Как пользоваться индикатором MACD? | Торговые стратегии с MACD

Florent Dubreuil
15 мин. чтения
MACD – полезный инструмент для торговли, позволяющий выявить тренды и определить, стоит ли сейчас покупать или продавать актив. Он представляет собой осциллятор, иллюстрирующий изменения средней цены.

В этой статье мы расскажем, что из себя представляет индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD, а также подробно объясним как его правильно настроить, использовать, и как трейдер может его интерпретировать.

Индикатор MACD: описание

MACD (Moving Average Convergence/Divergence, схождение/расхождение скользящих средних) – это индикатор тренда, используемый трейдерами в техническом анализе для формирования сигналов на покупку и продажу на финансовых рынках.

Индикатор MACD отражает отношение между двумя скользящими средними, измеряя разницу между долгосрочной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и краткосрочной экспоненциальной скользящей средней.

MACD можно использовать для:

  1. Поиска дивергенции
  2. Внутридневной торговли
  3. Торговли на развороте
  4. Скальпинга
  5. Определения MACD-паттернов

Из чего состоит MACD?

Визуально торговый индикатор MACD состоит из пяти графических элементов:

  1. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) за 26 периодов.
  2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) за 12 периодов.
Источник: Metatrader 5, 14 ноября 2023 г.
  1. Сигнальная линия MACD
  2. Гистограмма MACD
  3. Линия 0 MACD

Вы можете самостоятельно тестировать индикатор MACD на торговом демо-счете от Admirals, а также проверять свои торговые идеи и стратегии на рынках в реальной рыночной среде, не рискуя при этом реальными средствами. Откройте демо-счет уже сегодня совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже.

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

Расчет индикатора MACD

Формулы расчета MACD
  • Линия MACD = 12-дневная EMA – 26-дневная EMA.
  • Сигнальная линия MACD = 9-дневная EMA значения MACD.
  • Гистограмма MACD = линия MACD – сигнальная линия.

➛ MACD отображается в виде гистограммы под графиком торгового инструмента. Значение линии MACD представляет собой разницу между 12-дневной EMA и 26-дневной EMA.

➛ Поверх гистограммы MACD наносится красная линия – это 9-дневная EMA MACD, называемая сигнальной линией, т.к. она формирует сигналы для покупки и продажи.

Гистограмма MACD рассчитывается как разница между значением линии MACD и сигнальной линией и позволяет наглядно представлять пересечения с сигнальной линией.

➛ Наконец, линия 0 MACD используется в качестве ориентира для торговых сигналов между восходящим или нисходящим трендом.

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURGBP, H1 – Диапазон данных: с 20 ноября 2023 г. по 6 декабря 2023 г. по состоянию на по 6 декабря 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

ТОРГОВАТЬ С ADMIRALS

Как интерпретировать сигналы индикатора MACD?

Торговля с использованием осциллятора MACD направлена ​​на прогнозирование движения актива с использованием бычьих или медвежьих сигналов фондового рынка, а также бычьей и медвежьей дивергенций.

MACD позволяет прогнозировать не только основной тренд на рынке, но и текущий краткосрочный тренд.

Основной тренд

Когда гистограмма находится выше уровня 0, зачастую это является признаком восходящего тренда. И наоборот, когда гистограмма ниже уровня 0, основной тренд обычно нисходящий.

Источник: Admiral MetaTrader 5 Supreme Edition, индикатор MACD, CFD на CAC 40, Weekly – Диапазон данных: с 6 мая 2018 г. по 14 ноября 2023 г. по состоянию на 14 ноября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Текущий тренд

Когда гистограмма MACD находится выше уровня 0, тренд бычий. Если сигнальная линия движется поверх гистограммы это говорит о том, что восходящий тренд будет ускоряться.

И наоборот, когда сигнальная линия строится поверх гистограммы, которая находится ниже 0, ожидается, что нисходящий тренд ускорится.

Важный сигнал: если выходит сигнальная линия за пределы гистограммы, это является сигналом потенциальной смены тренда.
Источник: Admiral MetaTrader 5 Supreme Edition, индикатор MACD, CFD на CAC 40, Weekly – Диапазон данных: с 6 мая 2018 г. по 14 ноября 2023 г. по состоянию на 14 ноября 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Дивергенция MACD

Понимание дивергенции MACD очень важно для успешной торговли. 

