Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ

Admiral Markets UK Ltd

Регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA)
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ
Обратите внимание, если Вы закроете это окно без выбора компании, Вы соглашаетесь действовать в соответствии с регуляцией FCA (Великобритания).
Обратите внимание, если Вы закроете это окно без выбора компании, Вы соглашаетесь действовать в соответствии с регуляцией FCA (Великобритания).
Регулятор asic fca

Индикатор Полосы Боллинджера и три стратегии

Время чтения: 14 минут

Эта статья предоставит профессиональным трейдерам все, что нужно знать про ленты Боллинджера. Мы ответим на такие вопросы, как:

  • Что такое полосы Боллинджера ?
  • Как интерпретировать полосы Боллинджера
  • и предоставим три ключевые стратегии полос Боллинджера, которые должны знать трейдеры.

Полосы Боллинджера

Также мы подготовили список 15 советов, которые пригодятся тем, кто решит торговать, используя Полосы Боллинджера.

Давайте сперва узнаем, что это такое.

демо счет Форекс

Что такое полосы Боллинджера

Технический индикатор Форекс "Полосы Боллинджера" (The Bollinger Bands ® - боллинджер бандс ) был разработан Джоном Боллинджером и не только измеряет волатильность рынка, но предоставляет еще массу полезной информации:

  • Продолжение или разворот тренда;
  • Периоды консолидации рынка;
  • Зоны, которые могут быть пробиты при повышении волатильности на рынке;
  • Потенциальные уровни максимальных и минимальных значений.

Полосы Боллинджера используют статистическую меру, известную как стандартное отклонение, чтобы определить, где может находиться полоса вероятных уровней поддержки или сопротивления. Это конкретное использование более широкой концепции, известной как канал волатильности.

Индикатор Форекс Полосы Боллинджера формируются из трех полос, которые располагаются вокруг простой скользящей средней (SMA) со значением по умолчанию 20, из которых 85% времени цена удерживается в следующих границах:

  • Нижняя полоса - SMA минус два стандартных отклонения;
  • Верхняя полоса - SMA плюс два стандартных отклонения.

На Форекс Линии Боллинджера по умолчанию содержат значение периода скользящей средней - 20.

Интерпретация полос Боллинджера

Основная интерпретация полос Боллинджера заключается в том, что каналы представляют собой меру «высоты» и «мнимума». Подведем итоги трех ключевых моментов о полосах Боллинджера:

  • Верхняя полоса показывает уровень, который является статистически высоким или дорогим
  • Нижняя полоса показывает уровень, который является статистически низким или дешевым
  • Ширина полосы Боллинджера коррелирует с волатильностью рынка

Это связано с тем, что стандартное отклонение увеличивается по мере расширения ценовых диапазонов и уменьшения узких торговых диапазонов.

Следовательно:

  • На более волатильном рынке полосы Боллинджера расширяются
  • На менее волатильном рынке полосы сужаются

Для трейдера Форекс, использующего технический анализ, торговля рядом с внешними полосами дает элемент уверенности в том, что есть сопротивление (верхняя граница) или поддержка (нижняя граница), однако это само по себе не обеспечивает соответствующих сигналов покупки или продажи; все, что он определяет - являются ли цены относительно высокими или низкими.

Полосы Боллинджера содержат настройку по умолчанию на Форексе (20,2) - (и это настройки, которые будут использоваться на графиках, описанных далее в этой статье).

По мере увеличения волатильности рынка, полосы будут расширяться от средней SMA. И наоборот, когда рыночная цена становится менее волатильной, внешние полосы будут сужаться. При использовании торговых полос, это действие цены (или ценового действия), когда оно приближается к краям полосы, должно представлять для нас особый интерес.

Учитывая эту информацию, трейдер на рынке Форекс может совершить сделку купли-продажи, используя индикаторы для подтверждения их ценового движения.

Торговые полосы - это линии, построенные вокруг цены, чтобы сформировать так называемый «конверт». Помните, что действия цен вблизи краев такого конверта - то, что особенно нас интересует. Формула Bollinger Bands® по умолчанию состоит из:

  • Скользящее среднее N-периода (MA)
  • Верхняя полоса в K раз и стандартное отклонение N-периода выше скользящей средней (MA + Kσ)
  • Нижняя полоса в K раз и стандартное отклонение N-периода ниже скользящей средней (MA - Kσ)

СКО - среднеквадратическое отклонение.

