Индикатор CCI: что это и как торговать с Commodity Channel Index?
Используете ли вы индикатор CCI для определения, перепродан ли инвестиционный инструмент? В этой статье мы объясним, как работает индикатор CCI (индекс товарного канала) и как вы можете использовать CCI в своей торговой стратегии. Мы подробно разберем применение индикатора CCI в торговле на рынке Форекс. Отметим, что эти же принципы применимы в целом и на других финансовых рынках, включая CFD на акции, торговлю CFD на товары и т. д.
Содержание
Хотя Форекс и акции являются сейчас, наверное, самыми популярными финансовыми инструментами, возможно, вас удивит тот факт, что фьючерсные рынки начинались с сырьевых товаров. Изначально фьючерсы создавались для сельскохозяйственных производителей как способ хеджировать (страховать) стоимость своих будущих урожаев.
Учитывая долгую историю товарно-сырьевых рынков, неудивительно, что на основе анализа этой части финансового рынка были созданы важные технические индикаторы. Одним из них является индикатор CCI или Индекс товарного канала. Не позволяйте названию обмануть вас – хотя изначально индикатор разрабатывался для работы на сырьевом рынке, вы можете применить его в торговле инструментами Форекс, акциями и другими финансовыми инструментам.
Что такое CCI индикатор?
| Индикатор CCI – это осциллятор, который измеряет силу, стоящую за тем или иным движением цены. |
Простыми словами, он помогает определить, кто находятся у руля: быки или медведи. Таким образом, он имеет некоторое сходство с индикатором Моментум, к тому же значения обоих индикаторов колеблются некотором диапазоне стороны, а центральной точкой является 0. Индикатор Momentum, например, ограничен диапазоном в 100 пунктов (от 100 до -100).
Максимальное и минимальное значения индекса CCI гораздо больше, хотя 100 и -100 являются ключевыми. Как и многие осцилляторы импульса, CCI работает, сравнивая текущую цену с предыдущими показателями, и на основе этого сравнения он решает, насколько, условно говоря, рынок сильный или слабый. CCI использует скользящую среднюю для сравнения и измерения текущей цены.
Как рассчитать CCI?
Метод расчета индикатора представляет собой оригинальную торговую систему CCI, подробно описанную ее создателем Дональдом Р. Ламбертом в 1980 году:
- Первый шаг – определить типичную цену. Это достигается путем вычисления среднего арифметического цен максимума, минимума и закрытия.
- Второй шаг – рассчитать простую скользящую среднюю типичной цены. В оригинальном методе скользящая средняя рассчитывалась с использованием периода в 20 дней, но в настоящее время по умолчанию чаще используется значение 14.
- Третий шаг – рассчитать среднее отклонение от скользящей средней. Используя эти значения, мы можем вычислить CCI по следующей формуле:
-
- CCI = (типичная цена - скользящая средняя) / (0,015 x среднее отклонение)
Дональд Ламберт использовал константу 0,015, чтобы от 70% до 80% значений CCI находились между +100 и -100. Поэтому значения выше 100 или ниже -100 являются нетипичными отклонениями от среднего значения.
Если вам пока немного сложно разобраться, как пользоваться индикатором CCI – не волнуйтесь! MetaTrader 5 сделает всю тяжелую работу за вас. Вам нужно только выбрать количество периодов индикатора CCI, а MT5 выполнит все расчеты за вас в одно мгновение.
Admiral Markets предлагает возможность торговать на платформе MetaTrader 5: получите доступ к рыночным данным в режиме реального времени, техническому анализу, информации от профессиональных экспертов по трейдингу и тысячам торговых инструментов для торговли и инвестирования. Начните свое торговое путешествие правильно, нажмите на баннер ниже, чтобы начать! ▼▼▼
Индикатор CCI: как пользоваться Commodity Channel Index?
Вы можете применить индикатор Commodity Channel Index к графику, проделав следующие шаги в MetaTrader 4/5:
- В главном меню вверху экрана выберите “Вставка”
- Найдите “Индикаторы” и наведите туда курсор мыши
- В выпадающем меню найдите “Осцилляторы” и наведите на него курсор
- В появившемся списке найдите Commodity Channel Index и нажмите на него
- Откроется меню индикатора, в котором вы можете ввести необходимые настройки (подробнее о настройках ниже), после чего нажмите ОК
Источник: MetaTrader 5, EURUSD, H1 с индикатором CCI по состоянию на 23 марта 2022 г. Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
На изображении выше мы применили к часовому графику EURUSD индикатор CCI со значениями по умолчанию. Когда вы запускаете индикатор, по умолчанию количество периодов равно 14, а для расчета по умолчанию используется типичная цена (HLC/3).