  • Когда цена устанавливает более низкий минимум, а MACD устанавливает более высокий минимум – это называется бычьей дивергенцией. 
  • Если MACD устанавливает более низкий максимум, но цена достигает более высокого максимума – это называется медвежьей дивергенцией.

Дивергенция почти всегда возникает сразу после резкого движения цены вверх или вниз. Дивергенция – это всего лишь сигнал о том, что цена может развернуться, что обычно подтверждается пробитием линии тренда. Это может иметь решающее значение для стратегии свинг-трейдинга с MACD.

Пример ниже представляет бычью дивергенцию с подтвержденным прорывом линии тренда.

Источник: график EUR/USD, H1. Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admirals (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

Это пример медвежьей дивергенции с прорывом линии тренда.

Источник: график EUR/USD, H1. Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admirals (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

MACD индикатор: настройки

Индикатор MACD имеет множество различных параметров для настройки. Вот основные:

  • Быстрая и медленная МА. При большей разнице между периодами этих скользящих средних гистограмма будет показывать более быстрые изменения. Чаще всего трейдеры оставляют эти параметры по умолчанию (хотя некоторые стратегии требуют других параметров).
  • MACD SMA – это параметр самой скользящей средней MACD. Если вы установите этот параметр выше, скользящая средняя будет отходить от гистограммы дальше, а значит, они будут пересекаться реже, как следствие, сигналов будет меньше.
  • Далее необходимо установить значения открытия, закрытия, а также максимальное и минимальное значения свечи.
  • Наконец, есть параметры минимума и максимума.

Для разных стратегий потребуются разные параметры. Давайте посмотрим, как использовать индикатор MACD и, какие настройки индикатора MACD использовать в разных стратегиях.

Внутридневная стратегия с MACD

MACD можно использовать для внутридневной торговли с настройками по умолчанию (12,26,9). Если изменить настройки на 24,52,9, можно построить интересную внутридневную торговую систему, которая хорошо работает на таймфрейме M30. 

Система внутридневной торговли использует следующие индикаторы: 

Система торгуется в 30-минутных таймфреймах и подходит для торговли основными парами Форекс (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), включая GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY и GBP/NZD. 

Правила стратегии следующие: 

➤ Сделки на покупку:

  • Цена должна быть выше линии SMMA; 
  • MACD должен быть ниже 0 линии; 
  • William% Range должен пересекать -80 снизу вверх. 

➤ Сделки на продажу:

  • Цена должна быть ниже линии SMMA; 
  • MACD должен быть выше 0 строк; 
  • William% Range должен пересекать -20 сверху вниз. 
Источник: график EUR/USD, M30. Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admirals (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Как пользоваться MADC для скальпинга? 

В этой стратегии скальпинга с MACD также используется стохастический осциллятор. Смысл использования MACD здесь состоит в том, чтобы определить тренд на более длинном таймфрейме, чтобы совершать успешные сделки на 5-минутном таймфрейме.

Индикаторы: 

  • EMA 34 (синяя линия) 
  • EMA 55 (EMA) 
  • MACD (34,89,34) 
  • Стохастики(8,1,3 и 13,1,3) наложение 
  • Admiral Pivot Point на H1 (требуется плагин Supreme Edition

Таймфрейм: M5 

Пары: EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF 

➤ Сделки на покупку:

  • Синяя линия 34 EMA должна быть выше красной 55 EMA; 
  • MACD должен быть выше 0 линии; 
  • Как минимум один из Стохастиков должен находиться в зоне перепроданности на уровне 20 и должен пересечь его.
  • Цель – уровень Admiral Pivot Point.

➤ Сделки на продажу:

  • Синяя линия 34 EMA должна быть ниже красной 55 EMA; 
  • MACD должен быть ниже 0 линии; 
  • Как минимум один из Стохастиков должен находиться в зоне перепроданности на уровне 20 и должен пересечь его.
  • Цель – уровень Admiral Pivot Point.

➤ Стоп-лосс:

Стоп-лосс размещается ниже уровня поддержки Admiral Pivot (для покупки) или выше уровня сопротивления Admiral Pivots (для продажи). 

В контексте скальпинга это одни из лучших настроек MACD. Всегда лучше подождать, пока цена вернется к скользящим средним, прежде чем совершать сделку. Имейте в виду, что точка Admiral Pivot будет меняться каждый час, если установлено значение периода H1. Это очевидное преимущество этого индикатора по сравнению с другими Pivot Points. H1 Pivot лучше всего подходит для систем скальпирования на M5. 

