Oscylator stochastyczny – zastosowanie w handlu na rynkach finansowych

Oscylator stochastyczny został opracowany w latach 50-tych XX wieku. Ze względu na swoją wszechstronność, pozostaje jednym z najbardziej popularnych wskaźników technicznych stosowanych obecnie w handlu na rynku Forex i akcjach. 

W artykule wyjaśnimy, czym jest oscylator stochastyczny, pokażemy, jak można go wykorzystać w handlu online i przedstawimy najlepsze ustawienia wskaźnika stochastic. Przedstawimy również strategię skalpowania z wykorzystaniem tego narzędzia.

Co to jest oscylator stochastyczny? 

Oscylator stochastyczny jest wskaźnikiem momentum, porównującym cenę zamknięcia aktywa do jego zakresu wahań w określonej liczbie okresów. Podstawowym założeniem tutaj jest to, że momentum poprzedza cenę, więc wskaźnik może zasygnalizować rzeczywisty ruch tuż przed jego wystąpieniem. 

Jest to oscylator o ograniczonym zakresie wahań (100 i 0 domyślnie), który pokazuje wykupienie oraz wyprzedanie rynku. Na samym wskaźniku znajdują się dwie linie - wolno oscylująca linia %K i średnia krocząca tego samego %K, do której odnosimy %D. Spowolnienie jest zwykle stosowane w ustawieniach domyślnych wskaźnika jako okres 3.  

Na platformie MetaTrader 5 ustawienia oscylatora wyglądają następująco:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 – ustawienia oscylatora stochastycznego

Poniżej widać zastosowanie oscylatora z ustawieniami domyślnymi na wykresie:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. GBPUSD – wykres dzienny od 23 kwietnia 2020 r. do 16 czerwca 2021 r. Utworzono: 16 czerwca 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Oscylator stochastyczny - wzór 

Oscylator jest mierzony za pomocą linii %K i %D w następujący sposób: 

%K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)] 

C jest aktualnym kursem zamknięcia 

L14 jest najniższą ceną w porównaniu z 14 poprzednimi sesjami giełdowymi 

H14 jest najwyższą ceną w porównaniu z 14 poprzednimi sesjami giełdowymi

%K śledzi ostatni kurs rynkowy dla pary walutowej 

%D = 3 - okres prostej średniej kroczącej (SMA) z %K. Nazywa się go również „stochastycznym powolnym” ze względu na wolniejsze reakcje na zmiany cen rynkowych w porównaniu z %K. 

Okresy można zmienić w zależności od potrzeb w ustawieniach wskaźnika, co widać na zdjęciu powyżej. 

Stochastyczna dywergencja 

Zrozumienie dywergencji stochastycznej przydaje się w identyfikacji odwrócenia trendu.  

Kiedy cena pogłębia minimum, a wskaźnik stochastyczny pokazuje wyższe minimum - nazywamy to byczą dywergencją. Kiedy cena przewyższa maksimum, a wskaźnik stochastyczny pokazuje niższe maksimum – nazywamy to niedźwiedzią dywergencją. 

Dywergencja wystąpi prawie zawsze bezpośrednio po gwałtownym wzroście lub spadku ceny. Dywergencja jedynie wskazuje, że cena może się odwrócić, a potwierdzenie następuje zwykle przez pokonanie linii trendu. Poniżej prezentujemy przykład byczej dywergencji potwierdzonej pokonaniem linii trendu:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 - EURUSD – wykres H4 od 28 stycznia 2021 r. do 16 czerwca 2021r. Utworzono: 16 czerwca 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

To z kolei przykład niedźwiedziej dywergencji potwierdzonej pokonaniem linii trendu:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 – GBPJPY – wykres H4 od 28 stycznia 2021 r. do 16 czerwca 2021r. Utworzono: 16 czerwca 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Handluj, używając MetaTrader Supreme Edition

MTSE to darmowy dodatek do MetaTrader 5, stworzony przez Admiral Markets we współpracy z ekspertami rynkowymi. Otrzymasz dzięki niemu dostęp do najnowszych analiz technicznych za pośrednictwem Trading Central, sentymentów na rynku, najnowszych newsów i analiz dotyczących setek instrumentów. 

Kliknij baner i pobierz naszą wtyczkę zupełnie za darmo już teraz!

Stochastyczna strategia skalpowania

Strategia polega na znajdywaniu odbić, w czym pomaga wskaźnik Admiral Pivot (dostępny na MetaTrader Supreme Edition za darmo na naszej stronie) na horyzoncie godzinnym. 

