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Cómo utilizar el indicador ATR para medir la volatilidad del mercado

Julio 08, 2020 16:15 UTC

El indicador ATR sirve para medir la volatilidad de los precios y así estimar su movimiento. ¿Pero cuál es su importancia en el trading?

Muchos analistas técnicos son capaces de juzgar el estado de un mercado simplemente haciendo un análisis gráfico, aunque siempre hay un inconveniente en este método, que es la objetividad del propio análisis.

¿Es el trader capaz de analizar los gráficos de operaciones con una total ausencia de subjetividad?

indicador ATR

No es tan difícil mirar un gráfico y detectar los períodos más volátiles que otros, donde se producirán los mayores movimientos. Pero, ¿qué hacemos cuando queremos un enfoque más cualitativo para evaluar la volatilidad del mercado de divisas?

Cuando se trata de asignar una medida numérica a la volatilidad, el valor más directo a considerar es el rango del mercado de divisas, es decir, cuánto se mueve el mercado en un período de tiempo determinado.

La forma más fácil de medir este rango es observar la diferencia entre el precio más alto y el más bajo en un marco de tiempo elegido.

Es simple, ¿no?

Bueno, no siempre. Uno de los más conocidos analistas técnicos, J. Welles Wilder, fue el primero en escribir extensamente sobre el uso de la volatilidad como indicador. En su libro de 1978, "New Concepts in Technical Trading" (Nuevos conceptos en el trading técnico), introdujo muchos de los componentes básicos del análisis técnico moderno, incluyendo el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador ADX y el indicador parabólico SAR.

Entre este diluvio de indicadores influyentes, el indicador de trading Average True Range o el indicador ATR MT4 fue diseñado específicamente para medir la volatilidad.

Este artículo trata sobre:

  • Qué es el ATR en Forex
  • Cómo usar el indicador ATR
  • Cómo utilizar el indicador ATR en una estrategia de trading

Qué es el indicador ATR

J. Welles Wilder ha desarrollado sus indicadores basándose en los mercados de materias primas. Se dio cuenta de que el simple hecho de mirar el rango diario era una medida demasiado simplista de la volatilidad. Esto se debe principalmente a la forma en que las materias primas se mueven al alza y a la baja de manera limitada o también debido a las diferencias de precios entre el cierre del día anterior y la reciente apertura.

A fin de reflejar adecuadamente la verdadera volatilidad del mercado, el indicador también debería tener en cuenta el cierre del día anterior, así como los niveles actuales máximos y mínimos. Basándose en esto, J. Welles Wilder definió el rango verdadero como el más alto de los siguientes tres valores:

  • La diferencia entre el máximo y el mínimo actual
  • La diferencia entre el precio de cierre anterior y el máximo actual
  • La diferencia entre el precio de cierre anterior y el mínimo actual

Wilder propuso entonces tomar un promedio de este valor a lo largo de varios días para proporcionar una representación significativa de la volatilidad. Lógicamente, llamó a esta herramienta Average True Range (ATR).

Fórmula Indicador ATR

El indicador de trading ATR para el período actual se calcula como se indica a continuación en n períodos:

▶ ATR = ATR anterior (n - 1) + Rango Verdadero del período actual n ◀

Como la ecuación requiere un valor previo del ATR, necesitamos realizar un cálculo diferente para obtener un valor inicial del ATR.

Para el ATR inicial, simplemente tomamos la media aritmética del rango sobre los n períodos anteriores.

Entonces, ¿qué valor debería usar para n?

  • Si añades un número mayor de días, se obtiene un indicador de volatilidad más lento.
  • Si utilizas menos días, se dispone de una medida de volatilidad rápida

Wilder recomendó utilizar períodos de 7 o 14 días para un rendimiento óptimo, dependiendo del sistema de trading que estuviera utilizando. Como veremos, 14 es el valor predeterminado que se utiliza en la plataforma de trading de MetaTrader 4.

No debemos preocuparnos demasiado por el método de cálculo, por supuesto, porque MetaTrader 4 hará todos los cálculos en tu lugar.

¿Todavía no tienes una plataforma de trading? Puedes descargarla de forma gratuita a través de la siguiente imagen:

metatrader 4

También puedes utilizar MetaTrader 5.

Ahora veamos el uso del indicador ATR Forex.

Cómo interpretar el indicador ATR

El indicador ATR MT4 permite a los traders conocer la volatilidad diaria de un activo de una manera muy sencilla.

➨ Si el indicador ATR es alto, significa que los últimos períodos del gráfico de trading muestran grandes movimientos y que el activo tiene una alta volatilidad en ese momento.

➨ Si el indicador ATR es bajo, significa que los últimos períodos del gráfico de trading muestran pequeños movimientos y que el activo tiene una baja volatilidad en ese momento.

Por lo tanto el ATR en trading nos va a permitir predecir fuertes movimientos del mercado en función del crecimiento de la volatilidad.

Descargar Indicador Trading ATR MT4

El indicador ATR MT4 es uno de los indicadores estándar presentes en la plataforma de trading MT4. Por lo tanto, no hay necesidad de descargar el ATR, lo cual es es un punto a favor. Es preferible tener una amplia selección de herramientas disponibles de una sola vez sin tener que descargar los indicadores de forma independiente.

Si quieres añadir una amplia selección de herramientas e indicadores en una sola descarga, debes considerar la instalación de MetaTrader 4 Supreme Edition. Este es un plugin desarrollado profesionalmente por Admiral Markets que ofrece lo esencial más allá de los indicadores por defecto que se obtienen con la versión básica de MT4.

