Kanał Donchiana - najważniejsze informacje o wskaźniku

Podstawy handlu są proste. Zawsze celem jest sprzedaż po wyższej cenie niż podczas kupna. Łatwiej jest powiedzieć niż zrobić, prawda?

Biorąc powyższe pod uwagę, wskaźnik Kanał Donchiana (Donchian Channel) może okazać się pomocnym narzędziem podczas handlu.

Dodatkowo, możliwe, że będzie dla Ciebie interesujące poznanie prostego w obsłudze i zrozumiałego wskaźnika handlu, będącego częścią legendarnie skutecznej strategii handlowej. Mówimy oczywiście o strategii żółwia. Po przeczytaniu artykułu będziesz wiedział:

✔ Co to jest kanał Donchiana forex

✔ Jak zainstalować Donchian MT4

✔ Jak działa wskaźnik MT4 kanał Donchiana

✔ Jak wykorzystać kanały Donchiana w tradingu

✔ Jak wygląda Donchian system

Kanał Donchiana

Wskaźnik Kanał Donchiana MT4 przyjmuje po prostu zdefiniowaną przez użytkownika liczbę przedziałów czasowych i oblicza górną i dolną wartość zakresu. Sporządza on dwie linie na wykresie zgodnie z formułą Kanału Donchiana. Ta prosta formuła brzmi następująco:

1. Górna linia zakresu to najwyższa cena w ostatnich n okresach
2. Dolna linia zakresu to najniższa cena w ostatnich n okresach

Domyślne ustawienie dla liczby n to 20 w MetaTrader 4, ale można zmienić tę wartość według własnego uznania. Należy także pamiętać, że niektóre wersje wskaźnika Kanału Donchiana określają także trzecią linię. Ta środkowa linia jest po prostu średnią otrzymaną z wyższej i niższej linii, według następującej formuły:

Ale dlaczego dwie pierwsze linie są takie ważne?

Systemy trendów śledzą okresy przełamania poziomów wsparcia i oporu.

Często, gdy notowania na rynku Forex zbliżają się do poziomu wsparcia lub oporu, istnieje większa szansa, że zmieni on swój kierunek.

Jednak od czasu do czasu ceny przekraczają dany poziom wsparcia lub oporu i kontynuują swój trend w tym samym kierunku. Kiedy rynek walutowy wyznacza nowe maksima i minima, może to być to oznaką kontynuacji trendu.

I właśnie w tym kierunku chcemy podążać! Donchian channel pozwala nam na łatwe przeglądanie tych zmian na wykresie, które wykraczają powyżej lub poniżej dwóch linii kanału Donchiana Forex.

Jak działa wskaźnik Donchiana

Kanały Donchiana zostały opracowane przez inwestora Richarda Donchiana, jednego z pionierów analizy technicznej. Kanał Donchiana określa dwie linie na wykresie:

1. Jedna linia to najwyższy szczyt w ustalonym okresie
2. Druga linia to najniższy dołek w ustalonym okresie

Ty, jako inwestor, możesz ustawić dowolny przedział czasowy, jednak system Donchiana ustala go domyślnie na 20 dni.

Mimo że Kanał Donchiana jest dobrze znanym wskaźnikiem analizy technicznej, to nie jest jednym ze standardowych wskaźników dostarczanych wraz z platformą MetaTrader 4. Jeśli chcesz używać Kanału Donchiana na MT4, musisz pobrać go jako wskaźnik niestandardowy.

Powodem tego jest fakt, że wiele z Kanałów Donchiana dostępnych na MT4 może nie być dokładnych, a niektóre z nich mogą spowolnić działanie platformy.

Choć wydaje się to oczywiste, pierwszym krokiem jest pobranie platformy MetaTrader 4. Nie posiadasz jej jeszcze? Nie martw się, platforma w Admirals jest całkowicie bezpłatna. Wystarczy kliknąć na poniższy baner!