Bollinger Bands® - торговый индикатор, который можно применять практически на любом рынке. Для всех рынков лучше использовать 20-дневный расчетный период в качестве отправной точки и отклоняться бы от него только тогда, когда обстоятельства заставляют это сделать. По мере увеличения количества периодов времени Вам необходимо увеличить количество стандартных отклонений.

При 50 периодах два с половиной стандартных отклонения - это хороший выбор, в то время как в 10 периодах полтора будут работать лучше.

Bollinger Bands

Мы можем использовать этот индикатор для торговли на форекс для следующих торговых стратегий Bollinger Bands®

скачать метатрейдер бесплатно

Стратегия полосы Боллинджера - Дневная торговля с DBBs (Double Bollinger Bands)

Известный аналитик и трейдер Форекс, Кетти Лин (Kathy Lien), описала очень хорошую технику для комбинации индикаторов Полосы Боллинджера, а именно DBB - Double Bollinger Bands. В своей книге «Маленькая книга валютной торговли» она написала, что это ее любимый метод. DBB можно применять в техническом анализе любого торгуемого актива на крупных ликвидных рынках, таких как Форекс, акции, сырье, облигации и т. д. Так его можно применить на Вашем графике:

  1. Вставьте полосы Боллинджера на график;
  2. Перейдите в раздел «Настройки» и выберите два стандартных отклонения и 20 период SMA.

Полосы Боллинджера

Источник: Admiral Markets Platform

3. Вставьте второй набор полос Боллинджера с другим цветом

4. Перейдите к настройкам и выберите 1 стандартное отклонение и 20-периодное SMA

Дневная торговля с DBBs

Источник: Admiral Markets Platform

Когда график будет настроен, отметьте следующие зоны:

Дневная торговля с DBBs

Источник: график GBP/JPY H4, Admiral Markets Platform, июль 10- август 18. - Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным показателем будущих результатов.

  • A1: верхняя линия BB (Bollinger Band) - является двумя стандартными отклонениями от линии X, которая представляет собой 20-периодную простую скользящую среднюю (SMA);
  • B1: верхняя линия BB, которая является одним стандартным отклонением от 20-периодного SMA;
  • X: 20-периодный SMA H4. Это служит как центром DBB, так и базовым для определения местоположения других полос;
  • B2: нижняя линия BB, которая является одним стандартным отклонением от 20-периодного SMA;
  • A2: нижняя линия BB, которая представляет собой два стандартных отклонения от 20-периодного SMA.

Эти группы представляют четыре различные торговые зоны, используемые трейдерами для открытия сделок.

Дневная торговля с DBBs

Источник: график GBP / JPY H4, платформа Admiral Markets, июль 10-август 18. - Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным показателем будущих результатов.

  1. Зона покупки находится между линиями A1 и B1;
  2. Нейтральная зона 1 между линиями B1 и X;
  3. Нейтральная зона 2 между линиями X и B2;
  4. Зона продажи между линиями B2 и A2.

Согласно основной теории DBB,Kathy Lien говорит, что мы должны объединить две средние области и сосредоточиться на трех зонах:

  1. Верхняя четверть
  2. Средняя половина
  3. Нижняя четверть
  • Зона покупки DBB:

Когда цена находится в этой верхней зоне (между двумя верхними линиями, A1 и B1), она говорит нам, что восходящий тренд силен, и существует более высокая вероятность того, что рост продолжится.

Пока свечи продолжают закрываться в самой верхней зоне, есть шансы на сохранение текущих длинных позиций или даже открытие новых.

  • Зона продажи DBB

Когда цена находится в нижней зоне (между двумя нижними линиями, A2 и B2), нисходящий тренд, вероятно, продолжится. Это говорит нам о том, что, пока свечи закрываются в нижней зоне, трейдер должен поддерживать текущие короткие позиции или открывать новые.

  • Нейтральная зона DBB

Когда цена попадает в зону, определенную стандартными диапазонами отклонения (B1 и B2), где нет сильной тенденции, цена, вероятно, будет колебаться в пределах торгового диапазона, потому что импульс уже недостаточно силен для продолжения этой тенденции. 20-дневная простая скользящая средняя (X), которая служит базой для Полос Боллинджера, находится в центре зоны.

Дневная торговля с DBBs

Источник: график GBP / JPY H4, платформа Admiral Markets, май 11-июнь 23. - Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным показателем будущих результатов.

Согласно правилам, в зависимости от того, в какой зоне находится цена, она будет сигнализировать, нужно ли Вам:

Торговать в направлении тренда, длинная или короткая позиция, в зависимости от того, вверх или вниз движется тренд. Иначе говоря, если цена находится в верхней зоне - приоритет отдается покупкам, если она находится в нижней зоне - в приоритете продажи.

