EMA индикатор | Как применять экспоненциальную скользящую среднюю
В этой статье мы рассмотрим экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Мы объясним, что это за индикатор, как рассчитывать экспоненциальную скользящую среднюю, как использовать ее для построения торговой стратегии и многое другое!
Содержание
Что такое EMA индикатор в трейдинге?
Индикатор скользящей средней (MA) является важным инструментом, который используется для определения трендов на рынке. Он визуально сглаживает ценовые колебания и помогает трейдерам определять основной тренд. Индикатор MA делает это, вычисляя среднее значение ряда исторических данных по определенной формуле.
➛ Существует несколько способов расчета среднего значения и несколько видов скользящего среднего.
Самая простая форма индикатора – это простая скользящая средняя (SMA), которая вычисляет среднее значение исторических данных за определенный период, при этом все данные имеют одинаковый вес.
Другие распространенные виды скользящих средних присваивают разный вес ценовым значениям, отдавая предпочтение более новым ценам, нежели старым.
Именно так работает экспоненциальная скользящая средняя: самым новым ценовым данным присваивается больший вес, который экспоненциально уменьшается мере «устаревания» данных.
Чтобы точно разобраться, как это происходит, нужно взглянуть на формулу, лежащую в основе расчета экспоненциального скользящего среднего.
К слову, каждую неделю мы проводим обучающие вебинары, на которых мы разбираем текущие события на рынках, компании и их акции, а также обучаем секретам технического и фундаментального анализа и многому другому. Участвуйте в вебинарах бесплатно, нажав на баннер ниже!
Экспоненциальная скользящая средняя: формула
EMA вычисляется на момент времени t используя формулу экспоненциальной скользящей средней следующим образом:
- EMAt = α x current price + (1- α) x EMAt-1
Где α – константа сглаживания со значением от 0 до 1, а EMAt-1 является EMA за предыдущий период.
Константа сглаживания определяется количеством периодов (n) в EMA и рассчитывается следующим образом:
- α = 2 / (n + 1)
Из формулы видно, что вычисление EMA для определенного периода времени требует предварительных вычислений значений EMA за предыдущие периоды. При использовании дневной EMA мы получаем ее текущее значение из EMA за предыдущий день, которое в свою очередь мы получаем из EMA за день до этого и т. д.
Другими словами, есть другие шаги, которые необходимо выполнить. Первый из них заключается в получении начального значения для первого периода в нашем временно́м окне. Также необходимо определить сглаживающую константу. Вероятно, лучший способ проиллюстрировать процесс расчета экспоненциальной скользящей средней – это рассмотреть конкретный пример.
Как определяется экспоненциальное скользящее среднее?
Для начала необходимо высчитать значение скользящего среднего за первый день. Для этого мы используем простую скользящую среднюю в качестве начального значения, которое представляет собой среднее арифметическое предыдущих значений «n».
Таким образом, отправной точкой в расчете экспоненциальной скользящей средней фактически является простая скользящая средняя.
Теперь, когда мы знаем, с чего начать, давайте посмотрим, как рассчитать 8-дневную EMA. Коэффициент сглаживания будет вычисляться следующим образом:
- 2/(n+1); , т.е. в нашем примере это: 2 / 8+1 или
- 2 / 9
В таблице ниже показаны значения, используемые для расчета 8-дневной экспоненциальной скользящей средней. В таблице также есть столбец, показывающий значения SMA для сравнения.
EMA учитывает прошлые значения и уменьшает их вес, используя коэффициент (1-α) за период.
➤ Таким образом, трейдеры используют EMA для сглаживания ценовых данных, чтобы определять и использовать текущий тренд на рынке.
Как вы понимаете, вычисление экспоненциального скользящего среднего может занять довольно много времени. К счастью, большинство торговых платформ совершают расчеты за вас почти мгновенно.
Давайте теперь посмотрим, как использовать индикатор экспоненциальная скользящая средняя в MetaTrader 4 и MetaTrader 5. К слову, вы можете скачать MetaTrader 5 прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже:
Индикатор EMA в MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Индикатор экспоненциального скользящего среднего по умолчанию включен как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5.
Для того, чтобы применить индикатор Moving Average на график, выполните следующие шаги:
- В главном меню вверху экрана выберите «Вставка»
- Найдите «Индикаторы» и наведите туда курсор мыши
- В выпадающем меню найдите «Трендовые» и наведите на него курсор
- В появившемся списке найдите Moving Average и нажмите на него
- Откроется меню индикатора, в котором вы можете ввести необходимые параметры (подробнее о настройках ниже), после чего нажмите ОК
В поле индикатора «Метод» вы можете выбрать вид скользящей средней, который будет добавлен на график. Как видно на изображении выше мы, естественно, выбрали Exponential (Экспоненциальный). Помимо этого, двумя другими параметрами EMA являются «Период» и «Сдвиг».
Из них наиболее важным параметром является период экспоненциальной скользящей средней. Чем больше период, тем более плавная линия индикатора на графике. Чем меньше период, тем более чувствительной будет линия EMA к изменениям цены.
Типичные настройки экспоненциальной скользящей средней:
- периоды 10 и 25 для более быстрых и чувствительных кривых;
- периоды 100 и 200 для очень плавных, медленно движущихся кривых;
- и период 50 – нечто среднее между предыдущими двумя.
