Bestätigen Sie den Trend mit dem Simple Moving Average (SMA Indikator)
Der folgende Artikel widmet sich dem Simple Moving Average (einfacher gleitender Durchschnitt, kurz: SMA). Dieser Indikator hilft Ihnen in ganz unterschiedlicher Hinsicht, so zum Beispiel bei der Identifizierung und Bestätigung von Markttrends in Finanzmärkten.
Als sogenannter Trendfolgeindikator ist der SMA Indikator ein Allzweckwerkzeug, mit dem sich jeder Trader auskennen sollte. Doch fangen wir von vorne an und klären zuerst die Frage: Was ist der Simple Moving Average?
Inhaltsverzeichnis
Definition des Simple Moving Average
Beim einfachen gleitenden Durchschnitt handelt es sich um die simpelste Form eines gleitenden Durchschnitts. Berechnet wird der gleitende Durchschnitt immer für eine bestimmte Periode. Der Wert des SMA Indikators wird dabei ständig neu ermittelt, sodass die jeweils ältesten Daten aus der Berechnung herausfallen.
Simple Moving Average Berechnung
Der Simple Moving Average wird folgendermaßen berechnet:
Normalerweise wird zur Berechnung des SMA Indikators der Schlusskurs einer Periode herangezogen. In folgendem Beispiel ist dies ein Handelstag.
Nehmen wir einmal an, dass wir den SMA Indikator mit einer Periodeneinstellung von 10 berechnen wollen. In der folgenden Tabelle sehen Sie dafür die fiktiven Schlusskurse der letzten zehn Tage.
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Perioden |
Schlusskurse |
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1 |
24 |
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2 |
26 |
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3 |
23 |
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4 |
28 |
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5 |
30 |
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6 |
26 |
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7 |
22 |
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8 |
19 |
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9 |
24 |
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10 |
20 |
Die Anzahl der Perioden des einfachen gleitenden Durchschnitts beträgt 10 (n = 10). Die exakte Simple Moving Average Berechnung ist dementsprechend unkompliziert und sieht aus wie folgt:
Summe der Schlusskurse = 24+26+23+28+30+26+22+19+24+20 = 242
Damit hat der Simple Moving Average einen Wert von 242/10 = 24,2.
Am folgenden Tag fällt der erste Wert, in diesem Fall also 24, aus der Berechnung heraus, während der neueste Schlusskurs hinzugefügt wird. Somit verändert sich der Wert des einfachen gleitenden Durchschnitts mit der Zeit, was auch zur Bezeichnung „gleitend" geführt hat.
Der gleitende Durchschnitt wird schon sehr lange als Indikator verwendet. Noch bevor es Computer gab, die einem die Rechenarbeit abnehmen, wurde der Indikator von vielen Analysten genutzt. Zu dieser Zeit musste die Simple Moving Average Berechnung natürlich noch per Hand erfolgen, was bei einer längeren Zeitperiode einen enormen Arbeitsaufwand bedeutete.
Damit lag der Fokus der Arbeit mehr auf der Berechnung als auf der Betrachtung des Indikators. Mit dem heutigen Stand der Technik können Sie sich jedoch voll und ganz auf das Trading konzentrieren und die Berechnung erfolgt automatisch im MetaTrader.
Verwendung des Simple Moving Average Indikators im MetaTrader
Wie die meisten anderen Berechnungsarten eines gleitenden Durchschnitts auch ist der Indikator für Sie bereits standardmäßig im MetaTrader 4 und MetaTrader 5 enthalten. Zu finden ist der SMA in der Indikatorenliste im Navigator. Dort wird er im Trendordner geführt, wie die folgende Abbildung zeigt.
Wie Sie erkennen können, bietet die MetaTrader Plattform mehr als nur eine Berechnungsmethode für den gleitenden Durchschnitt an. Für den Moment bleiben wir jedoch beim einfachen gleitenden Durchschnitt und wählen daher die Methode „Simple" aus. Anschließend muss beim SMA Indikator entschieden werden, welche Periodeneinstellung genutzt wird, ob er verschoben (Shift) dargestellt wird und auf welcher Kursbasis (Apply to) die Berechnung erfolgen soll.
Je mehr Perioden bei der Simple Moving Average Berechnung berücksichtigt werden, desto schwerfälliger wird er sich im Trading verhalten. Umgekehrt gilt natürlich: Je kleiner die Periodeneinstellung ist, desto schneller wird er auf Veränderungen reagieren.
Idealerweise wird die Periodeneinstellung so gewählt, dass einerseits die kurzfristigen Kursausschläge gefiltert werden, der Indikator aber andererseits immer noch so schnell reagiert, dass man zeitnah Signale erhält. Natürlich kann auch ein schneller SMA Indikator mit einem langsamen verglichen werden, doch dazu kommen wir später noch einmal im Detail.
Das Verschieben des SMA ist eine für den Einsteiger eher unwichtige Einstellung. Ein positiver Wert im Eingabefeld verschiebt den Simple Moving Average auf der Zeitachse nach rechts, ein negativer Wert verschiebt ihn nach links. Es ist jedoch ratsam, für den ersten Einsatz die Standardeinstellung 0 zu nutzen.
Im Eingabefeld „Apply to" gibt es sieben verschiedene Möglichkeiten:
- Close
- Open
- High
- Low
- Median Price ((High+Close)/2)
- Typical Price ((High+Low+Close)/3)
- Weighted Close ((High+Low+Close+Close)/4)
In der Standardeinstellung wird der Simple Moving Average auf Basis der jeweiligen Schlusskurse berechnet. Bei der Wahl der Berechnungsmethodik hilft natürlich nur ein wenig Experimentieren, denn sie muss zum eigenen Trading passen.
Auf der folgenden Abbildung sehen Sie den 1-Stunden-Chart vom Währungspaar GBP/USD, dem ein 50-Perioden-SMA hinzugefügt wurde.
Der einfache gleitende Durchschnitt zeigt primär den zugrunde liegenden Trend an. Die kurzfristigen Ausbrüche im Kursverlauf fallen hier nicht mehr so stark ins Gewicht. In der obigen Abbildung ist, bei Betrachtung des SMA, ein Aufwärtstrend deutlicher zu erkennen, obwohl der Kursverlauf Auf- und Abwärtsbewegungen verzeichnet.Während der Trend anhält, bleibt der Kursverlauf die meiste Zeit oberhalb des SMA Indikators. Daraus ergeben sich einige Ansätze, wie der Simple Moving Average beim Trading verwendet werden kann:
- Als Kaufsignal gelten, wenn der SMA den Kursverlauf nach oben hin kreuzt.
- Als Trendbestätigung gelten, solange der Kurs oberhalb des gleitenden Durchschnitts notiert.
Umgekehrt gilt aber auch: Wenn der Kursverlauf den SMA Indikator nach unten hin kreuzt, ergibt sich daraus ein Verkaufssignal, und der Trend gilt als bestätigt, solange der Preis unter dem SMA verharrt.
Kommen wir nun zur praktischen Anwendung des einfachen gleitenden Durchschnitts als Teil einer Moving Average Strategie.
Simple Moving Average Strategie: Kreuzen zweier SMA Indikatoren
Bei dieser Trading-Strategie handelt es sich um eine simple Trendfolgestrategie. In der obigen Abbildung wurde nur ein gleitender Durchschnitt über 50 Perioden verwendet. Alternativ dazu können aber auch zwei SMA Indikatoren verwendet werden, die ein Signal generieren, sobald der schnellere den langsameren Indikator schneidet.
Der Kern dieser Moving Average Strategie besteht darin, dass die zukünftige Kursrichtung dadurch vorgegeben wird, in welche Richtung der schnellere gleitende Durchschnitt den langsameren kreuzt. Als Beispiel nehmen wir an, dass der schnellere der beiden Indikatoren über einen Zeitraum von 20 Perioden und der langsamere über 50 Perioden berechnet wird. Kreuzt der 20 Perioden SMA den 50 Perioden SMA von unten nach oben, ist das ein Kaufsignal. Wird jedoch der 50er vom 20er nach unten hin durchstoßen, handelt es sich um ein Verkaufssignal.
Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die zukünftige Marktentwicklung dem angezeigten Trend folgen wird. Es handelt sich um ein Voraussagemodell. Hierin liegt zugleich die Schwäche der Moving Average Strategie, denn durch den Blick in den Rückspiegel lässt sich nur schwer die zukünftige Fahrtrichtung der Märkte antizipieren. Dennoch ist sie ein probates Mittel, solange man sich der Tatsache bewusst ist, dass es sich nur um eine Möglichkeit handelt. Der Markt kann sich auch entgegengesetzt verhalten.
