So finden Sie mit dem Bollinger Band die richtigen Ein- und Ausstiege

In diesem Artikel über das Bollinger Band werden wir die folgenden Fragen beantworten:

• Was sind Bollinger Bänder?
• Wie kann man das Bollinger Band einstellen und interpretieren?
• Welche Bollinger Band Strategien gibt es?

Überdies werden wir Ihnen drei Bollinger Band Strategien detailliert vorstellen, die Sie als Trader kennen sollten. Abschließen werden wir mit 15 Tipps, die Ihnen beim Trading mit den Bollinger Bands weiterhelfen.

Bollinger Band testen

Was ist ein Bollinger Band?

John Bollinger, Erfinder der Bollinger Bänder, definiert diese als "Instrument der technischen Analyse, eine Art von Trading Band oder Umschlag". Bollinger Bänder nutzen einen statistischen Wert namens Standardabweichung, um festzustellen, wo ein Bollinger Band von wahrscheinlichen Unterstützungs- und Widerstandsbereichen liegen könnte. Dies ist eine spezifische Variation des breiteren Konzepts des Volatilitätskanals.

Ein Volatilitätskanal bildet Linien über und unter dem zentralen Preismesswert ab. Diese Linien, auch bekannt als Umschläge oder Bänder, verbreitern oder verkleinern sich in Abhängigkeit von der Volatilität eines Marktes. Bollinger Bänder messen diese Volatilität und liefern viele nützliche Informationen, wie zum Beispiel:

• Trendfortsetzung oder -umkehr
• Perioden der Marktkonsolidierung
• Perioden bevorstehender großer Volatilitätsausbrüche
• Mögliche Markthöchst- oder -tiefstände und potenzielle Zielpreise

Das Bollinger Band besteht aus drei Bändern, die sich um einen zentralen Simple Moving Average (SMA) mit dem vorgegebenen Wert von 20 bewegen. In 85% der Fälle bleibt der Kurs innerhalb der folgenden Grenzen:

• Unteres Band - SMA (minus zwei Standardabweichungen)
• Oberes Band - SMA (plus zwei Standardabweichungen)

Bollinger Band Erklärung

Die einfachste Bollinger Bänder Interpretation ist, dass die Kanäle Maßangaben zu Höhen und Tiefen sind. Dabei sind drei wichtige Punkte zu beachten:

1. Das obere Band bildet ein Niveau ab, das statistisch hoch oder teuer ist.
2. Das untere Band bildet ein Niveau ab, das statistisch niedrig oder günstig ist.
3. Die Bandbreite der Bollinger Bänder korreliert mit der Volatilität des Markts.

Das liegt daran, dass die Standardabweichung steigt, wenn sich die Kursspannen vergrößern, und sinkt, wenn sich die Kursspannen verkleinern.

Deshalb gilt:

• In einem volatileren Markt verbreitern sich die Bollinger Bänder.
• In einem weniger volatilen Markt verengen sich die Bollinger Bänder.

Auf dem Forex Markt enthalten die Bollinger Bänder die Voreinstellung (20,2). Das ist auch die Einstellung, mit denen die Charts in diesem Artikel erstellt wurden. Wenn sich die Volatilität erhöht, werden sich die Bänder, ausgehend vom mittleren SMA, erweitern. Im gegenteiligen Fall, wenn die Volatilität sinkt, verengen sich die äußeren Bänder. Sobald sich der Kurs den Rändern der Bänder annähert, sollten wir die Price Action einsetzen.

Ein technischer Trader erhält durch das Trading in der Nähe der äußeren Bänder Zuversicht darüber, dass es Widerstand (oberes Band) oder Unterstützung (unteres Band) gibt. Das alleine reicht jedoch noch nicht für ein relevantes Kauf- oder Verkaufssignal. Alles, was uns das verrät, ist, ob der Kurs gerade relativ hoch oder relativ niedrig ist.

