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O Que é ATR? | Indicador ATR Para Medir a Volatilidade do Mercado

Julho 10, 2020 17:36 UTC
Tempo de leitura: 13 minutos

O Indicador ATR é usado para medir a volatilidade dos preços e, desta forma, estimar o seu movimento futuro. Mas qual é a sua importância no Trading?

Muitos analistas técnicos são capazes de julgar o estado de um mercado simplesmente por realizar uma análise gráfica, embora exista sempre uma desvantagem neste método, que é a objetividade da própria análise.

Será o Trader capaz de analisar gráficos de preços com uma total ausência de subjetividade?

Como Pode utilizar o Indicador ATR - Saiba tudo com a Admiral Markets

Não é assim tão difícil olhar para um gráfico e detectar períodos mais voláteis do que outros, onde irão ocorrer os maiores movimentos. Mas o que devemos fazer quando queremos uma abordagem mais qualitativa para avaliar a volatilidade do mercado de moedas?

Quando se trata de atribuir uma medida numérica à volatilidade, o valor mais direto a ser considerado é a faixa do mercado de moedas, ou seja, quanto o mercado se move num determinado período de tempo.

A maneira mais fácil de medir esse intervalo é observar a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo no período de tempo que foi escolhido.

É simples, não é?

Bem, nem sempre. Um dos analistas técnicos mais conhecidos, J. Welles Wilder, foi o primeiro a escrever extensivamente sobre o uso da volatilidade como um indicador. No seu livro de 1978, "New Concepts in Technical Trading" (Novos Conceitos no Trading Técnico, em Português), ele apresentou muitos dos componentes básicos da análise técnica moderna, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI) , o indicador ADX e o indicador Parabolic SAR.

Entre este dilúvio de indicadores influentes, o indicador de trading Average True Range ou o indicador ATR MT4 foi projetado especificamente para medir a volatilidade.

Ao longo deste artigo iremos ver tudo sobre:

  • O Que é o Indicador ATR no Forex
  • Como Usar o Indicador ATR
  • Como Usar o Indicador ATR Numa Estratégia de Trading

Qual é o indicador ATR

J. Welles Wilder desenvolveu os seus indicadores com base nos mercados de commodities. Ele percebeu que pelo simples facto de olhar para o intervalo diário, era uma medida demasiado simplista da volatilidade. Isto deve-se principalmente à forma como as matérias-primas se movem para cima e para baixo de uma forma limitada e também devido às diferenças de preço entre o fecho do dia anterior e à abertura mais recente.

Para refletir de forma adequada a verdadeira volatilidade do mercado, o indicador deve também ter em consideração o fecho do dia anterior, bem como os altos e baixos atuais. Com base nisso, J. Welles Wilder definiu o intervalo verdadeiro como o mais alto dos três valores que lhe apresentamos de seguida:

  • A diferença entre o valor máximo e mínimo atual
  • A diferença entre o preço de fecho anterior e o preço máximo atual
  • A diferença entre o preço de fecho anterior e o mínimo atual

Wilder, em seguida, propôs uma média desse valor por vários dias para fornecer uma representação significativa da volatilidade. Como é lógico, ele chamou a essa ferramenta, Average True Range (ATR) .

Fórmula do Indicador ATR - Average True Range

O indicador de trading ATR para o período atual é calculado da seguinte forma em n períodos:

▶ ATR = ATR anterior (n - 1) + Faixa verdadeira do período atual n ◀

Como a equação requer um valor ATR anterior, precisamos executar um cálculo diferente para obter um valor ATR inicial.

Para o ATR inicial, utilizamos simplesmente a média aritmética do intervalo nos n períodos anteriores.

Então, que valor deveria usar para n ?

  • Se você adicionar mais dias, irá receber um indicador de volatilidade mais lento.
  • Se você usar menos dias, uma medida rápida de volatilidade estará disponível

Wilder recomendou o uso de períodos de 7 ou 14 dias para um desempenho ideal, dependendo do sistema de trading que está a seguir no seu plano de trading. Como iremos ver, 14 é o valor padrão usado na plataforma de Trading Profissional MetaTrader 4.

