Wskaźniki Bill'a Williams'a

Bardzo znany trader Bill Williams w celu optymalizacji oraz poprawy swoich wyników transakcyjnych stworzył wiele wskaźników do analizy technicznej. Najbardziej popularne wskaźniki mogą być zastosowane w bardzo dobrze znanej platformie MetaTrader. W poniższym artykule zaprezentujemy państwu najlepsze wskaźniki Bill'a Williamsa jakie udało mu się stworzyć do tej pory. Do najpopularniejszych wskaźników należą:

• Accelerator Oscillator
• Awesome Oscillator AO
• Fraktal
• Alligator
• Market Facilitation Index
• Gator

Fraktal

Fraktal jest jednym z pięciu, najważniejszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej stworzonych przez Bill'a Williams'a. Wskaźnik zaznacza na wykresie lokalne dołki oraz szczyty, a tym samym wyznacza poziomy wsparcia oraz oporu. Na samym początku rozważań o tym wskaźniki należy zaznaczyć, że większość osób stosuje go z innymi wskaźnikami. Sam wskaźnik powstał w celu identyfikacji trendu, ponieważ jak sam jego twórca przyznał – trendy na rynku występują jedynie przez 30 procent całego czasu trwania notowań – czyli przez większość czasu spędzają w konsolidacji. Teoretycznie, odczyt z wskaźnika jest bardzo prosty. Jeżeli na wykresie wsparcia rysowane są coraz wyżej, a poprzedni opór został pokonane, to mamy do czynienia z trendem wzrostowym – w odwrotnej sytuacji – z trendem spadkowym. Podczas testów wskaźnika można dostać bólu głowy oraz migreny. Otrzymanych sygnałów jest cała masa, zatem jest to ostrzeżenie, nie powinniśmy polegać tylko na tym wskaźniku.

Źródło: Admiral Markets

Alligator

Alliagor, wskaźnik, który jest odpowiednikiem cyklu życia aligatora. Sam wskaźnik łączy bowiem średnie kroczące z geometrią fraktali, a także dynamiką nieliniową. Wskaźnik ten znajdzie najlepsze zastosowanie z innymi, na przykład w wcześniej opisanym fraktalem. Alligator opiera się na cykliczności rynku, czyli teorii, która została potwierdzona już kilkaset razy. Pomimo skomplikowanej nazwy jego wygląd już do takich nie należy. Oscylator składa się z trzech linii ciągnących się mniej więcej w pobliżu analizowanego instrumentu. Linie te domyślnie wyświetlane są w trzech kolorach, niebieskim, czerwonym oraz zielonym, ich specyfikacje można zmienić na naszej platformie MetaTrader 4.

Najważniejszym zadaniem wskaźnika jest wskazanie momentu, w którym warto pojawić się na rynku oraz dokonać transakcji. Linie obrazują nam jak zachowują się poszczególne okresy na wykresie oraz jak są ze sobą skorelowane. Tak jak wcześniej zostało napisane, Bill Williams wyszedł z założenia, że jedynie przez 30 procent czasu na wykresie panuje trend i dopiero wtedy warto być na rynku.

Zanim popatrzymy na wykres, na samym początku przypomnijmy cykl dnia aligatora – śpi, je i odpoczywa. Cały cykl możemy przyrównać do notowań na rynku, na samym początku jest sen, później głód, a na samym końcu na rynku pojawia się bardzo mocny trend.

Podczas snu, czyli podczas konsolidacji na rynku wszystkie trzy średnie kroczące biegną tak samo i nachodzą na siebie. W tym momencie nie powinniśmy zawierać transakcji. Następnie aligator robi się głodny, czyli musi się obudzić. W tym samym momencie na wykresie pojawia się większa zmienność, w skrócie – coś się zaczyna dziać, ale nie wiadomo jeszcze co. W tym momencie średnie zaczynają się rozjeżdżać. Dla Traderów jest to czas nerwowego oczekiwania na wybicie oraz kontynuacji trendu. Ostatnim etapem aligatora dnia jest satysfakcja – na wykresie pojawia się bardzo mocny trend. Średnie kroczące w tym momencie są od siebie oddalone, a główny – długoterminowy trend – dopiero się zaczyna. Jest to najlepszy moment do zawarcia pozycji.

