Donchian Channel: tutti i segreti dell'indicatore storico

donchian channel strategiaIl primo fondamento del trading è piuttosto semplice: aspirara sempre a vendere ad un prezzo più alto di quello per cui hai comprato.

Purtroppo questo risulta piu' facile a dirsi che a farsi, vero?

Questo è il motivo per cui è interessante conoscere un indicatore tecnico facile da capire come da utilizzare e che può aiutare molto nel trading e nello sviluppo di una strategia. Stiamo parlando dell'indicatore Donchian Channel.

Potrebbe essere interessante per te imparare quanto sia semplice capire e utilizzare questo indicatore di trading, che fa parte di una leggendaria strategia di trading di successo.

Stiamo parlando del sistema di trading Tartaruga, ovviamente. Prima di andare più in profondità, facciamo una rapida analisi dell'indicatore del canale di Donchian.

La formula del Donchian Channel

L'indicatore consiste semplicemente in una serie di periodi definiti dall'utente e calcola le bande superiori e inferiori. Disegna due linee sul grafico secondo la formula del canale di Donchian. Questa formula molto diretta si basa su di essa:

1. La linea superiore è il prezzo più alto degli ultimi periodi (n);
2. La linea inferiore è il prezzo più basso degli ultimi periodi (n).

Il valore predefinito per n è impostato su 20 in MetaTrader 4, anche se è possibile impostarlo a qualsiasi valore che si preferisca. Inoltre, alcune versioni dell'indicatore del canale di Donchian disegnano anche una terza linea.

Questa terza linea rappresenta semplicemente la media dei valori superiore e inferiore - detta linea centrale = (periodo n-massimo + periodo n-massimo) /2.

Come funziona l'indicatore Donchian Channel?

Il canale di Donchian è stato inventati dal trader Richard Donchian, uno dei pionieri dell'analisi tecnica.

Il canale Donchian disegna due linee sul grafico:

• Una linea è la più alta in un dato periodo;
• L'altra linea è la più bassa in un determinato periodo di tempo.

Tu, come trader, devi decidere il periodo di tempo in questione, attraverso il numero di periodi utilizzati di default, anche se il classico Donchian Channel utilizza 20 giorni come standard.

Perché queste due linee sono tanto importanti?

I sistemi di tendenza seguono periodi in cui i livelli di supporto e di resistenza sono interrotti.

Spesso, quando il mercato forex si avvicina ad un livello di supporto o resistenza, c'è una maggiore possibilità che questo mercato cambi.

Tuttavia, di tanto in tanto, i prezzi attraversano il livello di supporto o resistenza in questione e continuano il loro corso in quella direzione. Quando il mercato valutario fissa nuovi massimi e minimi, questo può indicare un movimento di tendenza in corso.

Ed è qui che vogliamo andare! Il canale Donchian ci permette di visualizzare facilmente questi eventi su un grafico di trading delle quotazioni che vanno al di sopra o al di sotto dei due limiti del canale di Donchian.

Donchian Channel in MT4

Anche se il canale Donchian è un indicatore ben noto, non è uno degli indicatori standard inclusi in MetaTrader 4. Pertanto, se si desidera utilizzare il canale di Donchian in MT4, sarà necessario scaricarlo come indicatore personalizzato.

La ragione di ciò è che molti indicatori del Donchian Channel nel mercato MT4 potrebbero non essere precisi e altri potrebbero rallentare la piattaforma.

Uno dei vantaggi chiave di MetaTrader 4 è l'accessibilità del suo linguaggio di programmazione. La base utenti di MT4 è molto ampia, attiva e comprende una grande varietà di indicatori personalizzati.

Ma questo può anche essere uno svantaggio, perché significa che c'è più di un indicatore del Donchian Channel disponibile per il download e potrebbe essere codificato in modo totalmente sbagliato.

Se vuoi migliorare ulteriormente la tua esperienza di trading gratis, scarica il plugin personalizzato MetaTrader Supreme Edition che include un indicatore di canale Donchian completamente e professionalmente codificato.

Scaricare e installare il Donchian Channel in MT4

Scaricare l'indicatore del canale di Donchian è facile. Per prima cosa, scarica il file del canale Donchian che desideri nella comunità MetaTrader cliccando sulla scheda Help in MT4, poi clicca su MQL4. community.