Jedną z kluczowych zalet MetaTrader 4 jest dostępność języka programowania. Baza użytkowników MT4 jest duża, aktywna i zawiera szeroką gamę niestandardowych wskaźników. Jednak może być to również wadą, ponieważ oznacza, że istnieje więcej niż jeden wskaźnik Kanał Donchiana do pobrania, a niektóre z nich mogą być kodowane w niewłaściwy sposób

Jeśli chcesz wzbogacić swoje doświadczenie handlowe za darmo, zachęcamy do pobrania niestandardowej wtyczki MetaTrader Supreme Edition, która zawiera w pełni profesjonalnie zakodowany wskaźnik Kanał Donchiana.

Kanał Donchiana na MT4 - pobranie i instalacja krok po kroku

Pobranie i instalacja kanału Donchiana na MT4 i MT5 (Donchian Channel Indicator) jest bardzo łatwe. Najpierw znajdź plik Kanału Donchiana, który chcesz zainstalować w MT4, klikając w zakładkę Pomoc w MT4, a następnie klikając MQL4.community. Po pobraniu pliku znajdź jego lokalizację na komputerze i skopiuj go do schowka.

Następnie przejdź do MT4 i wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz Plik
2. Kliknij w Otwórz Folder Danych
3. Otwórz folder MQL4
4. Otwórz folder Indicators (Wskaźniki)
5. Skopiuj pobrany plik wskaźnika ze schowka

Gdy zrestartujesz MT4, Twój wybrany wskaźnik Kanał Donchiana powinien być wyświetlony w nawigatorze. Przyjrzyjmy się więc teraz wskaźnikowi Donchian kanał z większą uwagą.

Wykorzystanie Wskaźnika Kanał Donchiana w MT4

Jest kilka sposobów skorzystania ze wskaźnika kanału Donchian. Każdy inwestor ma różne cele i inny styl handlu. Dlatego też zamierzamy przedstawić kilka strategii, które można zastosować przy jego użyciu.

Zaczniemy od najprostszej, a następnie wyjaśnimy strategię tradingową Żółwia!

Strategia Kanału Donchiana ze średnią ruchomą

Poniższy dzienny wykres przedstawia eurodolara (EUR/USD) oraz wskaźnik kanału Donchiana z ostatnich 20 okresów i dwie średnie kroczące (EMA).

Zastosowane dwie średnie kroczące działają jako filtr trendów, ponieważ problemem we wszystkich systemach trendu polega na obecności fałszywych sygnałów.

Powinieneś wiedzieć, że strategia przebicia kanału Donchiana posiada również pewne fałszywe sygnały.

Filtr trendów pomaga zredukować je, zezwalając tylko na transakcje, które są zgodne z kierunkiem trendu wyznaczonym przez średnie kroczące.

Zielona linia to 25-dniowa średnia ruchoma, a pomarańczowa linia to 350-dniowa średnia ruchoma.

• Kiedy 25-dniowa średnia ruchoma znajduje się powyżej 350-dniowej EMA, wskazuje to na byczy trend, więc najlepiej jest ignorować niedźwiedzie sygnały dostarczane przez kanał Donchiana.
• Kiedy 25-dniowa średnia ruchoma znajduje się poniżej 350-dniowej EMA, wskazuje to na niedźwiedzi trend, więc najlepiej jest ignorować bycze sygnały dostarczane przez kanał Donchiana.

Strategia Tradingowa Żółwia a Kanał Donchiana

Kim były Żółwie i jak wyglądała strategia, która przyniosła im miliony dolarów?

Dwóch guru na Wall Street zamieniło kiedyś grupę nowicjuszy w inwestorów osiągających milionowe zyski. Jakby tego było mało, zrobili to w ciągu kilku tygodni. Ta grupa traderów na rynku była znana jako Żółwie. Jeśli jeszcze nie znasz tej historii, warto czytać dalej.

W połowie lat osiemdziesiątych znany inwestor handlujący na rynku towarów Richard Dennis założył się ze swoim przyjacielem, Billem Eckhardtem o to, czy najwięksi inwestorzy rodzą się właśnie takimi, czy jest to jednak kwestia wytrenowania.

