Volatilitás kereskedési stratégiák – Kereskedés volatilitással
A volatilitást gyakran kockázatosnak és bizonytalanságokkal teli dolognak tekintik. Bár ez igaz is lehet, a kereskedők az árak mozgásának hatására képesek kereskedni.
Mi határozza meg a különböző volatilitás kereskedési stratégiákat? Hogyan lehet kereskedni volatilis piacon?
Ebben a cikkben megvitatjuk a volatilitás különböző típusait, a volatilitás kereskedésének módját és azokat a stratégiákat, amelyek jól alkalmazhatóak volatilis piacokon.
Érdekesen hangzik, igaz? Olvass tovább, ha többet szeretnél megtudni a pénzügyi piacok volatilitás kereskedési stratégiáiról!
Tartalomjegyzék
Mi az a volatilitás?
A volatilitás annak mérésére szolgál, hogy egy eszköz ára hogyan változik az idő múlásával. Minél többször változik az ár (és minél hevesebb kilengések tapasztalhatóak), annál nagyobb a volatilitás. Az árak fokozatos mozgása vagy hiánya alacsonyabb volatilitást eredményez.
A volatilitás nem feltétlenül rossz, de természetesen magas kockázattal jár. A mozgás iránya egy másik vitára okot adó tényező, azonban az árak mozgása az elsődleges koncepció a kereskedésben.
A volatilitás mérése általában szórással történik. Alapvetően azt számítja ki, hogy az eszköz ára mennyit mozdult el az átlagától. A nagyobb szórás nagyobb volatilitást jelent.
A volatilitás másik mérőszáma, különösen a fundamentális elemzések esetén, a béta. Egy részvény szórását méri a teljes piac szórásához képest.
A béta olyan, mint az érzékenység. Az 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a részvény volatilitása nagyobb, mint a piacé. Az 1-nél kisebb érték azt jelenti, hogy a részvény volatilitása kisebb, mint a piacé.
A volatilitás másik gyakran használt mérőszáma a kereskedési közösségen belül az átlagos valódi tartomány (ATR). Az átlagos valódi tartomány az ármozgások tartományát méri egy adott időszakban. Minél magasabb az ATR, annál ingadozóbbak voltak az árak az adott időszakban.
Ha számlát nyitsz az Admiralsnál ingyenesen letöltheted a MetaTrader 5-öt, az iparágvezető kereskedési platformot, amely számos műszaki mutatót, például az ATR-t is tartalmazza.
A volatilitás különböző típusai
A volatilitásnak különböző típusai léteznek a tőzsdéken. Fontos megérteni, hogy mik ezek, és miben különböznek egymástól.
A múltbeli volatilitás az eszköz múltbeli időszakra vonatkozó volatilitása. A múltbeli volatilitás időnként arányszámmal is kifejezhető. Az arány egy eszköz egy adott időszak alatti volatilitásának (szórásának) összehasonlítása a hosszú távú volatilitással.
Az implikált volatilitás egy eszköz várható vagy előre jelzett volatilitása. Kiszámítása az elemzett eszköz opciós árának felhasználásával történik. A kereskedők az implikált volatilitás segítségével becsléseket készítenek arra vonatkozóan, hogy az eszköz ára hogyan ingadozhat a jövőben.
A napon belüli volatilitás hasonló a múltbeli volatilitáshoz, de csak a kereskedési napra vonatkozik. Tehát az ár volatilitását méri nyitástól zárásig. A daytrading stratégiát alkalmazó kereskedők és a rövid távú kereskedők (például skalpolás esetén) hasznosnak találhatják a volatilitás ezen mértékét.
Csatlakozz ingyenes webináriumainkra, tanulj tapasztalt kereskedőktől, mélyítsd tudásodat a volatilitás idején alkalmazható kereskedési stratégiák témakörében. Regisztrációhoz kattints az alábbi bannerre!
Különféle volatilitás kereskedési stratégiák
A volatilitással való kereskedés különböző dolgokat jelenthet. Ez jelentheti a volatilis piacokon való kereskedést vagy pozíciók felvételét a nagyobb jövőbeli volatilitásra számítva.
A volatilis piacokon való kereskedés fegyelmet és megfelelő kockázatkezelést igényel. Kockázatkezelésen azt értjük, hogy gondoskodunk a maximális veszteség meghatározásáról, olyan funkciók használatával, mint a stop loss megbízás, így megóvhatjuk tőkénket, ha a piaci trendek a várttal ellentétes irányba mozdulnának el.