Diese Information kann ein Trader nutzen, um einen Buy oder Sell Trade einzugehen, indem er Indikatoren nutzt, um seine Price Action zu bestätigen. Die voreingestellte Bollinger Band Formel besteht aus:

• Einem n-Perioden Moving Average (MA)
• Ein oberes Band bei k Zeiten und eine n-Perioden Standardabweichung über dem Moving Average (MA + Kσ)
• Ein unteres Band bei k Zeiten und eine n-Perioden Standardabweichung unter dem Moving Average (MA - Kσ)

Die Bollinger Bands können in nahezu jedem Markt angewendet werden. Auf allen Märkten ist das 20-Tage Bollinger Band ein guter Startpunkt. Trader sollten nur davon abweichen, wenn die Umstände dies anzeigen. Verlängern Sie die eingesetzten Perioden, müssen Sie auch die Zahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zweieinhalb Standardabweichungen eine gute Auswahl, bei 10 Perioden funktionieren anderthalb gut.

Tägliches Trading mit doppeltem Bollinger Band (DBB)

Die bekannte Forex Analystin Kathy Lien hat eine sehr gute Technik für die Strategie der doppelten Bollinger Bänder (DBB) beschrieben. In ihrem Buch "The Little Book of Currency Trading" bezeichnet sie diese Strategie als ihre Lieblingsmethode. Die DBB kann zur technischen Analyse jedes aktiv getradeten Basiswerts auf liquiden Märkten wie Forex, Aktien, Rohstoffe oder Anleihen herangezogen werden.

So nutzen Sie die Technik in Ihrem Chart:

• Setzen Sie die Bollinger Bänder in Ihr Chart ein.
• Klicken Sie auf "Einstellungen" und wählen Sie zwei Standardabweichungen und einen 20 Perioden SMA aus:

• Setzen Sie einen zweiten Satz Bollinger Bänder mit unterschiedlicher Farbe ein.
• Klicken Sie auf "Einstellungen" und wählen Sie eine Standardabweichung und einen 20 Perioden SMA aus:

Wenn der Chart erstellt ist, müssen wir als nächstes die Bereiche markieren:

• A1: Die obere Bollinger Band Linie, die zwei Standardabweichungen von Linie X entfernt ist, was der 20 Perioden SMA ist.
• B1: Die obere Bollinger Band Linie, die eine Standardabweichung vom 20 Perioden SMA entfernt ist.
• X: Der 20 Perioden SMA von H4. Dieser dient als Zentrum der DBBs und als Ausgangspunkt für die Feststellung des Orts der übirgen Bänder.
• B2: Die untere Bollinger Band Linie, die eine Standardabweichung vom 20 Perioden SMA entfernt ist.
• A2: Die untere Bollinger Band Linie, die zwei Standardabweichungen vom 20 Perioden SMA entfernt ist.

Diese Bänder repräsentieren vier Bereiche, innerhalb derer Trader ihre Trades platzieren:

• Die Kaufzone (BUY) befindet sich zwischen den Linien A1 und B1
• Die neutrale Zone 1 befindet sich zwischen den Linien B1 und X
• Die neutrale Zone 2 befindet sich zwischen den Linien X und B2
• Die Verkaufszone befindet sich zwischen den Linien B2 und A2

Gemäß der DBB-Haupttheorie empfiehlt Kathy Lien, dass wir zwei der mittleren Bereiche kombinieren und uns auf drei Bereiche konzentrieren sollten:

1. Das obere Viertel
2. Die mittlere Hälfte
3. Das untere Viertel

Die DBB Kaufzone

Bewegt sich der Kurs innerhalb des oberen Bereichs (zwischen den beiden oberen Linien A1 und B1), ist der Aufwärtstrend stark, was bedeutet, dass sich der Kurs wahrscheinlich weiter nach oben bewegen wird. Solange die Candlesticks im obersten Bereich schließen, lassen die Wahrscheinlichkeiten zu, aktuelle Long Positionen zu halten oder sogar neue zu eröffnen.

Die DBB Verkaufszone

Befindet sich der Kurs innerhalb des unteren Bereichs (zwischen den beiden unteren Linien A2 und B2), wird sich der Abwärtstrend wahrscheinlich fortsetzen. Solange die Kerzen in der untersten Zone schließen, sollten Sie aktuelle Short Positionen halten oder neue eröffnen.

Die neutrale DBB Zone

Bewegt sich der Kurs innerhalb des Bereichs, der von den Bändern mit einer Standardabweichung definiert ist (B1 und B2), gibt es keinen starken Trend und der Kurs fluktuiert wahrscheinlich innerhalb der Trading Range, da das Momentum nicht stark genug ist, um Trader zu einer Fortsetzung des Trends zu bewegen. Der 20 Tage SMA (X) dient als Basislinie der Bollinger Bänder und befindet sich im Zentrum der Zone.

Ganz grundsätzlich gilt die Regel, dass Sie Long gehen sollten, wenn sich der Kurs in der oberen Zone befindet, und Short, wenn er sich in der unteren befindet. Befindet er sich innerhalb der beiden mittleren Viertel (der neutralen Zone), sollten Sie vom Trading absehen (wenn sie ein reiner Trend Trader sind) oder kurzfristigere Trends innerhalb der vorliegenden Trading Range traden. Üblicherweise handeln Trader mit dieser Strategie größere Zeitrahmen oder auf täglicher Basis.

Bollinger Band Scalping Strategie

Die Bollinger Bänder Scalping Strategie nutzt 5 Indikatoren, die auf den Chart angewendet werden:

1. Bollinger Bänder (14,1), grün
2. Admiral Markets Pivot (H1)
3. Awesome Oszillator
4. RSI (14)
5. Exponential Moving Average (EMA) (4), rot

Als Zeitrahmen für diese Forex Scalping Strategie kann M1, M5 oder M15 genutzt werden. Ziele sind Admiral Pivot Punkte, die auf einen H1 Zeitrahmen eingestellt sind. Der Stop Loss wird für Long Trades unter der vorläufigen Admiral Pivot Unterstützung oder für Short Trades über dem vorläufigen Admiral Pivot Widerstand platziert. Diese Strategie sollte idealerweise auf Forex Majors angewendet werden.

Buy Trade

Wenn der 4 EMA das mittlere Bollinger Band nach oben durchbricht, sollten gleichzeitig der Awesome Oszillator die Nulllinien nach oben durchbrechen und der RSI nach oben kommen und seine 50 Linie überschreiten:

Sell Trade

Wenn der 4 EMA das mittlere Bollinger Band nach unten durchbricht, sollten gleichzeitig der Awesome Oszillator die Nulllinie nach unten durchbrechen und der RSI nach unten gehen und seine 50 Linie überschreiten:

Bollinger Band Squeeze mit Admiral Keltner

Bei dieser Strategie werden zwei Indikatoren auf den Chart angewendet:

1. Bollinger Bänder
2. Admiral Markets Keltner

Für die beiden Indikatoren werden die folgenden Voreinstellungen empfohlen, wie sie auf fast allen Trading Plattformen zu finden sind:

• Bollinger Bands: Länge 20, Standardabweichung 2
• Keltner Kanäle: Länge 20

Auf dem Markt gibt es viele Keltner Kanal Indikatoren. Zwei Versionen werden allerdings häufiger eingesetzt. Der Admiral Keltner ist wahrscheinlich eine der besten verfügbaren Versionen, da die Bänder von der Average True Range abgeleitet sind.

