Полосы Боллинджера (Bollinger Bands): как работают + 3 стратегии
Технический индикатор полосы (линии) Боллинджера (Bollinger Bands) был разработан Джоном Боллинджером. Он пользуется популярностью среди трейдеров, поскольку не только измеряет волатильность рынка, но предоставляет еще массу полезной информации. Давайте вместе разберемся в особенностях индикатора полосы Боллинджера!
Содержание
- Что такое полосы Боллинджера (Bollinger Bands)?
- Индикатор полосы Боллинджера: формула
- Лучшие параметры настройки Bollinger Bands
- Как читать полосы Боллинджера?
- Как использовать линии Боллинджера для определения тренда?
- Полосы Боллинджера в боковом диапазоне
- 3 стратегии с полосами Боллинджера
- Полосы Боллинджера и RSI
- Стратегия двойные полосы Боллинджера
- Скальпинг с Bollinger Bands
- Плюсы и минусы индикатора полосы Боллинджера
- Популярные вопросы об индикаторе полосы Боллинджера
- Заключение
Что такое полосы Боллинджера (Bollinger Bands)?
| Полосы Боллинджера (линии Боллинджера, Bollinger Bands) – это торговый индикатор, который измеряет волатильность рынка, а также предоставляет большой объем информации, полезной при принятии решений о покупке и продаже финансовых активов. |
Полосы Боллинджера помогают определить:
- Продолжение или разворот тренда
- Периоды консолидации рынка
- Зоны, которые могут быть пробиты при повышении волатильности на рынке
- Возможные максимумы или минимумы
- Потенциальные целевые уровни (цены закрытия позиций)
Индикатор Bollinger Bands использует статистическую меру, известную как стандартное отклонение для определения зон, где могут возникнуть уровни поддержки или сопротивления.
➤ Полосы Боллинджера отображаются на графике вдоль ценовых свечей в виде верхней и нижней линии, расположенных вокруг скользящей средней. Индикатор формирует так называемый канал волатильности. Эти линии, также называемые полосами Боллинджера, расширяются или сужаются в зависимости от волатильности или отсутствия волатильности на рассматриваемом рынке.
Хотите использовать полосы Боллинджера? Не волнуйтесь, индикатор доступен в торговой платформе MetaTrader по умолчанию бесплатно!
Индикатор полосы Боллинджера: формула
Полосы Боллинджера строятся путем добавления и вычитания кратного стандартного отклонения от простой скользящей средней. Индикатор Bollinger Bands дает представление о волатильности рынка, а также о потенциальном возникновении уровней поддержки и сопротивления.
Линии Боллинджера строятся на графике по следующей формуле:
Лучшие параметры настройки Bollinger Bands
Самые популярные параметры полос Боллинджера:
- 20-периодная скользящая средняя
- cтандартное отклонение, умноженное на 2 – дает значения верхней и нижней полос.
Статистика показывает, что с этими параметрами 95% времени цена должна оставаться в пределах полос Боллинджера.
Если вы хотите изменить количество периодов полос Боллинджера, необходимо изменить и количество стандартных отклонений:
- Для периода 50 следует использовать стандартное отклонение * 2,5.
- Для периода 10 – стандартное отклонение * 1,5
В следующей таблице можно видеть, как можно настроить линии Боллинджера с данными параметрами:
Вы можете настроить полосы Боллинджера по своему усмотрению в MetaTrader. Просто нажмите правой кнопкой мыши на индикатор и установите нужные параметры.
Разобравшись в том, что такое полосы Боллинджера и как они рассчитываются, перейдем к главному вопросу: как интерпретировать полосы Боллинджера, чтобы использовать их в своей торговой стратегии?
Узнайте больше о торговых стратегиях, индикаторах и торговле в целом на нашем обучающем курсе, доступном клиентам Admiral Markets совершенно бесплатно. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы начать:
Как читать полосы Боллинджера?
Bollinger Bands можно интерпретировать по-разному в зависимости от ситуации:
- Верхняя полоса показывает уровень, который является статистически высоким.
- Нижняя полоса показывает уровень, который является статистически низким.
- Центральная полоса Боллинджера коррелирует с волатильностью рынка.
- Стандартное отклонение увеличивается по мере расширения ценовых диапазонов и уменьшается при более узких торговых диапазонах.
Что показывают полосы Боллинджера? Вкратце:
- На более волатильном рынке полосы Боллинджера расширяются
- На менее волатильном рынке полосы сужаются
Это значит, что анализ полос Боллинджера по умолчанию учитывает волатильность рынка.