К слову, индикатор Pivot Points не входит в стандартную комплектацию MetaTrader 5. Однако индикатор доступен в MetaTrader Supreme Edition – плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, который был разработан профессионалами рынка, предлагающий более широкий набор индикаторов и другие полезные функции. 

Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition

Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!

Применение паттернов MACD в стратегии

Когда мы применяем 5,13,1 вместо стандартных настроек 12.26.9, мы можем увидеть паттерны MACD. Эти паттерны могут применяться к различным торговым стратегиям и системам в качестве дополнительного фильтра при совершении торговых сделок. На наш взгляд, наилучшая настройка MACD для паттернов MACD составляет 5,13,1.

Бычий паттерн MACD голова и плечи

Это бычий паттерн перевернутая голова и плечи, который отмечает разворот и возможное начало восходящего тренда. Вход в сделку производится после того, как паттерн был завершил формирование, по цене открытия следующего бара.

Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admirals (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

Медвежий паттерн MACD голова и плечи

Это медвежий паттерн голова и плечи, который отмечает разворот и возможное начало восходящего тренда. Вход в сделку производится после того, как паттерн был завершил формирование, по цене открытия следующего бара.

Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admirals (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

Паттерн бычьего продолжения MACD

Фигура бычьего продолжения отмечает продолжение восходящего тренда. Сначала MACD разворачивается вниз в точке А, отмечая коррекцию. Впоследствии, когда гистограмма MACD пробивает точку А снизу вверх, формируется сигнал для входа в длинную позицию.

Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admirals (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

Паттерн медвежьего продолжения MACD

Паттерн медвежьего продолжения указывает на продолжение восходящего тренда. Сначала MACD разворачивается вверх в точке А, отмечая коррекцию. Впоследствии, когда гистограмма MACD пробивает точку А, формируется сигнал для сделки на продажу.

Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admirals (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

Бычье отклонение от 0 линии MACD

Когда MACD опускается к нулевой линии и снова разворачивается вверх над нулевой линией, это сигнализирует о продолжении тренда. Точки A и B отмечают продолжение восходящего тренда.

Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admirals (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

Медвежье отклонение от 0 линии MACD

Когда MACD поднимается к нулевой линии и снова разворачивается вниз над нулевой линией, это сигнализирует о продолжении тренда. Точки A и B отмечают продолжение нисходящего тренда.

Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admirals (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

Вот пример нескольких паттернов MACD, показанных на графике:

Источник: график GBP/AUD.Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admirals (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

Обратите внимание, что лучшим таймфреймом для паттернов MACD является H4. Корректное использование MACD позволит вам расширить свои торговые знания и вывести свою торговлю на новый уровень! Если вы готовы, вы можете открыть демо-счет и потренироваться в торговле с MACD.

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

Популярные вопросы о MACD

Как торговать на MACD?

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это бычий сигнал, указывающий на то, что сейчас подходящее время для покупки. И наоборот, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это медвежий сигнал, который предполагает, что сейчас, возможно, подходящее время для продажи. Кроме того, если между линией MACD и ценой наблюдается значительна дивергенция (расхождение), это может быть признаком потенциального разворота рынка.

Как рассчитывается сигнальная линия в индикаторе MACD?

Значение MACD рассчитывается путем вычитания значения 26-дневной EMA из 12-дневной EMA. Сигнальная линия MACD представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю EMA основной линии MACD, как правило, за 9 периодов.

Продолжайте обучение

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Что такое Heiken Ashi? | Стратегии на основе свечей Хейкен Аши
Индикатор Heiken Ashi (Хейкен Аши) – это особый вид свечей, используемый для построения графиков, отличающийся от стандартных японских свечей более яркой и понятной визуализацией и силой подаваемого сигнала о возможном изменении направления тренда. В этой статье мы изучим индикатор H...
Все об индикаторе Канал Дончиана (Donchian Channel) в MetaTrader 4 и 5
Основной принцип биржевой торговли, торговли на Форекс и торговли в целом заключается в том, чтобы покупать по минимальной цене, а продавать – по максимальной. Именно в этом случае может пригодиться индикатор Donchian Channel. Кроме того, этот торговый индикатор прост в использовании...
Теория Доу в техническом анализе!
Теория Доу представляет собой ряд принципов, которые помогают определить движение и направление рынка.Вы хотите торговать на рынке, но не знаете, как начать? Не можете разобраться в трендах? Тогда читайте дальше, мы поможем.В этой статье мы постараемся ответить на ваши вопросы и расскажем:✴️ Что так...
Cмотреть все