Wskaźnik RSI - Trading w Oparciu o Relative Strength Index

Październik 25, 2021 22:35 Europe/Warsaw

Wśród wielu narzędzi dostępnych dla inwestorów, oscylator RSI jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników technicznych zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych inwestorów.

Jego praktyczność i łatwość użytkowania sprawiają, że jest on cenionym narzędziem wykorzystywanym przez traderów rynku walutowego Forex oraz pozostałych rynków.

Analiza Techniczna i wskaźnik RSI

Analiza techniczna jest metodą przewidywania zmian cen i przyszłych trendów rynkowych poprzez badanie historycznych ruchów cenowych i porównywanie ich do chwili obecnej. AT dotyczy tego, co faktycznie wydarzyło się na rynku i co może się jeszcze wydarzyć.

Bierze pod uwagę ceny instrumentów i tworzy wykresy na podstawie tych danych do wykorzystania jako podstawowe narzędzie prognostyczne. Jedną z głównych zalet analizy technicznej jest to, że doświadczeni analitycy mogą śledzić wiele rynków i instrumentów finansowych jednocześnie.

Istnieją trzy główne zasady analizy technicznej, które należy uwzględnić zanim omówimy dokładnie wskaźnik RSI, czyli Relative Strength Index:

Trend jest Twoim przyjacielem

Analiza techniczna jest wykorzystywana do identyfikacji wzorów zachowań rynkowych, które od dawna uznawane są za istotne. W przypadku wielu zdefiniowanych wzorów istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mogą one przynieść oczekiwane następstwa. Istnieją również rozpoznane wzory, które powtarzają się w spójny, systematyczny sposób.

Historia lubi się powtarzać

Wzory wykresów Forex są analizowane i kategoryzowane od ponad 100 lat, a sposób ich powtarzania prowadzi do wniosku, że psychologia ludzi nie zmienia się w czasie.

Price Action dyskontuje wszystko

Oznacza to, że cena rzeczywista jest odzwierciedleniem wszystkiego, co jest znane rynkowi i co może mieć na niego wpływ, na przykład podaż i popyt, czynniki polityczne i sentyment rynku forex. Jednakże analityk czysto techniczny zajmuje się jedynie zmianami cen, a nie powodami tych zmian. Jednym ze wskaźników, od których w dużym stopniu zależy analiza techniczna, jest indykator RSI - wskaźnik względnej siły Relative Strength Index Forex.

Analiza techniczna RSI i handel z wykorzystaniem tego wskaźnika cieszy się coraz większą popularnością ze względu na swoją potężną formułę. Dywergencja RSI i negatywna dywergencja RSI same w sobie dają mnóstwo okazji handlowych. O pozytywnych efektach stosowania wskaźników RSI Relative Strength Index, świadczą wyniki niemal każdego doświadczonego tradera.

Rachunek demo to idealne środowisko dla początkujących traderów, możesz przetestować tutaj RSI, jak i wiele innych wskaźników i sprawdzić ich zachowanie w stosunku do notowań różnych instrumentów. Otwórz DARMOWY rachunek demo, klikając poniższy baner!

Co to jest wskaźnik RSI

RSI jest rodzajem oscylatora, który odzwierciedla względną siłę ruchów zwyżkowych w porównaniu z ruchami spadkowymi. Jest używany przez traderów do pomiaru siły trendu i identyfikowania sygnałów jego końca.

Wskaźnik RSI pokazuje: stosunek ruchów ceny w górę do ruchów w dół i normalizuje obliczenia, dzięki czemu wykres RSI mieści się w zakresie od 0 do 100. Został on pierwotnie opracowany przez J. Welles'a Wilder'a - analityka, który opracował m.in. wskaźnik Parabolic SAR Forex.

Wbrew wielu opiniom wskaźnik RSI Forex jest indykatorem wyprzedzającym.

Obliczanie RSI opiera się na dwóch równaniach, które tworzą wzór na RSI. Z pierwszego równania otrzymujemy początkową wartość siły względnej (RSI), która jest stosunkiem średniej wartości zamknięć świec wzrostowych do średniej wartości zamknięć świec spadkowych w liczbie okresów "N".

Jak obliczyć RSI obrazuje poniższy wskaźnik RSI wzór:

RS = średnia wartość N zamknięć wzrostowych / średnia wartość N zamknięć spadkowych

Rzeczywistą wartość Forex RSI oblicza się poprzez indeksowanie wskaźnika do 100 za pomocą następującego wzoru:

Relative Strength Index = 100 - (100 /1 + RS)

Ze wskaźnika RSI można korzystać na wybranym instrumencie finansowym i dowolnym interwale. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, wskazuje on na siłę względną, jaką pozostawił dany składnik aktywów.

Składa się on z dwóch stałych linii 30 i 70 (w celu dostarczenia dodatkowych informacji można dodać linię 50) oraz średniej ruchomej (średnia RSI). Ta średnia służy jako punkt odniesienia.

