Skalpowanie na rynkach finansowych

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej jednej z bardzo popularnych strategii inwestycyjnych – skalpowaniu (ang. scalping). Pokrótce przedstawimy na czym polega zarabianie na rynkach za pomocą tej metody, jakie są jej mocne i słabe punkty oraz jakich używać technik i na co zwracać uwagę rozpoczynając scalping.

Co to jest scalping?

Skalpowanie to metoda handlu na rynkach finansowych oparta w znacznej mierze na analizie technicznej. Polega na zawieraniu dużej liczby transakcji, które są dość szybko zamykane. Trader dąży do wygenerowania dużej liczby pipsów i korzysta ze zmienności rynkowej.

Jedne z najbardziej płynnych i zmiennych instrumentów to oczywiście pary walutowe na Forex i właśnie tam skalperzy często realizują swoje strategie.

Popularność takiego podejścia do handlu wiąże się z tym, że trader może znaleźć wiele punktów wejścia i wyjścia na rynek w krótkich horyzontach czasowych. Dodatkowo o wiele łatwiej jest złapać krótki, np. 10-pipsowy ruch, związany z naturalnymi fluktuacjami na rynkach, niż osiągnąć 100 i więcej pipsów na jednej pozycji.

Oczywiście często skalperzy używają nieco większych niż przeciętne wolumenów pozycji, aby zrekompensować sobie mały ruch większym zyskiem. Zwiększony wolumen podczas tradingu jest chyba głównym zagrożeniem podczas stosowania tej strategii, ponieważ skalperzy często otwierają pozycje ryzykując więcej niż 2%, a nawet 5% depozytu.

Taka metoda handlu wymaga niezwykłej dyscypliny i bezwzględnej realizacji zleceń, zarówno zyskownych, jak i stratnych. Możemy wyróżnić dwie główne metody skalpowania: manualną i automatyczną. Jak łatwo się domyślić, manualna strategia polega na samodzielnym wykonywaniu wszystkich transakcji przez tradera, natomiast automatyczna korzysta ze specjalnie skonfigurowanych algorytmów i jest stosowana przez bardziej doświadczonych uczestników rynku.

Jak skalpować na rynkach

Większość skalperów korzysta z bardzo małych horyzontów czasowych – od 1- do 15-minutowych. 

Skalping na wykresie 1-minutowym często oznacza zamykanie transakcji po uzyskaniu 5 pipsów zysku. 5-minutowy wykres to szukanie 10-pipsowych zysków itd. Przy wyborze instrumentu do skalpowania warto przede wszystkim zwracać uwagę na zmienność – im jest większa, tym lepiej.

Kolejna ważna rzecz to koszty transakcyjne. Ważne, aby dany instrument oferował możliwie niskie spready. Skalper sporą część zysków oddaje właśnie na spready (10-30%) dlatego należy starać się obniżać ich koszt.

Kolejna ważna rzecz to opracowanie strategii bazującej na wskaźnikach technicznych i wybranie instrumentu handlowego z odpowiednio dużym poziomem zmienności – może to być para walutowa, indeks, bardzo płynne akcje itp. Następnie należy zacząć trading w oparciu o sygnały wejścia zgodnie z naszą strategią. Należy oczywiście mieć tez opracowane, kiedy wychodzimy z danej pozycji – zarówno ze stratą, jak i zyskiem.

Jeżeli chodzi o straty, warto poruszyć kwestię stop loss podczas skalpowania. Często traderzy nie ustawiają SL lub TP podczas skalpowania. Powód jest prosty – nie ma na to czasu. Oczywiście, można ustawiać te zlecenia, jeżeli ktoś chce, ale często wejście i wyjście z pozycji są tak szybkie, że nie można zmarnować nawet ułamka sekundy. Doświadczeni skalperzy często wiedzą, jaką stratę mogą ponieść i w razie złego wejścia w rynek, sami szybko ucinają stratę – dokładnie tak samo robią z zyskiem.

Dlatego tak ważne jest bezwzględne egzekwowanie wcześniej przyjętej strategii. Brak zamknięcia tracącej pozycji może skończyć się zbyt dużą dla daytradera stratą. Kolejna kwestia to prowizje i spready. Skalperzy w miarę możliwości powinni wybierać instrumenty, dla których nie ma prowizji za otwieranie i zamykanie pozycji. Spready są jednak ciężkie do uniknięcia i trzeba je wpisać w swoją strategię.