Wskaźniki: 

• Stochastic (13,8,8) z poziomami 80, 50, 20 
• Admiral Pivot (na H1) 

Horyzont czasowy: 

• M5 dla zajmowania pozycji i M30 dla określenia kierunku trendu 

Pary walutowe: 

• EUR/USD (sugerowana), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF 

Zajmowanie długich pozycji: 

• Stochastic na M30 powinien znajdować się tuż nad 20 lub tuż nad 50 -  oznacza to trend wzrostowy.
• Przejdź na M5
• Kiedy Stochastic przekroczy 20 lub 50 od dołu, powinna zostać założona pozycja długa 

Zajmowanie krótkich pozycji: 

• Stochastic na M30 powinien znajdować się tuż pod 80 lub tuż pod 50 -  oznacza to trend spadkowy. 
• Przejdź na M5
• Kiedy Stochastic przekroczy 20 lub 50 od góry powinna zostać założona pozycja krótka 

Stop-loss: 

• 5 pipsów poniżej poprzedniej świecy M30 dla długich pozycji. 
• 5 pipsów powyżej poprzedniej świecy M30 dla krótkich pozycji. 

Cel: 

• Celem będą punkty Admiral Pivot na wykresie H1. Punkty te będą się zmieniać co godzinę, dlatego niezwykle istotne jest, aby dokładnie obserwować wykresy. Jest to typowa strategia skalpowania. 

Ważna wskazówka: Należy skupić się na niebieskiej linii wskaźnika Stochastic realizując tę strategię. 

Przykład długiej pozycji:

Na wykresie M30 poniżej, niebieska linia Stochastic Oscillator właśnie przecięła 50 od dołu. Przygotowujemy się do zajęcia długiej pozycji.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 – USDCHF – wykres M30 od 15 czerwca 2021 r. do 17 czerwca 2021 r. Utworzono: 17 czerwca 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Przechodzimy na horyzont czasowy M5 i czekamy, aż Stochastic przetnie 20 lub 50 od dołu i zakładamy długą pozycję.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 – USDCHF – wykres M5  Utworzono 17 czerwca 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Przykład krótkiej pozycji:

Na wykresie M30 poniżej, niebieska linia Stochastic Oscillator właśnie przecięła 50 od góry. Przygotowujemy się do zajęcia krótkiej pozycji.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. GBPUSD – wykres M30 od 16 czerwca 2021 r. do 17 czerwca 2021 r. Utworzono: 17 czerwca 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Po zidentyfikowaniu trendu na M30 przechodzimy na M5 – po otrzymaniu sygnału zakładamy krótką pozycję.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. GBPUSD – wykres M5  Utworzono 17 czerwca 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Otwórz wolny od ryzyka rachunek Demo

Bez względu na to, jakie masz doświadczenie na rynkach finansowych, wolny od ryzyka rachunek Demo od Admiral Markets to świetny sposób, aby przetestować działania wskaźnika Stochastic!

Kliknij poniższy baner, aby otworzyć demo już teraz:

Strefy wykupienia/wyprzedania i oscylator stochastyczny

W odróżnieniu od daytradingu opartego na Stochastic, identyfikacja poziomów wykupienia/wyprzedania oparta na tym wskaźniku działa nieco inaczej.  

Zazwyczaj strefa powyżej 80 wskazuje na obszar wykupienia, a strefa poniżej 20 sygnalizuje wyprzedanie. Moment zajęcia pozycji pojawia się, gdy obydwie linie stochastyczne przetną się w regionie wyprzedania lub wykupienia. 

Niebieska linia przecinająca czerwoną punktową linię ponad poziomem 80 oznacza wykupienie. Przecięcie obydwu linii poniżej 20 sygnalizuje wyprzedanie.  

Poziomy 80 i 20 są najczęściej stosowane, można je jednak według potrzeb zmodyfikować. Zadziała również ustawienie 14,3,3. 

Im wyższy horyzont czasowy tym lepiej, dla swing i daytraderów optymalne wydaje się jednak wybranie wykresu dziennego lub H4. Zaletą tego podejścia jest możliwość wejścia w ruch już na wczesnym jego etapie. Wadą z kolei może okazać się przebywanie ceny w strefie wyprzedania/wykupienia przez długi czas zanim nastąpi przekroczenie poziomu 80 lub 20.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. EURUSD – wykres dzienny od 19 listopada 2021 r. do 17 czerwca 2021 r. Utworzono 17 czerwca 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Wnioski 

Mamy nadzieję, że artykuł ten pomógł Ci zrozumieć, jak stosować oscylator stochastyczny na rynkach.  

Wskaźnik Stochastic można znaleźć zarówno na platformie MT4 jak i MT5. Warto pamiętać, że niektóre niestandardowe wskaźniki stochastyczne mogą spowalniać działanie platform. Jeżeli chcesz wypróbować działanie Stochastic w praktyce, warto skorzystać z naszego darmowego rachunku demo.

Ważne zagadnienia:

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

• Na czym polega teoria fal Elliotta?
• Wstęgi Bollingera w tworzeniu strategii inwestycyjnych
• Średnia Ruchoma Prosta

O Admiral Markets

Admiral Markets to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.