Как использовать линии Боллинджера для определения тренда
Полосы Боллинджера используются для определения рыночного тренда.
➨ Когда линии расширяются, наклон верхней и нижней полос будет совпадать с наклоном центральной скользящей средней, двигаясь, таким образом, вверх и вниз.
➨ Смена фаз тренда в основном происходит после прорыва предыдущего торгового диапазона, когда свеча значительно выходит за пределы одной внешних полос.
➨ Трейдеры, торгующие по тренду, внимательно следят за ценами закрытия за пределами полос Боллинджера, чтобы определить прорывы диапазона и как можно скорее воспользоваться формированием нового тренда.
➨ Закрытие свечи за пределами – выше или ниже – полос может указывать на формирование импульса и роста волатильности.
Давайте рассмотрим пример того, как читать линии Боллинджера для определения трендов:
Когда полосы Боллинджера расширяются (отражено красными стрелками), это указывает на то, что цена будет двигаться в каком-то определенном направлении. Направление отмечается скользящей средней, которая в нашем примере носит медвежий характер.
➤ Как определить начало тренда? На это укажут ценовые прорывы нижней полосы Боллинджера (красные прямоугольники).
В восходящем тренде мы увидим прорыв верхней полосы, а средняя линия будет направлена вверх.
Полосы Боллинджера в боковом диапазоне
Когда рынок находится в боковом диапазоне, полосы Боллинджера сужаются.
Кроме того, наклон скользящей средней остается практически горизонтальным, что указывает на паузу и, следовательно, цена движется внутри диапазона в нижней и верхней полосах индикатора линии Боллинджера.
Важно отметить, что во время флета на рынке верхняя и нижняя полосы индикатора принимаются на себя роль уровней поддержки и сопротивления, между которых формируется диапазон.
➤ Так о чем говорит сужение полос Боллинджера? О том, что, возможно, скоро начнется тренд, при этом направление тренда не указывается.
Помимо разработки собственных стратегий, вы можете копировать уже готовые стратегии других успешных трейдеров! Попробуйте Copy Trading:
3 стратегии с полосами Боллинджера
Давайте рассмотрим 3 стратегии с полосами Боллинджера:
- Полосы Боллинджера и RSI
- Двойные полосы Боллинджера во внутридневной торговле
- Полосы Боллинджера в скальпинге
Полосы Боллинджера и RSI
В этой торговой стратегии мы будем использовать полосы Боллинджера и индикатор Индекс относительной силы (RSI). Индикатор RSI выступает в роли дополнительного фильтра, повышая эффективность сигналов, генерируемых полосами Боллинджера. Благодаря этому количество сделок сокращается, но доля прибыльных позиций, как правило, увеличивается.
Торговые сигналы будут следующими:
- Сигнал на покупку: цена пробивает нижнюю полосу Боллинджера, но при этом значение RSI должно быть ниже 30, то есть указывать на условия перепроданности.
- Сигнал на продажу: цена поднялась выше верхней полосы, при этом значение RSI больше 70, то есть указывает на перекупленность рынка.
Когда цена приближается к одной из полос, есть большая вероятность, что вскоре после этого направление цены изменится. Необходимо помнить, что контртрендовым трейдерам стоит очень внимательно относиться к управлению рисками.
Давайте посмотрим на пример использования полос Боллинджера вместе с RSI. Мы используем настройки платформы MetaTrader по умолчанию для обоих индикаторов:
➤ Как правило, рекомендуется использовать дополнительный индикатор для подтверждения того, на что указывают полосы Боллинджера.
Стратегия двойные полосы Боллинджера
Известный аналитик и трейдер Форекс, Кетти Лин (Kathy Lien), описала очень хорошую методику для индикатора Bollinger Bands, которая называется DBB – двойные полосы Боллинджера.
| В своей книге «The Little Book of Currency Trading» она написала, что это ее любимый метод. DBB можно применять в техническом анализе любого торгуемого актива на крупных ликвидных рынках, таких как Форекс, акции, сырье, облигации и т.д. |
Вот как ее можно применить на графике:
- Добавьте полосы Боллинджера на график
- Нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Свойства»
- В появившемся окне выберите 2 стандартных отклонения и период SMA 20
- Добавьте полосы Боллинджера второй раз, но другого цвета
- Перейдите в «Свойства» и выберите 1 стандартное отклонение и период SMA 20
Когда на график добавлены полосы Боллинджера, необходимо отметить зоны, как показано на изображении ниже:
- A1: верхняя полоса, которая находится на расстоянии 2 стандартных отклонения от линии X, представляющую собой 20-периодную простую скользящую среднюю.
