Wskaźnik CCI - Commodity Channel Index
W tym wpisie omówimy dokładnie wskaźnik CCI. Chociaż rynek walutowy Forex i akcje są dziś niezwykle popularnymi instrumentami finansowymi, ciekawostką jest, że rynki terminowe zaczęły się od towarów. Pierwotnie kontrakty terminowe zostały stworzone jako środek zabezpieczający producentów rolnych przed ryzykiem związanym z nadchodzącymi zbiorami.
Biorąc pod uwagę ugruntowany charakter rynków towarowych, nie dziwi fakt, że analiza tych instrumentów doprowadziła do powstania wielu ciekawych wskaźników analizy technicznej.
Jednym z takich narzędzi jest wskaźnik CCI, czyli Commodity Channel Index. Nie daj się jednak zwieść nazwie - choć została on pierwotnie opracowany z myślą o analizie surowców, możesz go zastosować również na rynku akcyjnym, Forex lub innych instrumentach finansowych.
W tym artykule wyjaśnimy, jak działa CCI wskaźnik i jak można wykorzystać CCI MT4 jako część strategii tradingowej. Skoncentrujemy się na zastosowaniu CCI Forex, ale te same zasady odnoszą się ogólnie do innych rynków.
Wskaźnik CCI Forex
Commodity Channel Index (CCI) jest oscylatorem, który mierzy siłę stojącą za zmianami cen. W najprostszy sposób pozwala nam ocenić, czy na siedzeniu kierowcy znajdują się byki czy też niedźwiedzie. W ten sposób ma on pewne silne podobieństwa do wskaźnika Momentum i oba te wskaźniki oscylują po obu stronach linii środkowej o wartości zerowej.
Wskaźnik momentum jest ograniczony w 100-punktowym zakresie po obu stronach tej linii.
Natomiast CCI oscylator waha się od większych wartości maksymalnych do minimalnych, chociaż wartości 100 i -100 pozostają wartościami kluczowymi.
Podobnie jak wiele oscylatorów momentum, CCI działa poprzez porównanie obecnej ceny do kilku wcześniejszych miar - i z tego porównania płynie decyzja, jak silny lub słaby jest rynek, relatywnie rzecz ujmując. Commodity Channel Index MT4 jako punkt odniesienia, w stosunku do którego mierzona jest bieżąca cena, stosuje średnią kroczącą.
Wskaźnik CCI jest stosunkowo nowoczesnym wskaźnikiem, opracowanym po nadejściu ery informatycznej. W przeciwieństwie do wielu starszych indykatorów, które pierwotnie były obliczane ręcznie, został on zaprojektowany tak, aby mógł być przetwarzany elektronicznie od momentu uruchomienia.
W związku z tym metoda obliczania jest nieco bardziej zawiła niż metoda stosowana w przypadku bardziej wiekowych oscylatorów. Ponadto na przestrzeni lat wprowadzono nieznaczne zmiany w metodzie obliczania.
Oscylator CCI Interpretacja
Jeśli chodzi o wskaźnik CCI interpretacja jest prosta. Poniższa metoda obliczeniowa to oryginalny system CCI trading, opracowany przez twórcę Donalda R. Lamberta w 1980 roku:
Pierwszym krokiem jest określenie typowej ceny. Uzyskuje się ją jako średnią arytmetyczną wartości najwyższej (H), najniższej (L) i zamknięcia (C). Drugim krokiem jest obliczenie prostej średniej kroczącej typowej ceny.
Zgodnie z pierwotną metodologią średnia krocząca została obliczona z wykorzystaniem okresu 20 dni, ale obecnie częściej jako wartość domyślną stosuje się 14 dni. Trzeci etap polega na obliczeniu średniego odchylenia od średniej kroczącej.
Na podstawie tych informacji wykorzystujemy wskaźnik CCI wzór:
CCI = (typowa cena - średnia krocząca) / (0,015 x średnie odchylenie)
Donald Lambert użył stałej 0,015 z zamiarem uzyskania od 70% do 80% wartości CCI w przedziale od +100 do -100. Wartości powyżej 100 lub poniżej -100 są zatem nietypowymi odchyleniami od średniej.
Jeśli nadal wydaje Ci się to skomplikowane, nie martw się. Platforma transakcyjna MetaTrader 4 wykona wszelkie obliczenia za Ciebie. Ty decydujesz o interwale, a MT4 zrobi resztę.
CCI MT4 - Dodawanie do Wykresu i Konfiguracja
Wskaźnik Commodity Channel Index MT4 znajdziesz w terminalu MetaTrader 4 w oknie Nawigator w folderze Wskaźniki -> Oscylatory. Aby dodać wskaźnik wystarczy przeciągnąć go na wykres danego instrumentu.
Możesz również skorzystać z górnego menu wybierając Wstaw -> Wskaźniki -> Oscylatory -> Commodity Channel Index.
Na poniższym wykresie widać jak wygląda wskaźnik CCI Forex (zielony) dodany do okna wykresu USDCHF. Wskaźnik posiada ustawiony interwał 14 - CCI(14), który jest domyślną wartością tego wskaźnika na platformie MT4. Również domyślnie ustawiona jest metodologia obliczania (HLC/3).
