Regresja liniowa na rynku Forex

Ten artykuł omówi technikę statystyczną znaną jako regresja liniowa i wyjaśni, czym ona jest i jak ją zastosować w handlu na rynku Forex. Dodatkowo opisane zostanie, jak zastosować wskaźnik kanału w oparciu o model regresji liniowej na platformie transakcyjnej MetaTrader 5, z samouczkiem krok po kroku, który mogą łatwo wykorzystać inwestorzy.

Traderzy stale szukają metod zapewniających element przewagi handlowej, które można zastosować na rynkach finansowych. Przewagą handlową jest każda strategia, z której spodziewasz się pozytywnego zwrotu, jeśli będzie używana konsekwentnie w długim terminie. Takie strategie sugerują handel tylko wtedy, gdy szanse są zaburzone na twoją korzyść.

Jednym z obszarów, na którym analitycy się intensywnie koncentrują, są metody statystyczne, które okazały się przydatne w innych dziedzinach. Pojawia się pytanie, czy mogą one korzystnie wspierać decyzje inwestycyjne. Jak wiemy, niektóre metody handlu mają zastosowanie tylko na wybranych instrumentach. Oto jedna z zalet handlu, którym jest metoda regresji liniowej: nie faworyzuje jednego rynku nad inne. Dzieje się tak właśnie dlatego, że opiera się na ogólnych koncepcjach statystycznych.

Co to jest regresja liniowa Forex?

Metoda regresji liniowej próbuje modelować relację między dwiema zmiennymi przy danym zbiorze elementów. Technika ta polega na znalezieniu linii „najlepszego dopasowania" między tymi dwiema zmiennymi. W przypadku transakcji na rynkach finansowych dwie zmienne, którymi jesteśmy zainteresowani (jako profesjonalni traderzy), to czas i cena. Dostępne wartości danych między nimi są oczywiście bardzo obfite.

Regresja liniowa forex w uproszczeniu zakłada, że obserwując dane w pewnym określonym czasie: teoretycznie uzyskujemy wgląd w przyszłe wyniki pod warunkiem, że możemy znaleźć zadowalającą linię najlepszego dopasowania. Dzieje się tak dlatego, że linia najlepszego dopasowania jest tym, co traderzy określają jako „trend". Jednak w większość przypadków analiza regresji liniowej trendu nie poprzestaje na tym.

Zwykle model regresji liniowej na rynku forex pozwala również na wyznaczenie kanałów, które mogą pomóc w wskazaniu poziomów wsparcia i oporu. Osiąga to, korzystając z teorii prawdopodobieństwa: i zakładając, że zmiany wartości cen wpisują się w rozkład normalny wokół linii środkowej. Analiza regresji liniowej forex przebiega następująco - jeśli ceny wykonają ruch znacząco oddalając się od średniej (linii środkowej), można je traktować jako wartości statystycznie wyjątkowe. Na tych poziomach możemy spodziewać się jakiejś formy wsparcia lub oporu.

Jak zatem ustalić, gdzie występują te skrajności cenowe? Jednym ze sposobów jest wykorzystanie statystycznej koncepcji rozkładu normalnego i towarzyszącej jej miary odchylenia standardowego. Aby lepiej zrozumieć czym jest metoda regresji liniowej i strategia na odchyleniu standardowym szybko rzućmy okiem na to, co rozumiemy pod tymi pojęciami. Rozkład normalny to rozkład prawdopodobieństwa w formie krzywej przyjmującej kształt dzwonu, który jest przedstawiony na poniższym rysunku:

Najwyższa gęstość prawdopodobieństwa koncentruje się wokół średniej. Jest to również mediana i jest przedstawiona linią przerywaną μ na powyższym schemacie. Zauważmy, że wszystkie rozkłady normalne są symetryczne. Skutkiem tego zarówno średnia, jak i mediana znajdują się dokładnie na środku krzywej dzwonu.

Odchylenie standardowe jest kolejną miarą statystyczną i określa liczbowo, jak rozproszone są wartości w zbiorze danych. Im większe odchylenie standardowe, tym szersza linia dzwonu. Badając model regresji liniowej można stwierdzić, że matematyka, która rządzi tą krzywą, jest stosunkowo złożona, koncepcja, którą przedstawia, jest w rzeczywistości dość prosta.

Im bardziej oddalamy się od środka dzwonu, tym mniejsze są szanse na pojawienie się wartości X. Oznacza to, że większość wartości X występuje w przedziale o szerokości jednego odchylenia standardowego po obu stronach średniej. W rzeczywistości w rozkładzie normalnym oczekiwalibyśmy, że w tym zakresie zawiera się około 68% wartości danych.

