per scalping

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5

Indicatori

  1. Stocastico (13,8,8) con livelli 80,50,20
  2. Admiral Pivot (richiede MetaTrader Supreme Edition, impostato su H1)

Temporalità

  • M5 per l'ingresso sul mercato
  • M30 per la direzione di tendenza.

Coppie di valute

EUR/USD (principale), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

Entrare in lungo

  1. Lo stocastico nella temporalità M30 segnala una tendenza al rialzo (lo stocastico dovrebbe essere appena sopra i 20 o appena sopra i 50).
  2. Passaggio alla temporalità a M5
  3. Lo stocastico dovrebbe attraversare il livello 20 dal basso verso l'alto
  4. Posizionare l'operazione

Entrare in corto

  1. Lo stocastico nella temporalità M30 segnala una tendenza ribassista (lo stocastico dovrebbe essere appena sotto 80 o appena sotto 50).
  2. Passaggio alla temporalità a M5
  3. Lo stocastico dovrebbe attraversare il livello 80 dall'alto verso il basso
  4. Posizionare l'operazione

Stop-loss

Lo stop loss è posizionato 5 pips sotto la precedente candela M30 per operazioni lunghe e 5 pips sopra la candela precedente per operazioni brevi.

Obiettivo

Gli obiettivi sono i Punti Pivot Admiral fissati a H1. H1 Pivot cambia ogni ora, ecco perché è molto importante prestare attenzione alla grafica. Questo é un sistema di puro scalping.

Suggerimento professionale: seguiamo la linea blu sull'indicatore stocastico in questo sistema di scalping.

Esempi di operazioni in corto con l'oscillatore stocastico forex:

L'oscillatore stocastico ha attraversato poco meno di 80 dall'alto. Siamo alla ricerca di trade in corto.

come settare lo stocastico

Fonte GBP/USD M30 Chart, 4 agosto, Admiral Markets Platform Si noti che la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Quando è stato identificato il trend M30, lo stocastico M5 segnala due entrate in corto.

come usare lo stocastico

Fonte: GBP/USD M5 Chart, 4 agosto, Admiral Markets Platform. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Esempio per entrate in lungo con l'oscillatore stocastico forex:

L'oscillatore stocastico ha appena attraversato il 20 dal basso. Stiamo cercando input a lungo termine.

cosa vuol dire stocastico

Ci spostiamo nella fascia M5 e aspettiamo che lo stocastico attraversi 20 o 50 dal basso. Il trade in lungo si realizza non appena la linea stocastica blu attraversa il 50.

oscillatore stocastico

Fonte EUR/USD M30 Chart, 4 agosto, Admiral Markets Platform. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Swing Trading con il modello stocastico

Questa strategia utilizza tre indicatori applicati nel grafico:

  1. Media mobile semplice (150), colore verde (può essere cambiato)
  2. Admiral Pivot (strumento MT4SE, impostato su Pivot Point mensili)
  3. Forex stocastico (6,3,3) con livelli di 80 e 20
  4. RSI(3) con livelli di 70 e 30
  5. Temporaneo: Giornaliero.

Questa è una valida strategia rsi stocastico di swing trading per i trader part-time e per i trader che non amano seguire i grafici troppo spesso. Opera quotidianamente su base temporanea. Qui sotto si vede l'indicatore Admiral Pivot regolato esattamente come dovrebbe essere per questa strategia.

indicatore stocastico

Operazioni di acquisto

  1. Il prezzo deve essere superiore alla SMA 150
  2. L'RSI deve essere inferiore a 30 o attraversare il livello 30 dal basso.
  3. Lo stocastico deve attraversare il livello 20 dal basso
  4. Entra in una posizione lunga

Operazioni di vendita

  1. Il prezzo deve essere inferiore alla SMA 150
  2. L'RSI deve essere superiore a 70 o attraversare il 70 dall'alto.
  3. Lo stocastico deve attraversare l'80 dall'alto
  4. Entra in una posizione corta

Consulenza professionale: il prezzo deve essere vicino alla SMA prima di entrare. Più il prezzo è vicino alla SMA prima dell'operazione, migliore è il R:R.

Gli obiettivi sono i Punti Pivot giornalieri indicati dall'indicatore Pivot Admiral. Gli operatori possono anche scegliere di utilizzare un Trailing Stop.

Per le tendenze rialziste, un Trailing Stop viene attivato per la prima volta quando lo stocastico raggiunge l'80. Per le tendenze ribassiste, un Trailing Stop viene attivato quando lo stocastico raggiunge il 20.

Per i principianti: i trader possono spostare il Trailing Stop come segue:

  1. Per le tendenze al rialzo, un Trailing Stop viene posizionato al di sotto del prezzo più basso sulla barra inferiore e si muove ad ogni nuova barra dei prezzi.
  2. Per un trend ribassista, un Trailing Stop viene posizionato sopra il massimo della barra precedente e si muove ad ogni nuova barra dei prezzi. .

Inoltre, i trader potrebbero voler spostare il trailin stop da soli.

  1. Se un'operazione è in una posizione di acquisto e il Monthly Admiral Resistance Pivot viene rotto, muovi il tuo stop-loss un paio di pips al di sotto della resistenza, per assicurare i profitti.
  2. Se un'operazione è in una posizione di vendita e il Monthly Admiral Support Pivot viene rotto, muovi il tuo stop-loss un paio di pips sopra il supporto per assicurare i profitti.

Lo stop-loss è posizionato appena sopra l'oscillazione massima più recente (per i trade in corto) e appena sotto l'oscillazione minima più recente (per i trade in lungo).

stocastico

Fonte GBP/USD D1 Chart, 10 agosto 2015 - 10 gennaio 2017, Admiral Markets Platform. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Esempio di operazione di vendita con l'aggiunta del set Admiral Pivot al giorno.

modello stocasticoFonte GBP/USD D1 Chart, 10 agosto 2015 - 10 gennaio 2017, Admiral Markets Platform. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

modello stocastico

Fonte EUR/NZD D1 Chart, 10 giugno 2016 - 20 luglio 2017, Admiral Markets Platform. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Tieni presente che l'oscillatore stocastico nel Forex trading è generalmente utilizzato con gli indicatori RSI, MACD, CCI e persino ADX. Inoltre, le strategie che abbiamo visto possono anche essere un modo unico di guardare ai mercati.

Potete saperne di più su questo indicatore con i nostri video del canale Youtube:

Trading con l'oscillatore stocastico - Conclusioni

L'indicatore stocastico in borsa è quindi uno degli indicatori più importanti della famiglia degli oscillatori. Si distingue per la sua lettura molto ricettiva e volatile degli impulsi, che è un asset per molte strategie di trading.

Ricorda che gli oscillatori tendono a lavorare meglio durante i periodi di intervallo, specialmente nei supporti e nelle resistenze per identificare l'inversione di prezzo. Va notato che i segnali degli indicatori stocastici sono favoriti durante i periodi di intervallo, mentre la loro lettura dovrebbe essere più cauta in un periodo di tendenza, anche se può essere fruttuosa se affrontata nel modo giusto.

L'oscillatore stocastico funziona al meglio quando è impostato come indicatore standard MetaTrader 4 che puoi trovare sulla piattaforma MT4, in quanto alcuni indicatori stocastici personalizzati possono rallentare la piattaforma e persino utilizzare diverse formule stocastiche.

Ti raccomandiamo di aprire un conto DEMO prima di praticare queste strategie in modo da poterle applicare al tuo conto live in un secondo momento, quando ti sentirai davvero pronto per investire il tuo denaro.

indicatore stocastico

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