Na przykład skalpując 1 lotem EUR/USD, zysk za 1 pipsa wyniesie 10 dolarów, ale same spready mogą nam zabrać 20 dolarów. Oznacza to mnie więcej tyle, że jeżeli chcemy osiągnąć 5 pipsów zysku, musimy tak naprawdę wyciągnąć z rynku 7 pipsów (7pipsów – 2pipsy spreadu = 5 pipsów). To prawie 50% więcej, niż zakładany zysk. Ten przykład dobitnie pokazuje, jak ważne są niskie spready podczas realizowania tej strategii.

Warto jeszcze wspomnieć o sposobie realizacji zleceń. Ważne, aby broker nie spowalniał naszego tradingu, oczekujemy zatem, że nasze pozycje będą otwierane i zamykane bezpośrednio na rynku (bez dealing desku). Dlatego do skalpowania najlepiej posiadać rachunek u brokera oferującego realizację zleceń STP lub ECN.

Przykładowa strategia skalpowania w oparciu o wskaźnik RSI

Wskaźnik RSI służy do definiowania skrajnych stref, w których pojawienie się ceny oznacza moment wykupienia lub wyprzedania.

Omawiana strategia zakłada, że jeśli RSI wynosi mniej niż 30, aktywo uważa się za wyprzedane, co może sugerować pojawienie się ruchu zwyżkowego ceny. Jeżeli RSI wynosi więcej niż 70. Wtedy aktywo uważa się za wykupione, co może sugerować pojawienie się ruchu spadkowego ceny.

Parametry, jakie należy ustawić na MetaTrader:

• Okres: 14
• Zastosuj do: zamknięcia (Close)
• Poziom: 70
• Poziom: 30

Przeczytaj więcej o tym, jak korzystać ze wskaźnika RSI.

Przykładowa strategia skalpowania w oparciu o Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera są znane z tego, że uwzględniają w swojej konstrukcji zmienność rynków oraz zawierają w sobie większość oscylacji cen aktywów.

Jeśli cena wychodzi pod wstęgę Bollingera, należy spodziewać się korekty wzrostowej, by cena powróciła do pasma wahań.

Jeśli cena wychodzi nad wstęgę Bollingera, należy spodziewać się korekty spadkowej, by cena powróciła do pasma wahań.

Parametry, jakie należy ustawić na MetaTrader:Okres: 21

• Odchylenie: 2
• Przesunięcie: 0
• Zastosuj do: zamknięcia (Close)

Dowiedz się więcej o Wstęgach Bollingera.

Zalety i wady skalpowania na rynkach finansowych

Zalety:

• Mniejsza ekspozycja na ryzyko. Nieprzetrzymywanie pozycji zbyt długo często pozwala na ucieczkę przed olbrzymimi ruchami, które nie są po myśli tradera.
• Z założenia mniejszy zysk jest łatwiej osiągnąć. Rynek ciągle fluktuuje i złapanie jedynie niewielkiej zmiany kursu jest łatwiejsze niż czekanie na duże wybicie/spadek.
• Wykorzystanie faktu, że małe ruchy rynkowe występują bardzo często.
• Strategię tę można stosować też przy względnie wyciszonych rynkach, doświadczony skalper potrafi odnotowywać zyski nawet podczas małych ruchów na instrumentach.

Wady:

• Wymagany jest raczej duży depozyt
• Skalpowania wymaga refleksu, pewnej intuicji rynkowej, osiąganej wraz z doświadczeniem, a nawet zdolności matematycznych
• Często trzymanie się strategii jest zbyt trudne dla traderów i ulegają emocjom. Mają problemy z cięciem strat lub nie respektują wcześniej ustalonego poziomu zysku, licząc, że pozycja da im więcej zarobić.
• Skalpowanie wymaga poświęcenia dużo czasu i jest stresujące.

Część inwestorów oczywiście nigdy nie wybierze tego rodzaju strategii i nie powinno. Podejście do rynków i sposobu handlu to kwestia indywidualna i powinna zgadzać się z naszą osobowością, tolerancją na ryzyko i wieloma innymi czynnikami. Warto testować różne strategie, aby znaleźć tę, w której czujemy się najlepiej i która daje nam wymierne zyski.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

• Co to jest CFD
• Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen
• Jak zidentyfikować i uniknąć oszustwa na rynku Forex

O Admiral Markets

Admiral Markets to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.