Все об индикаторе Канал Дончиана (Donchian Channel) в MetaTrader 4 и 5
Кроме того, этот торговый индикатор прост в использовании и является частью эффективной торговой стратегии. Разумеется, мы говорим о торговой системе Черепахи (Turtle). Давайте начнем знакомство с индикатором Каналы Дончиана.
Содержание
Что такое индикатор канал Дончиана?
Индикатор Канал Дончиана был создал профессиональным трейдером Ричардом Дончианом, одним из пионеров технического анализа. Канал Дончиана состоит из двух линий на графике:
- Одна линия – это самый высокий максимум за заданный период.
- Вторая линия – это самый низкий минимум за заданный период.
Вы, как трейдер, самостоятельно определяете таймфрейм, хотя период по умолчанию в классической системе Дончиана составляет 20 дней.
Donchian Channel indicator (Канал Дончиана): формула
Индикатор вычисляет верхнюю и нижнюю полосы за количество периодов, выбранного пользователем. Он строит две линии на графике в соответствии с формулой расчета канала Дончиана. Согласно этой простой формуле:
- Верхняя линия – самая высокая цена за последний период n
- Нижняя линия – самая низкая цена за последний период n
В MetaTrader 5 и 4 значение периода по умолчанию равно 20, но вы можете установить любое значение самостоятельно. Бывает и так, что некоторые версии индикатора Дончиан Канал также строят третью линию. Эта осевая линия просто является среднеметической верхнего и нижнего значений и рассчитывается по следующей формуле: (максимум за период n + минимум за период n) / 2.
На изображении ниже индикатор канал Дончиана добавлен на дневной график EURUSD в MetaTrader 5:
Установка индикатора Donchian Channel в MetaTrader 4 и 5
Хотя индикатор Дончиан является хорошо известным индикатором, он не входит в стандартный набор индикаторов MetaTrader 4 или 5. Если вы хотите использовать Donchian Channel в MetaTrader, вам необходимо скачать его отдельно как пользовательский индикатор.
Причина этого заключается в том, что многие индикаторы каналов Дончиана, доступные для скачивания, бывают не очень точными, а некоторые из них могут замедлять работу платформы. Одним из ключевых преимуществ MetaTrader 4 и 5 является доступность языка его программирования.
MT4 включает в себя огромное количество пользовательских индикаторов. Но это также является недостатком, поскольку доступе находятся более одной версии индикатора канала Дончиана, и их код мог быть написан неправильно.
Если вы хотите бесплатно скачать индикатор канала Дончиана, код которого был написан профессионалами, а также улучшить свою торговлю, скачайте плагин MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets. Нажмите на баннер ниже, чтобы скачать MetaTrader Supreme Edition прямо сейчас!
➤ Для того, чтобы добавить индикатор на график:
- В окне «Навигатор» в левой части экрана найдите раздел «Индикаторы» и нажмите на него дважды.
- Откройте папку «Examples» и найдите индикатор Admiral Donchian.
- Нажмите на название индикатора и перетащите его на ценовой график, чтобы открыть настройки индикатора Admiral Donchian, как показано ниже.
Канал Дончиана: стратегия черепах (Turtle Strategy)
Кто такие Turtles и как стратегия Черепах принесла им миллионы долларов?
Два гуру Уолл-стрит однажды обучили группу новичков, превратив их в профессиональных трейдеров. Они добились этого за несколько недель. Эта группа трейдеров была известна как «Черепахи». Самому успешному из них было всего 19 лет: ему дали 2 млн долларов США, которые он вскоре превратил в 30 млн долларов США. Как оказалось, торговые правила, которыми он руководствовался, были довольно просты.
По сути, он использовал так называемую систему тренда Дончиана. И да, как вы уже догадались, в основе этой системы лежит индикатор канала Дончиана.
Черепахи использовали две системы прорыва.
Если Черепахи пропускали 20-дневный прорыв по первой системе, но тренд на рынке продолжался, им нужно было как-то вернуться на рынок. Для как раз и была создана вторая система. Прорыв по второй системе выступал в роли защиты. Именно так Черепахи перестали пропускать крупные тренды, которые ранее были отфильтрованы.
Черепахи рассчитывали стоп-лосс, используя средний истинный диапазон (ATR) за последние 30 дней, (значение «N»). Начальный стоп-лосс всегда рассчитывался как ATR (30)*2, или, по их словам, две единицы волатильности.
Кроме того, Черепахи инвестировали свою прибыль обратно в выигрышные сделки, чтобы максимизировать свою прибыль, этот принцип известен как создание пирамиды. Они могли создать пирамиду максимум из четырех сделок, отделенных друг от друга 1/2 единицы волатильности.
Стратегия выхода
Черепахи обычно выходили из своих сделок, используя прорывы в противоположном направлении, что позволяло им следовать тренду большую часть его существования.