Źródło: Admiral Market

Podsumowując, w momencie gdy wszystkie trzy linie znajdują się blisko siebie lub nie ma jasnego kierunku ruchu, to na wykresie panuje tendencja konsolidacyjna. Im dłużej będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, to w przyszłości możemy oczekiwać jeszcze silniejszego trendu spadkowego lub wzrostowego. Wtedy, gdy aligator się obudzi i zaczyna nabierać apetytu, to na wykresie może pojawić się bałagan oraz zwiększona zmienność. Dopiero w ostatniej fazie, po zaspokojeniu głodu na rynku pojawi się trend. Pamiętajmy, że sam Alligator nie posłuży nam jako wskaźnik wyszukiwania wsparcia lub oporu, a jedynie sugeruje momenty silnego trendu.

Awesome Oscillator

Jest jednym z najważniejszych wskaźników stworzonych przez Billa Williams'a. Wskaźnik pozycjonuje się obok innych, bardzo przydatnych wskaźników tj. MACD, RSI czy też oscylatora stochastycznego. Wskaźnik ten może znaleźć zastosowanie na całym rynku kapitałowym. Sam wskaźnik służy do określenia impetu rynku. W porównaniu do dwóch poprzednich oscylatorów ten jest naprawdę prosty w budowie. Jest wyrysowany jako różnica 5-okresowej średniej kroczącej z mediany ceny oraz 34-okresowej średniej. Wskaźnik wyróżnia fakt, że powyższe ustawienia są sztywne i w żaden sposób nie możemy dokonać ich zmian. Jedynie to co możemy zmienić, to kolor. Wskaźnik Awesome Oscillator (AO) został stworzony z myślą o interwale dziennym, bynajmniej niektórzy Traderzy stosują go również na niższych interwałach.

Wskaźnik Awesome Oscillator pokazywany jest na naszym wykresie w postaci histogramu, wyglądem przypomina wskaźnik MACD. Wyróżnia go jedynie to, że składa się wyłącznie z histogramu. Interpretacja wskaźnika jest banalnie prosta, każda wartość większa od poprzedniej jest zaznaczona zielonym słupkiem, natomiast niższa wartość od poprzedniej – czerwonym. Istotne są dwie rzeczy, to czy histogram rysowany jest poniżej/powyżej zera oraz jego kolor. W tym przypadku nie mamy do czynienia z dywergencjami na wykresie.

Największym plusem wskaźnika jest generowanie sporej ilości sygnałów transakcyjnych. Dzięki temu każdy z nas będzie wstanie dopasować wskaźnik do swojej strategii transakcyjnej. My wyróżnimy dwa podstawowe rodzaje sygnałów sprzedaży oraz kupna. Pierwszym sygnałem kupna wygenerowany jest wtedy, gdy histogram znajduje się poniżej zera, a linie z czerwonego koloru zmienią się na zielone. Drugi sygnał kupna otrzymujemy w momencie, gdy wartość wskaźnika znajdzie się powyżej zera. W tym przypadku mamy do czynienia z takim samym sygnałem transakcyjnym, jak w MACD.

Źródło: Admiral Markets

Jeżeli chodzi o sygnały sprzedaży, to występują wówczas, gdy na wykresie zachodzą odwrotnie tendencję. Pierwszy sygnał otrzymujemy wtedy, gdy histogram znajduje się powyżej zera, a po serii linii zielonych pojawia się czerwona. Kolejny sygnał jest wygenerowany wtedy, gdy histogram przetnie poziom zero od góry. Jak sami państwo widzicie, opisany wskaźnik może być wykorzystany na multum sposobów – wszystko zależy od nas jak go wykorzystamy. Pomimo szerokiej gamy możliwości na samym początku należy go bardzo dokładnie przetestować na rachunku demonstracyjnym.

Market Facilitation

Sama budowa oraz działanie wskaźnika jest bardzo prosta i tak naprawdę nie można o nim napisać zbyt wiele. Wskaźnik Market Facilitation Index oblicza oraz obrazuje zmianę ceny danego instrumentu finansowego w stosunku do jego wolumenu. Wskaźnik opiera się na cenie maksymalnej, minimalnej oraz wolumenie, dlatego też nie daje nam żadnych praktycznych informacji o przyszłym ruchu cen na wykresie , dlatego też powinien być stosowany z innymi wskaźnikami do analizy technicznej podążającymi za trendem.

