A legvolatilisebb devizapárok áttekintése

A Forex piac számára a 2016-os nyár egy volatilis időszak volt.

A legjelentősebb mozgások a GBP-t tartalmazó FX párokat érintette, a Brexit szavazás miatt.

A bizonytalanság, ami az eredményből keletkezett a globális pénzügyi piacot sokként érte.

Bár a Brexit szavazás utáni sokk kissé elhalványult, számos más tényező is befolyásolja az FX piacot.

A spekuláció a Fed kamatemelés időpontjára és a félelem a gazdaság gyengülésétől tovább növelte a bizonytalanságot.

Meglehetősen gyakran, a bizonytalanság szoros kapcsolatban áll a volatilitással.

Tehát az utóbbi időben, melyek voltak a legvolatilisebb devizapárok?

Ez a cikk megválaszolja a kérdést, és feltérképezi a volatilitás jelentése és működése lényegét.

De mielőtt belevágnánk, tisztában kell lennünk azzal, hogy mi a volatilitás, hogyan osztályozzuk a devizapárokat, és hogyan alkalmazhatjuk a Volatility Protection Beállítások felületet.

Természetesen a jelenlegi piaci mozgások bármikor megtekinthetőek egy demo számlán.

Mi a volatilitás - A volatilitás jelentése

Amikor volatilitásról beszélünk, azt vizsgájuk, hogy mennyit mozog, változik az ár egy bizonyos idő alatt. Volatilis jelentése: egy jelző a piac mozgására nézve.

Röviden, a volatilisebb piac többet mozog egy időkereten belül, mint a kevésbé volatilis.

Amikor ármozgásról beszélünk, kétfajta lehet:

1. arányos

2. abszolút

Mindkettőnek megvan a hátránya.

Ezek az alábbiak:

1. az arányossági mérés általában összehasonlító célokra hasznosabb, de

2. amikor kifejezetten devizákat nézünk, hasznosabb abszolút értelemben használni.

Mindezeken túl, a kereskedők egyszerűen csak tudni akarják az átlagos pip mozgását egy bizonyos időszakra.

Az összehasonlítás kedvéért ez lesz az út, amelyet használni fogunk.

Egyszerűen megnézzük, hogy az egyes devizák hány pipet mozdulnak.

Volatilitás számítása vs mérése, Forex ATR indikátor

A volatilitás számítása előre nem lehetséges, azonban lehet mérni. A volatilitás mérésének számos módja van, de az egyik legismertebb indikátor erre a célra az Average True Range (ATR)

Az ATR indikátort J. Welles Wilder (más jól ismert módszerek gyűjteményével együtt) fejlesztette ki a 'New concepts in technical trading' című könyvében.

Wilder árupiaci termékekkel kereskedett és az ATR-t eredetileg az árupiacok számára tervezték.

Az árupiacon viszonylag hosszú idő telik el piac zárásától az újbóli megnyitásáig.

Nem szokatlan látni, hogy az árucikkek ára nyitáskor réssel kezdődik.

A rés azt jelenti, hogy az előző napi záráshoz képest a piac egy másik szinten nyílik meg. Erről elég sokat szoktunk beszélni Forex oktatásunkon.

Ez kevésbé jelent problémát a Forex piacon, mert a devizakereskedés a nap 24 órájában történik. Természetesen a különböző instrumentumok nyitvatartása a kereskedére eltér egymástól.

Nem utolsó sorban, ez arra is érvényes, ha a Forex piac a hétvégi zárás után újra megnyílik.

Az árrés problémát jelent a volatilitás legegyszerűbb módjának meghatározásához:

… ami a csúcsok és a völgyek közötti range figyelését jelenti.

De mi a probléma azzal, hogy az előző zárás a range-en kívül van?

Nos, ha csak a csúcsok és mélységek közötti sávra koncentrálunk, figyelmen kívül hagyunk egy bizonyos mennyiségű mozgást, amikor a piacon nyitáskor rés van.

A True range egy mérés, ami figyelembe veszi ezt a körülményt és a legnagyobb a következők között:

1. az adott gyertya maximumának és minimumának különbsége

2. az előző gyertya minimumának és a legutolsó gyertya maximumának különbsége

3. az előző gyertya záróárának és a legutolsó gyertya minimumának különbsége

Ne feledd, a true range mindig pozitív érték.