Если цена находится в двух средних четвертях (нейтральная зона), Вам следует воздержаться от торговли, если Вы тренд-трейдер или торговать более краткосрочными тенденциями в рамках преобладающего торгового диапазона. Обычно трейдеры торгуют более высокими временными рамками H4 или осуществляют дневную торговлю с помощью этой стратегии.

торговать форекс онлайн

Стратегии Полосы Боллинджера - Скальпинг

Эта стратегия Форекс использует 5 индикаторов, применяемых на графике:

  1. Bollinger Bands® (14,1), зеленый
  2. Admiral Markets Pivot (H1)
  3. Удивительный осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator)
  4. RSI (14)
  5. EMA (4), красный

Таймфреймы для этой скальпинг стратегии - это либо M1, M5, либо M15. Цели - это уровни Admiral pivot, которые установлены на временной шкале H1. Стоп-лосс помещается ниже опорного уровня Admiral pivot (для сделок на покупку) или выше среднего сопротивления Admiral Pivot (для сделок на продажу). Стратегия применима для основных валютных пар.

Сделка на покупку:

Полосы Боллинджера - Скальпинг

Источник: EUR / USD, платформа Admiral Markets M5 Chart, 18 августа.- Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным показателем будущих результатов.

Когда 4 EMA пересекаются через среднюю полосу Боллинджера одновременно, Chaos Awesome Oscillator должен быть выше нулевой линии, поднимаясь вверх, а RSI должен быть выше 50-ой линии.

Сделка на продажу:

Полосы Боллинджера - Скальпинг

Источник: EUR / USD, Платформа M5 Admiral Markets, 17-18 августа.- Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным показателем будущих результатов.

Когда 4 EMA пересекают среднюю полосу Боллинджера® одновременно, Chaos Awesome Oscillator должен быть ниже свои нулевой линии, а RSI должен идти вниз и пересекать 50-ю линию.

Полосы Боллинджера Стратегия Прорыва - Admiral Keltner

Эта торговая стратегия использует два показателя, применяемые на графике:

  • Полосы Боллинджера
  • Admiral Markets Keltner

Как с Bollinger Bands®, так и с Admiral Keltner используются настройки по умолчанию, которые используются на подавляющем большинстве торговых платформ:

  1. Полосы Боллинджера: период 20, стандартное отклонение 2
  2. Каналы Keltner: период 20

Однако обычно используются две версии каналов Keltner. Admiral Keltner, возможно, является лучшей версией индикатора на открытом рынке, потому что полосы получены из среднего истинного диапазона.

На рынке существует множество индикаторов каналов Keltner. Однако во время тестирования различных индикаторов канала Кельтнер замеченл, что было много разных версий самого индикатора.

Вы должны не только убедиться, что используете формулу, которая использует Average True Range, но также и то, что центральная линия представляет собой 20-периодную экспоненциальную скользящую среднюю. Индикатор Admiral Markets Keltner имеет все настройки, правильно закодированные в самом индикаторе, и он должен выглядеть следующим образом:

Стратегия Прорыва Admiral Keltner

Источник: индикатор Admiral Keltner

Понимание этого термина является ключом к пониманию того, как Полосы Боллинджера обнаруживают и отражают колебания указывающие на волатильность. Стандартное отклонение определяется тем, насколько текущая цена закрытия отклоняется от средней цены закрытия.

Общая концепция заключается в том, что чем дальше цена закрытия от средней цены закрытия, тем более волатилен рынок, и наоборот. Это и определяет степень сжатия или расширения Полосы Боллинджера.

Стратегия Прорыва Admiral Keltner

Источник: график GBP / JPY H4, платформа AM MT4, 16 июня, 20:00- Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным показателем будущих результатов.

Если мы посмотрим на график выше, в точке 1, синяя стрелка указывает на сжатие. В точке 2 указывает на другое сжатие. То же самое относится к пункту 3.

Сложность данной ситуации заключается в том, что мы все еще не знаем, является ли это сжатие действительным прорывом. Что нам нужно сделать, так это определить, насколько сильным должно быть сжатие, чтобы получить сигнал Полос Боллинджера и индикатор Admiral Keltner.

Чтобы сделать это - просто добавим индикатор Admiral Keltner на график.

Стратегия Прорыва Admiral Keltner

Источник: график GBP / JPY M30, платформа AM MT4, 10 марта, 18:30.- Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным показателем будущих результатов.

