Mi a volatilitás, azaz pénzpiacok volatilitása?
A volatilitás a pénzügyi piacokon egy általánosan használt kifejezés, és valószínűleg még azok is hallottak róla, akiknek nincs komoly rálátásuk a pénzpiacokra. Azonban aligha van sokuknak pontos elképzelése arról, hogy mit is jelent pontosan ez a kifejezés, és hogyan befolyásolja a pénzpiacok kereskedését.
Ebben a cikkben megbeszéljük, mi az a volatilitás; milyen az, amikor alacsony vagy magas piaci volatilitással kell kalkulálnunk, és hogyan használjuk a volatilitási mutatót a kereskedésben. Tudj meg többet és tarts velünk a cikkben!
Mi a pénzpiaci volatilitás?
Az első kérdés, amelyet meg kell válaszolni, hogy mi a volatilitás? Ha a volatilitásról beszélünk, akkor az alatt azt értjük, hogy mekkora változás egy devizapár vagy más pénzügyi eszköz árfolyamában egy adott időszak alatt. Röviden: minél ingatagabb egy devizapár, annál nagyobb az árfolyam változás. Ugyanez vonatkozik a részvényekre és más pénzügyi eszközökre.
Meg kell jegyezni, hogy a volatilitás nem mindig rossz dolog, sőt, éppen ellenkezőleg. A magas volatilitású pénzügyi eszközök további kereskedési lehetőségeket és magasabb nyereség lehetőséget kínálnak. Ugyanakkor kockázatosabb eszköznek tekinthetőek.
Másrészről, az alacsonyabb piaci volatilitással rendelkező eszközök, noha bizonyos mértékű biztonságot nyújtanak, kevesebb kereskedési lehetőséget kínálnak, és így alacsonyabb nyereség lehetőséget.
Most, amikor ezt meghatározzuk, hogy mire gondolunk, amikor árváltozásról beszélünk, akkor a következő kettő típusú lehet:
- részleges
- teljes
A piaci volatilitás mindkét mutatója megtalálható a pénzpiacon, és hasznos is lehet számunkra. Ugyanis:
- Az arányos mérés összehasonlító szempontból hasznosabb.
- Kifejezetten a devizák szempontjából hasznos lehet abszolút értelemben a piaci volatilitásáról beszélni.
Miért érdekes a pénzpiaci volatilitás?
Az alapkezelőket nagyon érdekli a volatilitás, és ezért a szórás, mint eszköz a különböző alapok egy adott időszakra vonatkozó hozamok összehasonlításához. A kezelt alapok összehasonlításakor az egyik leggyakoribb mérőszám az úgynevezett Sharpe-mutató.
A Sharpe-arány figyelembe veszi a befektetés megtérülésének különbségét (azaz a befektetés megtérülését, levonva a kockázatmentes hozamot), és elosztja azt a jelentett hozam standard eltérésével.
A szórásos befektetés ilyen formája lehetővé teszi a nyugdíjalapok számára a különféle befektetési alapok összehasonlítását és a kockázat kiigazításával. A hosszú távú befektetőket szintén érdekli a volatilitás, mivel ez egy hasznos útmutató, amely segítséget nyújt számukra annak elvárásaiban, hogy a beruházás során bekövetkező veszteségeiket hogyan befolyásolják.
A Forex kereskedést illetően számos okból hasznos az az információ, hogy az árfolyamok milyen hosszú távon mozognak el az átlagártól egy adott időszak alatt. Tájékoztathatja a kereskedőt arról, hogy lezárjon-e egy pozíciót, hol helyezze el a Stop Loss-t, vagy jelzéseket adhat arról, hogy az árfolyamok átszakítják-e a tartományt, vagy visszatérnek a legutóbbi értékekhez.
Ha a devizapár szórása nagy, akkor az értékek szétszóródnak és az ártartomány szélessé válik. Más szavakkal, a volatilitás magas. Alacsony szórás esetén az árak kevésbé vannak szétszórva, és a volatilitás alacsony.