Amikor volatilis piacon kereskedünk, mindig fennáll annak a veszélye, hogy az árfolyamok számunkra kedvezőtlen irányba mozdulnak el. Ha különbözeti szerződéseken keresztül kereskedünk, azaz CFD kereskedés mellett döntünk, akkor a tőkeáttétel egy újabb kockázati tényezőt jelent.
A tőkeáttétel minden bizonnyal növelheti nyereséget, ám megsokszorozhatja veszteségeinket is. A CFD származékos termék, tehát megfelelő kockázatkezelési stratégiát kell alkalmaznunk, ha CFD kereskedés mellett döntünk volatilis piacokon.
Az online kereskedés során érdemes meghatározni azt a maximális veszteséget is, amely összehangban van kockázatvállalási hajlandóságunkkal. A veszteség összege alapján úgy kell meghatároznunk pozícióinkat, hogy csak akkor veszítsük el a meghatározott maximális összeget, ha a piacok várakozásainkkal ellentétes irányba mozdulnak el.
A kereskedési volatilitás azt is jelentheti, hogy a volatilitás csökkenésekor át kell értékelnünk a szakaszokat. Az ilyen szakaszok azonosítására olyan mutatókat használhatunk, mint a mozgóátlagok és a Bollinger szalagok. Ezután úgy pozícionálhatjuk kereskedéseinket, hogy a volatilitás növekedésére számítunk.
A fenti ábrán látható, hogy a DAX40 index szűk sávban mozgott április elején. A Bollinger sáv szélessége is szűk volt, ami alacsony volatilitást jelez.
Ezt az időszakot aztán hirtelen kitörés és a volatilitás növekedése követte. Ezután az időszak után egy erős bearish trend vette kezdetét.
Ez a volatilitással való kereskedésnek az egyik módja. Az előfeltevés az, hogy az alacsony volatilitású időszakot nagy volatilitású időszak követi, mivel a visszafogott árfolyamigadozás végül expanzióhoz vezet.
Hasonló módon használhatjuk a mozgóátlagokat is. Ha a rövid, közép- és hosszú távú mozgóátlag közel kerül egymáshoz és vízszintes, az azt jelezheti, hogy rövid távon kitörés lehetséges.
Volatilitás kereskedési stratégiák – Következtetés
Reméljük, átfogóbb képet kaptál arról, mi a volatilitás, hogyan mérhető a volatilitás, és hogyan alkalmazható a tőzsde volatilitás stratégia megfelelő kockázatkezeléssel kombinálva.
Ha úgy érzed, készen állsz arra, hogy élesben is kipróbáld a tanultakat, nyiss egy élő számlát és vágj bele a volatilitás stratégiák tesztelésébe! A kezdéshez kattints az alábbi bannerre:
Volatilitás kereskedési stratégiák – GYIK
Melyik a legjobb volatilitás kereskedési stratégia?
A volatilis piacokon való navigáció általános megközelítései magukban foglalják az olyan stratégiák végrehajtását, amelyek lényegében azt jelentik, hogy a függőben lévő megbízásokat stratégiailag a konszolidációs zónák felett vagy alatt helyezzük el, hogy megragadjuk a piaci volatilitás esetleges kitöréseiből adódó lehetőségeket, függetlenül attól, hogy felfelé vagy lefelé mozdul el az árfolyam.
Mi a volatilitás 4 fajtája?
A volatilitás négy típusa magában foglalja a jövőbeli volatilitást, a múltbeli volatilitást, az előre jelzett volatilitást és az implikált volatilitást. Ez a válasz nemcsak azonosítja ezeket a kategóriákat, hanem felvázolja értékelésük folyamatát és rávilágít a köztük lévő kapcsolatokra, így a kereskedés volatilitás idején kiszámíthatóbbá válhat.
További oktatási cikkek:
- Daytrade kereskedési stratégia útmutató
- Price action Forex stratégia – Price action kereskedés
- Martingale stratégia Forex kereskedés esetén
Az Admiralsról
Az Admirals egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5.
Kezdd el a kereskedést még ma!
INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:
A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:
- Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
- A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admirals nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
- Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admirals releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az elemzést Brandie E Blackler független elemző készítette személyes becslések alapján.
- Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admirals nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
- A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admirals kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.
