Az exponenciális mozgóátlag indikátor, EMA
A mozgóátlag -mutató az egyik leghasznosabb és sokoldalúbb technikai mutató, amely az online kereskedők rendelkezésére áll. De többféle formában is megjelenik.
Ebben a cikkben megvizsgáljuk az exponenciális mozgóátlagot (EMA). Elmagyarázzuk, mi ez a mutató, hogyan kell kiszámítani az exponenciális mozgóátlagot, hogyan kell azt használni a kereskedelmi stratégia felépítéséhez és még sok más!
Mi az exponenciális mozgóátlag?
A mozgóátlag -mutató a trendek azonosításának alapvető eszköze. Mozgó átlagokat használunk az adatok ingadozásának kiegyenlítésére, hogy jobban felismerjük a mögöttes tendenciát.
Ezt úgy teszik, hogy visszanéznek számos történelmi adatpontra, majd kiszámítják az értékek valamilyen átlagát. Az átlag kiszámítására több módszer is létezik, és többféle mozgóátlag is létezik.
A legegyszerűbb módszer az egyszerű mozgóátlag (SMA), amely minden árértéket egyformán vesz figyelembe, és az átlagot veszi átlagnak. A mozgóátlag más gyakori típusai súlyozást rendelnek a különböző árértékekhez, előnyben részesítve a legújabb árakat, mint a régebbi árakat.
Így működik az exponenciális mozgóátlag, a legfrissebb áradatokhoz nagyobb súlyozás tartozik, ami exponenciálisan csökken, ahogy visszafelé haladunk az időben.
Nehéz teljes mértékben kielégítő exponenciális mozgóátlag -definíciót megadni anélkül, hogy bele ne mennénk a számítások sajátosságaiba.
Az EMA alapvető definíciója: simító technika, amelyet úgy kaptak meg, hogy az aktuális ár egy részét hozzáadták az előző mozgóátlag értékének egy részéhez. Ahhoz azonban, hogy megfelelően felfoghassuk a történéseket, fel kell tekernünk az ujjunkat, és meg kell vizsgálnunk a matematikát az exponenciális mozgóátlag -számítás mögött.
Tudtad, hogy az Admiralsnál az Invest.MT5 számlán keresztül sokféle globális részvénybe és ETF-be fektethetsz be, beleértve a centiweber tárgyaltakat is?
Kezdhetsz egy demó számlával vagy egy éles számlával, mindössze 1 euró minimális befizetéssel. Továbbá befektethetsz részvényekbe az ETF-ekbe, akár 0,01 USD-tól az amerikai részvényeken, alacsony minimális tranzakciós díjakkal!
Tudj meg többet, és nyiss fiókot még ma, az alábbi képre kattintva!
Hogyan számítjuk ki az exponenciális mozgóátlagot?
Az EMA -t - t - időpontban az exponenciális mozgóátlag képlet segítségével számoljuk ki a következőképpen:
EMAt = α x aktuális ár + (1- α) x EMAt-1
Ahol 'α' egy simítóállandó 0 és 1 közötti értékkel, és az EMAt-1 az előző időszak EMA értéke.
A simítóállandót az EMA periódusainak száma határozza meg (n), és a következőképpen kell kiszámítani:
α = 2 / (n + 1)
A kezdeti képletből látható, hogy az EMA kiszámítása egy adott időpontban megköveteli, hogy ismerjük a korábbi időszakok EMA -jait. Napi EMA esetén az aktuális értéket az előző napi EMA -ból származtatjuk, amit viszont az azt megelőző napból származtatunk stb.
Más szóval, van néhány más lépés is. Ezek közül az első az, hogy kiinduló exponenciális mozgóátlagot kapunk az ablakunk első időszakára. Meg kell határoznunk a simítási állandót is. Valószínűleg a legjobb módszer az exponenciális mozgóátlag kiszámításának szemléltetésére egy példa.
Az Exponenciális mozgóátlag számítása
A példa egyszerűsítése érdekében csak néhány adatértéket fogunk használni. Nézzük meg, hogyan lehet kiszámítani a 8 napos EMA-t néhány mintaértékből. Az alábbi táblázat a 8 napos exponenciális mozgóátlag kiszámításához szükséges értékeket mutatja.
Mozgó átlagértékre van szükségünk az első nap kezdetéhez. Ehhez egy egyszerű mozgóátlagot fogunk használni kezdeti értékként. Ez az előző 'n' értékek összege, osztva n -vel.
A kilencedik napon megvan a kezdő értékünk, ami az előző 8 napi árak SMA -ja. Bár az SMA csak azért szükséges, hogy megadja számunkra a kiindulási értéket az EMA számításainkhoz, beillesztettünk egy SMA értékek oszlopot, hogy összehasonlítsuk az exponenciális mozgóátlagot az egyszerű mozgóátlaggal.
