Теория волн Эллиотта ➤ Лучший индикатор волнового анализа

Eva Blanco Garzón
10 мин. чтения
Широко используемая на финансовых рынках волновая теория Эллиотта имеет большое значение для трейдеров. Это метод анализа рынка, разработанный Ральфом Нельсоном Эллиоттом, основывается на убеждении, что события происходят по пятиволновой модели.

В данной статье мы подробно расскажем о теории волн Эллиотта, о лучшем индикаторе для волнового анализа и о том, как вы можете реализовать эту теорию в своей торговой стратегии.

В чем заключается волновая теория Эллиота?

В начале 1920-х годов человек по имени Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил, что фондовые рынки на самом деле двигаются не хаотично, а торгуются повторяющимися циклами. Волны Эллиотта доказали, что рыночные циклы напрямую зависят от преобладающего в определенный момент времени психологического состояния и реакции инвесторов на внешние факторы.

Вскоре после этого Эллиот обнаружил, что массовые реакции всегда проявлялись в одних и тех же повторяющихся моделях (паттернах); он назвал эти модели «волнами».

➤ Говоря простым языком, волновой анализ Эллиотта отражает поведенческие модели трейдеров на графике. 

Теория Эллиотта частично основана на более ранней концепции Чарльза Доу (одного из создателей индекса Dow Jones), с той разницей, что Эллиотт обнаружил фрактальную природу рынка.

Что такое фрактал?

Фрактал – это бесконечный узор, повторяющийся снова и снова, воспроизводящий себя в разных масштабах. Эллиотт, обнаружив эти закономерные узоры (или волны) на рынке, разработал способ прогнозирования самого рынка.

Теория волн Эллиотта в деталях

Теория Эллиотта включает в себя то, что он назвал «волнами», и каждая волна является частью фрактала. Например, «Импульсная волна» (обычно образовывается из основного/популярного тренда) всегда состоит из пяти других волн в пределах своего паттерна; каждая волна в этом паттерне также содержит внутри себя еще пять волн, повторяя этот паттерн бесконечно.

В рамках темы финансовых рынков и движения цен на этих рынках, нужно понимать, что на каждое действие всегда приходится противоположная реакция.

➛ Например, если цена на золото вырастет, вы увидите, что большее, чем обычно, число людей продают золото. Однако если цена на золото снизится, вы увидите, что количество людей, которые покупают золото, выросло.

Такие уравновешивающие силы Эллиот разделял на тренды (также известных как импульсные волны) и коррекции (также известных как коррекционные волны). 

Тренды указывают на основное направление цен, тогда как коррекции уравновешивают тренд или работают против него.

Каждое действие и реакция имеют свое место во фрактале, на основе которых Эллиотт определить классификацию волны, дополнительно подтверждая и доказывая неизменность повторяющихся волн.

Если вы начинающий трейдер и хотите изучить все тонкости трейдинга, наши вебинары – отличное место для этого. Нажмите на баннер ниже, чтобы присоединиться к одному из наших бесплатных вебинаров:

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

Типы Волн Эллиотта

По словам Эллиотта, рынки движутся по следующей схеме:

  • Бычий цикл: образован пятью волнами (1, 2, 3, 4 и 5).
  • Медвежий цикл: образован тремя волнами (a, b и c).

Каждая волна состоит из импульсных волн и коррекционных волн. Как упоминалось ранее, импульсные волны – это те, которые идут в направлении тренда, а коррекционные волны – это те, что идут против тренда.

Схематичное изображение волн Эллиотта, разработка автора

В бычьей фазе присутствуют три импульсные волны (1, 3 и 5) и две коррекционные волны (2 и 4).

  • Волна 2 составляет не более 100% от волны 1.
  • Волна 3 не может быть самой короткой.
  • Волна 4 не может перекрываться волной 1.

За завершением пятой волны следует медвежья фаза с еще тремя волнами (a, b, c)

  • a и c – медвежьи импульсные волны.
  • b – бычья коррекционная волна.

Чтобы разобраться в волновой теории на наглядных примерах, рекомендуем посмотреть наше видео:

Как идентифицировать волны Эллиотта

Давайте рассмотрим, как идентифицировать каждую волну Эллиотта на торговом графике. Кроме того, очень важно понимать, что стоит за каждым движением цены, почему оно происходит.