➛ Стратегия выхода, используемая в их второй системе, следующая:
- Закрывать длинные позиции, если/когда цена достигает 20-дневного минимума
- Закрывать короткие позиции, если/когда цена достигает 20-дневного максимума
➛ Стратегия выхода, используемая в их первой системе, основывалась на немного другом подходе:
- Закрывать длинные позиции, если/когда цена достигает 10-дневного минимума
- Закрывать короткие позиции, если/когда цена достигает 10-дневного максимума
Стратегия управления капиталом Turtle Strategy
Начальный риск для всех сделок Черепах составлял 2%. Тем не менее, создание слегка агрессивной пирамиды из все большего числа ордеров имела и свои недостатки. Если сильный тренд так и не сформировывался, небольшие потери от ложных прорывов сокращали еще сильнее и так ограниченный капитал Черепах. Как Экхардт научил Черепах справляться с полосами неудач и защищать свой капитал? Они резко сокращали количество торгуемых единиц.
Когда рынки разворачивались, эта превентивная тактика сокращения числа торгуемых единиц увеличивала вероятность быстрого восстановления, снова предоставляя возможность заработать большие деньги.
➛ Правила были просты: на каждые 10% просадки счета Черепахи сокращали риск числа торгуемых единиц на 20%. Конечно, риски сокращались пропорционально, например, риск уменьшался на 80% при просадке в 40%.
К слову о рисках, вы можете попробовать и протестировать все виды торговых идей, анализа, стратегии, индикаторы и методы с помощью демо-счета, который позволяет торговать и инвестировать на финансовых рынках без риска. Откройте бесплатный демо-счет, нажав на баннер ниже.
Стратегия Черепах: пример
На приведенном выше дневном графике валютной пары GBP/USD канал Дончиана применяется несколько раз. Чтобы настроить график по системе Черепах, примените индикатор канала Admiral Markets Donchian три раза по правилам стратегии. Во входных параметрах индикатора выставите количество баров для включения (Number of bars to include), как:
- 10
- 20
- 55
Вы можете изменить цвет и ширину линии на свое усмотрение.
Заметили, как цена прорывается выше и ниже каналов Дончиана в разных местах? Как отмечалось ранее, каналы Дончиана показывают самый высокий максимум и самый низкий минимум за указанное вами время. Когда цена пробивает каналы, мы можем видеть новые максимумы или новые минимумы. Это указывает на возможное начало нового тренда.
Для торговли по системе Черепах мы используем следующие правила:
- Установите индикаторы на дневной график
- Подождите, пока цена не превысит максимум или минимум за последние 20 периодов (канал Дончиана 20).
- Откройте длинную или короткую позицию в зависимости от прорыва. Стрелки указывают на возможные входы.
Если предыдущий прорыв линии 20-периодного канала Дончиана привел к прибыльной сделке, новый прорыв нужно игнорировать. Однако если вы игнорируете 20-барный прорыв, вы рискуете пропустить сильный тренд, если цена продолжит движение в направлении прорыва.
Именно тогда нам пригодится вторая система, о которой мы рассказывали выше. Если цена превышает 55-периодный максимум/минимум, вы открываете длинную/короткую позицию в зависимости от направления прорыва. В случае, если вы не открывали сделку на прорыве 20-периодного канала Дончиана, вы открываете новую сделку на каждом новом прорыве 55-барной линии независимо от того, была ли предыдущая сделка прибыльной.
Использование индикатора ATR с Donchian Channel strategy
Чтобы осуществлять правильное управление капиталом (описано в начале статьи), помимо Donchian Channel трейдерам могут потребоваться несколько дополнительных индикаторов:
- ATR (средний истинный диапазон) с периодом 20
- Индикатор Admiral Pivot
ATR (период 20) используется для стратегии выхода из сделки. Имейте в виду, что выходы могут быть далеки от цены входа, поэтому начальный стоп-лосс для обеих систем устанавливается на уровне ATR 20 x 2.
Например, если ATR составляет 101 пункт, начальный стоп-лосс будет размещен в 202 пунктах от цены входа, а затем обновлен вручную, как только минимум/максимум за последние 10 или 20 баров будет ниже/выше, чем начальный стоп.
Период индикатора Admiral Pivot можно установить на месяц, если вы торгуете на дневных таймфреймах, и он также может помочь с точками выхода.
Admiral Pivot использует стандартную информацию о ценах, такую как максимум, минимум и закрытие, и использует эту информацию для прогнозирования возможных уровней поддержки и сопротивления, а также многое другое, позволяя трейдерам настраивать различные типы таймфреймов, используемых для расчета.
Заключение
Теперь вы знаете, что канал Дончиана – это простой, но эффективный индикатор, который строится по самым высоким максимумам и самым низким минимумам за установленный период времени. Его удобно использовать для определения ценовых прорывов, а также в некоторых трендовых системах.
Рынки сильно изменились за эти годы, поэтому даже торговая стратегия Черепах нуждается в серьезных модификациях. Кроме того, каналы Дончиана можно использовать разными способами, поэтому экспериментируйте на безрисковом демо-счете, прежде чем открывать реальный счет.
Продолжайте свое обучение
- Индикатор MFI (Индекс облегчения рынка): как с ним торговать
- Индикатор Демарка (DeMarker oscillator) в трейдинге
- Индикатор Канал Кельтнера (Keltner Channel) в трейдинге
О нас: Admiral Markets
Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