Így a standard eltérés mutatója a volatilitás fő mutatójává válik. A Forex kereskedők számára a volatilitás kétélű fegyvert jelent. A nagyobb volatilitás nagyobb esélyt kínál a profitra, ugyanakkor nagyobb kockázatot is jelent az intenzív és gyors ármozgások miatt. Valójában a kereskedési stílustól függ, hogy mekkora volatilitásra van szüksége?
A swing kereskedő aktívan keresi az ingatagabb piacokat, mivel a meredekebb áringadozások lehetővé teszik a jelentős növekedést rövidebb időszakokban. Az a kereskedő, aki hosszú távú trend stratégiát alkalmaz, inkább a kevésbé ingatag piacot részesíti előnyben, mivel az áringadozások „zaja" nehezebbé teheti a trendek felismerését és egyenlőtlenebbé teheti pozíciók betöltésekor.
Teszteld a kereskedést rendkívül ingatag és alacsony volatilitású piacokon anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet az Admirals demo számlájával. Kattints az alábbi képre, és ingyen használhatod demo számlát.
A pénzpiaci volatilitás típusai
A piaci volatilitás kétféle lehet: történelmi volatilitás és rejtett volatilitás. Most nézzük meg, hogy ez a két volatilitás típust hogy kell elképzelni külön-külön.
Történelmi volatilitás
A múltbeli volatilitás egy adott pénzügyi eszköz árának múltbeli ingadozásain alapul. A múltbeli volatilitás kiszámítása viszonylag egyszerű, mivel elegendő meghatározni a pénzügyi eszköz múltbeli görbéjének szórását a kívánt időkereten belül (lásd a múltbeli volatilitás számítását az alábbiakban).
Ezt a módszert súlyosan kritizálni lehet, mivel nehéz a múltbeli adatokra támaszkodni a jövőbeni változások előrejelzésére. Annak ellenére, hogy adnak nekünk némi útmutatást, a múltbeli adatok nem nyújtanak semmilyen garanciát a jövőbeli eredményekre vonatkozóan.
Rejtett volatilitás
A korábbi, rejtett piaci volatilitással ellentétben a pénzügyi eszköz kockázatának ingadozásain alapszik. Ezért ez a pénzügyi származtatott ügyletek várható élettartama (főként opciók). Ez megfelel a mögöttes eszköznek a piaci szereplők által elvárt átlagos volatilitására (pénznem, részvény, index stb.).
Az opció birtoklásáért fizetett díj a piaci rejtett volatilitás függvénye. És a látens volatilitást befolyásoló tényezők a következők:
- Az opció ára
- Az opció futamideje
- A kockázat szintje
Ebben a cikkben a rejtett volatilitás kiszámítását is megmutatjuk, tarts a továbbiakban is velünk!
A történelmi volatilitáshoz hasonlóan a rejtett volatilitásnak is vannak korlátai, ideértve a túlbecslést is. A történelmi és a rejtett piaci volatilitás kapcsolata azok bizonytalan természetében rejlik: önkényes és időfüggő, tehát sztochasztikus volatilitásról beszélünk.
Növeld az ismereteidet a volatilitásról és általában a pénzpiaci kereskedésről az Admirals segítségével. Vegyél részt a webináriumokon, csak előtte regisztrálj az alábbi képre kattintva.
Pénzpiaci volatilitás számítás
1. A történeti volatilitás kiszámításának képlete
A történeti volatilitás kiszámítását az eszköz árfolyamának múltbeli változásának szórásaként foglalják össze. Itt van a számítási képlet:
σ (x) = (V (x) = √ [Σ ni = 1 (xi = X̅) 2] / n
ahol X̅ = (Σ ni = 1xi) / n a variációk átlaga
ahol:
σ: diszperzió
xi: aktuális árváltozás i
N: az időszakok teljes száma.
Ezt a képletet a következőképpen használjuk:
- Számítsd ki az eszköz változásainak átlagos értékét az eszköz élettartama alatt.
- A záró árfolyam és az előre kiszámított átlagérték közötti különbséget is.
- Add hozzá ezeket az eredményeket, és oszd el őket az időszakok számával.
- Számítsd ki a korábban kapott érték négyzetgyökét.
2. A rejtett volatilitás kiszámítása
A történeti volatilitást viszonylag könnyű kiszámítani, ezzel szemben a rejtett volatilitás kiszámítása sokkal bonyolultabb. Leginkább a Black & Scholes modellre épül.
Ez a modell lehetővé teszi egy lehetőség elméleti értékének meghatározását 5 különböző adat alapján:
- A mögöttes eszköz jelenlegi értéke
- Az opció lejártáig hátralévő idő
- Az opció lezárásának költségei
- A kamatláb
- Az ármozgás volatilitása
Fontos megjegyezni, hogy a rejtett és a történelmi volatilitás mindig pozitív érték. Soha nem lehet negatív volatilitás.
3. Deviza volatilitási mutató vagy működési tőkeáttétel
A volatilitási mutató vagy működési tőkeáttétel megmutatja a származékos termék százalékos változását az adott piaci index változásához képest.
Példa a pénzpiaci volatilitásra
Vegyünk egy példát: a mezőgazdasági termelőt aggasztja a tőzsde volatilitása a búza ára szempontjából. Ha tonnánként 100 euróról 60-ra euró eshet, akkor 70 euró / tonna eladási opcióval fedezhető. Ha az ár 60 euróra vagy 50 euróra csökken, opciója lehetővé teszi számára, hogy eladja 70 euróra, és így veszteségét tonnánként 30 euróra korlátozza.
Ha ez a kockázat alacsony, akkor az opciónak alacsony értéke lesz, de ha ez valódi, akkor az opció értéke magas, mivel minden gabonatermelő is fedezetet akar majd vállalni.
A búza iránti nagyobb kereslet esetén az árak ingadozása nagyon magas lehet, ha a helyzet a hiány kockázatát hordozza magában.
A részvényindexek tőzsdei volatilitása
A tőzsdei volatilitás mérésére használt fő index a VIX (a volatilitási index rövidítése). Ezt naponta kiszámítja a Chicago Board Options Exchange (CBOE), és úgy számítja ki, hogy átlagolja a vételi és eladási opciók volatilitását az S&P500 indexen. Csak az S&P500 amerikai index volatilitásáról van szó.
A VIX valóban méri a félelem szintjét a befektetőknél, és ezért hívják félelem-indexnek is. Hasonló mutatók találhatók más nagy részvényindexeknél is, mint például a VDAX, amely a német DAX30 referenciaérték volatilitását méri, és a VCAC, amely a francia CAC40-re utal.
Kezdje a DAX30 CFD és a világ további 25 legnagyobb tőzsdeindexének kereskedését a legversenyképesebb feltételek mellett, az 1. Számú brókerrel, Németországban. Kattints az alábbi képre, és indítsd el a saját kereskedésedet.
Volatilitási mutató a Forex piacon
A különféle pénzügyi piacok (Forex, részvények, indexek, áruk stb.) Volatilitásának mérésére volatilitási mutatót használnak. A volatilitás talán a legnépszerűbb mutatója az átlagos valódi tartomány (ATR). J. Wilder fejlesztette ki, aki más népszerű technikai mutatók, például az RSI, a parabolikus SAR és az ADX szülőatyja is. Egy másik széles körben alkalmazott volatilitási mutató a szórás.
Nézzük meg, melyik a két legnépszerűbb műszaki mutató a pénzpiaci volatilitás mérésére!