Волны Эллиотта, разработка автора
Волна 1
Когда начинается первая волна нового бычьего рынка, фундаментальные новости чрезвычайно негативны. Предыдущий тренд считается очень сильным, и фундаментальные аналитики продолжают пересматривать свои оценки в сторону снижения.
Торговый объем может немного увеличиться с ростом цен, но не настолько, чтобы насторожить трейдеров, применяющих технический анализ. Это очень сложно идентифицировать.
Волна 2
Волна 2 является корректирующей, но никогда не опускается ниже начальной точки волны 1.
Как правило, новости сохраняют негативный окрас. Когда цены снова приближаются к предыдущему минимуму, негативные настроения также возвращаются. Несмотря на это, появляются некоторые положительные признаки: объем торговли должен быть ниже, чем зафиксированный при формировании волны 1, а коррекция (или откат) не должна превышать уровня 61,8% Фибоначчи. На этом этапе цены восстанавливаются.
Волна 3
Обычно волна Эллиотта 3 является самой длинной и мощной в тренде. Новости принимают все более позитивный характер, и с точки зрения фундаментальных показателей аналитики начинают давать оценки доходам. Цены быстро растут, а коррекции очень слабые.
Обычно в середине волны 3 (точка Пректера) инвесторы присоединяются к новому бычьему тренду, поэтому импульс набирает силу.
Волна 4
Волна 4 также явно коррекционная. Цены обычно торгуются в течение длительного периода, пока не достигнут уровня 38,2% Фибоначчи от волны 3 (обычно она меньше).
Объем примерно такой же, как у волны 3.
Волна 5
Волна 5 – это последний этап в направлении основного тренда (на сырьевых рынках это обычно самая большая волна). Новости чрезвычайно позитивные, и все настроены оптимистично. Этот энтузиазм заставит многих начинающих инвесторов покупать акции непосредственно перед тем, как они достигнут своего пика.
Объем в волне 5 ниже, чем в волне 3, и многие индикаторы начинают указывать на дивергенцию.
Волна a
Коррекции обычно труднее выявить, чем импульсные движения.
В волне А медвежьего рынка фундаментальные новости по-прежнему в целом позитивны. Большинство аналитиков рассматривают это снижение как коррекцию на все еще активном бычьем рынке. Технические индикаторы следуют за волной в ее движении.
Увеличение объема и волатильности.
Волна b
Согласно волновой теории Эллиотта, цены снова разворачиваются и движутся вверх, поэтому многие видят возобновление бычьего рынка, в окончание которого они до сих пор не верят.
Те, кто знаком с техническим анализом, могут рассматривать этот пик как правое плечо фигуры голова и плечи.
Объем должен быть ниже, чем у волны А. Фундаментальные новости, вероятно, пока не являются негативными.
Волна c
Цена падает, образуя пять волн. Объем стремительно возрастает, и в третьей миниволне основной волны все понимают, что мы находимся на медвежьем рынке.
Волна C такого же размера, как волна A или больше.

Если вы хотите проверить теорию волн Эллиотта самостоятельно и попрактиковаться в определении волн, вы можете скачать торговую платформу MetaTrader 5 бесплатно, нажав на баннер ниже.

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире


Осциллятор волны Эллиота Форекс (Elliott Wave Oscillator)

Обнаружив, что цена движется в соответствии с определенной повторяющейся моделью, Эллиотт также выяснил, что в некоторых случаях движение может ввести трейдера в заблуждение, и в итоге будет непонятно, сформировалась новая волна или нет. Эту проблему финансист решил с помощью собственного индикатора, который носит название волнового осциллятора Эллиотта (англ. Elliott Wave Oscillator, EWO). 

➛ Благодаря волновому осциллятору Эллиотта трейдер имеет возможность увидеть, где заканчивается одна волна и начинается другая. 

Этот замечательный индикатор также известен как «осциллятор 5/34», поскольку представляет собой разность между простыми скользящими средними с периодами 5 и 34. Лучшее применение EWO – поиск третьей волны, которую он определяет практически безошибочно. Это отличный волновой индикатор, имеющий высокую степень корреляции с волнами Эллиотта, позволяет отфильтровать движения, которые кажутся волнами, но не являются ими.

Как интерпретировать индикатор волн Эллиота 

Источник: MotiveWave, GBPUSD, H4 – Диапазон данных: с 25 марта 2016 г. по 3 июня 2016 г. по состоянию на 3 июня 2016 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

При правильном применении EWO на графике он будет выглядеть как гистограмма с положительной и отрицательной областями. 

