Jak wykorzystać siłę nabywczą walut w tradingu Forex

Jednym z aspektów rynku Forex, który odróżnia go od innych rynków finansowych jest koncepcja par walutowych. Kiedy otwierasz pozycję FX, masz ekspozycję na dwie różne pary walutowe. To tworzy wiele interesujących możliwości, które pozwalają na jednoczesną analizę dwóch różnych gospodarek. Analizowanie stanu tylko jednej waluty w izolacji, może być bardzo trudne.

Wskaźnik siły nabywczej a macierz korelacji (Correlation Matrix)

Istnieje kilka problemów ze słabo zaprogramowanymi miernikami siły nabywczej. Jeżeli indykator nie dostarcza właściwych wskazań, nie ma dla niego wielu zastosowań, niezależnie od pozostałych funkcji. Z nieaktualnym wskaźnikiem, traderzy mogą doświadczać:

1. zawieszania się platformy
2. zawieszania się komputera
3. zacinania się oprogramowania
4. fałszywych sygnałów
5. braku pamięci
6. ciągłego obciążenia procesora na poziomie 100%

Niektóre produkty mogą nawet tworzyć dane, oddalające się od pierwotnej koncepcji dotyczącej siły nabywczej pieniądza. Niektóre z nich aplikują wygładzające filtry, jak średnie kroczące czy RSI i MACD. To tworzy skomplikowany algorytm, który może sprawić, że otworzysz złe pozycje i wpadniesz w serię strat.

Prawdziwa siła nabywcza waluty pochodzi z korelacji. Macierz korelacji ( Correlation Matrix) została zakodowana poprawnie, używając najnowocześniejszych technologii i nie powoduje żadnych z wyżej wymienionych problemów.

Correlation Matrix (macierz korelacji) Forex - prawdziwy miernik siły nabywczej

Przez lata miernik siły nabywczej Forex w naturalny sposób ewoluował w macierz korelacji, która może być bardziej rozbudowana i jednocześnie dokładniejsza.

Korelacja Forex, tak jak inne korelacje, jest terminem stworzonym do sygnalizacji współgrania pomiędzy kursami dwóch par walutowych. Kiedy dwa zestawy danych są ze sobą silnie zbieżne, mówimy o silnej korelacji. Kiedy pary poruszają się w tym samym kierunku, mają pozytywną korelację (korelacja dodatnia), a kiedy poruszają się w odmiennych kierunkach, mają korelację negatywną (korelacja ujemna). Perfekcyjna korelacja zachodzi, gdy pary poruszają się dokładnie w tym samym kierunku, co zdarza się niezwykle rzadko. Mówimy o silnej korelacji, gdy pary poruszają się niemal w ten sam sposób.

Zalety użytkowania prawdziwego wskaźniki siły nabywczej pieniądza

Eliminacja podwójnej ekspozycji: otwieranie wielu pozycji na parach, które są silnie skorelowane jest odradzane, ponieważ zwiększa ono ekspozycję na ryzyko. Co więcej, posiadanie silnej ekspozycji w stosunku do jednej waluty, może być bardzo szkodliwe, jeśli analiza okaże się błędna. Przykładowo zawierając pozycję długą na AUD/CHF, AUD/JPY i EUR/JPY, trader naraża się na silną podwójną ekspozycję, jeśli pary te są silnie skorelowane. Drążąc temat, wspomniane pozycje dają podwójną ekspozycję na AUD i JPY, co może doprowadzić do bolesnych strat, jeśli rynek pójdzie w stronę przeciwną do oczekiwań. Znając poziomy korelacji pomiędzy różnymi parami walutowymi, trader ma pojęcie w jaki sposób łączą się one ze sobą, dzięki czemu łatwo unika podwójnej ekspozycji na słabej walucie.

Eliminacja zbędnego hedgingu: jeżeli siła korelacji pomiędzy parami jest znana, trader może uniknąć zbędnego hedgingu. Na przykład, jeżeli mamy negatywną korelację pomiędzy EUR/USD a USD/CHF, chroni nas ona przed zawieraniem pozycji w tym samym kierunku. Powodem jest strata towarzysząca każdej wygranej, gdzie zmienność niekoniecznie określa czy zyski przekroczą straty.

Sygnalizacja ryzykownych zagrań: korelacja pomiędzy różnymi parami walutowymi może także sygnalizować całkowitą sumę ryzyka strategii inwestycyjnej. Na przykład jeśli zawieramy długą pozycję na EUR/USD i GBP/USD i obie te pary mają silną korelację dodatnią, sygnalizuje to prawdopodobne podwójne ryzyko płynące z tej samej pozycji, jeśli jedna z tych walut jest silna. Może się także zdarzyć, że gdy jedna z par będzie wskazywać silny ruch, druga wciąż będzie w konsolidacji, co da sygnał do uniknięcia wejścia w przeciwne pozycje na parach o silnej korelacji ujemnej. Na przykład jeżeli EUR/USD porusza się w trendzie spadkowym, a GBP/USD jest w konsolidacji, trader powinien unikać pozycji długiej na GBP/USD, która niesie za sobą większe ryzyko, ze względu na silnego dolara.

Korelacja dodatnia i korelacja ujemna sygnałów wskaźnika siły nabywczej

Pozytywnie skorelowane pary walutowe Forex wskazują silne wartości dodatnie, przez co poruszają się w tych samych kierunkach. Negatywnie/ujemnie skorelowane pary Forex poruszają się w przeciwnych do siebie kierunkach.

Korelacje Forex dzielą się na cztery grupy, w zależności od swojej siły. Dla łatwiejszego przeglądania, korelacje w aplikacji Correlation Matrix z dodatku Supreme ukazane są w kolorach, pokazujących ich siłę, wg. poniższych kategorii:

1. Zielony. Mała korelacja lub brak korelacji.
2. Niebieski. Słaba korelacja.
3. Pomarańczowy. Średnia korelacja.
4. Czerwony. Silna korelacja.

Pobieranie wskaźnika siły nabywczej

MetaTrader 4 i MetaTrader 5 są niezwykle wielofunkcyjnymi platformami handlu. Jedną z ich zalet jest możliwość ściągania i używania zindywidualizowanych wskaźników i Expert Advisors.

MetaTrader 4 i MetaTrader 5 są domyślnie wyposażone w zestaw popularnych wskaźników wbudowanych w terminal klienta. Można także ściągnąć niezależnie napisane wskaźniki zindywidualizowane.

Ponieważ MetaTrader 4 i MT5 są otwartymi platformami, posiadają bardzo rozległą społeczność użytkowników, a innowacje wśród wskaźników są częste. Istnieją tysiące zindywidualizowanych wskaźników służących do analizy rynku Forex z użyciem różnych algorytmów.

Możesz wyszukać wskaźniki z poziomu platformy. Niektórzy pobierają opłaty za ich pełne wersje, ale inni udostępniają je za darmo, tak jak my z naszą nagradzaną wersją Supreme Edition.

Jeśli kiedykolwiek rozważałeś zapłatę za pomoc w tradingu, pamiętaj że każdy poważny dostawca oferuje darmową wersję próbną, zawsze też możesz spróbować kodowania samemu.

Rekomendujemy Ci ściągniecie MetaTrader Supreme Edition - wzbogaconej wersji terminala klienta. Posiada ona wiele dodatkowych właściwości, nie tylko wskaźnik siły nabywczej, ale także symulator do testowania strategii w czasie rzeczywistym. Pozwala Ci także na dodanie zindywidualizowanych indykatorów oraz robotów, z których możesz czerpać korzyści.

Kiedy już pobierzesz dodatek Supreme, zawierający nasz wskaźnik siły nabywczej, będziesz gotowy! Wtedy analiza korelacji będzie znaczenie łatwiejsza.

Jak pobrać i ustawić Macierz Korelacji - prawdziwy wskaźnik siły nabywczej

Pobieranie: obejrzyj poniższe video, żeby zapoznać się z instrukcjami jak ustawić swój wskaźnik siły nabywczej na Admirals MetaTrader 4.

Podstawy wskaźnika siły nabywczej Forex

Powyższy wykres wskazuje miernik siły nabywczej Forex w formie unikatowej macierzy korelacji (matrix korelacji). Siła każdej z głównych walut jest określona kolorem, według poniższego klucza, który już opisywaliśmy wyżej. Waluty także są określone różnymi kolorami. Pozwala to na łatwe dostrzeżenie, które z walut są silne, a które słabe. Łatwe, nieprawdaż?

W powyższym przykładzie:

1. Zielony. Mała korelacja lub brak korelacji.
2. Niebieski. Słaba korelacja.
3. Pomarańczowy. Średnia korelacja.
4. Czerwony. Silna korelacja.

Równie ważne jest, czy korelacja jest dodatnia (dodatnia korelacja) czy ujemna (ujemna korelacja).

