Bollinger szalagok: Bollinger szalag stratégia
A mai cikkünk témája a Bollinger szalag lesz, amelyet John Bollinger fejlesztett arra, hogy megmérjük a piac volatilitását és további más hasznos információval gazdagodhassunk általa az alábbiakról:
- trend folytatólagossága és megfordulása
- piaci konszolidáció periódusai
- az elkövetkezendő nagy volatilitású kitörések periódusai
- lehetséges piaci csúcsok ás völgyek és potenciális célára
A Bollinger szalagok 3 szalagot foglalnak magukba, amelyek az egyszerű mozgóátlag körül mozognak (SMA) egy alapértelmezett 20-as értékkel, amelynél az idő 85%-ában az ár a következő sávokban marad:
Alsó szalag: SMA - 2 standard szórá
Felső szalag: SMA + 2 standard szórás
A Bollinger szalagok magukba foglalják az alapértelmezett Forex kereskedési beállításokat (20,2).
Nyiss egy ingyenes és kockázatmentes Demo számlát és kövesd útmutatónkat a MetaTrader-ben!
A Bollinger szalag használata
Ahogyan a piaci volatilitás növekszik, a szalagok úgy fognak szélesedni az SMA közepétől. Ezzel ellentétben, amikor a piaci árak kevésbe volatilisek, a külső szalagok szűkülni (azaz összetartani) fognak.
A Bollinger szalagok (bollinger bands) használata közben, az lesz számodra az érdekes pillanat, amikor az ár a szalagok széléhez kerül. Egy technikai elemzésekre alapozó kereskedőnek a kereskedés a külső szalagok közelében a magabiztosság részét képezi, hogy van ellenállás (felső határ a visszapattanás előtt) vagy támasz (alsó határ a visszapattanás előtt), azonban ez önmagában nem jelent releváns vételi vagy eladási jelet, az egyetlen, amit ez meghatároz, az, hogy vajon az árak relatív alapon magasak-e vagy alacsonyak.
Ez információból ítélve, egy kereskedő beléphet egy vételi vagy eladási pozícióba úgy, hogy további megerősítő indikátorokat használ. A szalagok valójában vonalak, amelyek az ár köré rajzolódnak, ezt hívják „borítéknak". Egy alapértelmezett Bollinger szalag képlet magába foglal:
1. egy N-periódusú mozgóátlagot
2. egy felső szalagot K-szor egy N-periódusú standard szórásnál a mozgóátlag fölött (MA + K σ)
3. egy alsó szalagot K-szor egy N-periódusú standard szórásnál a mozgóátlag alatt (MA - K σ)
A Bollinger szalagok használata gyakorlatilag bármilyen piacon vagy instrumentumon megállhatja a helyét. Tegyük fel, hogy minden piacra 20 napos periódusú kalkulációt használunk kiindulópontként és csak akkor térünk le erről, ha a körülmények erre kényszerítenek.
Amint meghosszabbítod az érintett periódusok számát, meg kell növelned a standard szórások számát. 50-es periódusnál a két és feles standard szórás jó választás, míg 10-es periódusnál egy 1,5-es elég jól végzi a munkát.
Használhatjuk ezt az indikátort a következő Bollinger szalag stratégiákhoz (bollinger bands strategia):
1. Dupla Bollinger Szalag napos kereskedés
2. Skalpolás
3. Admirals Keltner és Bollinger szalag kitörés
Napos kereskedés dupla Bollinger szalagokkal
Kathy Lien, egy ismert Forex elemző és kereskedő, egy nagyon jó Bollinger szalag indikátor kombót mutatott be, nevezetesen a dupla Bollinger szalagokat. A Little Book of Currency című könyvében azt írja, hogy ez a kedvenc módszere. Eredetileg a dupla Bollinger szalagokat technikai elemzéshez alkalmazhatjuk bármilyen aktívan kereskedett eszközön likvid piacokon, mint például a Forex, részvények, árupiaci termékek, kötvények, stb.
Így tudod alkalmazni őket a grafikonon:
1. Illeszd a Bollinger szalagokat a grafikonra
2. Menj bele a Bollinger szalag beállításokba és állítsd a standard szórást (standard deviation) 2-re és az SMA periódust 20-ra
Forrás: Admirals Platform
3. Illessz be egy eltérő beállítású Bollinger szalagot más színnel
4. Menj a Bollinger szalag beállításokba és állítsd a standard szórást 1-re és az SMA periódust 20-ra
Forrás: Admirals Platform
Miután a chartot beállítod, jelölni kell a zónákat.
