Traden Sie den Trend mit dem Parabolic SAR Indikator
Einige der kraftvollsten Bewegungen in den Finanzmärkten entstehen zu dem Zeitpunkt, an dem sich ein Trend herausbildet. Sobald sich ein Trendmuster im Chart abzeichnet, übertrifft es in der Regel die allgemeinen Erwartungen an dessen Dauer und nur die erfahrensten Trader sind in der Lage, den maximalen Gewinn auszuschöpfen.
Die Trendzustände der Märkte erkennen und richtig analysieren zu können, ist zweifellos eine enorm nützliche Fähigkeit für alle Arten von Tradern, was erklärt, warum es so viele verschiedene Werkzeuge zu genau diesem Zweck gibt. Dieser Artikel betrachtet explizit einen der wichtigsten Indikatoren in diesem Bereich: den Parabolic SAR (PSAR) Indikator.
Inhaltsverzeichnis
Der Parabolic SAR Indikator im Überblick
Zuerst müssen wir darauf eingehen, wofür der Name Parabolic SAR überhaupt steht: 'parabolic stop and reverse' - sinngemäß ''parabelförmiger Stop und Umkehr''. Der Indikator mit dem Parabel-ähnlichen Verlauf identifiziert aber nicht einfach nur Trends, er zeigt auch noch an, wann sich eine Schließung oder Umkehr Ihrer Trades anbietet. Er zeigt also die Umkehr einer Position an, sobald diese eine festgelegte Stop-Marke erreicht.
Er wurde entwickelt von J. Welles Wilder, einem Rohstofftrader und einflussreichen technischen Analysten. Sein Buch New Concepts in Technical Trading Systems (Neue Konzepte in technischen Trading-Systemen) hat einige Meilensteine moderner technischer Analysemethoden eingeführt, inklusive
- Average True Range
- Relative Strength Index
- Parabolic SAR (PSAR)
Letztgenannter Indikator stellt ein kurvenförmiges Muster im Chart dar, das potenzielle Stop- und Umkehrlevel beschreibt. Die Form dieses Musters erinnerte Wilder an die allgemein bekannte Parabelkurve aus der klassischen Geometrie - daher der Name des Indikators.
Im folgenden Abschnitt werfen wir einen Blick auf die Formel des Indikators. Zu verstehen, wie sich der Indikator errechnet, kann Ihnen dabei helfen, seine Funktionsweise, die Bedeutung seiner Bestandteile sowie seine Anwendung besser zu verstehen. Vergessen Sie dabei nicht, dass dieses Wissen zwar nützlich für die Verwendung des Indikators, aber nicht absolut notwendig ist, da der MetaTrader die Berechnungen automatisch für Sie übernimmt.
Parabolic SAR Berechnung
Wie bereits erwähnt, zeichnet der Indikator Stop- und Umkehr-Level in das Chart. Diese berechnen sich aus der Parabolic SAR-Formel, die sich folgendermaßen zusammensetzt:
SARNEW = SARCURRENT + AF x (EPCURRENT - SARCURRENT)
Die Bestandteile der Formel werden wie folgt definiert:
- AF = acceleration factor (Beschleunigungsfaktor) – ein variabler Wert, der sich jeweils stufenweise um festgelegte Werte erhöht, wann immer ein neuer Hochpunkt erreicht wird (im Falle von Long Positionen; bei Short-Positionen geschieht es analog zu neuen Tiefpunkten). Wilder schlägt einen Wert von 0,02 für den anfänglichen Wert der Variablen AF vor, welcher sich dann jeweils um 0,02 erhöht, bis zu einem Maximalwert von 0,20.
- EP = extreme point (Extrempunkt), der höchste oder niedrigste Kurs im Zeitfenster des Trends (Hochpunkt bei einem Aufwärtstrend, Tiefpunkt bei einem Abwärtstrend).
Die Kurve des Indikators soll die Richtung des Markttrends widerspiegeln. Wilder argumentiert, dass ein in einem Trend befindlicher Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Grenzen dieser Kurve bleiben wird. Folglich deutet er an, dass ein Markt, der aus diesem Bereich ausbricht, seinem Trend entflohen ist. An einem solchen Punkt empfiehlt er eine Positionsumkehr.
So viel zur Theorie des Indikators. Sehen wir uns nun an, wie wir ihn im MetaTrader zum Einsatz bringen können.
Wie Sie den Parabolic SAR Indikator im MetaTrader verwenden
Der MetaTrader beinhaltet standardmäßig 30 technische Indikatoren, ohne dass Sie irgendwelche Erweiterungen installieren müssen. Der Parabolic SAR Indikator ist darin bereits inbegriffen! Sie benötigen also keinen zusätzlichen Download.
Sie finden den PSAR Indikator im Trendindikator-Unterordner Ihres Navigatorfensters. Doppelklicken Sie den Indikator um seine Einstellungen anzupassen:
Durch einen Klick auf den OK-Button fügen Sie ihn dann endgültig im Chart ein.
Die Einstellungen für den Parabolic SAR Indikator
Der PSAR Indikator hat nur zwei Einstellungen, wie aus dem obigen Bild bereits erkennbar ist - Schritt und Maximum. Schritt ist der Beschleunigungsfaktor. Der Standardwert ist bei 0,02 festgelegt. Dies beschreibt den Startwert und den Wert, um den die Variable schrittweise erhöht wird wann immer ein neuer Extrempunkt erreicht wird, bis hin zu dem Wert der unter Maximum festgelegt wurde. Der Standardwert hierfür ist 0,20.
Was sind die besten Einstellungen für den Parabolic SAR Indikator?
Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort - sie hängt von Ihrem persönlichen Trading-Stil ab. Ihre eigenen Trading-Ziele, der Zeitrahmen in dem Sie traden und Ihre Strategien bestimmen, welche Werte ideal für Sie sind. Welche Werte dies genau sind, finden Sie am besten durch Experimentieren und Üben heraus. Die Standardwerte sind aber prinzipiell ein guter Startpunkt.
Im Allgemeinen kann man sagen, dass:
- Je kleiner der Beschleunigungsfaktor ist, desto ungenauer der Indikator dem Kurs folgen wird.
- Je größer der Beschleunigungsfaktor ist, desto genauer der Indikator dem Kurs folgen wird.
Daraus folgern wir, dass eine Umkehr bei einem hohen Beschleunigungsfaktor wahrscheinlicher wird. Es ist wichtig, keinen zu hohen Beschleunigungsfaktor zu benutzen, da der Indikator ansonsten zu leicht eine Umkehr angibt und Sie den Trend nie wirklich ausnutzen können.Selbstverständlich hängen die Werte Ihres Indikators, und damit die Anzahl Ihrer Umkehrsignale, von Ihren Tradingzielen ab. Für eine Scalping Strategie benötigen Sie mehr Umkehrsignale - Scalper werden daher häufiger hohe Beschleunigungsfaktoren wählen.
Wilder fand, dass für Ihn persönlich der Standardwert von 0.020 am besten funktioniert hat, gab aber auch an, dass alles zwischen 0.018 und 0.021 noch immer gut funktionieren kann. Er empfiehlt allerdings, den Maximalwert nicht höher als 0.22 zu setzen - wobei sich die tatsächlichen Idealwerte für Ihr Trading wohl nur durch Testen und Ausprobieren ergründen lassen.
Die verschiedenen Werte im Kontext Ihrer Strategie zu testen gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit und Vertrauen in Ihre Herangehensweise. Wir empfehlen hierzu unser kostenloses und risikofreies Demokonto, mit dem Sie ohne Risiken testen können, welche Einstellungen am besten mit Ihrem Ansatz harmonieren.
Parabolic SAR Trading
Wenn man den Parabolic SAR in ein EUR/USD Stundenchart im MetaTrader einfügt, so wird er wie folgt dargestellt:
Die grünen Punkte markieren, wo Wilder eine Setzung der Stop-Level empfiehlt. Beachten Sie dabei, dass die Stops den Marktbewegungen folgen - und dabei immer näher an den Kurs heranrücken. Während der Trend fortbesteht, bedeutet der sich erhöhende Beschleunigungsfaktor, dass diese Stops dem tatsächlichen Kurs immer näher kommen. Sollte sich der Markt nicht weiter in eine für Sie vorteilhafte Richtung bewegen, so signalisiert Ihnen der Indikator, die Position zu schließen und umzukehren.
Dies ist ein recht einfaches System, das Wilder's Regeln für das SAR Trading folgt.
Die Richtlinien für Wilder's Parabolic SAR Strategie lauten wie folgt:
- SAR Punkte unter dem momentanen Kurs bedeuten einen Aufwärtstrend;
- SAR Punkte über dem Markt bedeuten einen Abwärtstrend;
- Eröffnen Sie eine Position wenn der Kurs den SAR durchstößt - Long, wenn der Kurs von unten kreuzt, Short wenn er den Indikator von oben durchquert;
- Wenn der Kurs nachfolgend erneut durch den Indikator stößt, sollte die Position geschlossen und umgekehrt werden.
Sie können auch weitere Indikatoren mit dem Parabolic SAR kombinieren, um mehr Sicherheit für Ihre Entscheidungen zu haben. Zum Beispiel kann es hilfreich sein, einen weiteren Trend-Indikator wie den ADX zu verwenden, um sich zu vergewissern, dass es sich um einen Markttrend handelt und nicht nur um einen Seitwärts-Markt mit gelegentlichen Ausschlägen. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Parabolic SAR nicht für die Verwendung in einem Seitwärtsmarkt geschaffen wurde.
Die allgemeine Richtung eines langfristigen Trends zu kennen, kann Ihre Parabolic SAR-Strategie durchaus unterstützen, insbesondere ist es oft nützlich, eine anfängliche Position in Trendrichtung zu eröffnen, der durch einen anderen Trend-Indikator identifiziert wurde, und von da an dem PSAR-Ansatz zu folgen. Ein weiterführender Ansatz dieser Denkweise lautet, nur Trades im Rahmen von Trends zu eröffnen, die durch einen weiteren Trend-Indikator identifiziert wurden und anschließend den SAR zu verwenden, um den richtigen Zeitpunkt für die Schließung dieser Trades zu finden.
Bei der Auswahl eines ergänzenden Indikators für eine Parabolic SAR Strategie möchten Sie gegebenenfalls auf eine größere Auswahl an Indikatoren zurückgreifen, als Ihnen der MetaTrader standardmäßig anbietet. Unsere MetaTrader Supreme Edition bietet Ihnen dafür über 60 zusätzliche Indikatoren und Werkzeuge, die Ihnen zur Verfügung stehende Auswahl stark erweitert. Sie umfasst auch einen leistungsstarken Trading Simulator, mit dem Sie Ihre Strategien testen und deren Effektivität evaluieren können.
Abschließendes zum Parabolic SAR Trading System
Laut J. Welles Wilder erlaubt der Parabolic SAR, "mehr Gewinn aus einer mittelfristigen Investition zu pressen" als jegliche andere, ihm bekannte Methoden es können. Seit dessen Einführung sind Jahrzehnte vergangen und der Indikator ist noch immer sehr beliebt unter Tradern - ein Zeugnis seiner Effektivität.
Des weiteren kann der Indikator auf verschiedene Zeitrahmen angewandt werden, wodurch er für das Scalping sowie langfristigere Trades relevant wird. Er kann sogar auf Tick Charts, Tages- oder Wochencharts angewandt werden. Wilders Grundregeln sind universell anwendbar, solange es sich um einen Trend-Markt handelt.
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Artikel die Grundlagen des Parabolic SAR Indikators verständlich gemacht zu haben. Zusammenfassend wollen wir noch einmal betonen, dass Sie den PSAR Indikator am besten folgendermaßen verwenden:
- Als Weg, in einem Trendmarkt die richtige Position zu finden.
- Als komplementäres Tool, das es Ihnen in Kombination mit anderen Analysemethoden ermöglicht, den Trend im betrachteten Forex Markt zu erkennen.
Bevor Sie mit dem Live Trading loslegen, empfehlen wir Ihnen, ein kostenloses Demokonto zu eröffnen, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Parabolic SAR Trading Strategien und alle anderen völlig risikofrei in realistischer Marktumgebung auszutesten. Mit nur einem Klick auf den folgenden Banner machen Sie den ersten Schritt zu Ihrem kostenlosen Demokonto:
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