Sie sollten nicht nur sicherstellen, dass Sie die Version nutzen, die die Average True Range einsetzt, sondern auch, dass die zentrale Linie vom 20 Perioden Exponential Moving Average gebildet wird. Der Admiral Markets Keltner Indikator hat all diese Einstellungen bereits vorinstalliert, was folgendermaßen aussieht:

Das ist der Schlüssel zum Verständnis darüber, wie ein Bollinger Band Fluktuationen im Grad der Volatilität erkennt und abbildet. Die Standardabweichung hängt davon ab, wie weit der aktuelle Schlusskurs vom mittleren Schlusskurs abweicht.

Das generelle Konzept lautet, dass der Markt volatiler ist, je weiter der Schlusskurs vom durchschnittlichen Schlusskurs entfernt ist, und umgekehrt. Davon hängt der Grad von Kontraktion oder Ausweitung eines Bollinger Bands ab.

Im obigen Chart zeigt der Pfeil bei Punkt 1 einen Squeeze an. Bei Punkt 2 und 3 zeigen die Pfeile weitere Squeezes an. Das Schwierige an dieser Situation ist allerdings, dass wir immer noch nicht wissen, ob es sich bei diesem Squeeze um einen echten Ausbruch handelt. Deshalb müssen wir quantifizieren, wie eng der Squeeze sein sollte, um sich für das Bollinger Bänder mit Admiral Keltner Aussbruchsstrategie Setup zu qualifizieren.

Um dies festzustellen, wenden wir den Admiral Keltner Kanal auf den Chart an:

• Bollinger Bänder = grün
• Keltner Kanal = rot

Im obigen Chart haben wir den Keltner Kanal auf den ersten Chart gelegt, was es uns ermöglicht, nach einem echten Squeeze zu schauen. Sie sollten nur ein Setup traden, das die folgenden Kriterien erfüllt (die im folgenden Chart abgebildet werden):

• Erwägen Sie einen Trade aus der Bollinger Bänder mit Admiral Keltner Breakout Strategie nur, wenn sich die oberen und unteren Bollinger Bänder innerhalb des Keltner Kanals befinden. Das ist der einzig richtige Weg, diese Strategie zu traden.
• Die gelb hervorgehobenen Bereiche stellen Beispiele von Bollinger Bändern (grüne Linien) dar, die sich innerhalb des Keltner Kanals (rote Linien) befinden.
• In diesen Bereichen hat der Squeeze begonnen.
• Wenn sich die Bollinger Bänder (beide grünen Linien) außerhalb des Keltner Kanals (rote Linien) bewegen, wurde der Squeeze beendet und eine Bewegung steht bevor.
• Warten Sie auf einen BUY oder SELL Trade Trigger (Auslöser).

Trade Trigger

• BUY: Hat sich ein Squeeze formiert, warten Sie, bis das obere Bollinger Band den oberen Keltner Kanal durchbrochen hat, und warten Sie dann, bis der Kurs das obere Band durchbrochen hat, um eine Long Entry vorzunehmen.
• SELL: Hat sich ein Squeeze formiert, warten Sie, bis das untere Bollinger Band den unteren Keltner Kanal durchbrochen hat, und warten Sie dann, bis der Kurs das untere Band durchbrochen hat, um eine Short Entry vorzunehmen.
• Nachdem Squeeze und Release stattgefunden haben, müssen wir nur noch darauf warten, dass die Kerze über oder unter dem Bollinger Band schließt, um den Trade zu eröffnen.

Nachfolgend ein weiteres Beispiel für einen Trade Trigger:

Im obigen Beispiel können wir sehen, dass es nach dem Release keine Entry gab, da es nicht zu einem Candle Breakout kam, der den Trade ausgelöst haben könnte. Die empfohlenen Zeitrahmen für diese Strategie sind M30-D1 Charts. Diese Strategie kann auf jedes Instrument angewendet werden. Intraday Breakout Trading wird meist in M30 und H1 Charts durchgeführt. Wir empfehlen, den Admiral Pivot Indikator einzusetzen, um einen Stop Loss und Ziele festzulegen.

Der Stop Loss für BUY Trades wird 5-10 Pips unter der mittleren Bollinger Band Linie oder unter der nächsten Admiral Pivot Unterstützung platziert. Der Stop Loss für SELL Trades wird 5-10 Pips über der mittleren Bollinger Band Linie oder über der nächsten Admiral Pivot Unterstützung platziert. Zielniveaus werden mit dem Admiral Pivot Indikator berechnet. In einem M30-H1 Chart nutzen wir täglichen Pivots, in H4 und D1 Charts wöchentliche. Beide Einstellungen können im Indikator ganz einfach verändert werden.

2 weitere Bollinger Band Strategien

Strategie 1: Bollinger Band Ausbruchsstrategie (Breakout)

Es handelt sich hierbei um eine langfristige, trendfolgende Strategie. Ihre Regeln sind einfach:

• Sie gehen LONG, wenn der vorherige Schlusskurs über dem oberen Band bricht.
• Sie gehen SHORT, wenn der vorherige Schlusskurs unter den untersten Kanal fällt.

Die obige Grafik zeigt den GBPUSD Tageschart mit Bollinger Bändern, die 2,5 Standardabweichungen vom 200 Tage Moving Average entfernt sind. Sehen Sie das SELL Signal im Juni 2016, auf das ein andauernder Abwärtstrend folgt?

Der Abwärtstrend hält bis zum Ende des Charts im Oktober 2016 an. Auffällig ist auch das frühere SELL Signal im Februar 2016, das sich als falsches Signal herausgestellt hat. Daran lässt sich erkennen, dass langfristiges Trendfolgen nicht für jeden geeignet ist, da solche Strategien viele falsche Signale hervorbringen, bevor Trader einen erfolgreichen Trade abschließen.

Die Profitabilität kommt davon, dass der Gewinn höher ist als alle Verluste zusammengenommen. Aus psychologischer Sicht kann das schwierig sein, weshalb viele Trader es einfacher finden, Strategien einzusetzen, die gegen den Trend laufen. Auch sie können den Indikator einsetzen, vor allem in kürzeren Zeitabschnitten. Sie können den Zeitrahmen ganz einfach anpassen, wenn Sie Bollinger Bänder im Swing Trading oder Daytrading einsetzen wollen.

Strategie 2: Bollinger Band Gegentrend Strategie

Das folgende Chart zeigt einen EURUSD Stundenchart mit Bollinger Bändern und einem RSI. Dafür wurden die Voreinstellungen des MetaTrader 5 verwendet:

Der im Chart abgebildete Markt befindet sich größtenteils in einem Range-gebundenen Zustand. Sehen Sie, wie die Bollinger Bänder einen ziemlichen guten Job bei der Beschreibung von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen machen? Es ist nicht präzise, aber die oberen und unteren Bänder stimmen grob damit überein, wo sich die Richtung umkehrt. Zu akzeptieren, dass es sich hierbei nicht um exakte Wissenschaft handelt, ist ein weiterer wichtiger Aspekt beim Verständnis von Bollinger Bändern und ihrem Nutzen für den Gegentrend.

Nähert sich der Kurs einem der Bänder, stehen die Chancen nicht schlecht, dass sich die Richtung in naher Zukunft umkehren wird. Ein Gegentrender muss allerdings sehr vorsichtig sein, weshalb er immer ein ausreichendes Risikomanagement durchführen sollte. Denken Sie stets daran, dass diese Niveaus hart umkämpft sind und die Kurse früher oder später aus diesen Ranges ausbrechen. Hier ist das Wichtigste: Sie müssen eine verlierende Position schließen, sobald es jegliches Signal für einen echten Ausbruch gibt.