Não devemos preocupar-nos muito com o método de cálculo, isto claro, porque o MetaTrader 4 irá fazer todos os cálculos para si.

Ainda não possui uma plataforma de trading instalada no seu computador? Pode descarregar a Plataforma MetaTrader 4 de forma completamente GRÁTIS, clicando na imagem que se segue:

Descarregue a Plataforma MetaTrader 4 e utilize o Indicador ATR
Também poderá descarregar a versão MetaTrader 5!

Quer saber como utilizar o Indicador ATR no Mercado Forex? Vamos lá!

O Que é ATR? - Como Interpretar o Indicador ATR

O Indicador ATR do MetaTrader 4 permite que os traders conheçam de uma forma bastante fácil e eficaz a volatilidade diária de qualquer ativo financeiro.

➨ Se o indicador ATR estiver alto, significa que os últimos períodos do gráfico de trading mostram grandes movimentos e que o ativo apresenta uma alta volatilidade naquele exato momento.

➨ Se o indicador ATR estiver baixo, significa que os últimos períodos do gráfico de trading mostram pequenos movimentos e que o ativo apresenta uma baixa volatilidade naquele preciso momento.

Por isso, o Indicador ATR no trading irá permitir-nos prever fortes movimentos de mercado com base no crescimento da volatilidade.

Descarregar o Indicador ATR Para o MetaTrader 4

O Indicador ATR é um dos indicadores padrão presentes na plataforma de trading MetaTrader 4. Dessa forma, não há necessidade de descarregar e instalar o Indicador ATR, o que é uma grande vantagem! É preferível ter uma ampla seleção de ferramentas disponíveis de uma só vez, sem ter que descarregar qualquer indicadores de forma individual.

Se deseja adicionar uma maior seleção de ferramentas e indicadores avançados através de um único download, considere instalar o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition. Este é um plugin desenvolvido profissionalmente pela Admiral Markets que oferece ferramentas que irão certamente ajudá-lo na sua jornada de Trading, para além claro, dos indicadores padrão que são obtidos com a versão básica do MetaTrader 4.

Você pode encontrar o indicador de Trading ATR na seção de indicadores do Navegador da plataforma. Quando o indicador é executado, a única variável em que deve pensar é o período. Este é o número de períodos durante os quais a média dos intervalos deste indicador será calculada.

Como mencionado anteriormente, o valor padrão é 14, o que é uma ótima opção para começar!

Valores Padrão do Indicador ATR


Depois de clicar em OK, o ATR irá aparecerá abaixo do seu gráfico de trading.

Trading Com Indicador ATR - Average True Range

A seguir, iremos ver um exemplo do Indicador Average True Range:

Trading com a Plataforma MetaTrader e o Indicador Average True Range

Fonte: Conta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - IBEX35 - Gráfico D1. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Os máximos do Indicador ATR mostram os períodos de trading mais voláteis. Os baixos indicam períodos menos voláteis. Movendo o cursor do seu rato sobre a linha do indicador, irá obter o valor exato do ATR naquele momento.

Deseja aprender mais estratégias de trading de indicadores? Conheça todos os artigos que temos disponíveis aqui!

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Como Usar o Indicador ATR

Num sentido mais amplo, pode usar o indicador de volatilidade ATR como um guia para os movimentos contínuos de preços no mercado de moedas.

➤ Como vimos no exemplo anterior, quando o indicador ATR aumenta, ocorre um movimento repentino no mercado. Nos índices, esse movimento tende a ser descendente, pois a volatilidade transmite "medo".

Também é possível ver na imagem como o Indicador ATR está a diminuir (significando que a volatilidade também ela está a diminuir) e o mercado tem uma clara tendência de alta a longo prazo.

Isto não acontece em todos os ativos. Por exemplo, o Indicador ATR no Mercado Forex, sendo que uma moeda é comparada com outra, não pode indicar uma queda ou um aumento. Qual o par de moeda que a volatilidade beneficia / prejudica?

