Wstęgi Bollingera w tworzeniu strategii inwestycyjnych

Admirals

W tym artykule omówimy bardzo ważny i tym samym niezwykle popularny wskaźnik analizy technicznej, którym jest wstęga Bollingera. Każdy doświadczony trader zapewne użył tego narzędzia podczas analizowania wykresów instrumentów finansowych i tworzenia strategii handlu od bandy do bandy.

Co to jest wstęga Bollingera

Wskaźnik wstęgi Bollingera wykorzystuje miarę statystyczną znaną jako odchylenie standardowe w celu określenia, gdzie może pojawić się możliwy poziom wsparcia lub oporu.

Jest to szczególne zastosowanie szerszego pojęcia znanego jako kanał zmienności. Kanał zmienności rysuje linie powyżej i poniżej średniej ceny rynkowej. Linie te, zwane również wstęgami lub krzywymi Bollingera, rozszerzają się lub kurczą w zależności od zmienności lub jej braku na danym rynku.

Wstęgi Bollingera występują jako dwie linie, zarówno powyżej, jak i poniżej centralnej średniej kroczącej, które obejmują cenę.

Jakie są najlepsze parametry dla wstęgi Bollingera?

W ustawieniu domyślnym liczba okresów, w których obliczana jest średnia krocząca wynosi 20, natomiast odchylenie standardowe pomnożone przez 2 spowoduje ustawienie wartości górnej i dolnej wstęgi.

Okazuje się, że przy tego typu parametrach, statystyki pokazują, że 95% ceny powinno pozostać w tych przedziałach.

Źródło: EURUSD, wykres H1, MT5 Admirals. Zakres danych: od 29 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r. Wykonano dnia 14 lutego 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

O czym informuje Bollinger bands

Opracowany przez John'a Bollinger'a, wskaźnik dostarcza mnóstwo przydatnych informacji:

  • Kontynuacja lub odwrócenie trendu
  • Okresy konsolidacji rynku
  • Okresy zbliżających się dużych zmienności
  • Możliwe rynkowe szczyty i dołki oraz potencjalne projekcje cen

Wskaźnik składa się z 3 wstęg, które obracają się wokół środka prostej średniej kroczącej (SMA) z wartością domyślną 20. 85% czasu, cena mieści się w następujących granicach:

  • Dolna wstęga – SMA minus dwa odchylenia standardowe
  • Górna wstęga – SMA plus dwa odchylenia standardowe

Wraz ze wzrostem zmienności na rynku wstęgi będą się poszerzać z poziomu środkowego SMA. I odwrotnie, w miarę jak cena rynkowa staje się mniej zmienna, wstęgi zewnętrzne będą się zawężać.

Dla tradera zajmującego się analizą techniczną, handel w pobliżu zewnętrznych wstęg daje element pewności, że istnieje opór (górne ograniczenie) lub wsparcie (dolne ograniczenie).

Jednakże samo to nie zapewnia odpowiednich sygnałów kupna lub sprzedaży - wszystko to określa, czy ceny są wysokie czy też niskie w ujęciu względnym.

Jak obliczane są wstęgi 

Wstęgi Bollingera są konstruowane poprzez dodawanie i odejmowanie odchylenia standardowego średniej ruchomej, wskazując zmienność rynku i potencjalne poziomy wsparcia i oporu.

Pamiętajmy, że szczególnie interesuje nas zachowanie cen przy krawędziach. Domyślna formuła Bollinger Bands składa się z:

  1. środkowej wstęgi - n-okresowa średnia krocząca (MA), gdzie najczęściej wykorzystuje się 20-okresową
  2. górnej wstęgi - k-krotność n-okresowego odchylenia standardowego powyżej MA (MA + Kσ); przy czym najczęściej stosuje się wartość równą 2. Tutaj dodaje się 2 odchylenia standardowe do wartości uzyskanej z 20-okresowej średniej ruchomej.
  3. dolnej wstęgi - k-krotność n-okresowego odchylenia standardowego poniżej MA (MA − Kσ); przy czym najczęściej stosuje się wartość równą 2. Tutaj odejmuje się 2 odchylenia standardowe od wartości uzyskanej z 20-okresowej średniej ruchomej.

Wstęga Bollingera może być stosowana praktycznie na każdym rynku lub papierze wartościowym. Za punkt wyjścia przyjmiemy 20-dniowy okres obliczeniowy, ale możemy zmodyfikować tę wartość, dopasowując ją do okoliczności.

W miarę wydłużania się okresów, należy zwiększać liczbę stosowanych odchyleń standardowych.

Przykład zastosowania

Przy 50 okresach, 2,5 odchylenia standardowego jest dobrym wyborem, podczas gdy przy 10 okresach, 1,5 radzi sobie całkiem nieźle.