Forrás: GBPJPY H4 chart, Admirals Platform, július 10- augusztus
A1: A felső Bollinger szalag, ami 2 strandard szórásra van az X vonalról, amely a 20-as periódusú egyszerű mozgóátlag (SMA)
B1: A felső Bollinger szalag, ami 1 standard szórásra van a 20-as periódusú SMA-tól
X: A 20-as periódusú SMA-ja a H4-es chartnak. Ez a dupla Bollinger szalagok közepe és alapul szolgál más szalagok helyének meghatározásához.
B2: Az alsó Bollinger szalag, ami 1 standard szórásra van a 20-as periódusú SMA-tól
A2: Az alsó Bollinger szalag, ami 2 strandard szórásra van a 20-as periódusú SMA-tól
Ezek a szalagok képviselnek 4 kereskedési zónát, amelyek alapján a kereskedők kereskedhetnek.
Forrás: GBPJPY H4 chart, Admirals Platform, július 10- augusztus 18.
1. A vételi zóna az A1 és B1-es vonalak között van
2. Az első semleges zóna B1 és X vonalak között van
3. A második semleges zóna az X és a B2 vonalak között van
4. Az eladási zóna a B2 és A2-es vonalak között van
A dupla Bollinger szalagok mögött lévő elméletek szerint, Kathy Lien úgy határozta meg ezt a technikát, hogy a két középső zónát össze kellene vonnunk és csupán 3 zónára kellene koncentrálnunk:
1. Felső negyed
2. Középső fél
3. Alsó negyed
A dupla Bollinger szalag Vételi zónája
Amikor az ár ebben a felső zónában van (a két felső vonal, az A1 és B1 között), azt mondja nekünk, hogy az emelkedő trend erős, és magasabb az esély arra, hogy az ár továbbra is felfelé megy. Amíg a gyertyák folytatják a legfelső zónában történő zárást, az esélyek előnyben részesítik a jelenlegi long pozíciók fenntartását, vagy akár az újakat nyitását is.
A dupla Bollinger szalag Eladási zónája
Amikor az ár az alsó zónában van (a két alsó vonal, az A2 és B2 között), a csökkenő trend valószínűleg folytatódni fog. Ezt mondja nekünk, hogy ameddig a gyertyák a legalacsonyabb zónában zárnak, egy kereskedőnek érdemes lehet megtartania a jelenlegi short pozcióját vagy újakat nyitnia.
A dupla Bollinger semleges zónája
Amikor az ár az 1-es strandard szórású szalag által meghatározott területen van (B1 és B2), nincs erős trend, az ár valószínűleg ingadozik egy kereskedési range-en belül, mert a momentum nem elég erős többé ahhoz, hogy folytassa a trendet. A 20 napos egyszerű mozgó átlag (X), amely a Bollinger szalagok alapjául szolgál, a zónák közepén van.
Forrás: GBPJPY H4 chart. Admirals Platform, május 11-június 23.
A szabályok szerint, bármelyik zónában van az ár, jeleznie kell, hogy mit érdemes tenned:
Kereskedned a trend irányában, longolnod, shortolnod, attól függően, hogy a trend emelkedő vagy csökkenő. Alapvetően, ha az ár a felső zónában van, longba mész, ha az alsó zónában van, akkor shortba mész.
Ha az ár a két középső negyedben van (a semleges zónában), mellőznöd kellene a kereskedést, amennyiben trend kereskedő vagy, vagy rövid távú trendekkel kereskedsz a korábbi kereskedési range-en belül. Általában a kereskedők magasabb idősíkon (H4) kereskednek, vagy napon belül ezzel a stratégiával.
Bollinger szalagok skalpolása – Bollinger szalag stratégia
Ahhoz, hogy a következő stratégiát követni tudd, töltsd le ingyen a MetaTrader Supreme Edition-t, amelyben megtalálod az Admirals Pivot indikátort és Keltner csatornát.
Ez a Bollinger szalag stratégia 5 indikátort használ a grafikonon:
1. Bollinger szalagok (14,1), zöld
2. Admirals Pivot
3. Bill Williams' Awesome Oscillator
4. RSI (14)
5. EMA (4), piros
Ehhez a Bolinger szalag stratégiához kereskedhetsz M1, M5 és M15-ös charton. A célárak az Admirals Pivot Pontok lesznek, H1-es idősíkon beállítva. A stop-loss a középső Admirals pivot támasznál van (long kereskedésre) vagy a középső Admirals Pivot ellenállás fölött (short kereskedésre). Ezt a stratégiát a major Forex párokkal lehet kereskedni.
