Az ATR indikátor használata és beállítása
Számos technikai elemző egyszerűen csak végigpillant a grafikonon és ez alapján megítéli a piacot, annak ellenére, hogy ennek a módszernek számos hátránya van. Nem olyan bonyolult végigmenni a charton és kiszúrni olyan időszakokat, amelyek volatilisebbek, mint mások – azaz olyan ábrázolásokat, amikor a piac aktívabb és az ármozgások gyorsabban történnek. De mit csinálunk, amikor ennél jobban szeretnénk számszerűsíteni a piac volatilitását?
Amikor a volatilitást számszerűen próbáljuk mérni, a legfontosabb érték, amit figyelnünk kell, hogy a piac mennyit mozog egy adott idő alatt.
A legkönnyebben ezt úgy teheted meg, hogy megnézed a különbséget a legmagasabb és a legalacsonyabb ár között egy idősíkon. Egyszerű, nem?
Nem, nem mindig. Az egyik legnépszerűbb technikai elemző, aki a volatilitást indikátorként használta, J. Welles Wilder volt. Az 1978-as könyvében, a Technikai kereskedés új koncepciói-ban számos mérföldkövet állított a modern technikai elemzés számára, beleértve az RSI indikátort, az ADX indikátort és a Parabolic SAR indikátort.
Ebben a cikkben meg fogjuk nézni, hogy az ATR indikátor (ATR indicator) pontosan hogyan méri a volatilitást, valamint, hogy hogyan zajlik az ATR indikator használata a MetaTrader 4-ben. Azt is megnézzük, hogyan használhatjuk a kereskedési rendszerünk részeként.
Amennyiben még részletesebben el szeretnél mélyedni az ATR indikátorban, akkor jelentkezz nálunk az Admiralsnál egy ingyenes webináriumra, a képre kattintva:
Mi az ATR indikátor? – Az ATR indikátor értelmezése
J. Welles Wilder eredetileg az árupiaci termék piacokra fejlesztette ki. Felismerte, hogy csupán azzal, hogy az adott nap range-ét figyeljük, nagyon nehéz megmérni a volatilitást. Ez azért van, mert az árupiaci termékek gyakran mozognak korlátok között – vagy árrésekkel az előző napi zárástól az új nyitásig.
Ez azt vonzza magával, hogy a piac igazi volatilitása mellett az előző napi zárást és a jelenlegi maximumokat és minimumokat is figyelembe kell venni. Ebből a felismerésből kiindulva, meghatározta a true range-et, ami a három érték közül a legnagyobb:
- távolság a jelenlegi maximum és a jelenlegi minimum között
- távolság az előző záróár és a jelenlegi maximum között
- távolság az előző záróár és a jelenlegi minimum között.
Wilder ezután kihasználta ennek az értéknek a többnapos átlagát, hogy a volatiliásról pontosabb képet kaphasson. Ezt nevezte el Avegare True Range indikátornak (ATR indikátor). A kereskedési indikátorok számos fajátja létezik, minél többet ismersz meg, annál nagyob az esélyed a sikeres kereskedésre.
Az ATR indikátor számítása: az ATR indikátor képlete
Az ATR indikátor számítása az n periódus segítségével történik:
ATR= Korábbi ATR (n-1) + az adott periódus True Range értéke
Mivel az egyenlet megköveteli az ATR korábbi értékét, eltérő számításokat kell végeznünk, hogy megkapjuk a kezdeti ATR értéket. Ez azért van, mert a kezdeti ATR értéknek nincs korábbi értéke, amit használhatnánk. A kezdeti ATR-nél egyszerűen csak a true range érték átlagát vesszük az előző n periódusokra.
Szóval, milyen értéket kellene használnunk az n értékre?
Ha több napot átlagolsz, akkor kapsz egy lassabb volatilitás indikátort. Ha kevesebb napot használsz, akkor gyors volatilitás mérőt kapsz. Wilder 7 vagy 14 napot ajánlott az optimális teljesítmény érdekében, attól függően, hogy melyik kereskedési rendszert használta. Mint látni fogjuk, a 14-es a MetaTrader 4 alapértelmezett értéke.
Természetesen nem kell túl sokat aggódnunk a számítások miatt, hiszen a MetaTrader 4 minden számítást elvégez.
Most nézzük meg az ATR indikátort az MT4-ben.
MT4 ATR indikátor - MT4 ATR indicator
Az ATR az MT4 alapértelmezett indikátorai közé tartozik. Emiatt nem szükséges letölteni az ATR indikátort, egyszerűen csak telepítened kell a MetaTrader-t.
Én személy szerint szeretem, ha minden indikátort megtalálok egy programon belül, nem kell külön-külön letölteni őket.