- B1: верхняя полоса, которая находится на расстоянии 1 стандартного отклонения от 20-периодной SMA.
- X: это 20-периодная SMA. Она служит как центром двойных полос Боллинджера, так и базовой линией для определения местоположения других линий.
- B2: нижняя полоса, которая находится на расстоянии 1 стандартного отклонения от 20-периодной SMA.
- A2: нижняя полоса, к которая находится на расстоянии 2 стандартных отклонения от 20-периодной SMA.
|
Эти полосы представляют собой зоны, используемые трейдерами для размещения сделок.
|
Зона покупки
Когда цена находится внутри верхней зоны (между двумя верхними линиями, A1 и B1), это говорит нам о том, что восходящий тренд силен, и есть большая вероятность того, что цена продолжит расти.
➤ Пока свечи продолжают закрываться в этой зоне, рекомендуется удерживать текущие длинных позиции и даже открывать новые.
Зона продажи
Если цена находится внутри нижней зоны полос Боллинджера (между двумя нижними линиями, A2 и B2), нисходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.
➤ Это говорит нам о том, что пока свечи закрываются в нижней зоне, трейдер может удерживать текущие короткие позиции или открывать новые.
Нейтральная зона
Когда цена находится между областью, определяемой полосами 1 стандартного отклонения (B1 и B2), это свидетельствует о том, что сильного тренда нет. Цена, вероятно, торгуется внутри торгового диапазона, потому что импульс уже недостаточно силен для продолжения тренда.
➤ Следует воздержаться от торговли, если вы торгуете по тренду, либо открывать позиции в краткосрочных трендах в пределах текущего торгового диапазона.
Откройте для себя множество других торговых стратегий на наших бесплатных онлайн-вебинарах!
Скальпинг с Bollinger Bands
В этой стратегии используются 4 индикатора, нанесенные на график:
- Полосы Боллинджера (14,1), зеленый
- Awesome Oscillator
- RSI (14)
- EMA (4), черный
Таймфрейры для торговли по этой стратегии скальпинга: M1, M5 или M15.
Позиция на покупку
Для открытия позиции на покупку необходимо, чтобы были выполнены следующих условия:
- 4-периодная EMA пересекает среднюю полосу Боллинджера вверх.
- Осциллятор Awesome Oscillator поднимается выше лини 0
- RSI пересекает линию 50 вверх
На графике выше эти моменты отмечены вертикальной красной линией.
Позиция на продажу
Чтобы открыть позицию на продажу по этой стратегии необходимо, чтобы были выполнены следующих условия:
- 4-периодная EMA пересекает среднюю полосу Боллинджера вниз.
- Осциллятор Awesome Oscillator опускается ниже лини 0
- RSI разворачивается и пересекает линию 50 вниз.
Плюсы и минусы индикатора полосы Боллинджера
У нас также есть обучающее видео о полосах Боллинджера, с которым вы можете ознакомиться:
Популярные вопросы об индикаторе полосы Боллинджера
Что показывают полосы Боллинджера?
Полосы Боллинджера показывают, насколько волатилен рынок. Они также выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления, используются для определения тренда и торговых диапазонов, предоставляют сигналы на покупку и продажу.
Как рассчитать линии Боллинджера?
Индикатор линии Боллинджера состоит из трех полос:
- в центре простая скользящая средняя SMA с периодом N (по умолчанию N = 20).
- верхняя полоса: SMA + 2 стандартных отклонения
- нижняя полоса: SMA - 2 стандартных отклонения
Кто придумал полосы Боллинджера?
Индикатор полосы Боллинджера был разработан трейдером и техническим аналитиком Джоном Боллинджером в 1980-х гг.
Заключение: Bollinger Bands индикатор
Полосы Боллинджера, несомненно, являются одним из самых любимых индикаторов технических трейдеров, поскольку они помогают принимать торговые решения.
Кроме того, полосы Боллинджера можно комбинировать с другими индикаторами, такими как MACD, RSI или скользящие средние, для повышения точности получаемых торговых сигналов.
Лучший способ хорошенько разобраться в этом индикаторе и понять, что он подходит для вашей стратегии, – протестировать его на бесплатном демо-счете в реальных рыночных условиях:
Продолжайте свое обучение
- Обзор лучших индикаторов MT4
- Топ-7 лучших индикаторов для трейдинга на Форекс
- DeMarker индикатор и определение разворота тренда
Ссылки
О нас: Admiral Markets
Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