Una volta scaricato, trova la posizione del file sul tuo computer e copialo.

Il Donchian Channel è disponibile anche per Metatrader 5 e l'installazione è la stessa di MT4.

Ora, entra in MetaTrader 4 e segui le istruzioni:

1. Selezionare "File".
2. Cliccare su "Apri scheda data".
3. Aprire la cartella MQL4
4. Aprire la cartella "Indicatori".
5. Scegliere l'indicatore precedentemente scaricato.

Quando riavvii MetaTrader 4 vedrai l'indicatore del Donchian Channel elencato nel tuo navigatore. Passiamo ora ad approfondire l'indicatore.

Usare il Canale di Donchian

Donchian Channel strategia delle tartarughe

Chi erano le famose tartarughe e qual è stata la strategia che ha fatto guadagnare loro milioni di dollari?

Due guru di Wall Street hanno trasformato un gruppo di trader principianti in trader multimilionari. E se non bastasse, l'hanno fatto in poche settimane.

Questo gruppo di trader era conosciuto come le tartarughe. Se non conosci ancora la storia, continua a leggere:

A metà degli anni '80, un noto commerciante di materie prime, Richard Dennis, fece una scommessa con il suo amico Bill Eckhardt. La questione chiave nella discussione era se trader si nasce o si impara - cioè, se i grandi trader nascono in questo modo o lo diventano attraverso la formazione.

La scommessa di fece seria.

Tanto seria che Dennis pubblicò annunci sul Wall Street Journal e sul New York Times alla ricerca di persone che volessero far parte di questo grande esperimento.

Dopo un periodo di formazione iniziale di sole due settimane con i metodi di Dennis, i neo-trader vennero lasciati ai loro dispositivi con soldi veri. Dopo un periodo di prova di un mese, le migliori "tartarughe" erano riuscite ad aumentare il capitale di 1 milione di dollari disponibile per la negoziazione.

La tartaruga di maggior successo fu un trader di 19 anni che aveva ricevuto 2 milioni di dollari, con i quali riuscí a realizzare più di 30 milioni di dollari di profitto. A quanto pare, anche le regole commerciali utilizzate erano abbastanza semplici.

In sostanza, usarono quello che è conosciuto come il sistema di tendenza di Donchian che ovviamente è per lo più incentrato nell'indicatore Donchian Channel.

Fondamentalmente, l'idea è che se il prezzo è chiaramente orientato in una direzione, può portare ad una tendenza maggiore. I sistemi di trading di rottura del Canale Donchian producono un segnale quando il mercato si muove al di sotto o al di sopra di certi range.

Le tartarughe hanno usato due varianti di rottura, o "sistemi".

• 1º sistema

Il primo sistema ha utilizzato il canale di Donchian con una configurazione di 20 periodi. Il prezzo doveva rompere quel canale.

Tuttavia, l'input è stato filtrato da uno standard che è stato progettato per aumentare le possibilità di catturare una grande tendenza. Questo standard ha determinato che un segnale di trading dovrebbe essere ignorato se l'ultimo segnale è stato redditizio.

Ma questo filtro ha un problema integrato:

1. Cosa succede se le Turtles saltano l'interruzione dell'ingresso e questo era davvero il miglior ingresso possibile?
2. E se questo fosse l'inizio di un grande trend redditizio che si è diffuso enormemente su e giù?

Se le tartarughe hanno saltato i 20 giorni di Breakthrough System One e il mercato ha seguito la loro tendenza, hanno dovuto usare qualcosa per tornare sul mercato.

È qui che entrano in gioco i 55 giorni del Sistema Due. L'innovazione del Sistema Due ha agito come un'assicurazione anticaduta. È così che le tartarughe hanno continuato a tenere il passo senza perdere le grandi tendenze che stavano perdendo.

• 2º Sistema

La strategia per l'utilizzo del Sistema Due è molto più semplice:

Acquista quando c'è una rottura con la linea superiore di 55 giorni se non sei già sul mercato e vendi alla rottura della linea inferiore di 55 giorni se non sei sul mercato.