Im obigen Chart wurde ein RSI als Filter hinzugefügt, um die Effektivität der aus der Bollinger Bänder Strategie generierten Signale zu verbessern. Das reduziert die Anzahl der Gesamttrades, sollte aber hoffentlich den Anteil der Gewinner erhöhen. Mit diesem Filter sollten Sie verkaufen, wenn der Kurs über dem oberen Band bricht, aber nur, wenn der RSI über 70 beträgt (also einen überkauften Markt anzeigt). Sie kaufen, wenn der Kurs unter dem unteren Band bricht, aber nur, wenn der RSI weniger als 30 beträgt (also einen überverkauften Markt anzeigt).

Es ist immer eine gute Idee, einen sekundären Indikator zur Bestätigung des primären Indikators zu nutzen.

Abschließend: 15 Tipps zum Bollinger Band Trading

• Die Bollinger Bänder liefern eine relative Definition von hoch und tief.
• Die relative Definition kann genutzt werden, um Price Action und Indikator Action zu vergleichen und bei strengen BUY und SELL Entscheidungen anzukommen.
• Passende Indikatoren können von Momentum, Volumen, Marktstimmung, offenem Interesse, Intermarktdaten u.v.m. abgeleitet werden.
• Volatilität und Trend sind bereits Bestandteil der Bollinger Bands, weshalb sie nicht zur Bestätigung der Price Action verwendet werden sollten.
• Die eingesetzten Indikatoren sollten nicht in direkter Verwandtschaft zueinander stehen.
• Das Bollinger Band kann auch dazu eingesetzt werden, Preismuster wie M-Tops und W-Bottoms oder Momentumverschiebungen näher zu erläutern.
• Der Kurs bewegt sich am oberen Bollinger Band nach oben und am unteren nach unten.
• Schlusskurse außerhalb der Bollinger Bänder sind Fortsetzungs-, nicht Umkehrsignale (dies ist die Basis vieler erfolgreicher Volatility Breakout Systeme).
• Weil die voreingestellten Parameter der Moving Average Linie 20 Perioden sind, basieren darauf die Kalkulationen der Standardabweichungen, von denen zwei Standardabweichungen die Bandbreite als Voreinstellung bilden. Solche Parameter müssen eventuell auf spezifische Märkte angepasst werden.
• Der angewandte Durchschnitt eignet sich nicht am besten für Crossovers. Stattdessen sollte er den dazwischenliegenden Trend beschreiben.
• Wird der Durchschnitt verlängert, muss simultan die Zahl der Standardabweichungen vergrößert werden: Von 2 bei 20 Perioden auf 2,5 bei 50 Perioden. Im umgekehrten Fall, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollten die Standardabweichungen reduziert werden: Von 2 bei 20 Perioden auf 1,5 bei 10 Perioden.
• Die Bollinger Bänder basieren auf einem Simple Moving Average. Das liegt daran, dass ein Simple Moving Average bei der Kalkulation der Standardabweichung eingesetzt wird. Es ist immer vorteilhaft, logisch konsistent vorzugehen.
• Machen Sie keine statistischen Annahmen, die auf der Kalkulation der Standardabweichung bei der Konstruktion der Bänder basieren. Die Probengröße in den meisten Verwendungen der Bollinger Bänder ist schlicht zu klein, um statistisch signifikant zu sein.
• Indikatoren können mit "%" genormt werden, indem man während des Prozesses fixe Schwellenwerte eliminiert.
• Tags der Bänder sind nur Tags, keine Signale. Ein Tag eines oberen Bollinger Bands sollte nicht als eigenständiges SELL Signal gewertet werden. Das Gleiche gilt für das untere Bollinger Band: Es sollte nicht als eigenständiges BUY Signal gewertet werden.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Guide zum Bollinger Band und den besten Bollinger Bänder Strategien weitergeholfen hat. Falls Sie Zugang zu noch ausgefeilteren Indikatoren haben wollen, lohnt es sich, die kostenlose MetaTrader Supreme Edition herunterzuladen. Damit haben Sie Zugang zu einer Reihe zusätzlicher Indikatoren. Mit nur einem Klick auf das folgende Banner können Sie dies tun:

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