ATR
Az ATR célja a piaci volatilitás mérése. Ez a mutató az oszcillátorok csoportjából származik. Amint a neve is sugallja, meghatározza a valódi tartományt, amely a következő eltérések legnagyobb száma:
- A nap legmagasabb ára - a nap legalacsonyabb ára
- A nap legmagasabb ára - az előző nap záró ára (abszolút értékben)
- A nap legalacsonyabb ára - az előző nap záró ára (abszolút értékben)
Az átlagtartományt ezt követően az ATR kiszámításánál használják a következő képlet alapján:
Napi ATR = ((ATR az előző napra * 13 + a nap átlagos tartománya) / 14.
Ez a képlet vonatkozik a 14 periódusos ATR-re, például az alapértelmezett indikátorbeállításokra. Ennek a volatilitási mutatónak a magas értékei a magas volatilitást, az alacsony értékek pedig a piaci volatilitás csökkenését jelzik. Meg kell jegyezni, hogy az ATR nem az árfolyam elmozudlásának irányát jelzi előre, hanem a jelenlegi piaci volatilitás változását mutatja.
Figyelj arra, hogy az ATR értéke mindig pozitív. A kereskedők figyelmen kívül hagyják a mínuszjelet, amikor negatív értékekről van szó. Ez azért történik, mert csak a pénzügyi eszköz árfolyamának volatilitása és nagysága érdekli, nem pedig az iránya.
Az erős ciklikusság nagyon jellemző erre a volatilitási mutatóra. Az ATR-ben a növekedési és csökkenési ciklusok könnyen megkülönböztethetők. A ciklikusság a piac volatilitásának egyik jellemző jele.
Sok más technikaii mutatóhoz hasonlóan az ATR méri a múltban megfigyelt volatilitást. Ez azért így történik, hogy maximális tájékoztatás mellett válasszák ki a kereskedéshez szükséges devizapárt. A kereskedőknek azonban nem szabad automatikusan elfogadniuk a devizapárok történelmi volatilitását a jövőbeni mozgásuk és teljesítményük irányadójaként.
Az alábbi grafikon alján látható, hogy mi a Medium True Range mutatója (a sötétkék hullámos vonal).
Forrás: az Admirals MetaTrader 5
Standard szórás
A szórás egy olyan kifejezés, amely a matematika statisztikai ágazatából származik, és egy olyan módszer, amely leírja az adathalmaz eloszlását. A szórási mutató megadja az értékek eloszlását az adatkészlet átlagához viszonyítva.
Minél nagyobb a szórás, annál szélesebb értékek vannak. Minél kisebb a szórás, annál szűkebb az adatkészlet értéke.
Az adott ár szórása kiszámításához számos lépés létezik. Ezek a lépések a következők:
- Dönts egy meghatározott megfigyelési időszakról (pl. 20 periódus);
- Egy adott időszakra vonatkozó árfolyamok számtani középértékének kiszámítása;
- Számold ki, hogy az árfolyam mennyiben tér el az egyes időszakok átlagától;
- A 3. lépéstől való eltérések második fokozatának osztályozása;
- Az értékek összegzése a 4. lépéstől
- Oszd el az időszakok számát az eltérés eléréséhez;
- Vegyük a szórás négyzetgyökét, hogy megkapjuk a szórást.
Standard szórásképlet:
σ = i = 1N [x - x] 2
Ahol σ a szórás, x az ár és x az árértékek átlaga.
A statisztikában arra számítunk, hogy a normál eloszlás az értékek kb. Kétharmadát tartalmazza, és kevesebb mint egy standard szórással tér el az átlagtól. Az összes érték körülbelül 95% -a kevesebb, mint két szórás és szinte az összes érték három standard eltérésen belül van az átlagtól.
Nem mindig mondható el, hogy egy kereskedett instrumentumnál az árfolyamok a normál eloszlás alá esnek. Előfordulhat azonban, hogy ez ésszerű feltételezés, például egy oldalazó piacon, amikor az árfolyamok ingadozása rövid távon önkényes. Ilyen körülmények között feltételezhető, hogy valószínűleg visszatér az átlagos értékhez, és ennek megfelelő kereskedést folytathatsz.
A standard eltérés mutatója a volatilitást méri, és önmagában annak használata korlátozott. További alkalmazásokkal rendelkezik, ha építőelemként használják más eszközökkel kombinálva. Például a standard szórás kulcsszerepet játszik a Bollinger-sávok kialakításában, amely valószínűleg a legismertebb volatilitási csatorna-mutató.
Az alábbi grafikonon látható a standard szórás (zöld hullámos vonal az ábrán) és a Bollinger Bands (a három sötétkék vonal az ábrán).
Forrás: az Admirals MetaTrader 5
A pénzpiaci volatilitás mérése a MetaTrader 4 és a MetaTrader 5 platformon
Minden kereskedő számára talán a leggyakrabban használt eszköz az általuk választott kereskedési platform. Ezek a kereskedési platformok biztosítják a kereskedők számára a pénzpiacokhoz való hozzáférést, ezért a jövőbeni eredmények szempontjából nagyon fontos a legjobb kereskedési platform kiválasztása.
A mai kereskedési platformok teszik lehetővé a befektetők és a kereskedők számára, hogy megbízásaikat megadják. Ezen felül ezek a platformok technikai elemzésre szolgálnak, és gazdasági híreket közvetítenek. A korszerűbb kereskedési platformok egyike lehetővé teszi a kereskedési stratégiákat automatizáló szakértői tanácsadóknak (robotoknak) nevezett algoritmusokkal történő kereskedést.
A MetaQuotes platformok - a MetaTrader 4 és a MetaTrader 5 számos beállítási, konfigurálási és testreszabási lehetőséget kínál. A MetaQuotes csapata minden kereskedőre gondolt és gondol a mai napig. Pénzpiaci kereskedési platformjukat technikai elemzésre támaszkodó kereskedők számára tervezték. A MetaTrader 4 platform számos eszközt kínál a diagramok és az árfolyam mozgások elemzésére.
Az MT4 és MT5 platformok számos különböző technikai mutatót tartalmaznak, amelyek öt kategóriába csoportosítottak, ezek közül az első három kategóriát Basic-nek nevezik:
- Trend
- Oszcillátorok
- Volumen
- Bill Williams
- Egyedi
A fent említett ATR és a Standard Szórás Volatilitási Indikátorok felhasználhatók devizákban, részvényekben, árucikkekben, részvényindexekben stb.
Ezen túlmenően az Admirals ingyenes alkalmazást kínál ügyfeleinek a MetaTrader Supreme Edition néven a két legnépszerűbb platform számára. Ennek köszönhetően több mint 60 további elemzési funkcióhoz férhetsz hozzá, amelyeket a szokásos MetaTrader 4 és MetaTrader 5 platformok nem kínálnak.
Az MTSE szoftver sokféle funkciót és előnyt kínál a MetaTrader alap verzióival szemben. Itt található a kiegészítő szolgáltatások rövid listája:
- A globális vélemény megmutatja a pénzügyi piacok kereskedőinek hangulatát világszerte.
- A Mini Terminal kényelmes eszköz a teljes fiók ellenőrzésére és kezelésére egy helyről.
- A Trade Terminal hatékony módja az összes számla és megrendelés egy helyről történő kezelésének.
- A Tick Trader kereskedő lehetővé teszi az ármozgások közvetlen követését a kullancsból, a diagramok átvitelét és a különféle típusú diagramok használatát.
- Maradjon kapcsolatban az összes fontos és vezető hírrel, közvetlenül a kereskedési platformon.
- Az Indikátorcsomag értékes mutatók gyűjteményét tartalmazza a kereskedelem elősegítése érdekében.
- A Trading Simulator lehetővé teszi a stratégiák tesztelését.
- A Mini Chart lehetővé teszi több időkeret és grafikontípus megtekintését egy helyen.