50 okresów z 2,5 odchyleniem standardowym

10 okresów z 1,5 odchyleniem standardowym

Górna wstęga: 50-okresowa SMA + 2,5 (s)

Środkowa wstęga: 50-okresowa SMA
Dolna wstęga: 50-okresowa SMA - 2,5 (s)

Górna wstęga: 10-okresowa SMA + 1,5 (s)

Środkowa wstęga: 10-okresowa SMA
Dolna wstęga: 10-okresowa SMA - 1,5 (s)

Jak używać wstęgi Bollingera do identyfikacji trendu

Kiedy wstęgi Bollingera rozszerzają się, nachylenie pasm będzie podążać za środkową średnią ruchomą, a więc będą rosnąć i spadać.

Fazy trendu są inicjowane głównie przez przełamanie poprzedniego zakresu, potwierdzone przez uformowanie się świecy poza jednym z dwóch zewnętrznych pasm, znacznie powyżej lub poniżej ostatnich ruchów cen.

Traderzy, podczas trendu będą poszukiwać ceny znajdującej się, jak najbliżej wstęgi Bollingera, aby uchwycić wybicie z zakresu i jak najszybciej zareagować i wykorzystać wykorzystać tworzący się nowy trend.

Zamknięcie świecy zarówno byczej, jak i niedźwiedziej poza obszarem linii może wskazywać na momentum i wznowienie zmienności.

Spójrzmy na przykład niżej, jak interpretować wstęgi Bollingera, aby zidentyfikować trend:

Źródło: EURUSD, wykres H1, MT5 Admirals. Zakres danych: 31 stycznia 2020 do 10 lutego 2020. Wykonano dnia: 14 lutego 2019 roku. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Kiedy wstęgi Bollingera rozszerzają się (zaznaczone czerwonymi strzałkami) oznacza to, że należy spodziewać się zmiany ruchu w pewnym kierunku. Kierunek ten, w naszym przykładzie spadkowy wyznacza średnia.

Jak możemy rozpoznać początek trendu? Przez wybicia cen w dolnej wstędze Bollingera (czerwone prostokąty)

W trendzie wzrostowym, przełamanie wystąpiłoby w górnej wstędze, gdzie średnia będzie wyższa.

Przykład trendu bocznego

Kiedy rynek znajduje się w bocznym trendzie, wstęgi Bollingera zwężają się w miarę jak ceny utrzymują się wewnątrz określonego przedziału (kanału).

Ponadto, kąt nachylenia średniej kroczącej jest nadal płaski, co ilustruje przerwę - tym samym zakres wybicia ceny obserwuje się w dolnym i górnym paśmie wskaźnika Bollinger Bands.

Źródło: EURUSD, wykres H1, MT5 Admirals. Zakres danych: 23 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Wykonano dnia: 14 lutego 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Traderzy w przedziałach cenowych skorzystają z odbicia od górnej i dolnej linii Bollingera. Tak więc, kiedy warunki do handlu w tym zakresie zostaną spełnione, otworzą oni krótką pozycję, gdy świeca dotknie górnej granicy, aby osiągnąć zysk w środkowej i dolnej części zakresu wstęgi oraz długą pozycję, kiedy dotknie dolnej części granicy, aby osiągnąć zysk w środkowej i dolnej części zakresu wstęgi.

Należy zauważyć, że w przedziałach cenowych na rynku, górne i dolne pasmo wskaźnika staje się synonimem wsparcia i oporu, w którym ewoluuje zakres. Co więc mówi nam to zwężenie wstęgi? Otóż daje nam sygnał o możliwym rozpoczęciu się trend, jednak bez wskazania jego kierunku.

Źródło: EURUSD, wykres H1, MT5 Admirals. Zakres danych: 28 czerwca 2019 do 10 lipca 2019. Wykonano dnia: 14 lutego 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Ostatecznie, wskaźnik Bollinger Bands ułatwia analizę trendów i zakresów rynkowych. Techniki te są szeroko stosowane i praktykowane zarówno przez traderów detalicznych jak i profesjonalnych.

Wskazówki podczas stosowania wstęg Bollingera 

    1. Wstęgi Bollingera dostarczają względnej informacji o szczytach i dołkach.
    2. BB można wykorzystać do porównania Price Action i wskazań wskaźnika w celu podjęcia decyzji kupna lub sprzedaży.
    3. Odpowiednie wskaźniki mogą wynikać z momentum, wolumenu, nastrojów, danych z rynku międzybankowego itp.
    4. Zmienność i trend zostały zastosowane w konstrukcji wstęg Bollingera, tak więc nie zaleca się ich stosowania w celu potwierdzenia price action.
    5. Stosowane wskaźniki nie powinny być bezpośrednio ze sobą powiązane. Na przykład, można użyć wskaźnika momentum lub wolumenowego, ale nie jednocześnie dwóch wskaźników momentum.
    6. Wstęg Bollingera można użyć do określania czystych formacji cenowych.
    7. Cena może poruszać się w górę górnej i w dół dolnej wstęgi.
    8. Zamknięcia poza wstęgami są sygnałami kontynuacji, a nie zwrotu (to podstawa wielu skutecznych strategii tradingowych).
    9. Ponieważ domyślne parametry dla linii średniej ruchomej to 20 okresów, stanowi to podstawę do obliczeń odchylenia standardowego, z których dwa odchylenia standardowe tworzą szerokość wstęg jako wartości domyślne. Parametry te mogą wymagać dostosowania do danego rynku.
    10. Średnia nie powinna być używana do przecięć, a bardziej opisywać trend średnioterminowy.

