Как пользоваться индикатором MACD? | Торговые стратегии с MACD
В этой статье мы расскажем, что из себя представляет индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD, а также подробно объясним как его правильно настроить, использовать, и как трейдер может его интерпретировать.
Содержание
Индикатор MACD: описание
Индикатор MACD отражает отношение между двумя скользящими средними, измеряя разницу между долгосрочной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и краткосрочной экспоненциальной скользящей средней.
MACD можно использовать для:
- Поиска дивергенции
- Внутридневной торговли
- Торговли на развороте
- Скальпинга
- Определения MACD-паттернов
Из чего состоит MACD?
Визуально торговый индикатор MACD состоит из пяти графических элементов:
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) за 26 периодов.
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) за 12 периодов.
- Сигнальная линия MACD
- Гистограмма MACD
- Линия 0 MACD
Вы можете самостоятельно тестировать индикатор MACD на торговом демо-счете от Admiral Markets, а также проверять свои торговые идеи и стратегии на рынках в реальной рыночной среде, не рискуя при этом реальными средствами. Откройте демо-счет уже сегодня совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже.
Расчет индикатора MACD
➛ MACD отображается в виде гистограммы под графиком торгового инструмента. Значение линии MACD представляет собой разницу между 12-дневной EMA и 26-дневной EMA.
➛ Поверх гистограммы MACD наносится красная линия – это 9-дневная EMA MACD, называемая сигнальной линией, т.к. она формирует сигналы для покупки и продажи.
➛ Гистограмма MACD рассчитывается как разница между значением линии MACD и сигнальной линией и позволяет наглядно представлять пересечения с сигнальной линией.
➛ Наконец, линия 0 MACD используется в качестве ориентира для торговых сигналов между восходящим или нисходящим трендом.
Как интерпретировать сигналы индикатора MACD?
Торговля с использованием осциллятора MACD направлена на прогнозирование движения актива с использованием бычьих или медвежьих сигналов фондового рынка, а также бычьей и медвежьей дивергенций.
MACD позволяет прогнозировать не только основной тренд на рынке, но и текущий краткосрочный тренд.
Основной тренд
Когда гистограмма находится выше уровня 0, зачастую это является признаком восходящего тренда. И наоборот, когда гистограмма ниже уровня 0, основной тренд обычно нисходящий.
Текущий тренд
Когда гистограмма MACD находится выше уровня 0, тренд бычий. Если сигнальная линия движется поверх гистограммы это говорит о том, что восходящий тренд будет ускоряться.
И наоборот, когда сигнальная линия строится поверх гистограммы, которая находится ниже 0, ожидается, что нисходящий тренд ускорится.
Дивергенция MACD
Понимание дивергенции MACD очень важно для успешной торговли.
- Когда цена устанавливает более низкий минимум, а MACD устанавливает более высокий минимум – это называется бычьей дивергенцией.
- Если MACD устанавливает более низкий максимум, но цена достигает более высокого максимума – это называется медвежьей дивергенцией.
Дивергенция почти всегда возникает сразу после резкого движения цены вверх или вниз. Дивергенция – это всего лишь сигнал о том, что цена может развернуться, что обычно подтверждается пробитием линии тренда. Это может иметь решающее значение для стратегии свинг-трейдинга с MACD.
Пример ниже представляет бычью дивергенцию с подтвержденным прорывом линии тренда.
Это пример медвежьей дивергенции с прорывом линии тренда.
MACD индикатор: настройки
Индикатор MACD имеет множество различных параметров для настройки. Вот основные:
- Быстрая и медленная МА. При большей разнице между периодами этих скользящих средних гистограмма будет показывать более быстрые изменения. Чаще всего трейдеры оставляют эти параметры по умолчанию (хотя некоторые стратегии требуют других параметров).
- MACD SMA – это параметр самой скользящей средней MACD. Если вы установите этот параметр выше, скользящая средняя будет отходить от гистограммы дальше, а значит, они будут пересекаться реже, как следствие, сигналов будет меньше.
- Далее необходимо установить значения открытия, закрытия, а также максимальное и минимальное значения свечи.
- Наконец, есть параметры минимума и максимума.
Для разных стратегий потребуются разные параметры. Давайте посмотрим, как использовать индикатор MACD и, какие настройки индикатора MACD использовать в разных стратегиях.
Внутридневная стратегия с MACD
MACD можно использовать для внутридневной торговли с настройками по умолчанию (12,26,9). Если изменить настройки на 24,52,9, можно построить интересную внутридневную торговую систему, которая хорошо работает на таймфрейме M30.
Система внутридневной торговли использует следующие индикаторы:
- Сглаженное скользящее среднее (365, по ценам закрытия)
- MACD (24,52,9)
- Williams Percent Range (28)
- Индикатор Pivot Point (D1)
Система торгуется в 30-минутных таймфреймах и подходит для торговли основными парами Форекс (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), включая GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY и GBP/NZD.
Правила стратегии следующие:
➤ Сделки на покупку:
- Цена должна быть выше линии SMMA;
- MACD должен быть ниже 0 линии;
- William% Range должен пересекать -80 снизу вверх.
➤ Сделки на продажу:
- Цена должна быть ниже линии SMMA;
- MACD должен быть выше 0 строк;
- William% Range должен пересекать -20 сверху вниз.