Zmiana Ustawień Commodity Channel Index MT4 Forex
Można dokonać zmiany ustawień domyślnych. Możesz zmienić interwał z domyślnego 14 na dowolny jednak to najważniejszy parametr i trzeba się z nim obchodzić ostrożnie.
Pierwotnie standardowy interwał Donalda Lamberta wynosił 20 okresów, choć on sam uważał, że każda wartość w przedziale od 5 do 25 jest użyteczna.
Jeśli ustawisz zbyt niski interwał, będzie to miało tendencję do nadawania normalnym wahaniom cen wyglądu jak przy osiąganiu szczytów i dołków.
Poniższy rysunek przedstawia wykres z naniesionym Commodity Channel Index Forex z interwałem 5.
Zauważ, jak bardzo wykres stał się postrzępiony i z większą częstotliwością widać przebicia powyżej kluczowych poziomów +100 i -100.
Jeśli natomiast wybierzesz zbyt duży interwał, wynikiem tego będzie zbyt powolny czas reakcji wskaźnika CCI, co uniemożliwi dostarczenie sygnału o czasie.
Można również wybrać różne wartości danych zamiast typowej ceny. Dostępne opcje można zobaczyć po kliknięciu w rozwijane menu, tak jak na poniższej grafice.
Jeśli "pobawisz" się tymi różnymi opcjami, zauważysz, że wpływ na wygląd oscylatora nie jest dramatyczny. Może to jednak w subtelny sposób wpłynąć na czas trwania tych kluczowych szczytów i dołów.
Jakie są zatem najlepsze ustawienia wskaźnika CCI? Na dobry początek skorzystaj z ustawień domyślnych CCI indicator Forex. Następnie możesz przetestować różne interwały, aby sprawdzić, który działa najlepiej na danym instrumencie. To samo możesz zrobić w przypadku metody obliczeniowej. To kwestia eksperymentu i obserwacji, które ustawienia działają na Twoją korzyść.
Mimo, iż w przypadku CCI analiza techniczna jest dość prosta, powinniśmy spędzić trochę czasu nad wyłapaniem właściwych ustawień dla różnych rynków i instrumentów.
Commodity Channel Index Strategia
Jeśli przyjrzymy się temu, jak oblicza się oscylator CCI, jego podstawową funkcją jest informowanie nas, jak zmiana ceny instrumentu w dowolnym momencie porównuje się do średniej ceny. Kiedy Forex CCI są wysoko, mówi nam, że ceny są powyżej średniej.
Wzrost Commodity Channel Index do jednego z tych poziomów świadczy zatem o jego rosnącej sile. I odwrotnie, gdy wskaźniki CCI są bardzo nisko, wskazują, że cena jest znacznie poniżej średniej. Spadek do takich poziomów jest oznaką słabości.
Zaproponowane zasady Commodity Channel Index trading są proste.
- Jeżeli linia CCI przekroczy +100, to jest to sygnał do zajęcia długiej pozycji. Pozycję należy zamknąć, gdy linia przecina ponownie poziom +100, ale od góry.
- To samo podejście obowiązuje w przypadku krótkiej sprzedaży: jeśli linia CCI spadnie poniżej -100, to jest to sygnał niedźwiedzi i należy otworzyć transakcję sprzedaży. Krótką pozycję można zamknąć, gdy linia CCI wzniesie się ponad -100.
Na przestrzeni lat różni traderzy sugerowali warianty tych zasad, takie jak traktowanie +200 i -200 jako oznaki odpowiednio skrajnego wykupienia i wyprzedania. Jeżeli wskaźnik osiągnie te poziomy, istnieje wysokie prawdopodobieństwo powrotu do średniej.
Podobnie jak przy wszystkich wskaźnikach, można poprawić odczyty Commodity Channel Index CCI poprzez dołączenie innych narzędzi do strategii.
Mimo, że platformy MetaTrader 4 i MetaTrader 5 są wyposażone w dziesiątki wskaźników i oscylatorów, warto wprowadzić nowe narzędzia, takie jak choćby Pivot Points.
Z pomocą przychodzi unikalny dodatek Supreme Edition, który rozszerza funkcjonalność platform MetaTrader o ponad 60 dodatkowych narzędzi i wskaźników. Warto przetestować!
Podsumowanie
Wskaźnik CCI to narzędzie, które trafiło w ręce traderów dzięki postępowi technologicznemu. Skomplikowana metodologia staje się prosta dzięki programom do analizy technicznej, które coraz częściej wbudowane są w platformy transakcyjne.
Teraz już wiesz jaka jest interpretacja wskaźnika CCI oraz w jaki sposób wprowadzać modyfikacje w ten oscylator. Analiza techniczna CCI nie jest skomplikowana, gdy posiadamy odpowiednie oprogramowanie, takie jak MetaTrader.
Mimo, że oscylator wywodzi się z rynku towarowego, idealnie sprawdzi się na innych instrumentach. Zacznij więc CCI trading od bezpłatnego rachunku demonstracyjnego, na którym przetestujesz opisaną wyżej strategię oraz swoje własne podejście do handlu z wykorzystaniem tego oscylatora.
Inne artykuły:
O Admiral Markets
Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.
Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