La strategia utilizzata nel sistema 1 è leggermente diversa. Acquista una pausa a 20 giorni se l'ultimo segnale S1 era una perdita mentre si va short alla pausa a 20 giorni se l'ultimo segnale S1 era una perdita.

Le tartarughe hanno calcolato lo stop-loss per tutte le operazioni commerciali utilizzando il vero midrange (ATR) degli ultimi 30 giorni, un valore chiamato N. Lo stop loss iniziale era sempre ATR(30) *2, o, in altre parole, due unità volatili.

Inoltre, le tartarughe sono riuscite a convertire i loro profitti in operazioni vincenti per massimizzare ulteriormente i loro profitti, operazione comunemente nota come piramidizzazione.

Potrebbero "piramidare" fino ad un massimo di quattro compravendite separate ciascuna per una volatilità di ½.

In ogni caso, bisogna essere consapevole che le strategie di trading non sono infallibili. La negoziazione sui mercati finanziari comporta sempre dei rischi e delle incertezze.

Strategia di uscita dal Canale di Donchian

Le tartarughe lasciano generalmente le loro operazioni utilizzando le rotture nella direzione opposta, permettendo loro di realizzare tendenze molto lunghe. La strategia di uscita utilizzata nel sistema 2 è la seguente:

• Uscire dalle posizioni lunghe se / quando il prezzo raggiunge un minimo di 20 giorni;
• Chiudere le posizioni corte se / quando il prezzo raggiunge un massimo di 20 giorni.

La strategia di uscita che utilizza il Sistema Uno ha una metodologia diversa:

• Chiudere le posizioni lunghe se / quando il prezzo raggiunge un minimo di 10 giorni;
• Chiudere le posizioni corte se / quando il prezzo raggiunge un massimo di 10 giorni.

Donchian Channel - Gestione del capitale nella strategia delle tartarughe

Le tartarughe hanno utilizzato il rischio iniziale del 2% per tutte le loro operazioni. Tuttavia avevano uno svantaggio: la creazione di una piramide leggermente aggressiva con un volume sempre maggiore di operazioni.

Se non si verificasse una grande tendenza, le piccole perdite da false rotture avrebbero un impatto più rapido sul capitale limitato.

Come ha fatto Eckhardt ad insegnare alle tartarughe a gestire le perdite e a proteggere il loro capitale? Hanno ridotto le dimensioni del loro volume di scambi.

Se i mercati hanno cambiato le traiettorie, questo comportamento preventivo di riduzione dei volumi aumenta la probabilità di una ripresa più rapida, ottenendo ancora una volta grandi guadagni.

Le regole dell'epoca erano molto semplici. Per ogni 10% nella caduta di un conto, le tartarughe tagliano il rischio di trading del 20%. Questo, naturalmente, vale solo per i grandi numeri. Il rischio unitario potrebbe diminuire dell'80% con un calo del 40%.

Donchian Channel strategia delle tartarughe - esempio

Fonte Grafico DAX 30, Admiral Markets MT5 Supreme Edition, 10 giugno 2019. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

In alto, puoi vedere un grafico giornaliero del DAX 30 in MetaTrader 5, con un indicatore del canale Donchian personalizzato applicato più volte.

Per impostare il grafico del sistema Tartatura, bisogna applicare tre volte l'indicatore del canale di Donchian di Admiral Markets. Usiamo le regole di trading delle tartarughe con questa impostazione.

È possibile modificare i colori e la larghezza delle linee a proprio piacimento. In questo caso, uno a 20 periodi, uno a 55 e l'ultimo a 10.

Hai notato come il prezzo si rompe sopra e sotto i canali di Donchian in vari punti?

Come spiegato sopra, i Donchian Channel mostrano il massimo più alto e il minimo più basso in un determinato periodo di tempo.

Quando il prezzo attraversa i canali, vediamo nuovi massimi o nuovi minimi già fissati. Si tratta di un indicatore per un possibile inizio di una nuova tendenza.

Per la strategia trading donchian utilizziamo le seguenti regole

• Stabilire un grafico giornaliero
• Aspettare che il prezzo superi il prezzo massimo o minimo degli ultimi 20 periodi (Donchian Channel 20).
• Aprire una posizione lunga o corta a seconda della pausa. Le frecce mostrano le possibili voci.

Fonte Grafico GBP/USD, Admiral Markets MT4SE Platform, 10 giugno 2019. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Se l'ultima barra di rottura di 20 giorni ha portato ad un trade redditizio, la nuova rottura sarà ignorata.

Se si ignora la pausa di 20 giorni si potrebbe essere a rischio di perdere una grande tendenza, nel caso in cui il prezzo continuerà a muoversi nella direzione della pausa. Questo è il momento in cui il Sistema Due di cui abbiamo parlato qui sopra diventa utile.

Se il prezzo supera il massimo/minimo di 55 giorni, si apre una posizione corta/lunga a seconda della direzione del break rispettivo.Fonte Tabella giornaliera GBP/JPY, Admiral Markets MT4SE Platform, maggio 2016 - settembre 2017. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Donchian Channel - Migliorare l'indicatore

Al fine di utilizzare la corretta gestione del capitale descritta all'inizio dell'articolo, i trader possono aggiungere alcuni indicatori aggiuntivi:

1. L'ATR (True Midrange), impostato in un periodo di 20 anni.
2. Admiral Pivot basato sulla strategia Pivot Points.

L'ATR (20) viene utilizzato per la strategia di uscita. Si noti che i punti vendita possono essere lontani dal prezzo di ingresso, quindi lo stop-loss iniziale è fissato a 2 x ATR 20 in entrambi i sistemi.

Ad esempio, se l'ATR è di 101 pips, lo stop-loss iniziale sarà impostato a 202 pips dal prezzo di entrata, e poi aggiornato manualmente una volta che la linea massima del minimo di 10-20 giorni è inferiore o superiore allo stop iniziale.

L'indicatore Admiral Pivot può essere impostato in modalità mensile se si opera in un periodo giornaliero e può essere d'aiuto nelle uscite.

Admiral Pivot utilizza informazioni standard sui prezzi, come massimi, minimi e chiusure, e le utilizza per proteggere eventuali livelli di resistenza e di supporto, ma anche per personalizzare i diversi intervalli di tempo utilizzati per il calcolo.

Fonte grafico EURUSD, Admiral Markets MT4SE Platform, GIUGNO 2019 - settembre 2017. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Donchian Channel strategia con medie mobili

Fonte Grafico giornaliero EURUSD, Admiral Markets MT4SE Platform, 2 giugno 2016 - 19 agosto 2016. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico precedente potete vedere il grafico giornaliero dell'euro dollaro (EURUSD), con il canale Donchian degli ultimi 20 periodi e due medie mobili (MM).

Le due medie mobili fungono da filtro di tendenza perché il problema di tutti i sistemi di tendenza è la presenza di segnali falsi.

Dovresti inoltre sapere che una strategia di rottura del Donchian Channel offre anche alcuni segnali falsi.

Il filtro aiuta a ridurre questi falsi segnali permettendo solo operazioni che sono nella direzione dell'andamento indicato dalle medie mobili.

La linea tratteggiata verde è una MM di 25 giorni, mentre la linea tratteggiata bianca è una MM di 350 giorni.

• Quando la MM di 25 è sopra la MM di 350, la tendenza è rialzista, quindi la migliore raccomandazione è quella di ignorare i segnali ribassisti forniti dal canale di Donchian.
• Quando la MM di 25 è al di sotto della MM di 350, la tendenza è ribassista, quindi dovresti ignorare i segnali rialzisti del Donchian Channel.

Donchian Trading - ultimi commenti

Ora sappiamo che l'indicatore del canale di Donchian è un indicatore semplice ed efficace che traccia il massimo massimo e il minimo più basso in un dato periodo di tempo. È utile per :

• Identificare le interruzioni di prezzo
• Seguire la tendenza

L'indicatore di canale Donchian è disponibile in molte versioni per MT4 e produce falsi segnali che possono essere minimizzati con filtri.

I mercati sono cambiati molto nel corso degli anni, quindi anche la strategia Tartaruga ha bisogno di modifiche sostanziali.

Inoltre, i Dochian Channel possono essere utilizzati in molti modi, quindi non esitate a sperimentare su un conto demo gratuito senza rischi prima di aprire un conto reale con maggiori rischi e ricompense.

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