Figyelmen kívül hagyjuk a mínusz jelet, ha negatív értéket kapunk a fenti számításokból.

Miért csináljuk ezt? - Volatilitás számítása vagy mérése

Ahol volatilitásról van szó, csak a változás nagysága érdekes számunkra- az irány nem.

Amint megvannak az értékeink a true range-re, jöhet az ATR használata.

Az ATR egy exponenciális mozgó átlag (MA) a true range-n belül.

A jó hír az:

…Az ATR a MetaTrader 4 egyik indikátora.

Az ATR-t a legvolatilisebb FX párok és a MetaTrader 5 Supreme Edition plugin listájának meghatározására használtam, hogy még több hasznos indikátor rendelkezésre álljon, amelyek kiegészítik az ATR-t.

Legmagasabb volatilitású devizapárok

Véleményem szerint ez a három legvolatilisebb devizapár 2016 augusztustól-szeptemberig:

1. GBP/NZD

2. GBP/AUD

3. GBP/CAD

Itt látható egy 4 órás GBP/NZD chart, alatta az ATR-el

Hasonlítsuk össze az EUR/CHF értékkel, amely a legkevésbé volatilis devizapárok közül az első helyen szerepel

Az ATR ugyanezen időszakra:

1. Az EUR/CHF nem magasabb, mint 21 pip.

2. A GBP/NZD nem megy 54 pip alá.

Láthatjuk, hogy a GBP/NZD sokkal többet mozgott, mint az EUR/CHF.

Én az alábbi kritériákat használtam:

1. 20-periódusú ATR a volatilitás mérésére

2. négy hetes periódus

3. a 27 leggyakrabban kereskedett pár.

Az eredmények arra utalnak, hogy a Brexit-népszavazás eredményei továbbra is hatással voltak a volatilitásra, a GBP tekintetében.

Miért annyira fontos a deviza volatilitása?

Mint sok technikai mérés, az ATR a múltbeli dolgokat méri.

Ezt a megalapozott spekuláció miatt használjuk, hogy mi várható a piacon a jövőben.

Az ilyen valószínűségről való gondolkodás áll általában a jó kereskedés hátterében.

Tapasztalataim szerint a jó kereskedő:

1. Nem próbál konkrét előrejelzéseket tenni a jövőről.

2. Hosszú távon, megpróbálja felmérni a stratégiák sikerének általános valószínűségét.

Természetesen, most arra gondolsz, vajon van-e módja annak, hogy figyelmeztesd magad a magasabb volatilitás várható időpontjáról.

Igen, van.

Az egyik eszköz, amelyet a kereskedők használnak, a Forex naptár.

A volatilitásról egyébként sokat beszélünk szemináriumainkon is.

Figyelve, hogyan növekszik a volatilitás bizonyos hírek megjelenésekor…

…A kereskedők hamarosan könnyebben átlátják milyen adatok mozgatják a piacot.

Például az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala általában minden hónap első péntekjén kiadja a foglalkoztatási adatokat.

Az adatok rendkívül naprakészek és történelmileg jól kapcsolódnak a gazdasági növekedéshez.

Ennek eredményeképpen sok éles mozgást váltott ki különböző piacokon, mint az FX.

De ez csak egy része a történetnek:

…mivel a kereskedési hét folyamán lehetnek volatilitási minták.

Egyéb módszerek a kereskedésre volatilitással

Különböző módok állnak rendelkezésedre, hogy használd a volatilitást, hogy segítsen meghozni a kereskedési döntéseidet és a megfelelő volatilitás kereskedési stratégiát tudd alkalmazni.

Például használhatod a volatilitás mérését annak érdekében, hogy megpróbáld normalizálni a kereskedéseiddel járó kockázatok szintjét.

Ez magába foglalja a kereskedés méretének kiigazítását, hogy megfeleljen a piac volatilitásának.

Más szóval:

1. Minél volatilisebb egy pár, annál kisebb a kontraktus méret.

2. Minél kevésbé volatilis egy pár, annál nagyobb a kontraktus méret.

Ez a lépés megkísérli csökkenteni a volatilitás hatását a kereskedésre.

Miért akarnád ezt tenni?

Képzeld el azt, hogy ugyanazt a stratégiát használod több FX páron.

Ennek a lényege, hogy az esélyed a nyereségre és a veszteségre minden pozícióra megegyezik, igaz?