Bollinger szalag stratégia: Vételi Kereskedés
Forrás: EUR/USD, Admirals Platform M5 Chart, aug.18.
Amikor a EMA 4 alulról keresztezi a Bollinger szalag közepét, ugyanabban az időben a Chaos Awesome Oscillatornak a zero vonalát kereszteznie kell alulról, és az RSI-nek is felfelé kell haladnia és kereszteznie az 50-es szintet alulról.
Bollinger szalag stratégia: Eladási Kereskedés
Forrás: EUR/USD, Admirals Platform M5-ös Chart, aug. 17-18
Amikor a EMA 4 felülről keresztezi a Bollinger szalag közepét, ugyanabban az időben a Chaos Awesome Oscillatornak a zero vonalát kereszteznie kell felülről, és az RSI-nek is lefelé kell haladnia és kereszteznie az 50-es szintet felülről.
Bollinger szalag kitörési stratégia Admirals Keltnerrel
A stratégia két indikátort használ a chartokon:
1. Bollinger szalagok
2. Admirals Keltner csatorna
A Bollinger szalagoknál és az Admirals Keltner csatornáknál is az általam látott kereskedési platformok túlnyomó többségében használt alapértelmezett Bollinger szalag beállításokat választom:
Bollinger szalagok: periódusa 20, sztenderd szórás 2
Keltner csatornák: periódusa 20
Habár a Keltner csatornáknak van két verziója, amelyeket gyakran használnak. Véleményem szerint, az Admirals Keltner Csatona Forex indikátor valószínűleg a jelenlegi piacok egyik legjobb indikátora, mert a szalagok az Average True Range-ből származnak.
Számos Keltner Csatora indikátor van, amely nyíltan elérhető a piacon. Habár, miközben teszteltem a Keltner csatorna indikátort, észrevettem, hogy az indikátornak számos különböző verziója van.
Nem csak abban lehetsz biztos, hogy azt a képletet használod, amelyet az Average True Range, hanem hogy a középvonal a 20-as periódusú exponenciális mozgóátlag.Az Admirals Keltner indikátorának minden beállítása megfelelően van kódolva, amelynek a következőképp kell kinéznie:
Forrás: Admirals Keltner Indikátor
Ha ezt megérted, akkor azt is könnyebben át fogod látni, hogy a Bollinger szalagok hogyan mutatják és jelenítik meg a volatilitás erejében lévő ingadozást. A standard szórást az alapján határozhatjuk meg hogy a záróár mennyiben térhet el az átlagos záróárfoyamtól. Az általános koncepció az, hogy minél távolabb van a záróár az átlagos záróártól, annál volatilisabb a piac és fordítva. Ez határozza meg a Bollinger szalagok összeszűkülésének és távolodásának mértékét.
Forrás: GBP/JPY H4 chart, AM MT4 Platform, Június 16., 20:00
Ha megnézzük a lenti chartot, az 1. pontnál a kék nyíl egy összeszűkülés mutat. A 2. pontál egy másik összeszűkülést mutat. Ugyanez igaz a 3. pontra.
Ami bonyolult ezen a helyzeten, még mindig nem tudjuk, hogy ez az összeszűkülés valós kitörés-e. Amit nekünk tudni kell, hogy milyen szűk is egy összeszűkülés, ami már valóban egy kitörést feltételez az Admirals Keltner és Bollinger szalag kitörési stratégiáknál.
Ezt úgy csináljuk, hogy hozzáadjuk a Keltner-csatornát a charthoz.
Forrás: GBP/JPY H4 Chart, AM MT4 Platform, June 16, 20:00
Bollinger szalagok: Zöld
Keltner csatorna: Piros
A felső charton az Admirals Keltner csatornát látod ráfektetve a Bollinger szalagra és így már el is tudjuk kezdeni keresni a valódi összeszűküléseket. Csak akkor kereskedd le a setup-okat, ha az alatta lévő chartnak megfelelnek.
Forrás: GBP/JPY Chart, AM MT4 Platfrom, március 10, 18:30
1. Vedd figyelembe, hogy az Admirals Keltner és Bollinger szalag kitörési stratégiákkal akkor érdemes kereskedni, ha a felső és az alsó Bollinger szalag a Keltner csatorna belső részébe megy. Ez az egyetlen helyes módja, hogy ezt a stratégiát kereskedd.
2. A sárga kiemelés példákat mutat arra, ahogy a Bollinger szalagok (zöld vonalak) a Keltner csatorna (piros vonalak) belsejébe mennek.