Na rynku Forex, jednostki waluty kwotowane są jako pary walutowe. Bazową walutą - zwaną także walutą transakcyjną - jest pierwsza waluta wymieniona w kwotowaniu pary walutowej, druga waluta w zestawieniu, zwana jest walutą kwotowaną lub kontr walutą.

Powyższy przykład pokazuję, że CAD jest najsilniejszy jak pokazuje ponad 91 korelacji pomiędzy USD/CAD i EUR/CAD (CAD jest walutą kwotowaną). Najsłabsza korelacją zachodzi pomiędzy EUR/GBP (GBP jest waluta kwotowaną) i GBP/CHF (GBP jest walutą bazową). -96 oznacza, że takie same pozycje na tych parach, w tym samym kierunku, mają bardzo małą szansę znosić się nawzajem, oznaczając siłę GBP.

Niektóre ze wskaźników walutowych mogą dostarczać sygnałów transakcyjnych, oprócz informacji o sile walut na Forex. Podane przykłady łączą siłę waluty z miarą momentum w celu wskazania sygnałów do kupna lub sprzedaży, dla szerokiego spektrum par.

Pokazują one zieloną strzałkę w górę kiedy pierwsza (bazowa) waluta jest silna a druga (kwotowana) waluta jest słaba. Czerwona strzałka w dół oznacza słabość waluty bazowej i siłę waluty kwotowanej. To pozwala Ci określić, które pary walut mają potencjał do ruchu w danym kierunku.

Korelacje walut Forex - jak to działa?

Miernik walut Forex (korelacje na rynku Forex) sprawdza wszystkie wspólne pary walut i ocenia poziom siły / słabości dla każdej głównej waluty w czasie rzeczywistym. Bierze pod uwagę zarówno waluty bazowe, jak i kwotowane. Współczynnik korelacji przybiera postaci:

Pozytywny zielony: mała lub żadna korelacja. Pozycje na tych symbolach będą miały tendencję do poruszania się niezależnie i mają rentowność, która nie jest ze sobą powiązana.

Negatywny zielony: mała lub żadna korelacja. Pozycje na tych symbolach będą miały tendencję do poruszania się niezależnie i mają rentowność, która nie jest ze sobą powiązana.

Pozytywny niebieski (do +30): słaba korelacja. Pozycje na tych symbolach będą miały tendencję do poruszania się niezależnie i mają rentowność, która nie jest ze sobą powiązana.

Pozytywny niebieski (do +49): może występować podobieństwo między pozycjami na tych symbolach. Pozycje w tym samym kierunku mogą mieć podobny zysk. Pozycje w przeciwnym kierunku mogą się wzajemnie kompensować.

Negatywny niebieski (do -30): słaba korelacja. Pozycje na tych symbolach będą miały tendencję do poruszania się niezależnie i mają rentowność, która nie jest ze sobą powiązana.

Negatywny niebieski (do -49): może występować podobieństwo między pozycjami na tych symbolach. Pozycje w tym samym kierunku mogą się wzajemnie kompensować. Pozycje w przeciwnym kierunku mogą mieć podobny zysk.

Pozytywny pomarańczowy (do +75): średnia dodatnia korelacja. Pozycje w tym samym kierunku na tych symbolach będą miały podobny zysk. Pozycje w przeciwnym kierunku będą miały tendencję do wzajemnego znoszenia się.

Negatywny pomarańczowy: (do -75): średnia korelacja ujemna. Pozycje w tym samym kierunku na tych symbolach mają tendencję do wzajemnego znoszenia się. Pozycje w przeciwnym kierunku będą miały podobny zysk.

Pozytywny czerwony: (do +100): silna dodatnia korelacja. Pozycje w tym samym kierunku na tych symbolach mogą mieć podobny zysk. Pozycje w przeciwnym kierunku znoszą się nawzajem.

Negatywny czerwony: (do -100): silna korelacja ujemna. Pozycje w tych samych kierunkach na tych symbolach prawdopodobnie znoszą się nawzajem. Pozycje w przeciwnym kierunku przyniosą podobny zysk.