Mindezek után, a nyerő stratégia hosszú távon összességében nyereséget biztosít.

Egy ilyen eredmény vesztes és nyertes kereskedések sorozata lesz.

De van egy dolog:

…Az eredmények egyensúlya a lényeg.

Létfontosságú, hogy a vesztes kereskedéseid ne legyenek túlsúlyban a nyerő kereskedéseiddel szemben.

Ez akkor fordulhat elő, ha veszteség keletkezik egy volatilis devizapáron, ha ennek megfelelően nem módosítottad a méretét.

A volatilitás forexben abban is segít, hogy olyan piacot válassz, amely a kereskedési stílusodnak a megfelelő.

Ha hosszú távú trendkövető vagy, akkor valószínűleg kevésbé volatilis devizával kívánsz kereskedni.

Miért is?

Mivel a volatilis piacok nehezen tudnak hosszú távú trendet tartani.

A gyorsan megforduló és gyorsan mozgó árak miatt vannak olyan idők, amikor a nyereséged egy része elpárolog.

Valljuk be, ez pszichológia szempontból nézve nehéz lehet.

Másrészt, ha swing kereskedő vagy, akkor valószínűleg minél inkább volatilis párt szeretnél.

Nézzünk egy gyors példát a növekvő volatilitásra.

Korábban a Brexitet már említettük, mert ez a szélsőséges volatilitású piac példája volt.

Vegyük fontolóra a kereskedést ezen időszak alatt:

A fenti képen egy EUR/USD napi chart látható, alatta 10 napos ATR.

Bár nem szerepelt a legmagasabb helyen a magas volatilitású devizapárok listáján, még mindig láthatjuk, hogy az FX párok mennyire voltak volatilisek ebben az időszakban.

A hosszú vörös gyertya középen 2016. július 24-et tartalmazza, amikor a piac reagált a Brexit szavazás kimenetelére.

Nyilvánvalóan egy ilyen éles mozgás nyomta fel az ATR-t nagyon magas szintre.

Mivel az ATR egy átlag, ez tartotta egy darabig magasan.

Nézzük meg, hogyan növekedhetett az ATR még a Brexit szavazás előtt?

A volatilitás forexen valójában június elején kezdett el növekedni.

A május közepén megfigyelt, 100 pipes napi range mindössze néhány hét alatt duzzadt fel.

Június 3-án a napi range 220 pip volt.

A nyereség és veszteség megszerzésének lehetősége ennek megfelelően nőtt.

Nézzük meg azt a bizonyos eszeveszett július 24-ét:

…Ha shortban voltán EUR/USD-n…

…A volatilitás növekedése azt jelentette, hogy a profit több mint 500 pippel ugrott volna.

Egy utolsó szó a volatilitásról

Bármely teljes stratégia szabályokat tartalmaz:

1. melyik piacon kereskedj

2. mikor kereskedj bizonyos piacokon

3. pozíció felmérés

4. kockázat kezelés

A piac volatilitásának megismerése segíthet a döntéseinkben mind a négy pontra vonatkozóan - szóval ez fontos.

Ahogy korábban már említettük a cikkben, a volatilitás mérése attól függ, hogy melyik időkeretre fókuszálsz.

Az, hogy melyik időkeret adja a leghasznosabb információkat, attól függ, hogy milyen típusú kereskedő vagy.

Reméljük ez az összefoglaló a legvolatilisebb devizapárokról segíteni fog abban, hogy új dimenziókat adhass a kereskedésedhez.

Tudtad, hogy az Admiral Marketsnál az Invest.MT5 számlán keresztül sokféle globális részvénybe és ETF-be fektethetsz be, beleértve a fentiekben tárgyaltakat is?

Kezdhetsz egy demó számlával vagy egy éles számlával, mindössze 1 euró minimális befizetéssel. Továbbá befektethetsz részvényekbe az ETF-ekbe, akár 0,01 USD-tól az amerikai részvényeken, alacsony minimális tranzakciós díjakkal!

Tudj meg többet, és nyiss fiókot még ma, az alábbi képre kattintva!

Miért kereskedj az Admiral Marketsnál?

• Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
• Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
• INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.

További oktatási cikkek

• Forex fundamentális elemzés
• Tőzsde stratégia
• Az EKB alapkamat kereskedés

Az Admiral Marketsról

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admiral Markets”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:

1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
2. Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
4. Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
6. Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.