Puedes encontrar el indicador de trading ATR en la sección de indicadores del Navegador de la plataforma. Cuando se ejecuta el indicador, la única variable en la que hay que pensar es el período. Este es el número de períodos sobre los cuales se calcula el promedio de los rangos de este indicador.

Como se mencionó anteriormente, el valor por defecto es 14, que es una gran opción para empezar.

configuracion atr indicador

Una vez que hagas clic en Aceptar, aparecerá debajo de tu gráfico de trading el ATR.

ATR Trading - Average True Range Ejemplo

A continuación vamos a ver un ejemplo del Average True Range

ejemplo atr trading

Fuente: Cuenta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - IBEX35 - Gráfico D1.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Los máximos en el ATR muestran los períodos de trading más volátiles. Los mínimos indican períodos menos volátiles. Al mover el cursor del ratón sobre la línea del indicador, obtendrás el valor exacto del ATR en ese momento.

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Cómo usar el indicador ATR

En el sentido más amplio, puedes utilizar el indicador de volatilidad ATR como guía para los movimientos continuos de precios en el mercado de divisas.

➤ Como hemos visto en el ejemplo anterior, cuando el indicador ATR aumenta se aprecia un movimiento brusco en el mercado. En los índices, este movimiento tiende a ser a la baja, ya que la volatilidad transmite "miedo".

También se puede apreciar en la imagen cómo el ATR va disminuyendo (va bajando la volatilidad) y el mercado tiene una clara tendencia alcista a largo plazo.

Esto no ocurre en todos los activos. Por ejemplo, el ATR en Forex, al tratarse de una divisa confrontada a otra, no puede indicarnos una caída o una subida. ¿A cuál de las divisas beneficia/perjudica la volatilidad?

➤ Es por ello que la mejor técnica es utilizar el indicador ATR para identificar movimientos fuertes del mercado, ya sean alcistas o bajistas. Eso ya lo determinarás en función de tu análisis técnico o fundamental.

Además de este uso del indicador ATR, podríamos añadir otros tres:

  • Indicador ATR stop loss
  • Indicador ATR para el volumen de la operación
  • Indicador ATR como filtro

Por lo tanto, este indicador de volatilidad puede guiar la colocación de tu stop loss y limitar el riesgo, así como filtrar las posiciones. Cada vez más traders añaden el indicador ATR a su gráfico de trading para controlar mejor la volatilidad del mercado Forex.

Expliquemos con más detalle estos 3 usos del indicador Average True Range.

Cómo operar con ATR Trading

1️⃣ Utilizar el indicador ATR stop loss

Es posible que no sea conocido este método por todos los traders, pero el indicador ATR nos permite determinar la distancia a la que vamos a colocar el stop loss.

¿Cómo se hace esto?

↳ Viendo el valor del ATR y colocando el stop loss a una distancia superior a la indicada. Este método sirve para permitir al mercado moverse libremente sin que signifique un cambio de tendencia.

2️⃣ Indicador ATR para determinar el volumen de la operación

Las famosas Tortugas, un grupo de novatos que alcanzaron un verdadero éxito en el trading en los años ochenta, utilizaron el ATR para calcular el tamaño de las posiciones. Lo hicieron para normalizar la volatilidad del dólar en sus posiciones. Sus reglas de operación les obligaban a operar en más de veinte posiciones diferentes, dependiendo de los movimientos de los precios.

Como no sabían qué posiciones ganarían o perderían, tuvieron que adaptarse a la volatilidad de los diferentes mercados de divisas. Esto les impidió, por ejemplo, tomar una gran pérdida simplemente porque una posición se movía más que otra. Usaron específicamente el ATR de 20 días. Cuanto mayor sea el valor, menor será la posición y viceversa.

➲ EJEMPLO

Valor del ATR

Pérdidas que queremos asumir con el Stop Loss

Tamaño del contrato

20

50 euros

1 lote

40

50 euros

0.5 lotes

3️⃣ Utilización del indicador de volatilidad ATR MT4 como filtro

Para ello, puedes fijar un umbral en el indicador ATR en el que los movimientos del mercado de divisas no son lo suficientemente grandes como para operar de forma rentable. Una vez establecido este nivel, sólo operarás por encima de este umbral.

Esto puede permitirte filtrar los períodos en los que el par de divisas en el que estás operando no se mueve lo suficiente como para permitirle tomar una posición en una estrategia de trading de tendencia.

➣ Por ejemplo, si el valor actual del ATR es 40, y el histórico 100, quizás no me interese operar en ese momento si estoy buscando un movimiento más amplio del precio.

Indicador ATR Trading - Conclusión

El indicador ATR fue diseñado originalmente para operar con materias primas, pero hoy en día se aplica ampliamente a las acciones, Forex y CFDs.

Las tortugas mencionadas, por ejemplo, operaron una muestra representativa de bonos, materias primas y Forex utilizando el ATR Forex como herramienta para definir el tamaño de la posición para cada operación. Este concepto funciona en todos los mercados financieros, ya que la volatilidad es un concepto de mercado universal.

Dado que el ATR no mide la dirección y simplemente considera la magnitud de los movimientos, el indicador técnico de volatilidad tiene una utilidad limitada en términos de señales de trading. Pero es una herramienta útil para dar una idea de la evolución de un mercado financiero.

Para saber cómo puede ayudarte a mejorar tu trading, Admiral Markets ofrece cuentas demo gratuitas para operar de forma segura con fondos virtuales y descubrir por ti mismo si el trading de ATR se adapta a tus necesidades.

Una vez que hayas practicado podrás dar el salto a los mercados reales:

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