Ha Te is így vagy ezzel, hogy egy letöltéssel sok-sok indikátort és eszközt szeretnél elérni, töltsd le a MetaTrader Supreme Edition-t.
Ez a bővítmény kifejezetten professzionális kereskedők által lett kifejlesztve és számos hasznos eszközt tartalmaz.
Az MT4 Navigátor ablakában az Indikátorok résznél megtalálod az ATR indikátort. Amikor alkalmazod az Average True Range indikátort, az egyetlen részlet, amire figyelned kell, az ATR periódusa. Ez a periódusok száma, amiből az MT4 átlagot számol. Ahogy a lenti képen láthatod, az alapértelmezett érték 14, amely kezdésnek tökéletes választás.
Forrás: Admirals MetaTrader, ATR indikátor beállítása
Amint rákattintasz az OK gombra, a grafikon megmutatja az ATR értékeket a fő grafikon alatt. A lenti képen egy példát láthatsz az USDJPY napos grafikonra egy 14 órás ATR-el.
Forrás: Admirals MetaTrader, ATR indikátor használata
Az ATR grafikonon lévő csúcsok megmutatják a volatilisebb kereskedési időszakokat, a völgyek megmutatják a kevésbé volatilis időszakokat. Ha mozgatod a kurzorod a vonal grafikonon, megkapod a pontos ATR értéket egy adott időpontban.
Az ATR indikátor használata és ATR indikátor beállítása a kereskedésben
Wilder eredetileg egy ATR kereskedési stratégiát javasolt, amely egy trendkövető volatilitási rendszer központi elemét képezte. A szabályok azt feltételezik, hogy a trendet követően léptél be a kereskedésbe, pl. akkor vettél, amikor a piac új csúcsot ért el.
Az ATR kereskedési rendszer szabályait egyszerű követni és hatékonyan megadhatja nekünk, hogy hol lépj ki vagy fordítsd meg a kereskedésed:
- Szorozzuk meg az ATR-t egy állandóval. Wilder 3,0-t ajánlott állandónak, és a kapott értéket ARC-nak hívta.
- Találd meg a jelentős zárást (significant close – SIC). Egy extrém kedvező záróárat az előző napokban.
- Megfordítod a pozíciód egy ARC-ra a SIC-től.
Ezt arra tervezték, hogy napos értékekkel használjuk együtt: az n érték 7-esre volt beállítva, hogy elég gyorsan reagáljon a volatilitásra.
Más ATR kereskedési módszerek
Mivel méri a piaci volatilitást, használhatod az Average true range indikátort olyan eszközként, amely útmutatót nyújt a stoppok elhelyezésére és a pozíciók méretezésére. Ezek valószínűleg gyakoribbak, mint a kereskedési jelek létrehozására történő használat.
A híres teknősök (Turtles) - egy csoport kezdő, akik nagy sikereket értek el a 80-as években, csupán néhány hét tréning után – az ATR-t használták a pozíció méretezéséhez. A kereskedés szabályai magukba foglalják, hogy az ármozgás alapján mindegyikőjük több mint 20 különböző kontraktuson kereskedett.
Mivel nem tudták, mely pozíciók nyerők vagy vesztők, alkalmazkodniuk kellett a különböző piacok volatilitásához. Ez a lépés segített megelőzni például a nagyobb veszteségeket, amelyek abból adódtak, hogy egyes kontraktusok többet mozogtak, mint mások. Ők 20 napos ATR-t használtak. Minél nagyobb az érték, annál kisebb a megnyitott pozíció, és fordítva.
ATR indikátor összefoglalás – ATR indicator
Az ATR indikátort eredetileg árupiaci termékekre tervezték, de ma már a részvényekre és a Forexre is alkalmazzák. A fent említett teknőcök például kereskedtek kötvényekkel, árutermékekkel és Forex határidős termékekkel, és az ATR indikátort a pozíciók méretezéséhez használták (Forex indicator ATR).
Mivel az ATR nem mér irányt és egyszerűen a range természetére figyel, nem alkalmazható megbízható kereskedési jel forrásnak. Ettől független egy hasznos eszköz, amivel megfigyelhetjük, mennyit mozgott a piac. Ez segíthet számunkra a pozíció méretezésében és a stoppok elhelyezésében.
Bízunk benne, hogy cikkünk segített felfedezni az ATR indikátor lényegét. Próbáld ki az ATR indikátort egy ingyenes és kockázatmentes Demo számlán! Ehhez mindössze annyit kell tenned, hogy rákattintasz az itt található képre, és utána követed az utasításokat. Sikeres kereskedést kívánunk Neked!
További oktatási cikkek:
Az Admiralsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat
