Количественная оценка волатильности: как торговать с индикатором ATR MT4

Admirals
8 мин. чтения

В этой статье мы обсудим, что показывает индикатор ATR и как использовать индикатор ATR внутри торговой системы MetaTrader 4. Многим техническим аналитикам индикатор Средний Истинный Диапазон (ATR) помогает разобраться в ситуации на рынке с одного взгляда, но и у него есть некоторые недостатки.

Дело не в том, что сложно с первого взгляда выявить более волатильные периоды, то есть те, когда рынок более активен, а движения цен происходят быстрее.

Но что нам делать, если мы хотим иметь более качественный подход к оценке волатильности рынка? При попытке обозначить меру измерения волатильности прямой "целью" является диапазон рынка, отражающий движения рынка в течение определенного времени. Самый очевидный способ измерить диапазон - это посмотреть на разницу между самой высокой ценой и самой низкой ценой за один промежуток времени.

Просто, правда?

Но не всегда. Одним из самых известных технических аналитиков, который первым написал подробно об использовании волатильности в качестве индикатора, был Дж. Уэллс Уайлдер. В своей книге 1978 года «Новые концепции в технической торговле» он представил много основных методов современного технического анализа, такие как Индекс относительной силы (RSI) , Индекс среднего направления (ADX) и Индикатор параболического SAR (PSAR). Среди всех этих мощных индикаторов был один, специально предназначенный для измерения волатильности - индикатор среднего истинного диапазона (или индикатор ATR).

Индикатор ATR Описание

Дж. Уэллс Уайлдер разработал свои индикаторы, ориентируясь на товарно-сырьевые рынки. Он понял, что рассматривать дневной диапазон в качестве меры волатильности - это слишком упрощенный подход. Слишком много ценовых движений вниз или вверх, а также разрывов в цене от закрытия предыдущего дня до нового открытия.

Это означало то, что для адекватного отражения истинной волатильности рынка ему нужно было рассмотреть как закрытие предыдущего дня, так и текущие экстремумы (крайние максимальные и минимальные значения). Исходя из этих данных, он определил истинный диапазон как наибольшее из трех следующих значений:

  1. Расстояние между текущим максимумом и текущим минимумом
  2. Расстояние между предыдущим закрытием и текущим максимумом
  3. Расстояние между предыдущим закрытием и текущим минимумом

Затем Уайлдер предложил взять среднее значение за несколько дней, чтобы получить представление о волатильности за данный период. Логично, что он назвал это Средний Истинный Диапазон.

ATR индикатор Формула вычисления

ATR для текущего периода рассчитывается следующим образом с числом периодов «N»:

  • ATR = предыдущий ATR (n-1) + истинный диапазон текущего периода

Сначала нам необходимо определить предыдущее значение ATR. Естественно, для начального ATR предыдущего значения быть не может. А в качестве начального мы просто берем среднее арифметическое истинного диапазона за предыдущие 'N' периодов.

Какое значение вы должны использовать для «N»?

Если вы делаете вычисления для большего количества дней, вы получите более "медленный" индикатор волатильности. Если вы рассматриваете меньшее количество дней, у вас будет "быстрый" показатель волатильности. Уайлдер рекомендовал использовать периоды в 7 или 14 дней для оптимальной производительности.

В MetaTrader 4 по умолчанию используется значение 14. И вам не нужно особо беспокоиться о расчетах, поскольку MetaTrader 4 выполнит их за вас.

Admirals предлагает профессиональным трейдерам возможность значительно улучшить свой торговый опыт, дополнив платформу MetaTrader с помощью плагина MetaTrader Supreme Edition. Получите доступ к превосходным дополнительным функциям, таким как матрица корреляции, которая позволяет сравнивать различные валютные пары, а также другим фантастическим инструментам, таким как Mini Trader, который позволяет вам торговать в небольшом окне, пока вы занимаетесь своими повседневными делами.

Скачайте MT4 Supreme Edition бесплатно и получите все это и многое другое, нажав на баннер ниже!

Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition

Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!

Индикатор ATR MetaTrader 4

ATR индикатор входит в стандартный пакет индикаторов, доступный при установке MT4. Вы найдете его в разделе «Индикаторы» . При запуске вы должны обратить внимание на число периодов ATR. Это то количество периодов, за которое MT4 вычисляет среднее значение. Как показано на скриншоте ниже, по умолчанию ставится 14, что идеально подходит для начала работы с индикатором.

Источник: MetaTrader 4 - Выбор периода ATR

Как только вы нажмете «ОК» , под вашим основным графиком появится еще один, отображающий значение ATR. Это показано ниже на графике IBEX35:

Источник: MetaTrader Supreme Edition - IBEX35 Daily с применением 14-периодного ATR. Диапазон данных с 10 мая 2019 года по 23 января 2020 года, доступ осуществлен 23 января 2020 года. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Пики на графике ATR выше показывают периоды с более высокой волатильностью, и наоборот, минимумы указывают на менее волатильные периоды. Если навести курсор на линейный график, вы увидите точное значение ATR в данный момент.

ATR трейдинг - Как работает индикатор ATR

Индикатор ATR был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером для того, чтобы с легкостью отслеживать волатильность на Форекс. Правила использования ATR Форекс достаточно просты, и они помогают эффективно определять точки разворота.

Для работы с дневными значениями для N используется значение 7, чтобы дать достаточно быструю реакцию на волатильность. Вы также можете использовать ATR в качестве индикатора настроений на рынках и для отслеживания ценовых движений.

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

Как еще можно использовать индикатор волатильности ATR

Поскольку он измеряет волатильность рынка, вы также можете использовать ATR в качестве инструмента для размещения лимитных и стоп ордеров, а также для определения размера позиции. В наши дни такое использование индикатора ATR более распространено, чем использование в качестве генератора торговых сигналов. Знаменитые Черепахи - группа новичков, которые достигли большого успеха в торговле в восьмидесятых после всего лишь нескольких недель обучения - использовали ATR для определения размера позиции. Они делали это для того, чтобы нормализовать волатильность доллара на своих позициях.

Поскольку они не знали, какие позиции будут выигрышными, им необходимо было приспособиться к волатильности различных рынков. Они использовали 20-дневный ATR.

Индикатор ATR - Заключение

Индикатор ATR изначально был разработан для использования на товарно-сырьевых рынках, но сегодня он широко применяется к акциям и на Форекс. Например, упомянутые выше Черепахи торговали фьючерсами на облигации, сырьем и на Форекс, при этом для всего вышеперечисленного использовали ATR в качестве инструмента для определения размера позиции. Определение размера ATR Forex работает точно так же, как определение размера ATR для сырья, потому что волатильность является универсальным рыночным понятием.

Поскольку индикатор ATR не измеряет направление тренда и просто учитывает величину диапазона, его не стоит использовать в качестве средства для генерации торговых сигналов. Тем не менее, это полезный инструмент для определения ценовых движений на рынках. Это, в свою очередь, помогает в принятии ключевых торговых решений, таких как определение размера позиции и размещение стопа.

Почему бы не поэкспериментировать с индикатором ATR на нашем безрисковом демо-счете для того, чтобы узнать подробнее обо всех нюансах торговли с ATR?

Чтобы открыть свой БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет сегодня, нажмите ниже!

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

Продолжайте свое обучение

О нас: Admirals

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Индикатор ADX (Average Directional Index): как пользоваться?
В этой статье мы расскажем, что такое ADX (индекс среднего направления движения), как рассчитывается индикатор ADX и как его использовать, чтобы повысить эффективность вашей торговли!  Содержание Что такое ADX в трейдинге?  Расчеты индикатора ADX Что показывает Average Directional Index?  Инд...
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands): как работают + 3 стратегии
Технический индикатор полосы (линии) Боллинджера (Bollinger Bands) был разработан Джоном Боллинджером. Он пользуется популярностью среди трейдеров, поскольку не только измеряет волатильность рынка, но предоставляет еще массу полезной информации. Давайте вместе разберемся в особенностях индикатора по...
Топ-7 лучших индикаторов для трейдинга на Форекс
Трейдеры, которые только начинают торговать на рынке Форекс, зачастую пугаются технического анализа, когда впервые узнают о нем. Существуют сотни различных технических индикаторов, которые можно использовать на графиках во время торговли на финансовых рынках, и выбор правильных индикаторов, подходящ...
Просмотреть все