При формировании новой волны, как правило, происходит между ценой и индикатором наблюдается дивергенция. Основное правило гласит: первая волна всегда начинается после смены текущего тренда, а вторая будет представлена в виде отката в сторону этого (уже смененного) тренда. 

Важно отметить, что во время второй волны цена не устанавливает новых минимумов или максимумов, однако обычно достигает процентного уровня Фибоначчи от первой волны. Данное движение очень четко демонстрируется с помощью индикатора волн Эллиотта на Форекс: 2-я и 4-я волны всегда являются коррекционными. 

Еще одно важное правило: волны коррекции хорошо сочетаются с уровнями Фибоначчи. После отката на второй волне, сменившей первую, начинается новое, более сильное движение. Это 3-я волна, и обнаружить ее также нетрудно.

Рынок сформирует новый минимум или максимум (в зависимости от общего направления тренда). С точки зрения уровней Фибоначчи данная волна представляет собой от 100% до 173,6% от размера первой волны. 

Обратите внимание: индикатор волн Эллиотта не дает сигналов на выход из рынка. На 5-й волне цена, как правило, снова формирует максимум или минимум, однако волновой индикатор отобразит то же, что и в случае с 3-й волной: расхождение между осциллятором и ценой. 

Как комбинировать индикатор Волны Эллиота с другими индикаторами? 

Волновой анализ Эллиота является важным индикатором не только в анализе Форекс, но и в торговле акциями. Однако он не дает точных сигналов для входа и выхода из сделок. По этой причине рекомендуется использовать Elliott Wave Oscillator в сочетании с другими индикаторами, которые можно использовать для определения точек входа и выхода из сделок. Следовательно, волны Эллиотта следует использовать для подтверждения, а не для идентификации.

Индикаторы, которые можно комбинировать с волнами Эллиота:

  • MACD (Схождение/расхождение скользящих средних) – один из самых популярных индикаторов для начинающих трейдеров. Он вполне хорошо сочетается с волнами Эллиотта.
  • Еще один замечательный и простой индикатор, который хорошо работает с волнами Эллиота, – это индекс относительной силы (RSI). Комбинируя эти индикаторы, вы можете предсказать, насколько сильными могут быть будущие движения.

Чтобы получить доступ к более широкому набору инструментов, скачайте плагин MetaTrader Supreme Edition. Он включает в себя также множество популярных индикаторов и дополнений для платформы MetaTrader 5 и 4. Нажмите на баннер ниже, чтобы бесплатно скачать плагин MetaTrader Supreme Edition.

Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition

Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!

Популярные вопросы о теории волн Эллиотта

Сколько волн у Эллиота?

Эллиотт выделял 8 волн и два цикла:
Бычий цикл: образован пятью волнами (1, 2, 3, 4 и 5). В бычьей фазе присутствуют три импульсные волны (1, 3 и 5) и две коррекционные волны (2 и 4).
За завершением пятой волны следует медвежья фаза с тремя волнами (a, b, c).

Как называется Индикатор волн Эллиота?

Волновой осциллятор Эллиотта (Elliott Wave Oscillator, EWO) технический индикатор, который также известен как «осциллятор 5/34», представляет собой разность между простыми скользящими средними с периодами 5 и 34.

На каком таймфрейме смотреть волны Эллиота?

Теорию волн Эллиотта можно применять на графиках с любым таймфреймом: от минутного до месячного.

Продолжите свое обучение

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Что такое Heiken Ashi? | Стратегии на основе свечей Хейкен Аши
Индикатор Heiken Ashi (Хейкен Аши) – это особый вид свечей, используемый для построения графиков, отличающийся от стандартных японских свечей более яркой и понятной визуализацией и силой подаваемого сигнала о возможном изменении направления тренда. В этой статье мы изучим индикатор H...
Все об индикаторе Канал Дончиана (Donchian Channel) в MetaTrader 4 и 5
Основной принцип биржевой торговли, торговли на Форекс и торговли в целом заключается в том, чтобы покупать по минимальной цене, а продавать – по максимальной. Именно в этом случае может пригодиться индикатор Donchian Channel. Кроме того, этот торговый индикатор прост в использовании...
Теория Доу в техническом анализе!
Теория Доу представляет собой ряд принципов, которые помогают определить движение и направление рынка.Вы хотите торговать на рынке, но не знаете, как начать? Не можете разобраться в трендах? Тогда читайте дальше, мы поможем.В этой статье мы постараемся ответить на ваши вопросы и расскажем:✴️ Что так...
Cмотреть все