3. Az összeszűkülés a zónáknál kezdődik.
4. Amikor a Bollinger szalagok (zöld vonalak) túl tágulnak a Keltner csatornákon (piros vonalak), a szűkülés tágul és egy mozgás készül kialakulni.
5. Várakozz az adás vagy vételi jelre.
Forrás: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, március 10, 18:30
Buy: Amikor az összeszűkülés formálódik, várd meg, hogy a felső Bollinger szalag felfelé haladjon a felső Keltner-csatornán keresztül és várd meg, hogy az ár áttörje a felső szalagot a long belépéshez.
Sell: Amikor az összeszűkülés formálódik, várd meg az alsó Bollinger szalagot, hogy keresztezze az alsó Keltner csatornát és várd meg, hogy az ér áttörje az alsó szalagot a short belépéshez.
További példákat lent találsz. Miután az összeszűkülés és a tágulás megtörtént, már csak meg kell várnunk a gyertyát, hogy áttörje alul vagy felül a Bollinger szalagot és helyezzük el a kereskedést.
Forrás: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, február 23, 00:00
A fenti példa megmutatja, hogy nem volt belépés, miután a szűkülés széttágult, és nem volt gyertya kitörés, ami a kereskedést jelezte volna.
A javasolt idősík ehhez a stratégiához a M30-D1 chartok. A stratégia bármilyen instrumentumra alkalmazható. A napon belüli kitörés kereskedés általában M30 és H1 chartokon történik. Javaslom az Admirals Pivot pontokat a stop-loss és a célárak elhelyezéséhez.
A Stop-loss a vételi kereskedésekhez 5-10 pipre elhelyezve a Bollinger szalagok középső vonala alatt vagy a legközelebbi Admirals Pivot támasz alá, míg a stop-loss a short kereskedésekhez 5-10 pipre elhelyezve a Bollinger szalagok középső vonala felett vagy a legközelebbi Admirals Pivot támasz felett.
A célárakat az Admirals Pivot indikátorral számíthatjuk. Az M30-H1 chathoz napi pivotokat, a H4 és D1 chartokhoz heti pivotokat használunk. Mindegyik beállítás könnyen megváltoztatható az indikátorban.
Forrás: EUR/USD M30 Chart, AM MT4 Platform, június 16, 22:00
Konklúzió - Tippek a Bollinger szalag kereskedésre
1. A Bollinger szalagok segítségével könnyebben meghatározhatjuk a csúcsokat és völgyeket
2. Ezt használhatjuk arra, hogy összehasonlítjuk az ármozgásokat és indikátorokat, hogy konkrét vételi és eladási döntéseket hozhassunk
3. A megfelelő indikátorok származhatnak a momentum, volumen, piaci hangulat stb adatokból
4. A volatilitás és trend már bele van építve a Bollinger szalagok felépítésébe, ezért a Bollinger szalag használata a price action megerősítésére nem megfelelő.
5. Az indikátoroknak nem szabadna közvetlenül egymáshoz kötődnie. Például, használhatsz egy momentum vagy egy volumen indikátort, de két Forex momentum indikátor nem jobb, mint egy.
6. A Bollinger szalag használata azért is hasznos, hogy könnyebben átlássuk a mintázatokat, mint például a dupla aljat vagy dupla toppot.
7. Az ár felmehet a felső Bollinger szalaghoz és lecsökkenhet az alsó szalagig.
8. A Bollinger szalagon kívül történő zárás trend folytatásra utal, nem jel a visszafordulásra (ez számos volatilitás kitörési rendszer alapja)
9. Az alapértelmezett paraméterek a mozgóátlag szintre 20-as periódusúak, ez a standard szórás kalkuláció alapját képezi, amelyből a 2 standard szórás formálja a szalagszélességet alapértelmezett beállításként. Ezeket a Bollinger szalag beállításokat időnként személyre kell szabnunk az adott piac tekintetében.
10. Ha az átlagos értéket meghosszabbítjuk, a standard szórást ezzel párhuzamosan kell növelni; a 2-ről 20-as periódusnál 2,5-re 50 periódusnál. És fordítva, ha az átlag megrövidül, a standard szórásnak csökkennie kell, 2-ről a 20-as periódusnál 1,5-re a 10-es periódusnál.
11. Végezz statisztikai következtetéseket az egyszerű mozgóátlag kalkulációja alapján.
További oktatási cikkek:
- Elliott hullám indikátor
- Fibonacci stratégia alkalmazása
- Daytrade kereskedés
- ECN brókercégek
Az Admiralsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