➤ É por isso que a melhor técnica é usar o indicador ATR para identificar fortes movimentos do mercado , sejam eles de alta ou de baixa. Irá determinar isso com base na sua análise técnica ou fundamental.

Além deste uso do indicador ATR, poderíamos adicionar outros três:

  • Indicador ATR Stop Loss
  • Indicador ATR para volume de operações
  • Indicador ATR como filtro

Por isso, este indicador de volatilidade pode orientar o posicionamento do seu stop loss e limitar o risco, além de filtrar as posições. Cada vez mais traders estão a adicionar o indicador ATR aos seus gráficos de trading para controlar melhor a volatilidade do mercado Forex.

Vamos explicar com mais detalhes estes três usos do indicador Average True Range.

Como Operar Com o Indicador ATR

1️⃣ Use o indicador de stop loss do ATR

Este método pode não ser muito conhecido entre os traders, mas o indicador ATR permite-nos determinar a distância em que vamos colocar o stop loss da posição em que entrarmos .

Como se faz isto?

↳ Visualizando o valor do Indicador ATR e colocando o stop loss a uma distância maior do que o indicado. Este método serve para permitir que o mercado se mova livremente sem significar uma mudança de tendência.

2️⃣ Indicador ATR para determinar o volume da operação

As famosas Tartarugas, um grupo de novatos que alcançaram o verdadeiro sucesso no trading nos anos 80, usaram o Indicador ATR para calcular o tamanho das posições, os lotes. Eles fizeram isto para normalizar a volatilidade do dólar nas suas posições. As suas regras de trading exigiam que os mesmos negociassem mais de vinte posições diferentes, dependendo dos movimentos dos preços.

Como eles não sabiam quais seriam as posições vencedoras ou perdedoras, tiveram que se ajustar à volatilidade dos diferentes mercados de divisas. Isto impedia-os, por exemplo, de sofrer uma grande perda simplesmente porque uma posição se movia mais do que a outra. Eles usaram especificamente o ATR de 20 dias. Quanto maior o valor, menor a posição e vice-versa.

➲ EXEMPLO

Valor do ATR

Perdas que queremos assumir com o Stop Loss

Tamanho do contrato

20

50 euros

1 lote

40

50 euros

0,5 lotes

3️⃣ Uso do indicador de volatilidade ATR como filtro

Para usar o Indicador ATR como filtro, é necessário definir um limite no indicador ATR, no qual os movimentos do mercado de moedas não sejam grandes o suficiente para operar com lucro. Depois de estabelecer este nível for, passará a operar apenas acima deste mesmo limite.

Isto pode permitir que filtre períodos em que o par de moedas que está a negociar não se está a mover o suficiente para permitir que consiga posicionar-se numa estratégia de trading de tendências.

➣ Por exemplo, se o valor atual do ATR for 40 e o histórico 100, talvez eu não esteja interessado em negociar naquele momento se estiver à procura de um movimento de preços mais amplo.

Como Usar Indicador ATR - Conclusão

O indicador ATR foi originalmente projetado para negociar com commodities, como o Ouro ou o Petróleo, mas hoje é bastante utilizado no que toca ao trading de ações, ETFs, Forex e CFDs.

As tartarugas mencionadas, por exemplo, operavam uma amostra representativa de títulos, matérias-primas e Forex usando o Indicador ATR Forex como uma ferramenta para definir o tamanho da sua posição para cada operação. Este conceito funciona em todos os mercados financeiros, pois a volatilidade é um conceito universal do mercado.

Como o ATR não mede a direção e simplesmente considera a magnitude dos movimentos, o indicador de volatilidade técnica tem utilidade limitada em termos de sinais de trading. Mas é uma ferramenta útil para dar uma ideia da evolução de um mercado financeiro.

Para descobrir como pode isso ajudá-lo a melhorar suas trades, a Admiral Markets oferece contas demo gratuitas para operar em segurança com fundos virtuais e descobrir por si mesmo se o trading com o Indicador ATR atende todas as suas necessidades.

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