Okno wskaźnika RSI przedstawia się następująco:

Jak interpretować RSI?

  • Jeśli oscylator RSI wynosi 70 lub więcej zakłada się wykupienie danego instrumentu, a także wskazuje, że ceny nie mają skumulowanej względnej siły. Jest to sytuacja, w której ceny gwałtownie wzrosły - bardziej niż oczekiwał tego rynek, a ruch może prawdopodobnie osłabnąć.
  • RSI index na poziomie 30 lub mniej jest z kolei traktowany jako sygnał, że instrument mógł zostać już wyprzedany, a także wskazuje, że ceny skumulowały względną siłę. W tym przypadku jest to sytuacja, w której ceny spadły bardziej, niż oczekiwałby tego rynek, a ruch może tracić na sile.
  • Wskaźnik RSI oscyluje wokół poziomu 50 - oznacza to, że na rynku nie ma trendu. Poziom 50 to linia środkowa, która oddziela bycze i niedźwiedzie terytoria wskaźnika.
  • Przekraczanie poziomów 30, 50 i 70 daje sygnały do zawarcia transakcji.

Chociaż wyjaśniliśmy tylko poziomy 30, 50 i 70, wskaźnik RSI można skonfigurować z większą liczbą zakresu, co wpłynie na większą liczbę sygnałów:

 

Szybki sygnał

Normalny sygnał

Wolny sygnał

Rynek znajduje się w strefie wykupienia

70

80

90

Rynek znajduje się w strefie wyprzedaży

30

20

10

Im poziom jest bliższy 100, tym mniej sygnałów handlowych zostanie zidentyfikowanych przez wskaźnik RSI. Natomiast im bliżej poziomu 50, tym będzie ich więcej (w tym również fałszywych).

W związku z tym RSI dostarcza nie tylko informacji o kierunku trendu rynkowego, ale również (i przede wszystkim) o jego sile. To pomaga Traderowi zdecydować, czy podążać za trendem, czy też nie oraz monitorować odwrócenie trendu w celu zmiany kierunku.

Warto pamiętać, że agresywny scenariusz jest zwykle postrzegany w tym samym kierunku, co nadmiernie wykupiony i/lub wyprzedany rynek. Oznacza to, że jeśli obserwujemy jego wykupienie, najprawdopodobniej zobaczymy agresywny scenariusz wzrostów i przeciwnie, jeśli rynek jest wyprzedany, ceny mogą prowadzić do agresywnego scenariusza spadków.

Wskaźnik RSI - Czy RSI 14 to najlepszy wybór?

Wielu traderów, którzy zajmują się scalpingiem będzie korzystać ze wskaźnika 14-okresowego RSI. Ale co oznacza wskaźnik RSI 14? Wystarczy, że podczas dodawania wskaźnika do swojego wykresu w MetaTrader, wybierzesz w jego ustawieniach 14 okresów. Tak naprawdę sam możesz wybrać liczbę okresów, które zostaną uwzględnione w obliczeniach aktualnej wartości RSI.

Im krótsza liczba okresów, tym szybciej wskaźnik RSI będzie podążał za aktualnym trendem rynkowym.

  • Dla 9-okresowego RSI na 1-minutowym wykresie: wskaźnik RSI odpowiada średniej z ostatnich 9 minut (9 * 1 = 9). Oznacza to, że jeśli otwierasz transakcję, to dlatego, że jesteś gotowy do utrzymania swojej pozycji od 2 do 18 minut.
  • Dla 14-okresowego RSI na wykresie 5-minutowym: wskaźnik RSI odpowiada średniej z ostatnich 70 minut (14 * 5 = 70).
  • Dla 25-okresowego RSI na 1-dniowym wykresie: RSI jest średnią z ostatnich 25 dni (25 * 1 = 25).

Dywergencja RSI - Dwa Okresy

Zastosuj krótki 5-okresowy (RSI 5) przez dłuższy 14-okresowy (RSI 14) i obserwuj przecięcia. Aby nanieść dwa okresy do jednego okna podczas dodawania RSI 5 zaznaczamy opcję "Zastosuj do danych z pierwszego wskaźnika".

W przypadku RSI(14) zdarzają się sytuacje, w których rynek nie osiąga poziomów wyprzedaży lub wykupienia przed zmianą swojego kierunku. Krótszy okres wskaźnika lepiej reaguje na niedawne zmiany cen, dzięki czemu może wykazywać wcześniejsze oznaki odwrócenia nastrojów rynkowych.

  • Gdy wskaźnik giełdowy RSI 5 przekroczy wartość RSI 14, oznacza to, że ceny są rosnące. RSI interpretacja da sygnał wzrostowy. Przecięcie 5 i 14 powinno nastąpić gdy 5 (niebieski) będzie wyprzedany poniżej poziomu 30.
  • Gdy wskaźnik 5 przekroczy wartość 14 będzie pozostawać na niższych poziomach, będzie oznaczać to, że ceny spadają. RSI strategia określa to zjawisko jako sygnał sprzedaży. Przecięcie (5) i (14) powinno nastąpić gdy 5 (niebieski) będzie wykupiony powyżej poziomu 80.