  1. По данной стратегии сигнал формируется, когда верхняя и нижняя Полосы Боллинджера входят в канал Кельтнер. Это единственный правильный способ использования этой стратегии.
  2. Желтым цветом выделены примеры Полос Боллинджера (зеленые линии), идущие внутри канала Кельтнер (красные линии).
  3. Сжатие начинается в зонах.
  4. Когда полосы Боллинджера (обе зеленые линии) начинают выходить из канала Кельтнер (красные линии), сжатие ослабляется, и скоро произойдет движение.
  5. Дождитесь сигнала на покупку или продажу.

Индикатор bollinger bands и каналы Келтнер сообщают Вам, когда рынок переходит от более низкой к более высокой волатильности. Эти два индикатора дополняют друг друга, показывая более точные сигнла.

  • Торговый триггер

Источник: график GBP / JPY M30, платформа AM MT4, 10 марта, 18:30

Источник: график GBP / JPY M30, платформа AM MT4, 10 марта, 18:30.- Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным показателем будущих результатов.

Покупка: когда сформировалось сжатие, дождитесь, когда верхняя Линия Боллинджера перейдет вверх через верхний канал Кельтнер и дождитесь, когда цена преодолеет верхнюю полосу для входа.

Продажа: когда сформировалось сжатие, подождите, пока нижняя Полоса Боллинджера перейдет вниз через нижний канал Кельтнер и дождитесь, когда цена преодолеет нижнюю полосу для короткого входа.

Ниже Вы найдете другой пример. После того, как произошло сжатие, нам просто нужно было дождаться, когда свеча закроется выше/ниже Полосы Боллинджера.

Стратегия Прорыва Admiral Keltner

Источник: график GBP / JPY M30, платформа AM MT4, 23 февраля, 00:00.- Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным показателем будущих результатов.

В приведенном выше примере также показано, что после того, как началось сжатие не было никакого прорыва свечи, который бы дал сигнал к торговле.

Рекомендуемые таймфреймы для этой стратегии - графики M30-D1. Стратегия может применяться на любом инструменте. Торговля внутридневным прорывом в основном происходит на графиках M30 и H1. Я советую использовать точку Admiral Pivot для установки стоп-лосса и тейк-профита.

скачать метатрейдер

Стоп-лосс для сделок "на покупку" размещается на 5-10 пунктов ниже средней линии Полосы Боллинджера или ниже ближайшей поддержки Admiral Pivot, а стоп-лосс для сделок "на продажу" сделок - на 5-10 пунктов выше средней линии Полосы Боллинджера или выше ближайшей поддержки Admiral Pivot.

Целевые уровни рассчитываются с помощью индикатора Admiral Pivot. Для графика M30-H1 мы используем H4 и D1 и еженедельные опорные точки. Оба параметра можно легко изменить в настройках индикатора.

Стратегия Прорыва Admiral Keltner

Источник: график EUR / USD M30, платформа AM MT4, 16 июня, 22:00.- Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным показателем будущих результатов.

Две продвинутые стратегии полос Боллинджера для профессиональных трейдеров

  • Стратегия 1: Стратегия прорыва полосы Боллинджера

Стратегия 1: Стратегия прорыва полосы Боллинджера

Источник: GBP / USD Дневной график - Диапазон данных: 2 декабря 2014 г. - 10 октября 2016 г. - Обратите внимание: результаты прошлых периодов не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Это долгосрочная стратегия следования за трендом, и правила просты:

Вы открываете длинную позицию, если предыдущее закрытие пробилось выше верхней полосы

Вы открываете короткую позицию, если предыдущее закрытие падает ниже нижнего канала.

На изображении выше показан дневной график валютной пары GBP / USD с полосами Боллинджера 2,5 стандартных отклонения от 200-дневной скользящей средней. Посмотрите, как мы получили сигнал на продажу в июне 2016 года, после чего последовал длительный нисходящий тренд?

Нисходящий тренд сохраняется вплоть до самой последней части графика в октябре 2016 года. Также обратите внимание, что в феврале был более ранний сигнал на продажу, который в итоге оказался ложным. Здесь мы видим одну из основных причин, по которой долгосрочное следование тренду подходит не всем, и обычно это происходит потому, что такие стратегии дают много ложных сигналов, прежде чем трейдеры достигнут выигрышной сделки.