Eine weitere wichtige Frage ist, welche historischen Daten in die Betrachtung einfließen. Sollen alle historischen Daten als relevant angesehen werden oder ist es doch besser, nur die jüngsten Daten zu verwenden? Auch hier kann der Simple Moving Average hilfreich sein, da über einen bestimmten Zeitraum der Durchschnitt des Kurses betrachtet wird und die ältesten Daten beständig durch die neuesten ersetzt werden.
Selbstverständlich kann die aufgezeigte Trading-Strategie durch weitere Indikatoren im MetaTrader ergänzt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, den SMA Indikator als Trendfilter zu nutzen, während ein weiterer Indikator die Signale liefert. Zum Beispiel könnte der Keltner Channel als Signalgeber dienen, da bei diesem Indikator ein Ausbruch über den Kanal nur in Betracht kommt, solange dieser mit der Richtung des Simple Moving Average übereinstimmt.
Der Keltner Channel ist eines von vielen Werkzeugen, welche in der MetaTrader Supreme Edition enthalten sind. Die Supreme Edition für den MT4 bzw. den MT5 ist ein Plug-in für den MetaTrader, das die Grundversion um viele Funktionalitäten ergänzt. Das Plug-in kann einfach heruntergeladen werden - und das Beste ist: Bei Admiral Markets ist es für Sie völlig kostenlos.
Simple Moving Average vs. Exponential Moving Average
Wie zuvor demonstriert, sind auf der MT4-Plattform verschiedene Arten des gleitenden Durchschnitts nutzbar. Am häufigsten werden der einfache (SMA) und der exponentielle gleitende Durchschnitt (Exponential Moving Average) verwendet. Während der SMA Indikator keinerlei Gewichtung vornimmt und alle Daten zu gleichen Teilen in die Berechnung einfließen, verhält es sich mit dem EMA anders. Beim EMA wird den jüngeren Daten ein höheres Gewicht beigemessen. Dadurch erfährt der Indikator eine größere Beachtung bei der Simple Moving Average Berechnung.
Aus der Berechnungsmethodik des gleitenden Durchschnitts ergibt sich, dass er ein nachlaufender Indikator ist: Ein gleitender Durchschnitt reagiert mit einer gewissen Verzögerung auf eine Kursveränderung des Marktes. Deshalb ist das Hauptaufgabengebiet des gleitenden Durchschnitts die Trendbestätigung. Die gewichteten Durchschnitte - wie der EMA Indikator - versuchen, diese Reaktionsträgheit durch eine Übergewichtung der jüngeren Daten auszugleichen.
Die Gewichtung der Daten nimmt mit ihrem Alter exponentiell ab, wovon sich auch der Name des Indikators ableitet. Der Grund dafür ist die Annahme, dass die jüngeren Kursbewegungen eine höhere Relevanz für die zukünftige Kursentwicklung haben. Jedoch geht mit der schnelleren Reaktion auf jüngere Kursentwicklungen der Nachteil einher, dass die kurzfristigen Kursbewegungen nicht so stark geglättet werden wie beim SMA Indikator.
Vergleicht man die beiden gleitenden Durchschnitte miteinander, wird schnell klar, dass sie sich nur in einigen Details unterscheiden. Natürlich ist es wichtig zu wissen, worin der Unterschied bei den Berechnungsmethoden besteht, doch in der Praxis ist es wichtig, beide Indikatoren auszuprobieren. Nur so wird sich zeigen, welcher gleitende Durchschnitt am besten zum eigenen Trading-Stil passt. Zu diesem Zweck steht Ihnen ein kostenloses Demokonto bei Admiral Markets zur Verfügung, sodass Sie gefahrlos alle Indikatoren und verschiedene Moving Average Strategien testen können.
Abschließendes zum Simple Moving Average
Der einfache gleitende Durchschnitt kann ohne Weiteres auf allen Märkten und für alle Produkte als Trendindikator verwendet werden. Sei es auf dem Aktien-, Forex- oder Future-Markt, der Simple Moving Average kann die zugrundeliegende Trendrichtung anzeigen.
Er ist ein hilfreiches Tool, das als Filter und Signalgeber zum Einsatz kommen kann. Zudem ist er aufgrund seiner unkomplizierten Berechnungsmethodik leicht verständlich und dementsprechend einfach in das eigene Trading zu implementieren.
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