Használnunk kell egy simító tényezőt is, amely, mint az előző részben láttuk, egyenlő:
2 / n + 1
vagy 2 /9
A számítási módszer leírásának másik módja az, hogy azt mondjuk, hogy az EMA visszatekint a múltbeli értékekre, és súlyukat időszakonként (1-α) tényezővel diszkontálja.
Ezzel a professzionális kereskedők EMA -kat használnak a korábbi áradatok kiegyenlítésére annak reményében, hogy azonosítani és kihasználni tudják a folyamatban lévő tendenciát.
A fenti számításainkban csak néhány korábbi adatpont figyelembevételével tértünk vissza. Az exponenciális mozgóátlag azonban annál pontosabb lesz, minél messzebb megy vissza, és ideális esetben nagyobb mennyiségű korábbi EMA -értéket szeretne belefoglalni.
Ahogy el tudod képzelni, az exponenciális mozgóátlag számítás elvégzése nagy adatkészlet esetén meglehetősen időigényes lenne. Szerencsére a legtöbb kereskedelmi platform szinte azonnal képes elvégezni ezeket a számításokat.
A következő részben megmutatjuk, hogyan kell használni az exponenciális mozgóátlag -mutatót a MetaTrader 4 -ben és a MetaTrader 5 -ben.
Az EMA indikátor a MetaTrader 4 -ben és a MetaTrader 5 -ben
Az exponenciális mozgóátlag -mutató alapértelmezés szerint a MetaTrader 4 (MT4) és a MetaTrader 5 (MT5) esetében is megjelenik.
Az alábbi képen láthatja, hogy a Mozgó Átlag mutató az egyik Trend jelzőként szerepel a Navigátor ablakban mind az MT4, mind az MT5 esetében.
Forrás: Admirals (korábban Admiral Markets) MetaTrader 5 - Navigator - Indikátorok
Az MA metódus mező határozza meg a diagramhoz hozzáadandó mozgóátlag típusát. A fenti képen természetesen az Exponential -t választottuk. A lehetőségek közül a két EMA beállítás van a „Period” és a „Shift”.
Ezek közül a fontosabb beállítás az exponenciális mozgóátlag időszak. Minél nagyobb az időszak, annál simább a diagram. Minél kisebb az időszak, annál jobban reagál az EMA vonal az árra.
Néhány tipikus exponenciális mozgóátlag -beállítás 10 és 25 periódus a gyorsabb, jobban reagáló görbékhez; 100 és 200 periódus nagyon sima, lassan mozgó kanyarokhoz; és 50 periódus egy köztes görbe esetén.
A műszakbeállítás úgy működik, hogy a megadott számmal eltolja az EMA görbét az időtengely mentén. A műszakbeállítás alapértelmezett értéke 0 a legjobb kezdő kezdőknek.
Az alábbi képen egy 16 periódusú Forex EMA mutató látható, amelyet napi GBP/USD grafikonhoz adunk hozzá:
Forrás: Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD napi diagram. Adattartomány: 2020. június 3. - 2021. július 27. Készült: 2021. július 27. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Látod, hogy az EMA mutatóvonala sokkal simább, mint az alapul szolgáló ár mozgása? Még mindig nyomon követi a piac általános mozgását, de hatékonyan kiszűri az árzajt, egyértelműbb jelzést adva nekünk a felülíró trendről.
Az EMA mutató emelkedése elvezet minket a trendhez. Figyeld meg, hogyan érhetünk el tartós emelkedési tendenciát az EMA mutató feletti árszakadás után? Ez gyakran igaz, ha az ár az exponenciális mozgóátlag alá esik. Ez az EMA indikátorral való kereskedés egyik kulcsfontosságú szempontja - az EMA átszelése kereskedési jelet adhat.
Exponenciális mozgó átlag kereskedési stratégiája
A kereskedési jelek előállításának még hatékonyabb módja a kettős exponenciális mozgóátlag-kombináció alkalmazása, egy rövid és egy hosszú távú. Ez az exponenciális mozgóátlag -keresztezési stratégia kereskedési jelet hoz létre, amikor a rövidebb EMA mutató keresztezi a hosszabbat.
Például egy hosszú távú trendkereskedő 25 napos EMA-t használhat rövidebb átlagként és 100 napos EMA-t hosszú távú trendvonalként. Ezzel az exponenciális mozgóátlag stratégiával a kereskedő vásárolna, ha a 25 napos EMA átlépi a 100 napos EMA-t, és eladna, ha a 25 napos EMA a 100 napos EMA alatt.
