Volatilitātes tirdzniecības stratēģija: Volatilitātes tirdzniecība

Volatilitāte jeb cenu nepastāvība bieži tiek bieži saistīta ar riskiem un tirgus nenoteiktību. Lai gan šajā apgalvojumā ir liela daļa taisnības, tomēr tieši cenu dinamika ir tā, kas sniedz tirdzniecības iespējas un piesaista tirgus dalībnieku uzmanību. 

Kas ir dažādu volatilitātes tirdzniecības stratēģiju pamatā? Kā tirgot nestabilos tirgos? 

Šajā rakstā mēs apspriedīsim dažādus volatilitātes veidus, kā tirgot valatīlos tirgus apstākļos, un kādas stratēģijas varam izmantot, lai tirgotu augstu cenu svārstību apstākļos. 

Izklausās interesanti vai ne? Turpini lasīt šo bloga rakstu, lai uzzinātu vairāk par volatilitātes tirdzniecības stratēģijām, kuras vari izmantot finanšu tirgos.

Kas ir volatilitāte ? 

Tirgus volatilitāte ir viens no visvairāk lietotajiem terminiem, ja runa ir par finanšu tirgiem, tirdzniecību un investīcijām. Bez tirgus volatilitātes nav iedomājama normāla tirgus darbība, jo savā būtībā tā reprezentē brīvā tirgus pamata fundamentu, kurā preces vai pakalpojuma cenu nosaka attiecības starp pieprasījumu un piedāvājumu. 

Turklāt pieredzējušākie investori un treideri zinās, ka volatilitāte ir viens no svarīgākajiem aspektiem, pieņemot lēmumu, vai vispār veikt ieguldījumus konkrētajā tirgū vai instrumentā. 

Volatilitātes esamība tirgū ir svarīga, lai gūtu peļņu no ieguldījumiem, kā arī segtu ar ieguldījumiem saistītās izmaksas - īpaši svarīgi tas ir treideriem, kuru viens no galvenajiem mērķiem ir gūt labumu no īstermiņa cenas izmaiņām tirgū. 

Uz volatilitāti var raudzīties no dažādiem aspektiem, pirmkārt, vispārīgi - no tirgus funkcionalitātes viedokļa. Otrkārt, no risku un iespēju viedokļa. Treškārt, volatilitāte kā mērinstruments tirgus cenas svārstībām un izmaiņām. 

Volatilitāti parasti mēra, izmantojot standarta novirzi. Tā būtībā aprēķina, cik tālu aktīva cena ir mainījusies no tā vidējās vērtības. Lielāka standarta novirze nozīmē lielāku volatilitāti jeb cenu izmaiņas. 

Vēl viens volatilitātes rādītājs, īpaši tiem, kuri izmanto tirgus fundamentālos aspektus ir beta. Tā mēra akciju standarta novirzi attiecībā pret kopējā tirgus standarta novirzi. 

Vērtība, kas ir lielāka par 1, nozīmē, ka svārstīgums ir lielāks nekā tirgus svārstīgums. Vērtība, kas ir mazāka par 1, nozīmē, ka svārstīgums ir mazāks nekā tirgus svārstīgums. 

Vēl viens tirdzniecības aprindās plaši izmantots nepastāvības rādītājs ir vidējais patiesais diapazons (Average true range jeb ATR). Tas mēra cenu izmaiņu diapazonu noteiktā laika posmā. Jo augstāks ATR, jo svārstīgākas ir bijušas cenas attiecīgā pārskata periodā. 

Admirals piedāvā nozarē vadošo tirdzniecības platformu, MetaTrader 5, kas ir aprīkota ar virkni tehnisko rādītāju, piemēram, ATR. Platformu vari lejupielādēt bez maksas, vienkārši noklikšķinot uz zemāk redzamā banera: 

Volatilitātes veidi 

Attiecībā uz akciju tirgiem ir daži svārstīguma veidi. Ir svarīgi saprast, kas tie ir un kā tie atšķiras viens no otra.

Kad runa ir par finanšu tirgiem, uz volailitati mēs varam raudzīties no dažādiem rakursiem, un proti: 

Vēsturiskā volatilitāte: norāda uz aktīva cenas nepastāvību jeb svārstīgumu noteiktā laika periodā pagātnē. Vēsturisko volatilitāti dažkārt var izteikt arī kā attiecību ar koeficientu. Šis koeficients tiek izteikts kā aktīva volatilitāte (standarta novirzes) noteiktā laika periodā attiecībā pret ilgtermiņa volatilitati. 

Netiešā volatilitāte norāda uz aktīva gaidāmo vai prognozēto svārstīgumu. To aprēķina, izmantojot analizējamā aktīva opciju cenas. Treideri izmanto netiešo volatilitātes pieeju, lai veiktu aplēses par to, kā aktīva cena varētu svārstīties nākotnē. 