- A korrelációs mátrix lehetővé teszi a különböző devizapárok közötti korreláció meghatározását, amely segít döntések meghozatalában valamint a kockázat kezelésében.
Az alábbi képre kattintva ingyen kaphatod meg az exkluzív MetaTrader 5 Supreme Edition alkalmazást.
Pénzpiaci volatilitás és likviditás
A piaci likviditás az eszköz kereskedésének könnyűségét jelenti. Az alábbiak szerint mérhető:
- A pénzpiac mélysége
- Pénzpiaci szorosság
- A megbízások teljesítésének sebessége
- Pénzpiaci rugalmasság
Noha kezdetben azt gondolhatjuk, hogy a likviditás fordítottan kapcsolódik az árfolyam ingadozáshoz, a valóság azonban ennél sokkal összetettebb. Makrogazdasági szinten a likviditásnak a pénzpiacok volatilitására gyakorolt hatását három tényező határozza meg:
- A monetáris bázis alakulása az Egyesült Államokban és az euróövezetben
- A hitelképességi felárak (HY és IG) alakulása az Egyesült Államokban és az euróövezetben
- A rejtett részvények volatilitásának alakulása az Egyesült Államokban és az euróövezetben
Ezek a tényezők arra utalnak, hogy a túlzott likviditás elősegítheti az árfolyam stabilitást, akkor ez szintén növelheti a részvényárak ingadozását.
Pénzpiaci volatilitás és jövedelmezőség
Kiváló kockázatmérőként a pénzőiaci volatilitás lehetővé teszi a lehetséges nyereségek vagy veszteségek felmérését. Minél nagyobb a piaci volatilitás, annál nagyobb a veszteség kockázata, de annál nagyobb a várható nyereség is. Az eredmények ingadozása elleni védelem egyik népszerű módja a diverzifikáció.
Ezen felül az Admirals volatilitásvédelmi beállításokat kínál, amelyek segítenek a kereskedőknek csökkenteni a piaci volatilitás kockázatát.
Befektetés és volatilitás
Forex volatilitás
A Forexet gyakran ingatag piacnak tekintik, és ezért kissé kockázatosabb. De a volatilitás meghatározása szerint ciklikus, azaz a Forex-piac volatilitása is változó. Általában a magas volatilitás után alacsony volatilitású időszakok vannak. A Forex-piac volatilitása szintén az idő függvénye.
Alapvetően egy olyan devizapár, amely magában foglalja a nyersanyagok kinyerésén alapuló gazdaság pénznemét és a teljes szolgáltatási ágazaton alapuló gazdaság pénznemét, nagy volatilitással bír.
Ezenkívül két különböző kamatlábú devizánál nagyobb piaci volatilitással számolhatsz, mint a hasonló kamatlábakkal rendelkező devizák esetén.
Végül, a cross devizapárok (az USD kivételével) és az egzotikus devizapárok (a fő devizapárok kivételével) szintén a legtöbb esetben ingadozó (volatilis) piacokon találhatóak.
Általában a deviza pénzpiaci volatilitása számos különféle tényezőtől függ, például:
- Infláció
- Kamatlábak
- Geopolitikai stabilitás
- Monetáris politika
- GDP
- Kereskedelmi mérleg (import és export)
A japán jen volatilitás
A jen Japán hivatalos pénzneme, amelyet a Japán Bank bocsát ki, amely az ország monetáris politikájáért is felel. Japán esetében a központi bank megpróbálja korlátozni a jen felértékelődését a japán gazdaság versenyképességének fenntartása érdekében. Ezenkívül a jen a svájci frankkal és az amerikai dollárral együtt a három legbiztonságosabb valuta (menekülő deviza) közé tartozik
A kínai jüan volatilitás
Kína valutáját, a jüant a Kínai Népbank bocsátja ki, de az amerikai dollárhoz van kötve. A kínai jüan értékét gyakran megkérdőjelezik azon devizakosár miatt, amelyhez hozzá van kötve, és amely főként az amerikai dollárból áll. Eközben Kína gyakran próbálja leértékelni devizáját, hogy növelje gazdasága versenyképességét. Ezért a jüant gyakran alábecsülik az ország kereskedelmi többletének fenntartása érdekében.