Jest to stosunkowo prosta koncepcja, która pozwala ocenić surową siłę waluty w przeciwieństwie do sprawdzenia, jak radzi sobie para walutowa. Metoda obliczania może się różnić w zależności od tego, którego wskaźnika używasz. Jednym z najbardziej znanych mierników siły waluty w izolacji jest wspomniana koncepcja waluty bazowej vs kwotowanej. Ten wskaźnik oblicza wartość wszystkich dostępnych walut względem siebie. Te waluty to:

• Euro (EUR)
• Jen japoński (JPY)
• Funt brytyjski (GBP)
• Dolar australijski (AUD)
• Dolar kanadyjski (CAD)
• Korona szwedzka (SEK)
• Frank szwajcarski (CHF)
• Forint węgierski (HUF)
• Polski złoty (PLN)
• Korona norweska (NOK)
• Dolar singapurski (SGD)
• Peso meksykańskie (MXN)
• Rosyjski Rubel (RUB)

Mniej znanym, ale bardziej wszechstronnym miernikiem jest szeroki indeks USD, który wykorzystuje szerszy wybór walut.

Oba działają w podobny sposób. Obliczają siłę dolara, sumując bilateralne kursy wymiany w jedną liczbę i stosując wagę dla uwzględnionych walut. Współczynnik wagi stosowany dla szerokiego indeksu jest wagą branżową, pochodzącą z danych handlowych. W szczególności jest to udział importu w bilateralnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi, w ujęciu rocznym.

Mierniki walut działają w podobny sposób. Używają kursów wymiany różnych par walutowych, aby wytworzyć zagregowaną, porównywalną siłę każdej waluty. Proste mierniki nie mogą stosować żadnego ważenia, natomiast bardziej zaawansowane mogą stosować własne wagi. Mogą nawet łączyć inne wskaźniki z pomiarem siły waluty, aby dostarczać sygnały transakcyjne.

Pod względem naszej macierzy korelacji - miernik prawdziwej siły wykorzystuje złożone algorytmy, ale jest bardzo łatwy w użyciu. Pozwala nawet wybrać siłę przez określony okres czasu. W przypadku transakcji intraday zalecamy do 200 barów, natomiast w przypadku scalpingu, do 50 barów powinno stanowić wartość optymalną.

• Skalping: M5, 50 barów
• Transakcje intraday: H1, 200 barów
• Swing trading w ciągu tygodnia: H1, 500 barów lub H4, 200 barów

Siła nabywcza pieniądza - zalety i wady stosowania wskaźnika siły nabywczej

Zwykle wskaźnika siły nabywczej używa się jako wskaźnika krótkoterminowego. Jest przydatny jako szybki przewodnik, które waluty rosną, ale jest to bardziej 'migawka' niż cokolwiek innego.

Główną zaletą wskaźnika siły nabywczej na rynku Forex jest to, jak łatwo jest go zrozumieć. Jest on szczególnie atrakcyjny dla początkującego tradera. Nie musisz być ekspertem od rynku Forex, ponieważ możesz po prostu spojrzeć na prostą prezentację graficzną i zobaczyć, które waluty radzą sobie dobrze, a które źle.

Ale istnieją także minusy! Wskaźnik przekazuje jedynie bardzo ubogą informację. Dlatego warto zastanowić się, jak siła i słabość waluty pasują do szerszego obrazu rynku. Czy istnieją fundamentalne powody, które wspierają wskazania wskaźnika siły nabywczej? Czy wskaźnik siły nabywczej pieniądza mówi to samo co inne wskaźniki? Czy trend będzie kontynuowany?

Może się okazać, że użyteczność wskaźnika siły nabywczej jest ograniczona.

Podobnie jak większość narzędzi technicznych, wskaźnik siły nabywczej jest bardziej przydatny, gdy jest używany w połączeniu z innymi wskaźnikami. Na przykład możesz go użyć, aby uzupełnić lub potwierdzić inne sygnały.

Powyższy obrazek pokazuje wykres GBP/JPY z zastosowanym wskaźnikiem (RSI). RSI wskaźnik próbuje zidentyfikować, kiedy instrument jest wyprzedawany lub czy już nie został wyprzedany. Istnieje jednak inna niewielka wada. Metodologia stojąca za standardowymi wskaźnikami jest dobrze znana, ale obliczenia stosowane dla niestandardowych wskaźników siły, z nieznanych źródeł wydają się być mało precyzyjne.

Mimo to wskaźnik siły nabywczej na rynku Forex może dostarczyć wygodnego przewodnika, w jakiej kondycji znajduje się każda waluta i informacji uzupełniających do pracy z bardziej szczegółowymi indykatorami.

Jeśli zdecydujesz się wypróbować wskaźnik siły nabywczej, warto przetestować go w środowisku wolnym od ryzyka. Spróbuj poeksperymentować w czasie rzeczywistym, testując nasze darmowe konto demonstracyjne, aby przekonać się, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie dobre!

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.