Doświadczeni traderzy odkryli, że połączenie strategii RSI z Pivot Points jest dla nich bardzo korzystne.

Przykład strategii wskaźnika RSI:

Źródło: Rachunek demo, MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Wykres godzinowy. Zakres danych: 20 grudnia 2019 r. - 9 stycznia 2020 r. Sporządzono dnia 15 stycznia 2020 r. Uwaga: wyniki historyczne nie gwarantują ich powtórzenia w przyszłości.

Oscylator RSI Analiza Techniczna Trendów

Rysowanie trendów przez RSI na Forex, wykorzystuje te same koncepcje edukacyjne, które demonstrowaliśmy w materiałach o Price Action. Połącz wierzchołki i dołki jedynie na wykresie oscylatora i handluj wybicia z linii trendu.

  • Aby narysować linię trendu we wskaźniku MetaTrader RSI należy połączyć jedną prostą trzy lub więcej punktów na wykresie wskaźnika.
  • Linia trendu w dół jest rysowana poprzez połączenie trzech lub więcej szczytów na linii wskaźnika w momencie jej opadania.

Zerwanie linii trendu przez wskaźnik RSI(14) może wskazywać na potencjalną kontynuację lub odwrócenie trendu cenowego. Należy pamiętać, że przełamanie linii trendu RSI zwykle poprzedza przełamanie linii trendu na wykresie cenowym, dając w ten sposób sygnał z wyprzedzeniem i bardzo wczesną możliwość zajęcia pozycji.

Przykład RSI: analiza techniczna z liniami trendu

Źródło: Rachunek demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Wykres godzinowy - Zakres danych: 19 grudnia 2019 r. - 15 stycznia 2020 r. - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Które wskaźniki warto łączyć z RSI?

Wraz ze strategią i ustawieniami, możemy połączyć inne wskaźniki, aby uzupełnić zastosowanie RSI. Jednym z najlepszych wyborów jest MACD (moving average convergence divergence)

RSI może utrzymywać wykupienie przez dłuższy czas, podczas gdy MACD może wykazywać dywergencję poprzez spadanie wraz z postępem ceny, co dodatkowo wskazuje, że rynek jest przeciążony i może się cofnąć.

Wykładnicze średnie kroczące mogą pomóc potwierdzić wskazania RSI. Na przykład, EMA 5 przecinająca EMA 10 bardzo skutecznie uzupełnia wskaźnik RSI.

RSI Wskaźnik - Podsumowanie

Rozpoczęcie handlu na podstawie wskaźnika RSI jest tak proste, że początkujący traderzy często zaczynają handlować bez testowania różnych parametrów, a nawet bez postawienia pytania: RSI co to jest? W rezultacie oscylator ten stał się jednym z najczęściej niewłaściwie wykorzystywanych wskaźników podczas handlu.

Po zrozumieniu i prawidłowym zastosowaniu RSI, indykator jest w stanie wskazać, czy ceny znajdują się w trendzie, kiedy rynek jest wykupiony lub nadmiernie wyprzedawany, a także najlepszą cenę wejścia w daną transakcję lub moment wyjścia. Może również wskazywać, jakie ramy czasowe są najbardziej aktywne i dostarczać dodatkowych informacji przy określaniu kluczowych poziomów wsparcia i oporu w odniesieniu do dynamiki cen.

Handluj na platformie MetaTrader 5 z Admirals

W ofercie Admirals znajduje się MetaTrader w wersji na przeglądarkę lub do pobrania na komputer. Otrzymujesz dostęp do rzeczywistych notowań, analizy technicznej, tysięcy instrumentów handlowych z wielu rynków i darmowych ekspertyz rynkowych. Rozpocznij przygodę z handlem, klikając baner poniżej!

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

Powiedz Tak! Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ostrzeżenie: Podane dane, publikowane na stronie internetowej Admirals, dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

  1. Analiza jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie należy jej interpretować jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. Wszystkie Analizy przygotowywane są przez niezależnego analityka (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków Autora.
  4. Aby zagwarantować, że interesy klientów będą chronione, a obiektywizm Analizy nie zostanie naruszony, Admirals ustanowił wewnętrzne procedury zarządzania nimi i zapobiegania konfliktom interesów.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Treści Analizy nie należy interpretować jako wyraźnej lub domniemanej obietnicy lub gwarancji ze strony Admirals, że klient odniesie korzyści ze strategii w niej zawartych lub że straty z tym związane mogą lub będą ograniczone.
  7. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  8. Prognozy zawarte w Analizie mogą podlegać dodatkowym opłatom, podatkom lub innym wydatkom, w zależności od przedmiotu Publikacji. Cennik dotyczący usług świadczonych przez Admirals jest dostępny na stronie internetowej Admirals.
  9. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.