Zakład został potraktowany bardzo poważnie. Na tyle poważne, że Dennis zamieścił reklamę w Wall Street Journal i New York Times skierowaną do potencjalnych kandydatów, którzy chcieliby wziąć udział w tym wielkim eksperymencie. Po trwającym zaledwie dwa tygodnie wstępnym szkoleniu poświęconemu metodom Dennisa, kandydaci otrzymali realne środki do inwestowania. Po miesięcznym okresie próbnym najlepsze żółwie otrzymały środki sięgające 1 miliona USD.

Jeśli brzmi to niewiarygodnie...to pora na coś jeszcze bardziej zdumiewającego. Najbardziej skutecznym Żółwiem okazał się 19-latek, który otrzymane $2 miliony USD zamienił na zysk ponad 30 milionów USD.

Co wpłynęło na sukces stosujących strategię żółwia?

Jak się okazało, używane przez Żółwie zasady handlu były bardzo proste. Inwestorzy Ci oparli swój handel na systemie Trendów Donchiana. Oczywiście, jak można się łatwo domyślić, system ten jest z kolei oparty na wskaźniku Kanał Donchiana. Kanał cenowy wskaźnik to bardzo ważne narzędzie dla każdego tradera.

Żółwie używały dwóch breakout systems (wariantów lub systemów wybicia).

Pierwsza strategia żółwia

System Numer 1 opierał się na 20-dziennym wybiciu ceny jako punkcie wejścia. Jednak, punkt wejścia był dodatkowo oparty na regule, która została zaprojektowana, aby zwiększyć prawdopodobieństwo "złapania" dużego trendu. Reguła ta brzmi, że należy zignorować sygnał transakcyjny, jeśli ostatni sygnał był zyskowny.

Ale ta reguła filtrowania niosła za sobą jeden problem.

Co się stanie, jeśli żółwie ominą sygnał wybicia, ale sygnał ten okaże się po fakcie najlepszym momentem wejścia w danym okresie.

Co, jeśli był to początek wielkiego i zyskownego trendu, który rozszerzył się w dół lub w górę w znacznym stopniu?

W sytuacji, gdy Żółwie zrezygnowały z sygnału wybicia w 20-dniowym systemie, a rynek utrzymał trend, musiały wykorzystać coś, co pozwoliłoby im powrócić na rynek. I tu na pierwszy plan wszedł System Numer 2 - z 55-dniowym okresem.

Druga strategia żółwia

Strategia breakout Numer 2 działała jako zabezpieczenie w razie wcześniejszego pominięcia. Właśnie w ten sposób Żółwie uchroniły się przed pominięciem wielkich trendów, z których wcześniej zrezygnowano.

Strategia użycia Systemu Numer 2 jest dość prosta.

• Zajmij pozycję kupna w przypadku górnego 55-dniowego wybicia, jeśli nie jesteś jeszcze na rynku
• Zajmij pozycję sprzedaży w przypadku dolnego 55-dniowego wybicia, jeśli nie jesteś na rynku.

jest nieco inna. Zajmij pozycję kupna w przypadku 20-dniowego wybicia, jeśli ostatni sygnał S1 był stratny oraz zajmij pozycję sprzedaży w przypadku 20-dniowego wybicia, jeśli ostatni sygnał S1 był zyskowny.

Żółwie obliczały stop-lossy dla wszystkich transakcji z użyciem Średniego Realnego Zakresu (ATR) z ostatnich 30 dni, a wartość tę nazwali N. Wstępnym stop loss'em był zawsze ATR(30) * 2 lub, innymi słowy, dwie jednostki zmienności.

Dodatkowo, Żółwie były w stanie przenosić swoje zyski z powrotem na zwycięskie transakcje w celu maksymalizacji zysków - proces ten jest powszechnie znany jako piramida. Byli oni w stanie stworzyć piramidę składającą się z maksymalnie czterech transakcji oddzielonych od siebie 1/2 jednostki zmienności.

Strategia żółwia oraz kanał Donchiana - wyjście

Żółwie przeważnie wychodziły ze swoich transakcji, używając wybić w odwrotnym kierunku, co pozwalało im na uczestnictwo w bardzo długich trendach.

Strategia wybicia z kanału cenowego stosowana w Systemie Numer 2 jest następująca:

1. Należy wyjść z długich pozycji, jeśli/gdy cena osiąga najniższy poziom od 20 dni
2. Należy zamknąć krótkie pozycje, jeśli/gdy cena osiąga najwyższy poziom od 20 dni

Strategia wyjścia w Systemie Numer 1 używa nieco innej metodologii:

1. Należy wyjść z długich pozycji, jeśli/gdy cena osiąga najniższy poziom od 10 dni
2. Należy zamknąć krótkie pozycje, jeśli/gdy cena osiąga najwyższy poziom od 10 dni

Donchian kanał - zarządzanie kapitałem w Strategii Żółwia

Żółwie używały współczynnika ryzyka sięgającego 2% w przypadku wszystkich transakcji. Jednak agresywna strategia piramidy, zakładająca coraz więcej jednostek, niosła za sobą ryzyko. Gdy nie zmaterializował się wielki trend, niewielkie straty z powodu fałszywych wybić powodowały, że kapitał początkowy Żółwi zmniejszał się w szybszym tempie.

Jak Eckhardt nauczył Żółwie radzić sobie ze stratnymi seriami i chronić kapitał? Odpowiedzią było znaczne zmniejszenie wielkości jednostek. Gdy rynki dokonywały zwrotu, to ochronne działanie polegające na zmniejszeniu wielkości jednostek zwiększało prawdopodobieństwo szybkiego odbicia się od dna i powrotu do ponownego generowania zysków.

W tamtych czasach reguły były proste. Dla każdego spadku wartości rachunku o 10 procent, Żółwie zmniejszały swoje ryzyko o 20 procent. Oczywiście odnosi się to do większych liczb. Ryzyko zostałoby obniżone o 80% w przypadku spadku wartości o 40%.

Odkryj to i wiele więcej w naszych bezpłatnych szkoleniach online. Kliknij na poniży baner, wybierz interesujący Cię webinar i zarezerwuj sobie miejsce!

Przykład Tradingowej Strategii Żółwia (Turtle Trading Strategy)

Powyżej przedstawiony został dzienny wykres EUR/USD na MT5, ze wskaźnikiem Kanału Donchiana użytym kilka razy. Aby zastosować wykres systemu żółwia, należy trzy razy zastosować wskaźnik Kanału Donchiana Admirals (wstęga Donchiana). Użyliśmy reguły handlowej Żółwi z tymi ustawieniami. Można ustawić kolory oraz szerokość linii według własnych preferencji.

Źródło: Platforma MT4SE Admiral, wskaźnik Admiral Donchian, parametry wejścia

Warto zauważyć, jak cena wybija powyżej lub poniżej Kanałów Donchiana w różnych miejscach. Jak wcześniej podaliśmy, Kanały Donchiana wyświetlają najwyższe szczyty i najniższe dołki w ustalonym okresie. Gdy cena przebija się przez kanał (kanał Donchiana wybicie), to obserwujemy powstanie nowych szczytów i dołków. To sygnał możliwego początku nowego trendu.

W przypadku handlu opartego na Strategii Żółwia na MT4 używamy następujących reguł dla kanał Donchiana system wybicia:

• W przypadku Donchian Channel strategy należy ustawić dzienny wykres,
• Następnie poczekać, aż cena przekroczy szczyt lub dołek z ostatnich 20 okresów (Kanał Donchiana 20).
• Na koniec należy otworzyć długą lub krótką pozycję, w zależności od wybicia. Strzałki wskazują na możliwe poziomy wejścia.