Рентабельность определяется выигрышным выигрышем, превышающим количество убыточных сделок. С психологической точки зрения, это может быть сложно, и многие трейдеры считают, что контр-трендовые стратегии менее трудны. К счастью, контртренеры также могут использовать индикатор, особенно если они смотрят на более короткие периоды времени. Вы можете легко адаптировать временные рамки, если вы торгуете на колебаниях или дневной торговле с использованием полос Боллинджера.

  • Стратегия 2: Стратегия индикатора тренда

На приведенном ниже графике показан часовой график для валютной пары EUR / USD с полосами Боллинджера и RSI. Настройки по умолчанию в MetaTrader 4 были использованы для обоих индикаторов.

Стратегия индикатора тренда

Источник: EURUSD Hourly Chart - Диапазон данных: 8 сентября 2016 г. - 15 сентября 02:00 AM 2016 г. - Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Рынок на графике, показанном выше, по большей части находится в ограниченном диапазоне. Посмотрите, как полосы Боллинджера довольно хорошо описывают уровни поддержки и сопротивления?

Это не точно, но верхняя и нижняя полосы в целом совпадают, где направление меняется на противоположное. Признание того, что это не точная наука, является еще одним ключевым аспектом понимания полос Боллинджера и их использования для противодействия тренду.

Открыть демо счет Форекс

Когда рынок приближается к одной из полос, есть большая вероятность, что вскоре мы увидим обратное направление. Однако противодействие должно быть очень осторожным, и управление рисками - хороший способ сделать это.

Помните, что эти уровни являются полями битвы, и в конечном итоге цены выходят за пределы таких диапазонов. Вот ключевой момент: вам нужно закрыть проигрышную позицию, если есть какие-либо признаки правильного прорыва.

На графике выше RSI был добавлен в качестве фильтра, чтобы попытаться улучшить эффективность сигналов, генерируемых этой стратегией полосы Боллинджера. Это уменьшает количество общих сделок, но, надо надеяться, увеличит соотношение победителей.

С этим фильтром вы должны продавать, если цена пробивает уровень выше верхней полосы, но только если RSI выше 70 (то есть указывает на рынок перекупленности). Вы покупаете, если цена пробивается ниже нижней полосы, но только если RSI ниже 30 (то есть указывает на перепроданность рынка).

В общем, также неплохо использовать такой вторичный индикатор, чтобы подтвердить, что говорит ваш основной индикатор.

Советы профессионалов для торговли с индикатором Полосы Боллинджера:

  1. Bollinger bands индикатор показываЕт зоны относительно высоких или низких цен.
  2. Относительное определение может использоваться в виде подтверждающего сигнала при принятии решения о покупке и продаже.
  3. Соответствующие показатели могут быть получены из динамики, объема, настроений, открытых интересов, межрыночных данных и т.д,
  4. Волатильность и тренд уже существовали при построении Bollinger Bands®, поэтому их использование для подтверждения ценового действия не рекомендуется.
  5. Используемые индикаторы не должны быть непосредственно связаны друг с другом.
  6. Bollinger Bands® также может использоваться для уточнения чистых ценовых моделей, таких как M-вершины и W-дно, сдвиги импульсов и т. д.
  7. Цена может подниматься вдоль верхней полосы и спускаться по нижней полосе Боллинджера®.
  8. Свеча, закрытая за пределами Полосы Боллинджера, первоначально указывает на потенциал прорыва, что в свою очередь можете привести к продолжению тренда а не к его развороту.
  9. Используйте стандартные настройки, когда решите использовать индикатор полосы Боллинджера и Admiral Keltner.
  10. Реверсивная свеча на полосах может указывать на неспособность к прорыву и потенциальный разворот.
  11. Стандартное отклонение необходимо скорректировать, если изменяется скользящее среднее: два стандартных отклонения в 20 периодов, 2.1 в 50 периодов и 1.9 в 10 периодов.
  12. Полосы Боллинджера® основаны на простой скользящей средней. Это связано с тем, что в стандартном расчете отклонения используется простая скользящая средняя.
  13. Не делайте статистических предположений, основанных на использовании расчета стандартного отклонения при построении полос. Размер выборки в большинстве развертываний Bollinger Bands® просто слишком мал для статистической значимости.
  14. Индикатор боллинджера может быть нормализован с помощью% b, исключая фиксированные пороговые значения в процессе.
  15. Наконец, метки полос - это просто теги, а не сигналы. Тег верхней полосы Боллинджера® не следует рассматривать как самостоятельный сигнал «продавать». То же самое относится к тегу нижней полосы Боллинджера®. Сам по себе он не считается сигналом покупки.

Торгуйте с международным брокером

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.