Как правильно настроить индикатор CCI
Итак, как работать с CCI? Вы можете изменять стандартные настройки индикатора. Один из вариантов – изменить число периодов, которое является важнейшим фактором при использовании индикатора. Как мы упомянули ранее, по умолчанию для периодов используется значение 14.
Изначально Дональд Ламберт использовал число 20 в качестве стандартного значения, хотя и допускал то, что любое значение от 5 до 25 может применяться при использовании индикатора CCI.
Если вы установите слишком маленькое значение, есть вероятность, что это вызовет эффект ценового шума, то есть цена будет заходить за области +100 и -100 гораздо чаще, что может привести к большему числу ложных сигналов. На рисунке ниже показан график, на котором в качестве значения периода выбрано число «5»:
Источник: MetaTrader 5, EURUSD, H1 с индикатором CCI по состоянию на 23 марта 2022 г.
Посмотрите, насколько зазубренным стал график, а экстремумы пробиваются выше ключевых уровней +100 и -100. Если же вы выберете слишком большое значение периода, в результате вы не сможете получать сигналы индикатора своевременно, так как скорость реагирования индикатора существенно снизится.
Вы также можете использовать разные значения типичной цены. На изображении ниже вы видите различные варианты настройки параметров типичной цены CCI:
Источник: MetaTrader 5, настройка параметров индикатора Commodity Channel Index.
Если вы поэкспериментируете с различными вариантами настроек, вы заметите, что их влияние на кривую индикатора не так существенно. Но какие настройки CCI считаются лучшими? На самом деле, начинать лучше всего со стандартных настроек, выставляемых по умолчанию, чтобы понять подходят ли они вам. Позже, вы можете менять значение периодов и разбираться, стал ли индикатор работать лучше или хуже.
Таким же образом вы можете экспериментировать и с формулой расчета. Только экспериментируя и перебирая различные варианты, вы сможете получить идеально подходящие вам настройки.
Конечно, эксперименты с реальными деньгами могут быть довольно рискованным занятием, поэтому тренироваться лучше на демо-счете. С демо-счетом вы сможете подбирать настройки CCI столько, сколько захотите, без риска для ваших средств. Попробуйте прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже! ▼▼▼
Индикатор CCI: стратегия торговли c индексом товарного канала
Основная функция индикатора CCI состоит в том, чтобы информировать нас о том, как изменение цены инструмента в какой-либо момент времени соотносится со средней ценой. Когда находится CCI высоко, это значит, что цены выше средней. Следовательно, рост CCI до таких уровней свидетельствует об увеличении силы рынка.
И наоборот, когда CCI очень низкий, это указывает на то, что цена значительно ниже средней. Падение до такого уровня – признак слабости рынка.
|
Правила торговли, предложенные Миллером для своего индикатора, просты.
|
На протяжении многих лет профессиональные трейдеры предлагали различные вариации этих правил, например, рассматривали +200 и -200 в качестве признаков экстремальной перекупленности и перепроданности рынка. Но, если индикатор достигает этих уровней, существует высокая вероятность отката к среднему значению.
Как и при использовании других торговых индикаторов, точность работы CCI можно улучшить, добавив дополнительные инструменты. Хотя в MT5 есть большой набор индикаторов, вы можете существенно расширить количество доступных вам инструментов, скачав плагин MetaTrader Supreme Edition. С помощью MTSE вы не только получите доступ к большему количеству индикаторов, но и сможете пользоваться различными полезными функциями, такими как настраиваемые графики и инструменты для улучшенного управления ордерами.
Индикатор CCI - Заключение
Индикатор Commodity Channel Index является современным изобретением, а его показатели могут быть рассчитаны только с помощью компьютерных технологий.
Как мы узнали, Commodity Channel Index индикатор предлагает простой и четкий способ определения подходящих моментов для покупки или продажи. Вы можете использовать его практически на любом рынке. Существует даже такая версия индикатора CCI с звуковым сигналом – для еще более удобного применения. Почему бы не попробовать торговать с CCI сегодня и проверить, подходит ли он для вашего стиля торговли?
Нажмите на баннер ниже, чтобы бесплатно скачать MetaTrader Supreme Edition!
Продолжайте свое обучение
- Обзор лучших индикаторов MT4
- RSI индикатор: как работать с индексом относительной силы? [Руководство 2022]
- DeMarker индикатор и определение разворота тренда
Ссылки
О нас: Admiral Markets
Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
