Średnia Ruchoma Prosta

W tym artykule omówimy czym jest Prosta Średnia Ruchoma (ang. Simple Moving Average, SMA) i jak wykorzystać ją do identyfikacji, potwierdzenia i śledzenia trendu rynkowego. Jako wskaźnik trendu SMA jest dobrym i wszechstronnym narzędziem, które każdy trader powinien sobie przyswoić.

Średnia ruchoma prosta - definicja

Prosta średnia ruchoma to najprostsza forma średniej ruchomej. Średnia krocząca jest wartością średnią, obliczaną na podstawie określonej liczby punktów danych. Wartość ta jest okresowo obliczana ponownie, wykluczając najstarszą wartość na rzecz najnowszego okresu. Rzućmy okiem na prosty przykład, aby zilustrować, jak obliczyć SMA.

Średnia Ruchoma Prosta wzór:

SMA = (suma wartości cen dla n okresów) / n

Użyjmy przykładowych cen, aby pokazać prosty przykład średniej ruchomej. Przyjmijmy, że chcemy obliczyć 10-dniową SMA za pomocą dziennych cen zamknięcia, przy założeniu, że ceny zamknięcia za ostatnie 10 dni są takie jak pokazano w poniższej tabeli:

W naszym przykładzie, okres prostej średniej ruchomej (n) wynosi 10. Więc sumujemy nasze 10 cen zamknięcia i dzielimy przez 10. Proste!

Suma naszych wartości = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242

SMA = 242 / 10 = 24,2

Następnego dnia odrzucamy wartość pierwszego dnia i zamiast tego uwzględniamy w naszych obliczeniach cenę zamknięcia ostatniego dnia, co daje nam nową średnią wartość. Wartość średniej zmienia się w miarę upływu czasu, dlatego nazywana jest średnią ruchomą.

Jak widać wytyczenie prostej średniej kroczącej wymaga trochę czasu. Na długo przed tym, nim komputery stały się powszechnymi narzędziami tradingowymi, analitycy opracowywali codzienne średnie ruchome, wykonując obliczenia ręcznie. Na szczęście teraz całą prace obliczeniową wykonują za nas komputery

SMA jako wskaźnik 

SMA należy do podstawowych wskaźników i znajdziemy go na platformie MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Źródło: platforma MetaTrader 4

Moving Average oferuje wybór więcej niż jednego typu średniej kroczącej. Oczywiście dla SMA należy wybrać Simple. Na platformie możemy ustawić dodatkowo dwie wartości: Interwał (okres) i Przesunięcie.

Interwał (Period) jest taki sam jak n w naszej formule SMA. Jest to liczba okresów, które uwzględniamy w naszej średniej. Im większa wartość n, tym gładsza będzie nasza średnia krocząca i wolniej zareaguje na zmiany w cenie. Mniejsze wartości n wytworzą szybszą linię SMA, która będzie szybciej reagować na zmiany w cenie, ale będzie mniej płynna. Patrząc na różne średnie kroczące, szukamy ustawienia, przy którym prosta średnia ruchoma będzie wystarczająco płaska, abyśmy mogli zobaczyć ponad krótkoterminową zmienność i skupić się na prawdziwym trendzie, ale jednocześnie wystarczająco szybka, aby dać nam aktualne sygnały.

Pouczającym może być porównywanie szybszego (tj. krótszego okresu) SMA z wolniejszym (tj. dłuższym okresem), czym zajmiemy się za chwilę. Przesunięcie (Shift) jest najmniej ważnym z ustawień naszego wskaźnika. Wprowadzona wartość przesuwa proste średnie kroczące wzdłuż osi czasu. Dodatnia wartość sprawia, że średnia krocząca przesuwa się w prawo. Ujemna powoduje przesunięcie w lewo.

Przesuwanie z wartością ujemną jest przydatne tylko jako narzędzie do przeglądania danych historycznych. Nie jest możliwe znalezienie SMA dla bieżącego okresu z ujemnym przesunięciem - do kompletnego zbioru danych potrzebowałbyś wartości z okresu, który jeszcze nie zaistniał. Używanie domyślnej wartości 0, charakteryzującej średnie ruchome, jest zalecane jako idealne na początek.

Średnia ruchoma prosta na przykładzie

Na poniższym wykresie znajduje się 50-okresowa średnia krocząca SMA dla wykresu godzinowego GBP/USD:

Żródło: platforma MetaTrader 4

Wskaźnik na wykresie pozwala nam wyjść poza krótkoterminowe wahania cen, a tym samym lepiej dostrzec podstawowy trend na parze walutowej. SMA wygładza ruch na rynku - trend wzrostowy jest wyraźniejszy. Warto zwrócić uwagę na to, że średnia krocząca pozostaje na naszym wykresie poniżej ceny przez zdecydowaną większość trendu. Wskazuje to kilka kluczowych punktów. Po pierwsze, możemy użyć ceny przekraczającej średnią ruchomą jako sygnał wejściowy w transakcję kupna. Po drugie, cena pozostająca powyżej średniej ruchomej jest potwierdzeniem trendu wzrostowego. Możemy również zastosować odwrotne podejście: przekroczenie ceny poniżej SMA jako sygnału sprzedaży.