Model regresji liniowej wykorzystuje dwa odchylenia standardowe po obu stronach średniej, które pokrywają około 95% wszystkich wartości danych. W ogonach krzywej otrzymujemy wartości mocno odstające. Są to niezwykle rzadkie zdarzenia. Dlaczego to ma znaczenie? Cóż, jeśli zobaczymy wartość danych, która jest odstająca, wydaje się, że zasadnie jest założyć, że przyszłe wartości mogą wrócić w kierunku średniej.

Handel na bazie kanałów trendowych, które buduje metoda regresji liniowej, uwzględnia te koncepcje i stosuje je w odniesieniu do bieżących cen rynkowych. Przedstawia się to jako dwie równoległe linie regresji po obu stronach linii najlepszego dopasowania. Analiza regresji liniowej sugeruje, że te linie wskazują obszary, gdzie możemy spodziewać się cen uznanych za mocno oddalone od średniej. Przyjrzyjmy się praktycznemu użyciu wskaźnika kanału, który powstał buduje regresja liniowa forex, na platformie transakcyjnej MetaTrader 5 (MT5).

Kanał regresji liniowej w MetaTrader 5

Źródło: MetaTrader 5 - Wybór wskaźnika kanał regresji liniowej w MetaTrader 5

Wskaźnik kanał regresji liniowej jest standardowym narzędziem w MetaTrader 5. Powyższy obrazek pokazuje, jak wybrać wskaźnik, za pomocą zakładki MT5 „Wstaw". Należy zauważyć, że „Odchylenie standardowe" jest również dostępną opcją.

Jak dodać wskaźnik kanał regresji liniowej do wykresu w MT5

Aby dodać kanał regresji liniowej MT5 do wykresu, wykonaj następujące kroki:

• Kliknij na wykresie punkt, w którym chcesz rozpocząć analizę
• Przeciągnij w prawo, aż dojdziesz do punktu, w którym chcesz zakończyć analizę
• Kanał regresji liniowej automatycznie pojawi się na wykresie między tymi dwoma punktami.

Źródło: MetaTrader 5 - Wykres 4 godziny USD/CAD - Zakres danych: 21 maja 2019 r. - 23 sierpnia 2019 r. Uwaga: Wyniki, jakie zostały uzyskane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Powyższy wykres pokazuje kanał, który został stworzony na bazie metody statystycznej, jaką jest regresja liniowa. Przedstawiony jest czerwonymi liniami przerywanymi na wykresie czterogodzinnym USD/CAD. Mamy tu pełen model regresji liniowej - linia środkowa jest linią najlepszego dopasowania do cen zamknięcia zawartych w wybranym zakresie. Linie trendu powyżej i poniżej są w równych odległościach od linii środkowej.

Są równoległe i reprezentują odległość jednego odchylenia standardowego od linii środkowej. Zasady handlu na bazie kanału regresji liniowej są dość proste. Analiza regresji liniowej zakłada prostą strategię opiera się na oczekiwaniu, że gdy cena wyjdzie poza obszar wyznaczony przez zewnętrzne linie, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że cena powróci do linii środkowej. Dlatego górna linia reprezentuje opór, podczas gdy dolna linia reprezentuje wsparcie.

Linia najlepszego dopasowania sugeruje trend. Regresja liniowa, a więc i sugerowana metoda wykorzystania tego wskaźnika polega na założeniu kontynuacji trendu, a następnie handlu w kierunku trendu. Gdy ten trend się utrzymuje, możemy zakładać, że linia środkowa jest rodzajem punktu równowagi. Oczywiście, ten rodzaj handlu w oparciu o linię mediany jest narażony na błędy, gdy dojdzie do wybicia i zmieni się trend.

Za każdym razem, gdy cena wykracza poza kanał regresji liniowej, należy traktować to, jako ostrzeżenie. Przedłużony okres przebywania ceny poza kanałem sugeruje, że może się kształtować nowy trend. Dlatego należy uważać na analizę trendów na bazie regresji i zapewnić dyscyplinę w zarządzaniu ryzykiem. Warto również podkreślić, że nie jesteś ograniczony i możesz wykorzystać więcej niż jeden kanał regresji liniowej. Jeśli wybierzemy inny parametr dla odchylenia standardowego, możemy dodać linie, które są jego wielokrotnością od mediany. Aby to zrobić:

• Najpierw rysujemy nasz kanał dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku narzędzia regresji liniowej. Spowoduje to wykreślenie kanału z liniami oddalonymi od średniej o jedno odchylenie standardowe, dokładnie tak jak poprzednio.
• Następnie możemy przejść do edycji parametrów narzędzia.
• Robimy to, wybierając „wykres", „obiekty", a następnie listę „obiektów".
• Następnie na liście obiektów wybieramy „Kanał StdDev", a następnie „Właściwości".