Ábrázolt: Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD napi diagram. Adattartomény: 2020. június 3. - 2021. május 7. Készült: 2021. július 27. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A fenti táblázatban a fekete pontozott vonal a 25 napos exponenciális mozgóátlagot jelöli, míg a folytonos kék vonal a hosszabb 100 napos EMA.
Láthatjuk, hogy 2020 júliusában a 25 napos EMA átlépte a 100 napos EMA-t, ez volt a jelzésünk a vásárlásra. Ezt az exponenciális mozgóátlag-keresztezést tartósan emelkedő tendencia követte, amíg a 25 napos EMA egy évvel később, 2021 júliusában át nem lépett a 100 napos EMA alá. Ez a második keresztezés lett volna a jelzésünk arra, hogy kilépjünk a kezdeti kereskedelemből és belépjünk egy rövid pozíció a devizapárban.
Az exponenciális mozgóátlag kombinálása más mutatókkal
A mozgóátlagoknak egynél több felhasználása van. Valójában gyakran más mutatókkal párosítják őket a kereskedelmi rendszerek létrehozása érdekében.
Például egy exponenciális mozgóátlag tipikus felhasználása a kitörési stratégia trendszűrőjeként. Ilyen például a trendkövető stratégia, amely a Bollinger -sávokat és egy exponenciális mozgóátlag -mutatót használja - itt a Bollinger szalagokat használnánk a kereskedési jelzéseink biztosítására.
A Bollinger Bands egy volatilitási borítékot ábrázol az ár felett és alatt a diagramon. Ha az ár meghaladja a borítékot, akkor jelzésnek tekintjük az ilyen irányú kereskedést-de csak akkor, ha trendszűrőnk, amelyet egy rövid távú EMA és egy hosszú távú EMA vonal képvisel, egyetért az irányt.
Tehát a felső Bollinger-sáv feletti kitöréshez szükségünk van arra is, hogy a rövid távú EMA a hosszú távú EMA felett legyen, hogy követhessük a vételi jelet.
Ezzel szemben az alsó Bollinger-sáv alatti kitöréshez eladnánk, de csak akkor, ha a rövid távú EMA a hosszú távú EMA alatt van.
Forrás: Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD napi diagram. Adattartomány: 2020. június 3. - 2021. május 7. Készült: 2021. július 27. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Sok olyan kombináció létezik, amelyet megálmodtak és még mindig meg lehet álmodni. Minél szélesebb a rendelkezésre álló eszközök választéka, annál nagyobb a találmány lehetősége.
A MetaTrader Supreme Edition a MetaTrader 4 és a MetaTrader 5 bővítménye, amely hatalmas bővítést kínál az Ön rendelkezésére álló mutatók és kereskedési eszközök körében. Ingyenesen letölthető, miért nem próbálja ki ezt az élvonalbeli frissítést?
Végszó
Láttuk, hogyan tudjuk simítani az áradatokat egy exponenciális mozgóátlag -mutató segítségével mind az MT4, mind az MT5 esetében.
Ez a mutató nemcsak segít megerősíteni a tendenciát, hanem kereskedési jelek szolgáltatására is használható, amint azt az exponenciális mozgóátlag crossover stratégiánál láttuk.
Mint minden mozgóátlag esetében, tudnod kell, hogy az exponenciális mozgóátlag elmaradó mutató. Mivel a korábbi adatokat használja fel, az ár mindig mozgásban lesz, mielőtt az EMA reagál. Általánosságban elmondható, hogy az exponenciális mozgóátlag gyorsabban reagál az újabb adatokra az SMA -hoz képest, mivel nagyobb súlyt tulajdonít az újabb áraknak. A görbe pontos jellemzőit természetesen a választott időszak határozza meg.
Egy nagyszerű módja annak, hogy meghatározd a legjobb exponenciális mozgóátlag -beállításokat saját kereskedési stílusodhoz, ha teszteled a különböző lehetőségeket egy ingyenes demo kereskedési számlán.
Tudtad, hogy a MetaTrader 5 Supreme Edition technikai indikátorokat kínál, amelyek segítségével kereskedési tippeket kaphatsz több ezer különböző piacon?
Indítsd el az ingyenes letöltést az alábbi képre kattintva:
Miért kereskedj az Admiralsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
További oktatási cikkek:
Az Admiralsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admirals védjegy alatt működő Admirals befektetési vállalkozások weboldalain (a továbbiakban “Admirals”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:
- A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
- Az Admirals nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admirals elemzéseire alapozva hozták meg.
- Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admirals megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
- Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admirals nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
- Az Admirals által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