Az olaj volatilitás
A globális pénzpiacokon a nyersolaj árának két fő referenciaértéke van: West Texas Intermediate, amelyet az Egyesült Államokban forgalmaznak, és a Brent, amelyet a londoni tőzsdén forgalmaznak.
Az olajárak volatilitása több különböző tényezőnek tudható be:
- Az OPEC-országok termelésének adatai (hordónként naponta), amelyeket a szervezet havi jelentése tesz közzé.
- Az olajkészleteket, beleértve az amerikai olajkészleteket, hetente teszik közzé, és megjelennek a Forex naptárban.
- A nemzetközi geopolitikai helyzet.
- Az amerikai dollár értéke a devizapiacon.
Az arany volatilitás
Az aranyat hagyományosan menekülő befektetésnek tekintik, amely iránt a gazdasági válságok, katonai konfliktusok és egyéb felfordulások során nőtt a kereslet. Az aranykereskedés volatilitása általában valamivel alacsonyabb, mint néhány más árucikknél, még akkor is, ha árának hirtelen csökkenését tapasztalhatjuk.
Az aranyárak volatilitássa általában több fő tényezőtől függ:
- Globális kamatlábak, elsősorban az Egyesült Államokban.
- A nemzetközi geopolitikai és gazdasági helyzet.
- Az amerikai dollár értéke a devizapiacon.
Bitcoin volatilitás
A kriptovaluták viszonylag fiatal eszközosztályt képviselnek , és ezen osztály legnépszerűbb képviselője a Bitcoin. Bárki, aki valaha is megnézte a Bitcoin árait, gyorsan azonosíthatja a legnagyobb kriptovaluta rendkívül volatilitását. Számos kezdő kereskedő és befektető viszont a kriptovaluta piacra fordul, ami a világ számos részén a pénzügyi szabályozókban bizonyos aggodalmakat vet fel.
Kezdd el a CFD-k kereskedését 22 páron a kriptovalutákkal! Ehhez csak kattints az alábbi képre, és megtetted az első lépést.
Melyik devizapároknak a legnagyobb a volatilitása a pénzpiacon?
Ha devizákkal szeretnél kereskedni, és ingatag piacot keresel, akkor a magas valós tartományú (ATR) devizapárokra kell összpontosítani. Fontos azonban tudni, hogy a tőkeáttétel túlzott használata a nagyon volatilis piacokon történő kereskedelés során komoly problémákat okozhat.
Ezenkívül a stop loss megbízásokat is érdemes lehet kicsit távolabbi értékre beállítani a belépési szintektől, mivel az éles ármozgás miatt hamar aktiválódhat és lezáródhat a pozíció. Ily módon veszteséget ralizálhatsz, még akkor is, ha tudod a devizapárok jövőbeli irányát.
Ugyanakkor a magas pénzpiaci volatiitással rendelkező devizapárok lehetőséget kínálnak a nagyobb nyereségre. Ezért a Take Profit értékei magasabbak lehetnek.
A különböző devizapárok is eltérő volatilitással rendelkeznek. A legtöbb devizapár kevésbé ingadozik, mint mondjuk az egzotikus devizapárok. Például devizapárok, EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD; USD / CHF; USD / CAD; AUD / USD; NZD / USD, általában alacsonyabb volatilitást kínál, mint például a GBP / AUD; GBP / NZD; GBP / JPY; EUR / AUD; USD / CZK.
De hogyan lehet megjósolni a nagy volatilitású jövőbeli időszakokat, és van-e eszköz ehhez? A válasz igen. erre jó eszköz a heti Forex naptár.