Źródło: zrzut ekranu MetaTrader 5 - regresja liniowa forex - wybór parametrów w wykresie 4-godziny USD/CAD

Na powyższym obrazku wartość odchyleń wynosi 2,00. Dodatkowo zaznaczone jest pole wyboru „Promień", co powoduje, że linie rozciągają się nieskończenie na prawo od ostatniej ceny na wykresie. Dodaje teraz drugi kanał regresji, z liniami oddalonymi o dwa standardowe odchylenia po obu stronach linii środkowej.

Źródło: MetaTrader 5 - Wykres 4 godziny USD/CAD - Zakres danych: 21 maja 2019 r. - 23 sierpnia 2019 r. Uwaga: Wyniki, jakie zostały uzyskane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Możemy również narysować mniejsze kanały, aby zidentyfikować mniejsze trendy w ramach większego trendu. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem handlu na bazie regresji, istnieją inne, bardziej złożone wersje, z którymi możesz eksperymentować. Regresja średniej ruchomej i wielomianowa analiza regresji Forex to tylko kilka przykładów.

Odpowiednio, ruchome wskaźniki regresji liniowej i kanały regresji wielomianowej są narzędziami analizy obejmującymi obszary wymienione powyżej. Możesz pobrać niestandardowe wskaźniki w MetaTrader 5, które opierają się na tych bardziej zaawansowanych wersjach analizy. Aby uzyskać jeszcze większy wybór najnowocześniejszych narzędzi, które wspiera regresja liniowa forex, dlaczego nie wypróbować wtyczki MetaTrader 5 Supreme Edition? Jest to najlepsza wtyczka dla MT5, z własnym pakietem wskaźników i bogactwem pomocy do handlu.

Regresja liniowa - końcowe przemyślenia

W istocie regresja liniowa jest metodą szacowania nieokreślonego związku między ceną a czasem. Trzymaj się głównej zasady analizy technicznej: zawsze rozsądnie jest w analizie technicznej próbować potwierdzić swoje wnioski z wnioskami płynącymi z innej metody analizy. Na przykład poniższy obrazek zawiera wskaźnik CCI wykorzystany jako narzędzie potwierdzające.

Źródło: MetaTrader 5 - Wykres GBP/USD 1-godzinny z załączonym CCI jako wskaźnikiem potwierdzenia - Zakres danych: 9 sierpnia 2019 r. - 23 sierpnia 2019 r. Uwaga: Wyniki, jakie zostały uzyskane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Jeśli chcesz wypróbować zalety, jakie metoda regresji liniowej a przy tym nie ponosić ryzyka finansowego, rachunek demo jest dobrym miejscem do takich eksperymentów, ponieważ możesz handlować rzeczywistymi cenami rynkowymi i danymi, mając do dyspozycji wirtualne fundusze, zamiast narażać swój kapitał na ryzyko. Jest to odpowiednie podejście do testów strategii handlu, zanim zastosujesz je na rynku rzeczywistym.

Kanał regresji liniowej to tylko jedno z wielu rozwiązań handlu na bazie kanałów trendowych. Istnieje wiele innych popularnych typów analiz kanałów trendowych, z których można korzystać, takich jak kanały Keltnera i kanały Donchiana. Innym sposobem potwierdzenia sygnałów, jakie sugeruje analiza regresji liniowej jest analiza na wielu interwałach. Przyglądając się tym samym kanałom na wyższych interwałach, można dostrzec informacje, których wcześniej nie zauważyłeś.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

• Jak otworzyć rachunek na Metatrader 5
• Co to jest Forex?
• Trading Plan: Dlaczego Jest Potrzebny i Jak Go Realizować

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ostrzeżenie: Podane dane, publikowane na stronie internetowej Admirals, dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

1. Analiza jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie należy jej interpretować jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. Wszystkie Analizy przygotowywane są przez niezależnego analityka (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków Autora.
4. Aby zagwarantować, że interesy klientów będą chronione, a obiektywizm Analizy nie zostanie naruszony, Admirals ustanowił wewnętrzne procedury zarządzania nimi i zapobiegania konfliktom interesów.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Treści Analizy nie należy interpretować jako wyraźnej lub domniemanej obietnicy lub gwarancji ze strony Admirals, że klient odniesie korzyści ze strategii w niej zawartych lub że straty z tym związane mogą lub będą ograniczone.
7. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
8. Prognozy zawarte w Analizie mogą podlegać dodatkowym opłatom, podatkom lub innym wydatkom, w zależności od przedmiotu Publikacji. Cennik dotyczący usług świadczonych przez Admirals jest dostępny na stronie internetowej Admirals.
9. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.