Как пользоваться MADC для скальпинга?
В этой стратегии скальпинга с MACD также используется стохастический осциллятор. Смысл использования MACD здесь состоит в том, чтобы определить тренд на более длинном таймфрейме, чтобы совершать успешные сделки на 5-минутном таймфрейме.
Индикаторы:
- EMA 34 (синяя линия)
- EMA 55 (EMA)
- MACD (34,89,34)
- Стохастики(8,1,3 и 13,1,3) наложение
- Admiral Pivot Point на H1 (требуется плагин Supreme Edition)
Таймфрейм: M5
Пары: EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF
➤ Сделки на покупку:
- Синяя линия 34 EMA должна быть выше красной 55 EMA;
- MACD должен быть выше 0 линии;
- Как минимум один из Стохастиков должен находиться в зоне перепроданности на уровне 20 и должен пересечь его.
- Цель – уровень Admiral Pivot Point.
➤ Сделки на продажу:
- Синяя линия 34 EMA должна быть ниже красной 55 EMA;
- MACD должен быть ниже 0 линии;
- Как минимум один из Стохастиков должен находиться в зоне перепроданности на уровне 20 и должен пересечь его.
- Цель – уровень Admiral Pivot Point.
➤ Стоп-лосс:
Стоп-лосс размещается ниже уровня поддержки Admiral Pivot (для покупки) или выше уровня сопротивления Admiral Pivots (для продажи).
В контексте скальпинга это одни из лучших настроек MACD. Всегда лучше подождать, пока цена вернется к скользящим средним, прежде чем совершать сделку. Имейте в виду, что точка Admiral Pivot будет меняться каждый час, если установлено значение периода H1. Это очевидное преимущество этого индикатора по сравнению с другими Pivot Points. H1 Pivot лучше всего подходит для систем скальпирования на M5.
К слову, индикатор Pivot Points не входит в стандартную комплектацию MetaTrader 5. Однако индикатор доступен в MetaTrader Supreme Edition – плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, который был разработан профессионалами рынка, предлагающий более широкий набор индикаторов и другие полезные функции.
Применение паттернов MACD в стратегии
Когда мы применяем 5,13,1 вместо стандартных настроек 12.26.9, мы можем увидеть паттерны MACD. Эти паттерны могут применяться к различным торговым стратегиям и системам в качестве дополнительного фильтра при совершении торговых сделок. На наш взгляд, наилучшая настройка MACD для паттернов MACD составляет 5,13,1.
Бычий паттерн MACD голова и плечи
Это бычий паттерн перевернутая голова и плечи, который отмечает разворот и возможное начало восходящего тренда. Вход в сделку производится после того, как паттерн был завершил формирование, по цене открытия следующего бара.
Медвежий паттерн MACD голова и плечи
Это медвежий паттерн голова и плечи, который отмечает разворот и возможное начало восходящего тренда. Вход в сделку производится после того, как паттерн был завершил формирование, по цене открытия следующего бара.
Паттерн бычьего продолжения MACD
Фигура бычьего продолжения отмечает продолжение восходящего тренда. Сначала MACD разворачивается вниз в точке А, отмечая коррекцию. Впоследствии, когда гистограмма MACD пробивает точку А снизу вверх, формируется сигнал для входа в длинную позицию.
Паттерн медвежьего продолжения MACD
Паттерн медвежьего продолжения указывает на продолжение восходящего тренда. Сначала MACD разворачивается вверх в точке А, отмечая коррекцию. Впоследствии, когда гистограмма MACD пробивает точку А, формируется сигнал для сделки на продажу.
Бычье отклонение от 0 линии MACD
Когда MACD опускается к нулевой линии и снова разворачивается вверх над нулевой линией, это сигнализирует о продолжении тренда. Точки A и B отмечают продолжение восходящего тренда.
Медвежье отклонение от 0 линии MACD
Когда MACD поднимается к нулевой линии и снова разворачивается вниз над нулевой линией, это сигнализирует о продолжении тренда. Точки A и B отмечают продолжение нисходящего тренда.
Вот пример нескольких паттернов MACD, показанных на графике:
Обратите внимание, что лучшим таймфреймом для паттернов MACD является H4. Корректное использование MACD позволит вам расширить свои торговые знания и вывести свою торговлю на новый уровень! Если вы готовы, вы можете открыть демо-счет и потренироваться в торговле с MACD.
Популярные вопросы о MACD
Как торговать на MACD?
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это бычий сигнал, указывающий на то, что сейчас подходящее время для покупки. И наоборот, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это медвежий сигнал, который предполагает, что сейчас, возможно, подходящее время для продажи. Кроме того, если между линией MACD и ценой наблюдается значительна дивергенция (расхождение), это может быть признаком потенциального разворота рынка.
Как рассчитывается сигнальная линия в индикаторе MACD?
Значение MACD рассчитывается путем вычитания значения 26-дневной EMA из 12-дневной EMA. Сигнальная линия MACD представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю EMA основной линии MACD, как правило, за 9 периодов.
Продолжайте обучение
- Индикатор Индекс Силы Элдера
- Индикатор Aroon: как использовать в трейдинге [Руководство]
- Как применять индикатор Volumes для торговли по объемам на Форекс
О нас: Admiral Markets
Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