Sok fontos hír van, amelyek jelentős hatással vannak a devizapiacokra, és súlyos piaci volatilitást okozhatnak. Jó, ha a kereskedők tudatában vannak ezeknek az eseményeknek, és mikor várják őket.
Azt sem árt nézni, hogy a volatilitás miként változik, amikor a konkrét adatok és eredmények megjelennek. Ily módon a piaci szereplők jó képet kapnak arról, hogy mely gazdasági híreket kell követni, és hogyan befolyásolják ezek a pénzpiacokat.
Például az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma bejelentette a foglalkoztatás és a munkanélküliség eredményeit a világ legnagyobb gazdaságában az előző hónapra, minden hónap első péntekén. Ez az esemény szinte biztosan a volatilitás súlyos növekedését okozza.
További olyan gazdasági hírek, amelyek súlyos volatilitást okozhatnak a pénzügyi piacokon, a jegybanki kamatlábak és a központi bank elnökeinek nyilatkozata, a fogyasztói inflációra vonatkozó adatok és a GDP jelentései. A hírek mellett nagy volatilitást tapasztalhatunk olyan politikai események okán, mint a választások, csúcstalálkozók (például a G20) és különféle fegyveres konfliktusok.
Hogyan lehet kereskedni nagy volatilitású pénzpiacokon?
A nagyon ingadozó piacokon folytatott kereskedés lehetőséget kínál a nagyon komoly hozamra, ugyanakkor számos kockázatot is hordoz magában. Szinte minden magas volatilitású pénzpiacot a gyors és elhúzódó árfolyammozgások jellemzik. Ez az oka annak, hogy ezek a piacok lehetőséget kínálnak nagy nyereségre.
A jó lehetőségek ellenére minden rendkívül ingatag piacnak megvan a saját kockázata. Ezen kockázatok egyike az, hogy a magas piaci volatilitás során a pénzügyi instrumentumok felára növekszik, ami növeli a tranzakciós költségeket az ilyen időszakokban. Itt kell megjegyezni, hogy minden kereskedőnek vagy befektetőnek először ellenőriznie kell a spred nagyságát, mielőtt nagy volatilitással rendelkező piacokra lép.
Ezenkívül a nagy volatilitású piacokon csúszás tapasztalható, és ez jelentős is lehet. Például, ha egy függőben lévő vételi vagy eladási megrendelést adtál meg az USD / JPY devizapáron, akkor tapasztalható az úgynevezett csúszás. A gyakorlatban ez abból látszik, hogy az az ár, amelyen a megrendelés végrehajtásra kerül, teljesen különbözik attól az áratól, amelyen Te megadtad a megbízást.
A probléma az, hogy olyan sok megrendelés van a piacon, hogy nem tudják teljesíteni a kért áron. A megrendelések a rendelkezésre álló legjobb árat kapják, ami valószínűleg nem az, amit jó árnak gondolsz. Tehát legyél óvatos belépésnél a szélsőséges ingadozások során, mert megrendeléseid veszélyeztethetők a csúszás által. Ez az, ahol az Admirals által kínált volatilitási pajzs beállítások nagyon hasznosak lehetnek, és egy kicsit korábban említettük a cikkben.
Érdemes kereskedni magas volatilitású pénzpiacokon?
Ha a fentiek túlságosan ijesztően hangzanak számodra, vagy ha nem vagy biztos abban, hogy a magas volatilitású pénzpiacokon történő kereskedés az, amit keres, akkor érdemes lehet pihenni egy kicsit és félreülni a nagy piaci ingadozások idején. Bizonyos esetekben ez lehet a jó megközelítés.
Sok kereskedő azonban szeretne szembenézni a magas volatilitású pénzpiacoknak nevezett viharral, magasabb hozamot keresve és várva. Ugyanakkor érdemes szem előtt tartani a fent említett kockázatokat és figyelembe venni azokat a nagy volatilitású pénzpiacok kereskedése során.
További oktatási cikkek:
Az Admirals
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