Średnie kroczące - przykład strategii

Prosta strategia z użyciem SMA polega na użyciu na wykresie dwóch okresów średniej - szybszego i wolniejszego. W momencie ich przecięcia otrzymujemy sygnał rynkowy.

Kierunek w jakim powinien dalej podążać dany instrument zależy od kierunku przecięcia szybszej SMA z wolniejszą. Możemy na przykład użyć 30-okresowej SMA jako szybkiej i 100-okresowej jako wolnej.

Przecięcie 30-okresowej powyżej 100-okresowej może stanowić sygnał kupna. Natomiast zejście szybszej okresowej poniżej wolniejszej stanowić może okazję do zajęcia krótkiej pozycji.

Na poniższym wykresie 30-okresowa SMA (czarna przerywana linia) przecięła 100-okresową (niebieska linia) dwa razy. Realizując naszą strategię mogliśmy założyć długą pozycję pod koniec czerwca 2020 roku i krótką pozycję w lipcu 2021 roku.

Źródło Admiral Markets MetaTrader 5.  GBPUSD – wykres dzienny od 2 czerwca 2020 r. do 26 lipca 2021 r. Utworzono: 26 lipca 2021. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Strategię można oczywiście stosować na różnych horyzontach czasowych. Przecięcia prostych ruchomych mogą nam podpowiadać, gdzie w przyszłości skieruje się kurs. Oczywiście nie możemy polegać tylko i wyłącznie na tym jednym wskaźniku i powinniśmy również brać inne czynniki rynkowe pod uwagę.

Dane historyczne nie są doskonałym narzędziem do prognozowania jest to tylko dodatkowa pomoc, pozwalająca lepiej zorientować się na rynkach.

Średnia ruchoma prosta vs średnia ruchoma wykładnicza  

Jak widzieliśmy, możemy używać więcej niż jednego rodzaju średnich kroczących. Dwie najczęściej spotykane to prosta średnia ruchoma i wykładnicza średnia ruchoma (Exponential Moving Average, EMA).

W przypadku SMA wszystkie punkty danych są traktowane jednakowo przy obliczaniu wartości średniej. EMA stosuje za to metodologię ważenia, a nowsze wartości danych mają większą wagę przy obliczaniu średniej. Ponieważ średnie ruchome „oglądają się wstecz” i zawierają starsze punkty danych, są one z natury opóźnione. Zmiany średniej ruchomej wystąpią po zmianie ceny rynkowej. Dlatego użycie średniej ruchomej jest głównie narzędziem potwierdzającym tendencje.

Średnie ważone próbują zmniejszyć opóźnienie, koncentrując się bardziej na ostatnich punktach danych, zakładając, że nowsze dane są bardziej odpowiednie do przewidywania, co może się wydarzyć w przyszłości. Wykładnicza średnia ruchoma waży poprzednie dane z wagą, która wykładniczo maleje wraz z upływem czasu. Wadą jest jednak to, że nie najlepiej wygładza ona wahania cen.

Nie można powiedzieć, czy SMA jest lepsza lub gorsza od EMA. Jest to raczej kwestia zrozumienia różnicy i zastosowania tego, co lepiej odpowiada naszym wymaganiom. Najlepszym sposobem sprawdzenia, co działa dla danej strategii najlepiej, jest po prostu przetestowanie konkretnego podejścia.

SMA: podsumowanie

Przyjrzeliśmy się, jak wygląda prosta średnia ruchoma i jak ją obliczyć. Dowiedzieliśmy się również, w jaki sposób użycie tego wskaźnika wygładza wahania cen i sprawia, że trend jest wyraźniejszy, omówiliśmy również zastosowanie tego narzędzia podczas handlu.

SMA może być używana dla wielu różnych instrumentów rynkowych: akcji, par walutowych, kryptowalut, indeksów itp. Wskaźnik może być zarówno uzupełnieniem naszej strategii, jak i samodzielnie stosowanym narzędziem. Jedno jest pewne, każdy trader, nawet jeżeli nie stosuje średnich ruchomych, często spotka się z tym terminem czytając analizy finansowe, dlatego warto wiedzieć jak działa ten wskaźnik.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

• Świece japońskie
• Stop Loss - wszystko, co powinieneś wiedzieć o zleceniu obronnym
• Skalpowanie na rynkach finansowych

O Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.