Wykorzystanie wstęg Bollingera do skalpowania

Strategia ta używa 5 wskaźników, które należy dodać do wykresu:

  1. Wstęgi Bollingera (14,1), zielony kolor
  2. AdmiralsPivot (H1)
  3. Niesamowity Oscillator Bill'a Williams'a
  4. RSI (14)EMA (4), kolor czerwony

Interwały czasowe dla handlu w oparciu o tę strategię to M1, M5, lub M15. Punktami docelowymi są Pivot Points wskaźnika Admiral Pivot ustawione na interwale godzinnym.

Stop Loss jest umieszczany poniżej tymczasowego wsparcia na wskaźniku Admiral Pivot (dla pozycji długich) lub powyżej tymczasowego oporu wskaźnika Admiral Pivot (dla pozycji krótkich). Strategia ta powinna być używana na głównych parach walutowych Forex.

Aby otworzyć pozycję kupna, spełnione powinny zostać następujące warunki:

  • EMA 4 przecina środkową wstęgę Bollingera
  • Oscylator Billa Williamsa przecina linię 0 w górę
  • RSI wznosi się i przekracza linię 50

Źródło: EUR / USD, wykres M5, Admirals MetaTrader 5. Zakres danych: 14 lutego 2020 r. Wykonano dnia 14 lutego 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Momenty te zaznaczono na powyższym wykresie pionową czerwoną linią.

Kiedy 4 EMA przecina w górę środkową wstęgę Bollingera w tym samym czasie, oscylator Billa Williamsa powinien przechodzić przez swoje linie zerowe, wznosząc się, a RSI wskaźnik powinien podchodzić i przechodzić przez swoją linię 50.

Pozycja sprzedaży

Źródło: EUR / USD, wykres M5, Admirals MetaTrader 5. Zakres danych: 14 lutego 2020 r. Wykonano dnia 14 lutego 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Kiedy EMA 4 przecina w dół środkową wstęgę Bollingera w tym samym czasie, oscylator Billa Williamsa powinien przechodzić przez swoje linie zerowe, wznosząc się, a RSI powinien podchodzić i przechodzić przez jego linię 50.

Podsumowanie

Wstęgi Bollingera to niewątpliwie jeden z ulubionych przez traderów wskaźników analizy technicznej. Najlepszym sposobem, aby upewnić się, że dobrze rozumiesz ten wskaźnik oraz że pasuje on do Twoich strategii handlowych jest wypróbowanie go w rzeczywistych warunkach na bezpłatnym rachunku demo.

Pamiętaj, że nie wszystkie wskaźniki są rozwiązaniem same w sobie i muszą być częścią szerszego i pełniejszego systemu analizy rynku, aby wszystkie możliwości do osiągnięcia sukcesu był po Twojej stronie.

Twoje wyniki będą zależały od kapitału, jaki przeznaczysz na inwestycje, przeprowadzonej analizy, sposobu zarządzania pieniędzmi, doświadczenia i wielu innych czynników. -Wstęgi Bollingera są  jedynie narzędziem,  pomocnym w identyfikowaniu trendów i zmienności na rynkach. Oczywiście im więcej narzędzi tego typu znasz, tym lepiej!

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Artykuły, które powinny Cię zainteresować:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Co to jest Heiken Ashi i jak go używać na ryku forex?
Jedną z ważniejszych umiejętności, którą traderzy muszą opanować, jest dostrzeganie trendów rynkowych. Jednak zauważenie trendu może być trudne z powodu dużej zmienności na rynku. Opracowano szereg technik, które pomagają obserwować krótkoterminowe fluktuacje cen w przeszłości, mogą to być na przykł...
Wskaźnik RSI - Trading w Oparciu o Relative Strength Index
Wśród wielu narzędzi dostępnych dla inwestorów, oscylator RSI jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników technicznych zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych inwestorów.Jego praktyczność i łatwość użytkowania sprawiają, że jest on cenionym narzędziem wykorzystywanym przez tra...
Wskaźniki ekonomiczne w analizie fundamentalnej Forex
Podobnie jak analitycy techniczni wyciągają wnioski ze zmian cen, analitycy fundamentalni analizują różne wskaźniki ekonomiczne, porównując ich zmiany w czasie oraz porównując wskaźniki makroekonomiczne ze sobą.W niniejszym artykule przedstawione zostaną podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, a takż...
Więcej