Dienas volatilitāte attiecas tikai uz tirdzniecības dienu. Tātad tā mēra cenas nepastāvību konkrētās dienas ietvaros, ņemot vērā atvēršanas cenu un slēgšanas cenu tirdzniecības sesijas beigās. Šis volatilitātes rādītājs var būt noderīgs īstermiņa un dienas treidinga piekritējiem.

Gadījumā, ja vēlies apgūt vai paplašināt savas zināšanas par tirdzniecību un ieguldījumiem, droši pievienojies mums bezmaksas vebināros:

Volatilitātes tirdzniecības stratēģijas 

Tirdzniecība nestabilos jeb volatīlos tirgos prasa disciplīnu un pareizu riska pārvaldību. Ar riska pārvaldību mēs saprotam maksimālo zaudējumu definēšanu, izmantojot tādas funkcijas, kā stop loss (zaudējumu automātiska fiksēšana), informētību par tirgus izmaiņām, brīdinājumu izmantošanu un pareizu pozīciju lieluma noteikšanu. 

Tirgojot volatīlā tirgū, vienmēr pastāv risks, ka var notikt straujas cenas kustības pretēji jūsu izvēlētajam virzienam. Turklāt, ja jūs tirgojat cenas starpības līgumus (CFD) ar kredītplecu jeb sviras finansējumu, aizņemtu līdzekļu izmantošana var būtiski palielināt riskus. 

Sviras efekts noteikti var palielināt jūsu peļņu. Bet tas var arī palielināt jūsu zaudējumus. Tāpēc, tirgojot CFD volatīlā tirgū, jums ir jāievēro pareiza riska pārvaldība. 

Jums ir arī jādefinē maksimālie darījuma zaudējumi, kurus esat gatavs uzņemties par konkrētu darījumu.

Volatilitātes tirdzniecība var nozīmēt arī to faktoru identificēšanu, kad nepastāvība samazinās. Lai identificētu šādus faktorus, varat izmantot tādus indikatorus, kā mainīgie vidējie lielumi un Bollingera joslas. Pēc tam varat pozicionēt sevi, lai prognozētu nepastāvības pieaugumu.

Grafikā augstāk var redzēt, ka DAX40 indekss aprīļa sākumā pārvietojās šaurā diapazonā. Arī Bollingera joslas platums bija šaurs, norādot uz zemu volatilitati. 

Pēc šī perioda sekoja pēkšņs volatilitātes pieaugums un spēcīgs vērtības kritums. 

Šis ir viens no veidiem, kā varat tirgot volatilitati. Priekšnoteikums ir tāds, ka zemas volatilitātes periodam, visbiežāk, sekos liels volatilitātes periods, jo kompresija galu galā novedīs pie paplašināšanās. 

Līdzīgā veidā varat izmantot arī mainīgos vidējos rādītājus. Ja īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa mainīgie vidējie rādītāji ir tuvu viens otram un atrodas horizontālā pozīcijā, tas var liecināt, ka tuvākajā laikā ir iespējamas ievērojamas svārstības cena. 

Volatilitātes tirdzniecības stratēģijas: Galavārds 

Mēs ceram, ka tagad jums ir laba izpratne par to, kas ir volatilitāte, kā tā tiek mērīta un kā jūs varat ieviest volatilitātes tirdzniecības stratēģiju savā tirdzniecības un riska pārvaldības plānā. 

Ja jūtaties gatavs izmēģināt savu volatilitātes tirdzniecības stratēģiju, droši atver kontu pie Admirals. 

Lai sāktu, noklikšķiniet uz zemāk redzamā banera: 

Kā vislabāk tirgot volatilitāti? 

Lai tirgotu volatīlos tirgos jeb augstu cenas svārstību apstākļos, jums ir jāievieš sava volatilitātes stratēģija un taktika. Būtībā šīs metode varētu ietvert atlikto orderu izvietošanu, stratēģiski virs vai zem cenas konsolidācijas zonām, tādā veidā cenšoties izmantot iespējas, ko rada potenciālas tirgus svārstības. 

Kādi ir 4 volatilitātes veidi? 

Četri volatilitātes veidi ietver nākotnes volatilitāti, vēsturisko volatiitāti , prognozēto volatilitāti un netiešo volatilitāti. Šī atbilde ne tikai identificē šīs kategorijas, bet arī iezīmē to novērtēšanas procesu un izceļ attiecības starp tām.

Cita noderīga informācija

• Nenovērtētas vērtību investīcijas
• Kas ir cikliskās akcijas un kā ieguldīt?
• 11 akciju tirgus sektori
• Kā izvēlēties brokeri

Par Admirals

Admirals ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības platformas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus