¿Qué es una Media Móvil Exponencial? Aprende a usar el indicador de trading EMA

Eva Blanco Garzón
La media móvil exponencial o ponderada es un indicador que calcula la media de precio ponderada, durante un período determinado, otorgando un mayor peso a los datos más recientes. Ayuda a identificar tendencias.

Las medias móviles en trading se utilizan para suavizar variaciones en los datos y analizar mejor la tendencia subyacente. Existen dos tipos de medias móviles, la SMA (simple) y la EMA (exponencial). En este artículo profundizaremos en la EMA.

¿Qué es una Media Móvil Exponencial (EMA)?

La Media Móvil Exponencial (EMA, por sus siglas en inglés de Exponential Moving Average) es un tipo de media móvil, que asigna una ponderación diferente a cada precio. Este cálculo favorece a los precios más recientes al otorgarles un peso mayor y reduciendo de manera exponencial según se retrocede en el tiempo.

La EMA en el trading se utiliza para suavizar los precios e identificar tendencias y cambios de tendencia.

Medias móviles exponenciales más utilizadas:

  • EMA 20 para curvas más rápidas y sensibles
  • EMA 100 y 200 para curvas más suavizadas y lentas.

Diferencia entre media móvil simple y exponencial

La diferencia entre la EMA y la SMA reside en la forma de calcular la media de los precios. La media móvil simple considera todos los precios de la misma manera y calcula la media tal cual, mientras que la media móvil exponencial otorga mayor importancia a los más recientes. 

Pero, ¿cuál es la fórmula de la media móvil exponencial? Lo veremos más adelante en el artículo.

Hay que ser consciente de los riesgos que conlleva el trading al tratarse de un producto complejo, por lo que recomendamos formarse antes de dar el siguiente paso:

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Cómo funciona el indicador EMA

La media o promedio móvil exponencial sigue el movimiento general del mercado, pero filtra eficazmente el ruido del precio, mostrándonos una indicación más clara de la tendencia predominante.

¿Cómo interpretar la media móvil exponencial? La inclinación del indicador EMA en MetaTrader nos muestra la tendencia del mercado:

  • Tendencia alcista: el precio está encima de la EMA
  • Tendencia bajista: el precio está debajo de la EMA

La media móvil exponencial nos da las siguientes señales:

  • Señal de compra: cuando el precio cruza en sentido ascendente la EMA
  • Señal de venta: cuando el precio cruza en sentido descendente la EMA

Hay que tener en cuenta que no significa que siempre se vaya a cumplir, son reglas generales.

Fuente: Cuenta Demo - MT5 Supreme Edition - DAX40 - Gráfico D1- Rango de datos: del 30 de diciembre de 2022 al 14 de marzo de 2022. Realizado el 14 de marzo de 2022 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

 

Estrategia de Cruce con 2 Medias Móviles Exponenciales

Un modo todavía más efectivo para obtener señales de compra es el cruce de dos medias móviles exponenciales, una para el corto plazo y otra para el largo plazo.

Esta estrategia de cruce de medias móviles exponenciales crea una señal de trading cuando la EMA más corta cruza la más larga.

El cruce de medias móviles más utilizado es:

  • EMA de 50 periodos como media más corta
  • EMA de 200 periodos como media largo plazo

Con esta estrategia de media móvil exponencial:

  • Señal de compra: la EMA de 50 periodos cruza hacia arriba la EMA de 200
  • Señal de venta: la EMA de 50 cruza hacia abajo la EMA de 200.

Fuente: Cuenta Demo - MT5 Supreme Edition - DAX40 - Gráfico D1- Rango de datos: del 17 de diciembre de 2019 al 14 de marzo de 2022. Realizado el 14 de marzo de 2022 - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

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Cómo calcular una Media Móvil Exponencial

Vamos a calcular una Media Móvil Exponencial (EMA) con tiempo - t.

Fórmula Media Móvil Exponencial: EMAt = α * precio actual + (1- α) * EMA t-1

Donde:

  • α es una constante suavizada con un valor entre 0 y 1. Su fórmula es [2/(cantidad de períodos seleccionados + 1)]
  • EMA t-1 es la EMA para el periodo anterior.

Se puede concluir de lo dicho que calcular la EMA para un punto dado en el tiempo requiere haber realizado cálculos previos para conocer los periodos previos de la EMA.

Para la EMA diaria, se deduce el valor actual de la EMA del día anterior, que a su vez se deduce del día anterior a ese, y así sucesivamente.

Probablemente el mejor medio de ilustrar este proceso de cómo calcular una media móvil exponencial es estudiando un ejemplo concreto.

Ejemplo de cálculo de la EMA

Para mantener el ejemplo sencillo solo vamos a utilizar unos pocos datos. Calculemos una EMA de 3 periodos basándonos en unos valores de ejemplo. 

También es necesario utilizar el factor para suavizar. Este viene determinado por el número de periodos de la EMA. Específicamente, la ecuación para el valor suavizado es: α = 2/ (n + 1). En este caso en concreto su valor es 0.5.

La siguiente tabla muestra los valores involucrados en calcular la diferencia entre Media Móvil Simple y Exponencial, ambas de 3 periodos.

Día Precio muestra SMA 3 días α EMA 3 días
1 168      
2 170      
3 171      
4 175 169.67 0.5 169.67
5 170 172 0.5 172.335
6 172 172 0.5 171.1675

Necesitamos un valor de media móvil para el Día 1 para empezar. Para esto utilizamos la Media Móvil Simple como valor inicial. Esta es la suma de los n periodos anteriores dividido entre n (en nuestro ejemplo de los 3 periodos anteriores dividido entre 3)

En el día 4 tenemos nuestro valor inicial que es la SMA de los 3 días anteriores. Aunque la SMA solamente se necesita para proporcionarnos un valor inicial para nuestros cálculos de la EMA, hemos incluido una columna con los valores SMA. De esta manera se puede comparar los valores de la media móvil simple frente a la exponencial.

Las plataformas de trading calculan el algoritmo de la media móvil exponencial de forma automática, por lo que no deberás preocuparte de la dificultad de los cálculos.

Analicemos ahora por tanto, cómo utilizar el indicador EMA en MetaTrader 4 y 5 (MT4 y MT5). Para ello necesitarás tener la plataforma descargada. Si todavía no la tienes puedes hacer clic en la imagen a continuación. ¡Es gratuita!

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Media Móvil Exponencial en MetaTrader 5

No es necesario descargar el indicador EMA. Éste aparece como un Indicador de Tendencia en MetaTrader. Viene incluido de forma predeterminada.

Puedes configurarlo a tu gusto:

  • El campo Método MA define el tipo de media móvil que añadirás al gráfico. En este caso deberíamos elegir Exponencial.
  • El ajuste más importante es el periodo de la media móvil exponencial. Cuanto mayor sea el periodo, más suavizado será el gráfico. Cuanto menor sea el periodo, más sensible será la línea EMA al precio.

Uso de la EMA en el Análisis Técnico - Conclusión

Hemos visto cómo podemos suavizar los datos de precios utilizando una media móvil exponencial. Este indicador no solamente ayuda a confirmar la tendencia, sino que también puede ofrecernos señales de compra y venta.

El mercado más popular para usar la EMA es el Forex, pero puedes incluirla en los análisis de cualquier activo financiero.

Debes tener en cuenta que la EMA es un indicador de trading que responde con un retraso porque utiliza datos pasados. El precio siempre estará moviéndose antes de que la EMA se mueva. En general, una EMA responderá más rápidamente a datos nuevos que la SMA.

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