Параметр «Сдвиг» смещает линию EMA вдоль оси времени на указанное вами число. Для начинающих трейдеров рекомендуется использовать значение по умолчанию, равное 0.
На изображении ниже виден 25-периодный индикатор EMA, добавленный на дневной график GBPUSD:
Видите, линия индикатор EMA намного более плавная, чем движения цены валютной пары? Хотя индикатор отслеживает общее движение рынка, он эффективно отсеивает ценовой шум, благодаря чему мы видим преобладающий тренд более четко.
Торговая стратегия с экспоненциальным скользящим средним
Еще более эффективным способом получения торговых сигналов является использование комбинации двойной экспоненциальной скользящей средней: одной краткосрочной и одной долгосрочной. Это торговая стратегия, основанная на пересечении скользящих средних, генерирует торговый сигнал, когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную.
Например, трейдер, торгующий по долгосрочному тренду, может использовать 25-дневную EMA в качестве более короткой средней и 100-дневную – в качестве долгосрочной линии тренда. При использовании этой стратегии трейдер:
- открывает позицию на покупку, когда 25-дневная EMA пересекает 100-дневную EMA снизу вверх
- открывает позицию на продажу, когда 25-дневная EMA пересекает 100- дневную EMA сверху вниз
На приведенном выше графике зеленая пунктирная линия представляет собой 25-дневную экспоненциальную скользящую среднюю, а сплошная красная линия – 100-дневную EMA.
Мы видим, что 25-дневная EMA пересекла 100-дневную EMA снизу вверх, но быстро опустилась и продолжила двигаться снизу 100-дневной EMA. После этого пересечения экспоненциальной скользящей средней последовал устойчивый нисходящий тренд, который сохранялся на всем периоде графика. При использовании этой стратегии экспоненциальной скользящей средней сигнал на вход совпадает с сигналом на выход — когда более короткая EMA пересекает более длинную EMA.
Использование Exponential Moving Average с другими индикаторами
Существуют несколько способов применения скользящих средних. На самом деле их часто используют вместе с другими индикаторами для создания торговых систем.
Например, экспоненциальное скользящее среднее обычно используется для определения тренда в стратегии ценового прорыва. Одним из таких примеров является стратегия следования за трендом, в которой будут использоваться индикатор EMA и полосы Боллинджера для предоставления торговых сигналов.
Полосы Боллинджера формируют так называемый “конверт” волатильности выше и ниже цены на графике.Если цена выйдет за границы конверта, это можно интерпретировать как сигнал для торговли в этом направлении, но только если наш трендовый фильтр, который представлен краткосрочной линией EMA и долгосрочной линией EMA, подтверждает направление. Таким образом:
- Сигналом для покупки станет прорыв ценой верхней полосы Боллинджера, при этом краткосрочная EMA будет находиться выше долгосрочной EMA
- Сигналом для продажи станет прорыв ценой нижней полосы Боллинджера, при этом краткосрочная EMA будет находиться ниже долгосрочной EMA
Есть много комбинаций, которые уже были и еще могут быть придуманы. Чем шире выбор инструментов в вашем распоряжении, тем больше возможностей у вас есть.
MetaTrader Supreme Edition – это плагин для МетаТрейдер 4 и МетаТрейдер 5, который предлагает огромный набор индикаторов и торговых инструментов. Его можно скачать бесплатно, так почему бы не начать использовать его уже сегодня?
Заключение
Мы рассмотрели, как можно сглаживать ценовые данные, используя индикатор экспоненциальной скользящей средней. Этот индикатор не только помогает подтвердить тренд, но также может использоваться для получения торговых сигналов.
Как и в случае со всеми скользящими средними, вам нужно знать, что EMA реагирует на рыночные изменения с задержкой. Вообще говоря, экспоненциальная скользящая средняя быстрее реагирует на новые данные, нежели SMA, поскольку она присваивает больший вес более свежим ценам.
Вы можете протестировать различные варианты настроек экспоненциальной скользящей средней на бесплатном демо-счете, чтобы определить, какие из них лучше всего подходят для вашего собственного стиля торговли. Демо-счет позволяет вам практиковаться в торговле, использую виртуальную валюту, т.е. без риска для собственных средств. Начните практиковаться сегодня, чтобы найти идеальный вариант для себя!
Популярные вопросы об EMA
Что показывает EMA?
EMA показывает среднее значение цены за выбранный трейдером период. При этом вычисление осуществляется таким образом, что более новые ценовые значения имеют больший вес, нежели старые.
Чем отличается EMA от SMA?
Простая скользящая средняя (SMA) вычисляет среднее значение набора исторических данных за определенный период, где все данные имеют одинаковый вес. В отличие от SMA экспоненциальная скользящая средняя (EMA) присваивает разный вес ценовым значениям: самым новым – присваивается больший вес, который экспоненциально уменьшается по мере «устаревания» данных.
Как рассчитать EMA?
EMA вычисляется на момент времени t, используя формулу экспоненциальной скользящей средней, следующим образом: EMAt = α x current price + (1- α) x EMAt-1, где α – константа сглаживания со значением от 0 до 1, а EMAt-1 является EMA за предыдущий период.
Продолжайте свое обучение
- Обзор лучших индикаторов MT4
- Индикатор CCI: что это и как торговать с Commodity Channel Index?
- DeMarker индикатор и определение разворота тренда
О нас: Admirals
Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.