Źródło: Admiral Markets

Jeżeli zaaplikujemy dany wskaźnik na nasz wykres, to zostanie dodany w nowym oknie. Wskaźnik wyświetlany jest w trzech kolorach oraz informuje inwestora o możliwym kolejnym ruchu tego wskaźnika, a przede wszystkim o tendencji wolumenu. Kolor zielony oznacza, że rośnie sam wskaźnik oraz wolumen, kolor brązowy oznacza, że sam wskaźnik oraz wolumen spadają. Kolor niebieski występuje wtedy gdy wartość wskaźnika rośnie, a wolumenu spada. Natomiast różowy oznacza spadającą wartość wskaźnika oraz rosnący wolumen.

Interpretacja wskaźnika jest bardzo prosta, ponieważ każdy kolor wskaźnika ma tylko do przekazania jedną informację. W momencie, gdy wskaźnik i wolumen rosną (kolor zielony), otrzymujemy informację o coraz mocniejszym trendzie oraz zwiększającej się liczbie inwestorów na rynku. W przypadku koloru brązowego, czyli spadającym wolumenie oraz wartości wskaźnika dowiadujemy się, że inwestorzy nie są aktywni na rynku. W przypadku spadającego wolumenu oraz wzrostu wskaźnika możliwy jest ruch spekulacyjny na rynku. Natomiast w przypadku rosnącej wartości wskaźnika, a spadającego wolumenu jesteśmy poinformowani o zrównaniu się popytu z podażą.

Accelerator Oscillator

Będzie to już ostatni wskaźnik, który zostanie opisany w tym artykule. Dany wskaźnik jest tak naprawdę różnicą pomiędzy wskaźnikiem Awesome Oscylator oraz 5-okresową średnią kroczącą. Dzięki temu wskaźnik obrazuje szybkość zmiany tego oscylatora, co może nam się przydać w przypadku identyfikacji zmiany trendu na wykresie. Wygląd wskaźnika jest taki sam jak we wskaźniku bazowym, czyli wygląda jak histogram.

Źródło: Admiral Markets

Interpretacja wskaźnika jest banalna, opiera się bowiem na dwóch założeniach. W momencie gdy oscylator znajduje się powyżej linii zera, to możemy zakładać, że prędkość ruchu w trendzie wzrostowym będzie kontynuowana, a tym samym trend powinien się utrzymać. Analogicznym przypadkiem będzie w trendzie spadkowym, jednakże w tym przypadku oscylator musi znajdować się poniżej linii zera.

Ponadto oscylator generuje sygnał wzrostu cen oraz ich spadku. Sygnał wzrostu zostaje wygenerowany wtedy, gdy na histogramie pojawią się dwie zielone kreski pod rząd, z tym, że w tym przypadku histogram musi być powyżej linii zera. Z kolei sygnał spadku cen zostanie wygenerowany przez dwie czerwone linie pod rząd, jednakże histogram musi znaleźć się poniżej zera. Pomimo powyższych interpretacji wskaźnika, niektórzy, bardzo agresywni gracze grają pod poziom wykupienia oraz wyprzedania. Jeżeli po mocnym wzroście oraz w momencie, gdy histogram znajduje się powyżej zera i linie zmieniają się na kolor czerwony, to zajmują krótką pozycję. W przypadku, gdy histogram znajduje się poniżej zera oraz zostanie zarysowana linia czerwona, to zajmują pozycję długą.

Podsumowanie

Największą zaletą powyższych wskaźników jest możliwość ich zastosowania na rynku walutowym, akcyjnym oraz towarowym. Lista dostępnych rynków na tym się nie kończy. Ponadto dużym plusem jest ich kompatybilność z najbardziej popularnymi platformami inwestycyjnymi na całym świecie. Dodatkową zaletą może być fakt, iż wyszło z pod ręki bardzo znanego spekulanta Bill'a Williams'a, który znał się na rzeczy i wiedział co robi. Pomimo tak wielu plusów większość osób zapomina w jakim celu powstały oraz w jakich warunkach rynkowych się sprawdzają. Nie możemy pomijać faktu, że zostały zaprojektowane z myślą o interwałach dziennych i właśnie tam dają nam szanse na uzyskanie przewagi nad rynkiem w długim terminie.

O Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.