W Forex breakout trading strategy, jeśli poprzednie 20-dniowe wybicie skutkowało zyskowną transakcją, należy zignorować nowe wybicie. Jeśli tak zrobisz, możesz przegapić wielki trend, jeśli cena będzie podążać w kierunku wybicia. To jest właśnie moment, w którym System Numer Dwa okazuje się bardziej użyteczny.

Jeśli cena przekroczy szczyt/dołek z 55 dni, możesz otworzyć długą/krótką pozycję, w zależności od kierunku wybicia - w przypadku wcześniejszego braku otwarcia pozycji przy wybiciu z okresem 20 dni. W przypadku okresu z 55 dniami, każde wybicie jest sygnałem do działania, bez względu, czy poprzednie było zyskowne, czy też nie. Tak działa Donchian breakout system.

Optymalizacja Kanału za pomocą dodatku Supreme do MT4 i MT5

Aby zastosować odpowiednie zarządzanie kapitałem, opisane na początku tego artykułu, inwestorzy mogą dodać kilka wspomagających wskaźników:

1. ATR (Średnia Rzeczywistego Zasięgu), ustawiony na 20 okresów
2. Admiral Pivot Points

ATR (20) jest użyty w strategii wyjścia. Pamiętaj, że poziom wyjścia może być oddalony od ceny wejścia, więc wstępny stop loss powinien zostać ustawiony w oparciu o 2 x ATR 20 w obu systemach.

Na przykład, jeśli ATR wynosi 101 pipsów, wstępny stop loss powinien zostać ustawiony na 202 pipsy od ceny wejścia, a następnie ręcznie aktualizowany, gdy 10- lub 20-dzienny szczyt/dołek znajduje się niżej/wyżej od wstępnego poziomy stop loss.

Wskaźnik Admiral Pivot Point może być ustawiany miesięcznie, jeśli handlujesz w oparciu o dzienną ramę czasową. Jest to narzędzie pomocne w strategii wyjścia. Wskaźnik Pivot Points używa standardowych informacji o cenie, takich jak szczyt, dołek lub cena zamknięcia, i używa ich do prognozowania możliwych poziomów wsparcia i oporu. Jest on jednak bardziej elastyczny w ustawianiu różnych ram czasowych do prowadzenia obliczeń.

Chcielibyśmy także poinformować, że Admiral Donchian jest dostępny na platformie transakcyjnej MT5SE. Pobierz już teraz platformę MT5 i dodatek Supreme zawierający m.in. wskaźnik kanał Donchiana Forex. Handel kanał Donchiana jest dostępny również na demo MT5.

Kanał Donchiana - końcowe wnioski

Wiemy teraz, że Kanał Donchiana jest prostym, ale skutecznym wskaźnikiem, który określa najwyższy szczyt i najniższy dołek w danym okresie. Jest on przydatny do identyfikacji wybicia cen i jest stosowany w niektórych systemach podążających za trendami (np. strategia kanał Donchiana lub Forex strategia wybicia).

Wskaźnik Kanał Donchiana jest dostępny w wielu wersjach na MT4 (kanał Donchiana MT4), które mogą jednak generować fałszywe sygnały. Można jednak ograniczać wskaźnik MT4 Donchian za pomocą filtrów. Rynki znacznie się zmieniły na przestrzeni lat, więc nawet strategia Żółwia wymaga pewnych poważnych zmian.

Donchian channel breakout trading system opisany powyżej to bardzo ciekawa strategia, którą oczywiście warto modyfikować i optymalizować pod kątem instrumentów i rynków, które wykorzystujemy do handlu. Każda breakout strategy Forex niesie potencjał zysków, ale również potencjał straty.

Dodatkowo, Kanały Donchiana mogą zostać użyte na wiele różnych sposobów, więc zachęcamy do ich darmowego przetestowania na rachunku demo przed otwarciem charakteryzującego się wyższym ryzykiem i wysokim potencjalnym zwrotem, rzeczywistego rachunku transakcyjnego.

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

• Program do analizy technicznej Forex i CFD
• Wskaźnik MFI - Money Flow Index

O Admirals

Admirals to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty. Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admirals możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.